Eddy

Ich wünsche allen eines frohes Weihnachtsfest und ... Gesundheit.

Stimme dir voll zu. Leider auch war. Aber woran liegt es?

Der Admin hat mich darauf hingewiesen, mich mal wieder zu melden. Zur Zeit lese ich hier i.d.T. nur mit. Ich hatte den Eindruck gewonnen, das meine Entwicklung eines HS AUßERHALB von etablierten Systemen (z.B. NinjaTrader) hier eher belächelt wird. Hier dann mal meine aktuellen Aktivitäten: 1. Übernahme von historische Daten 1 Min-Daten in eine MySQL-Tabelle. Die Realtime- 1Min-Daten werden ebenfalls laufend gesichert.(ggfs. werde ich das auf Tickdaten ausweiten). Die Idee dahinter ist u.a., a) im Backtest qualitativ bessere Aussagen zu den Trades zu bekommen und b) Charts schneller aufzubauen. 2. Eine Anbindung an IB. Zur Zeit nutzte ich die ActiveX-API dafür. 3. Erstellen von Triggern, die über Parameter gesteuert werden. Zusammenfassen von Triggern zu Strategien. Eddy

double n = 0; if (n == Convert.ToDouble(null)) n = 1; else n = 2; Der Vergleich liefert n = 1.

Macht meine Software.

Einen Widerspruch sehe ich nicht, denn: der Haupttrend ist 2.1.1 (P1) - 2.1.2 (P2) - 2.2.3 (P3) - 2.3.2 (P2) anschließend beginnt die Regression alles was sich zwischen 2.2.3 und 2.3.2 abspielt, ist die Regression (und damit die max. Ausdehnung für eine Seitwärtsbewegung) die "initiale" Seitwärtsbewegung beginnt, nachdem der Progressionsarm 2.4.3 - 2.5.2 gebrochen wurde. Jetzt können sich Subtrends bilden (auf- und abwärtsgerichtet) Der erste neue Trend ist also nur Teil der Regression des Haupttrends. Betrachtet man in der Seitwärtsphase nur die Subtrends die in Richtung des Haupttrends zeigen, kann man relativ einfach geschachtelte P2-Durchbrüche analysieren. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise (Subtrends nur in Haupttrendrichtung zu betrachten) ist, das man mit Durchbruch eines P2 im Subtrend diesen auflösen und mit dem Haupttrend "verschmelzen" kann. (kann man in T27 und T28 schön sehen) Die grünen und gelben Boxen stellen Innenstabbereiche dar. Sie werden durch einen Außenstab eingeleitet. Innenstäbe sind Candle, die mit ihrem Open und Close innerhalb der High/Low-Spanne des Außenstabes liegen (Eine detailierte Beschreibung findest du im Buch "Das große Buch der Markttechnik" von M. Voigt). Interessant sind die Ausbrüche aus diesen Bereichen. In T27 habe ich zur Trenderkennung Innenstäbe zugelassen, in T31 nicht. Man kann schön sehen, das in T31 im Trendverlauf weniger Subtrends auftreten. Was das genau für Auswirkungen im Handel hat, muss man durch Backtests herausfinden. Eddy

Ich würde die Seitwärtsphase so definieren. Wenn in einer Regression eine Progression auftritt, die nicht den letzten P2 bricht, hat die Seitwärtsphase begonnen. Im Bild T26 habe ich das mal markiert (in der Regression 2.3.2 - 2.4.3 tritt die Progression 2.4.3 - 2.5.2 auf). Die Seitwärtsphase befindet sich jetzt in der Range 2.5.2 und 2.4.3. Ein Ausbruch aus dieser Range vergrößert die Seitwärtsphase solange, bis P2 oder P3 gebrochen werden. PS: Die Überschrift im Chart ist falsch. FESX ist richtig. Eddy

Hallo silver, erstmal Willkommen im Forum. Ich habe mich intensiv mit den Arbeiten von Meier-Paape und seinen Studenten beschäftigt. Das PDF 'Automatic One Two Three' finde ich sehr interessant. Daraus konnte ich für mein HS einige Anregungen übernehmen. Allerdings habe ich nicht mit seinen Programmen gearbeitet. Ich arbeite nicht mit MT4/C++ sondern mit NinjaTrader, Visual Studio und C#. Freue mich sehr, das es einen weiteren Markttechniker (Programmierung??) hier im Forum gibt. Eddy

Wie meinst du das mit der Markttechnik. Hat Agena eine markttechnische Mustererkennung bereits implementiert? Eddy

Es ist aber nicht nur der fehlende Spassfaktor. Man muss auch (alleine) sehr viel Zeit investieren. Und eigentlich sollte ja die HS-Entwicklung im Fordergrund stehen.

Bin immer noch voll dabei. Da ich mit NinjaTrader angefangen habe, entwickle ich in C# unter Visual Studio. Die Entwicklung betreibe ich allerdings losgelöst von NT. In NT binde ich eine DLL ein. Das Ordermanagement wird dann von NT übernommen. Vorteil: Ich kann entwickeln und testen ohne NT am laufen zu haben. Nachteil: Grundfunktionen einer Chartingsoftware musste ich selbt schreiben (mit MSCHART). Wenn das System mal steht, kann ich allerding den ganzen "zusätzlichen Kram" weglassen. Ein Hauptgrund so vorzugehen war, das man in einer NT-Strategie nur einen Chart darstellen kann. Zum Testen ist es aber sehr hilfreich, die 1-2-3-relevanten Informationen in den entsprechenden Timeframes zu sehen. Eddy

Hallo Uwe, auch von mir ein herzliches willkommen. Auch bei mir war die Motivation ein automatisches Handelssystem zu entwickeln die Psyche. Ob die Emotionen völlig rausgelassen werden (können) wenn so ein System fertig ist, weis ich noch nicht. Mein System (Markttechnik) ist noch nicht fertig. Was ich aber weis, ist, das dafür ein nicht zu unterschätzender Zeitaufwand veranschlagt werden sollte. Gruß, Eddy

Ich habe mal ein kleines Testprogramm geschrieben (NinjaTrader-Script), mit dem Umkehrstäbe nach Voigt und Cene erkannt und im Chart markiert werden. Dazu berechne ich 3 Kennzahlen (Bild). Aus ihnen wird dann bestimmt, ob ein Umkehrstab vorliegt. Für Voigt wird zusätzlich das Rauschen des Open[0] um den Close[1] berücksichtigt. Die Parameter zur Berechnung der Kennzahlen können verändert werden. Ebenso die Basis, in der ein Parameter angegeben wird. Möglich sind: Tick, %, ATR und WATR (gewichteter ATR) Es erfolgt KEINE Bewertung des Umkehrstabes. Vielleicht hat jemand Interesse und "spielt" etwas mit dem Indikator. A0ReversalBars.zip

Herzlich Willkommen. Eddy

Auch von mir alles Gute zum Geburtstag.