so, erledigt

 

Funktion calcNewTrailingStop inklusive Fallunterscheidung ob TrailigStop gesetzt werden soll

//-------------------------------------------------------------
// Chandelier als InitStop + Trailing (per Parameter trailing ausschaltbar)
// Parabolic als zusätzlicher Trailing (max(chandelier,parabolic)), wobei AccStart= 0.
...

 

Ich habe mal eine Anfängerfrage zum ChandelierExit, da ich mich auch gerade mit verschiedenen Exit-Strategien beschäftige.

 

Kann ich Chandelier-Exit nur verwenden, wenn sich der Markt in die entsprechende Trendrichtung bewegt? Im beiliegenden Bild habe ich ja einen Down-Trend, bin aber long positioniert. der ChandelierExit liefert mir daher kein Signal. Wie gehst Du in dieser Situation vor - ich sehe keinen Trendfilter in Deinem Code?

Kann ich Chandelier-Exit nur verwenden, wenn sich der Markt in die entsprechende Trendrichtung bewegt? Im beiliegenden Bild habe ich ja einen Down-Trend, bin aber long positioniert. der ChandelierExit liefert mir daher kein Signal. Wie gehst Du in dieser Situation vor - ich sehe keinen Trendfilter in Deinem Code?

Der Chandelier-Exit berechnet ja eine Trendrichtung. Die Stop-Linie wird nur in die Trendrichtung eingezeichnet.

Es macht daher keinen Sinn, den CE gegen diese berechnete Trendrichtung einzusetzen.

 

Ich verwende den CE auch, als Trailingstop. Der Stop wird halt dann nur nachgezogen, wenn ein CE-Signal in die richtige Richtung vorhanden ist und der Stop damit in die Traderichtung verschoben werden kann also irgendwie so:

if CE_Long!=EMPTY_VALUE)
{
 SL=MathMax(SL, CE_Long);
}

Zuallererst, ich denke das ist keine Anfängerfrage zum ChandelierExit, sondern im Zusammenhang mit der Anforderungsdefinition an den CommunityEA zu sehen.

 

@Mods

Diese Frage sollte m.E. daher auch nicht unbedingt aus dem CommunityEA-Zusammenhang herausgerissen werden und in einem eigenen Thread landen !

 

Kann ich Chandelier-Exit nur verwenden, wenn sich der Markt in die entsprechende Trendrichtung bewegt? Im beiliegenden Bild habe ich ja einen Down-Trend, bin aber long positioniert. der ChandelierExit liefert mir daher kein Signal.

 

Richtig erkannt, nur wenn der ChandelierExit ebnefalls einen Down-Trend erkennt, kann auch ein Stop gesetzt werden, in diesem Fall gibt es eben keinen initialStop.

 

Wie gehst Du in dieser Situation vor - ich sehe keinen Trendfilter in Deinem Code?

Der Trendfilter befindet sich in der Funktion calcFilterSignal().

Dort wird der übergeordneter Trend durch Abstand von 2 MA erkannt.

 

Daraus folgt:

Das ganze ist aus der Anforderungsdefinition an den CommunityEA entstanden, wir befinden uns jetzt im Integrationstest (= Zusammenführen von Code, der von verschiedenen Entwicklern stammt), und da fallen solche Dinge auf.

 

Gefordert und realisiert wurde folgendes:

1. Einstiege werden per HeikenAshi-Signal generiert, dies ist in der Funktion calcEntrySignal() realisiert

2. zusätzliche Filter zum Einstieg werden durch zwei MA's in der Funktion calcFilterSignal() realisiert

3. ein initialStop soll per ChandelierExit in der Funktion calcInitStopDiff() generiert werden

 

Daraus ergeben sich voneinander unabhängige Ereignisse: wenn HA-Signal und Filter einen Down-Trend anzeigen und der CE nicht, dann gibt es eben keinen InitalStop

 

erforderlicher Diskussionsbedarf:

Nehmen wir den ChandelierExit als zusätzlichen Filter auf ?

 

Die Alternative wäre, einen anderern initial Stop zu verwenden, was aber m.E. nicht im Sinne der Anforderungen wäre, vor allem wenn dann im trailingStop sowieso der CE wieder ins Spiel kommt.

Zuallererst, ich denke das ist keine Anfängerfrage zum ChandelierExit, sondern im Zusammenhang mit der Anforderungsdefinition an den CommunityEA

 

Daraus ergeben sich voneinander unabhängige Ereignisse: wenn HA-Signal und Filter einen Down-Trend anzeigen und der CE nicht, dann gibt es eben keinen InitalStop

 

erforderlicher Diskussionsbedarf:

Nehmen wir den ChandelierExit als zusätzlichen Filter auf ?

 

Die Alternative wäre, einen anderern initial Stop zu verwenden, was aber m.E. nicht im Sinne der Anforderungen wäre, vor allem wenn dann im trailingStop sowieso der CE wieder ins Spiel kommt.

 

Wann würdest Du sagen macht ein Chandelier-Trailing-Stop Sinn?

- immer?

- Hat jemand Erfahrungen inwieweit bzw. unter welchen Bedingungen sich das Ergebnis mit Chandelier-Trailing-Stop bei einer Strategie verbessert?

Schau mal hier nach, da hat vor einiger Zeit Vola einen Link auf ein PDF reingestellt, in dem der ChandelierExit und der ParabolicSAR diskutiert werden.

 

Thread #167 vom CommunityEA:

 

http://www.tom-next.com/community/topic/59588-projekt-entwicklung-community-ea/page__view__findpost__p__124843

 

 

bzw. hier der Direkt-Link zu diesem PDF

https://community.tradestation.com/discussions/data/20050225165005lebeau.pdf

 

P.S.:

ich benutze den Chandelier in erster Linie, kannst ja auch mit den Parametern herumspielen