Maran Handelsystem (LRD)

[systemtrader]

Hallo

 

Ich habe mal vor einiger Zeit das Last Range Day System von Philipp Kahler in Maran Programmiert und wollte es gerne mit euch Teilen, das System war die erste grobe Fassung des Systems und ist schon ein älteres System aus meiner Sammlung. Das System hat auf jeden Fall Potenzial mag aber Vola Zeiten besonders gerne, vielleicht findet sich ja der eine oder andere der Lust hat das System hier im Forum gemeinschaftlich unter dem Maran zu verbessern.

 

Wie gesagt es war meine erste Fassung zu dem System, als Grundstock aber ok.

 

Vars: rh(0), rg(0), ihr(0), ilr(0)

rg = LastDayHigh - LastDayLow 
ihr = DayHigh(0) - rg 
ilr = DayLow(0) + rg 

{--------------------------------------------------------------------- }
If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then 
If Close > DayOpen(0) Then
If Close crosses above ilr Then 
Buy Market
End If 
End If
End If 

If Close < ihr Then Exitlong 
{---------------------------------------------------------------------    }
If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then 

If Close < DayOpen(0) Then 
If Close crosses below ihr Then 
Sell Market 
End If 
End If
End If 
If Close > ilr Then Exitshort

{--------------------------------------------------------------------- }

SetExitonClose


Draw "ihr" , ihr ,  0, 1 ,0, Red
Draw "ilr" , ilr ,  0 , 1 ,0, Green

Edited February 7, 2012 by ronner
Bilder gelöscht auf Wunsch des Verfassers

[StefanBu]

Auf welchen Minutencharts lässt Du es laufen ?

15 Minuten ?

 

Und welcher Markt ?

Edited February 8, 2012 by StefanBu

[systemtrader]

Hallo Stefan

 

 

Das System Läuft auf dem Dax 15 min.

Später etwas mehr.....

 

LG ST

[siscop]

Warum sperrst du die beiden Bars 14:45 und 16:45?

Auf welchen Markt wendest du es an? Aktien schon mal nicht. Future, FX oder...?

 

EDIT: Ok DAX hast du zwischendurch bereits geschrieben... Also Future.. Gen jede oder nur den DAX?

[systemtrader]

Hallo

 

 

@siscop

Diese beiden Zeiten sind Platzhalter für Newszeiten um diese Candels zu sperren die müssen natürlich immer wider angepasst werdern. Ich habe die fertige Fassung für 1 1/2 Jahre Live auf dem Dax und EU50 gehandelt, im Laufe der Zeit dann nur noch den Dax da mir der EU50 zu Teuer wurde. Wie gesagt der Code dazu war die erste Fassung des Systems und ist eine Grundlage daraus mehr zu machen wenn sich wer beteiligen möchte können wir es gerne hier weiter Entwickeln.

 

Das System mag Vola Zeiten außerordentlich gerne in sehr Ruhigen Zeiten Frisst das System Geld, das wäre z.b ein Ansatz zum verbessern.

 

 

Die Bilder die ich gestern dazu Hochgeladen hatte waren leider die Falschen hier also noch mal die Richtigen.

 

 

 

 

 

LG ST

[StefanBu]

1. Verbesserungsvorschlag:

 

Stoploss und Profittarget verwenden.

 

Ich habe mal einen ersten groben Schuss gemacht mit 1 % Stoploss und 2 % Profittarget.

Hat das Ergebnis deutlich verbessert.

 

Diese beiden Zeilen ins Handelssystem einfügen:

 

SetStopLoss C /100 * 1

SetProfitTarget C / 100 * 2

 

Die Werte lassen sich sicher noch verbessern...

[StefanBu]

2. Verbesserungsvorschlag: Trendfilter einsetzen.

 

Meine Idee war, nur long zu gehen, wenn ein kleiner gleitender Durchschnitt oberhalb eines größeren gleitenden Durchschnitts liegt und umgekehrt.

 

Ein Test hat aber dann gezeigt, das dies das Ergebnis dramatisch verschlechtert

 

Also bin ich pragmatisch drangegangen und habe das Regelwerk umgekehrt.

 

Und siehe da - Verbesserung.

 

Diese Zeilen vor dem Buy und Sell-Befehl einbauen:

 

If Average(C,49) > Average(C,16) Then

Buy market

End If

 

If Average(C,49) < Average(C,16) Then

Sell market

End If

[systemtrader]

Hallo

 

 

Der erste vorschlag ist umgesetzt und sieht schon etwas besser aus :-)

 

Vars: rh(0), rg(0), ihr(0), ilr(0)

rg = LastDayHigh - LastDayLow 
ihr = DayHigh(0) - rg 
ilr = DayLow(0) + rg 

{--------------------------------------------------------------------- }
If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then 
If Close > DayOpen(0) Then
	If Close crosses above ilr Then 
		Buy Market
	End If 
End If
End If 

If Close < ihr Then Exitlong 
{---------------------------------------------------------------------    }
If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then 
If Close < DayOpen(0) Then 
	If Close crosses below ihr Then 
		Sell Market 
	End If 
End If
End If    

If Close > ilr Then Exitshort

{--------------------------------------------------------------------- }
SetStopLoss C /100 * 1
SetProfitTarget C / 100 * 2
SetExitonClose


Draw "ihr" , ihr ,  0, 1 ,0, Red
Draw "ilr" , ilr ,  0 , 1 ,0, Green

 

 

 

Bin schon auf weitere Vorschläge gespannt.

 

LG ST

[systemtrader]

Hallo

 

Die Zweite Idee war nicht ganz so gut wie der erste wie rum man die Average abfragt spielt keine Rolle beides führt zu keiner wesentlichen Verbesserung.

 

Vars: rh(0), rg(0), ihr(0), ilr(0)

rg = LastDayHigh - LastDayLow 
ihr = DayHigh(0) - rg 
ilr = DayLow(0) + rg 

{--------------------------------------------------------------------- }
If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then 
If Close > DayOpen(0) Then
	If Close crosses above ilr Then 
		If Average(C,49) < Average(C,16) Then 
			Buy Market
		End If 
	End If 
End If
End If 

If Close < ihr Then Exitlong 
{---------------------------------------------------------------------    }
If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then 
If Close < DayOpen(0) Then 
	If Close crosses below ihr Then
		If Average(C,49) > Average(C,16) Then 
			Sell Market
		End If  
	End If 
End If
End If    

If Close > ilr Then Exitshort

{--------------------------------------------------------------------- }
SetStopLoss C /100 * 1
SetProfitTarget C / 100 * 2
SetExitonClose


Draw "ihr" , ihr ,  0, 1 ,0, Red
Draw "ilr" , ilr ,  0 , 1 ,0, Green

 

 

 

LG ST

[systemtrader]

Über 2 Jahre sieht es dann so aus.

 

 

 

Es muss also geschaut werden wie man mit Ruhigen Zeiten umgeht, denn das System mag das wirklich nicht, wenn man das noch in den Griff bekommt haben wir schon ein schönes Handelssystem :-)

 

LG ST

[systemtrader]

LRD seit 2007

 

[WOGO]

LRD seit 2007

Sind in dem Ergebnis auch Gebühren berücksichtigt?

[systemtrader]

Sind in dem Ergebnis auch Gebühren berücksichtigt?

 

Ich habe die Angewohnheit in Punkten zu Arbeiten also 2 Punkte Kosten und einer Slip also 3 Punkte je Trade. Ohne Kosten Teste ich gar nichts sonst Lügt man sich in die Tasche ;-)

 

LG ST