StefanBu

Hier noch ein System, welches ich für den Maran programmiert habe: Input: Ma1(3),Ma2(6),Mo(6),Rs(12),Wi(12) Var: Ampel(0) {Indikatorberechnung} Value0 = MACD(Close,Ma1,Ma2) Value1 = Momentum(Close,Mo) Value2 = RSI(Close,Rs) Value3 = WilliamsR(Wi) {Berechnung der 'Ampel} Ampel = 0 If Value0 > 0 Then Ampel = Ampel +1 If Value1 > 0 Then Ampel = Ampel +1 If Value2 > 50 Then Ampel = Ampel +1 If Value3 > 0.5 Then Ampel = Ampel +1 {Kauf bzw. Verkauf} If Ampel > 3 Then Buy High Stop If Ampel < 1 Then Sell Low Stop {Visualisierung} Draw "Ampel" ,ampel,1,1,0,Green Draw "1" ,Value0,1,1,0,Red Draw "2" ,Value1,1,1,0,Blue Draw "3" ,Value2,1,1,0,White Draw "4" ,Value3,1,1,0,Yellow

Im letzen Traders' hat jemand ein Forextradingsystem vorgestellt (Seite 58), welches ich mal für den Maran programmiert habe. Die Performancedaten des Authors kann ich allerdings nicht nachvollziehen :-( Wie auch immer, es ist gut geeignet, um zu zeigen, wie man den Maran programmiert. Forex Breakout Trading: Input: P1(0.0003) Var: HH(0),LL(0) HH = Highest(High[1],15) LL = Lowest(Low[1],15) {Entries} If Close > HH Then Buy Close + P1 Stop If Close < LL Then Sell Close - P1 Stop {Stop loss} If Close < LL Then Exitlong If Close > HH Then Exitshort {Takeprofit} If Close > HH + (HH-LL) Then Exitlong If Close < LL - (HH-LL) Then Exitlong

2. Verbesserungsvorschlag: Trendfilter einsetzen. Meine Idee war, nur long zu gehen, wenn ein kleiner gleitender Durchschnitt oberhalb eines größeren gleitenden Durchschnitts liegt und umgekehrt. Ein Test hat aber dann gezeigt, das dies das Ergebnis dramatisch verschlechtert Also bin ich pragmatisch drangegangen und habe das Regelwerk umgekehrt. Und siehe da - Verbesserung. Diese Zeilen vor dem Buy und Sell-Befehl einbauen: If Average(C,49) > Average(C,16) Then Buy market End If If Average(C,49) < Average(C,16) Then Sell market End If

1. Verbesserungsvorschlag: Stoploss und Profittarget verwenden. Ich habe mal einen ersten groben Schuss gemacht mit 1 % Stoploss und 2 % Profittarget. Hat das Ergebnis deutlich verbessert. Diese beiden Zeilen ins Handelssystem einfügen: SetStopLoss C /100 * 1 SetProfitTarget C / 100 * 2 Die Werte lassen sich sicher noch verbessern...

Auf welchen Minutencharts lässt Du es laufen ? 15 Minuten ? Und welcher Markt ?

Wenn ich eure Antworten richtig interpretiere, geht Ihr davon aus, eure Parameter immer wieder neu zu justieren ? Beispiel: System 1 hat einen Parameter. Die WFO zeigt, daß Werte zwischen 10 und 15 in den jeweiligen Zeiträumen stabile Ergebnisse bringen. Dann werdet Ihr zukünfig im "Realbetrieb" jeweils nach Zeitraum X (Testperiode im WFO) euer Sytem neu optimieren und den optimierten Parameter traden (wenn er zwischen 10 und 15 liegt) ?

Hallo Marcus, heißt das, dass Du im Endeffekt für Dein Handelssystem wechselnde Parameter einsetzt ? Also z.B. Im Jahr 2009 1% Stoploss, 2010 dann 1,5% Stoploss usw.

Hallo zusammen, ich möchte gerne mal eure Meinung zur Walk Forward Optimierung von Handelssystemen hören. Als Entwickler der Tradingplattform Marantrader wurde ich schon einige Male gefragt, ob ich diese Funktion hinzufügen kann. Klar kann ich - aber ich sehe nicht wirklich einen Vorteil darin So optimiere ich (vereinfacht dargestellt) bisher erfolgreich: Bei einem HS mit mehreren Parametern suche ich per Backtest nach den Kombinationen, die mir gute Ergebnisse liefern. Das mache ich über die letzten XX Jahre, lasse aber die Daten des z.B. letzten Jahres außen vor. Wenn die gefundenen Parameter auch auf diesen Daten performen, dann habe ich meine Einstellungen gefunden. Warum also Walk Forward ? Damit zerschnipple ich meinen Backtestzeitraum in viele kleine Teile. Die Gefahr einer Überoptimierung auf diesen kleinen Teilen ist doch viel größer, weil statistisch unrelevanter. Übersehe ich irgendetwas Wesentliches ? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und Argumente, Stefan

Für die Sprache gibt es 2 Manuals: 1. Eine allgemeine Anleitung, wie man die Sprache programiert (Menü 'Hilfe' - 'Programmieranleitung') 2. Eine Befehlsreferenz, welche ale Befehle auflistet (Menü 'Hilfe' - 'Trading Language Funktionen')

SetExitOnClose: Steigt nicht zum Ende des Bars, sondern zum Ende des letzten Bars des Tage aus. Geht im Backtest vom Close aus, in REALTIME wird die Position 1 Minute vor dem letzen Close geschlossen. #-Zeichen: Wie Systemtrader sagt, es ist nicht 1 zu 1 kompatibel. Es gibt einiges, was unsere Systemsprache nicht kann im Vergleich zu Easy Language, einiges ist anders und einige Features haben wir, die Easy Language nicht kann. Einen Thread für die Features ? Ich bin unentschlossen, weil ich da wahrscheinlich nur Teile des Handbuchs hineinkopieren würde.. Btw. - was meinst Du mit "Aktivierung" ? Gruß, Stefan

Zum Thema eigene Indikatoren habe ich Hier etwas gepostet.

Kann ich, wenn ich zum Beispiel EUR/USD handle, auch per Handelssystem auf Kurse anderer Währungen zurückgreifen ? Der Zugriff auf das Close anderer Symbole ist möglich Value0 = CloseOfSymbol("Forex.AUDCAD.NoExpiry") (Allerdings sei angemerkt, dass hierbei die Geschwindigkeit des Backtests deutlich nachlässt)

Wie kann ich den Handel auf bestimmte Zeiten begrenzen ? If Bartime > #8:00# and Bartime < #16:00# then ......

Wie schließe ich eine Position zum Tagesende ? SetExitOnClose

Wie zeichne ich per Handelssystem eigene Indikatoren/ Werte ? Draw "Testline" , High , 0 , 2,0, Yellow Dieser Befehl hat 6 Parameter: - Name des Indikators - Wert des Indikators - Wo soll er gezeichnet werden - 0= Im Chart 1= Unter dem Chart -1= Im selben Bereich wie die vorige Linie (bei Verwendung von mehreren DRAW-Befehlen) - Linienstärke - Linientyp (0=Linie, 1= Säule) - Linienfarbe