StefanBu

Hier noch ein System, welches ich für den Maran programmiert habe: Input: Ma1(3),Ma2(6),Mo(6),Rs(12),Wi(12) Var: Ampel(0) {Indikatorberechnung} Value0 = MACD(Close,Ma1,Ma2) Value1 = Momentum(Close,Mo) Value2 = RSI(Close,Rs) Value3 = WilliamsR(Wi) {Berechnung der 'Ampel} Ampel = 0 If Value0 > 0 Then Ampel = Ampel +1 If Value1 > 0 Then Ampel = Ampel +1 If Value2 > 50 Then Ampel = Ampel +1 If Value3 > 0.5 Then Ampel = Ampel +1 {Kauf bzw. Verkauf} If Ampel > 3 Then Buy High Stop If Ampel < 1 Then Sell Low Stop {Visualisierung} Draw "Ampel" ,ampel,1,1,0,Green Draw "1" ,Value0,1,1,0,Red Draw "2" ,Value1,1,1,0,Blue Draw "3" ,Value2,1,1,0,White Draw "4" ,Value3,1,1,0,Yellow

Im letzen Traders' hat jemand ein Forextradingsystem vorgestellt (Seite 58), welches ich mal für den Maran programmiert habe. Die Performancedaten des Authors kann ich allerdings nicht nachvollziehen :-( Wie auch immer, es ist gut geeignet, um zu zeigen, wie man den Maran programmiert. Forex Breakout Trading: Input: P1(0.0003) Var: HH(0),LL(0) HH = Highest(High[1],15) LL = Lowest(Low[1],15) {Entries} If Close > HH Then Buy Close + P1 Stop If Close < LL Then Sell Close - P1 Stop {Stop loss} If Close < LL Then Exitlong If Close > HH Then Exitshort {Takeprofit} If Close > HH + (HH-LL) Then Exitlong If Close < LL - (HH-LL) Then Exitlong

2. Verbesserungsvorschlag: Trendfilter einsetzen. Meine Idee war, nur long zu gehen, wenn ein kleiner gleitender Durchschnitt oberhalb eines größeren gleitenden Durchschnitts liegt und umgekehrt. Ein Test hat aber dann gezeigt, das dies das Ergebnis dramatisch verschlechtert Also bin ich pragmatisch drangegangen und habe das Regelwerk umgekehrt. Und siehe da - Verbesserung. Diese Zeilen vor dem Buy und Sell-Befehl einbauen: If Average(C,49) > Average(C,16) Then Buy market End If If Average(C,49) < Average(C,16) Then Sell market End If

1. Verbesserungsvorschlag: Stoploss und Profittarget verwenden. Ich habe mal einen ersten groben Schuss gemacht mit 1 % Stoploss und 2 % Profittarget. Hat das Ergebnis deutlich verbessert. Diese beiden Zeilen ins Handelssystem einfügen: SetStopLoss C /100 * 1 SetProfitTarget C / 100 * 2 Die Werte lassen sich sicher noch verbessern...

Auf welchen Minutencharts lässt Du es laufen ? 15 Minuten ? Und welcher Markt ?

Wenn ich eure Antworten richtig interpretiere, geht Ihr davon aus, eure Parameter immer wieder neu zu justieren ? Beispiel: System 1 hat einen Parameter. Die WFO zeigt, daß Werte zwischen 10 und 15 in den jeweiligen Zeiträumen stabile Ergebnisse bringen. Dann werdet Ihr zukünfig im "Realbetrieb" jeweils nach Zeitraum X (Testperiode im WFO) euer Sytem neu optimieren und den optimierten Parameter traden (wenn er zwischen 10 und 15 liegt) ?

Hallo Marcus, heißt das, dass Du im Endeffekt für Dein Handelssystem wechselnde Parameter einsetzt ? Also z.B. Im Jahr 2009 1% Stoploss, 2010 dann 1,5% Stoploss usw.

Hallo zusammen, ich möchte gerne mal eure Meinung zur Walk Forward Optimierung von Handelssystemen hören. Als Entwickler der Tradingplattform Marantrader wurde ich schon einige Male gefragt, ob ich diese Funktion hinzufügen kann. Klar kann ich - aber ich sehe nicht wirklich einen Vorteil darin So optimiere ich (vereinfacht dargestellt) bisher erfolgreich: Bei einem HS mit mehreren Parametern suche ich per Backtest nach den Kombinationen, die mir gute Ergebnisse liefern. Das mache ich über die letzten XX Jahre, lasse aber die Daten des z.B. letzten Jahres außen vor. Wenn die gefundenen Parameter auch auf diesen Daten performen, dann habe ich meine Einstellungen gefunden. Warum also Walk Forward ? Damit zerschnipple ich meinen Backtestzeitraum in viele kleine Teile. Die Gefahr einer Überoptimierung auf diesen kleinen Teilen ist doch viel größer, weil statistisch unrelevanter. Übersehe ich irgendetwas Wesentliches ? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und Argumente, Stefan

Für die Sprache gibt es 2 Manuals: 1. Eine allgemeine Anleitung, wie man die Sprache programiert (Menü 'Hilfe' - 'Programmieranleitung') 2. Eine Befehlsreferenz, welche ale Befehle auflistet (Menü 'Hilfe' - 'Trading Language Funktionen')

SetExitOnClose: Steigt nicht zum Ende des Bars, sondern zum Ende des letzten Bars des Tage aus. Geht im Backtest vom Close aus, in REALTIME wird die Position 1 Minute vor dem letzen Close geschlossen. #-Zeichen: Wie Systemtrader sagt, es ist nicht 1 zu 1 kompatibel. Es gibt einiges, was unsere Systemsprache nicht kann im Vergleich zu Easy Language, einiges ist anders und einige Features haben wir, die Easy Language nicht kann. Einen Thread für die Features ? Ich bin unentschlossen, weil ich da wahrscheinlich nur Teile des Handbuchs hineinkopieren würde.. Btw. - was meinst Du mit "Aktivierung" ? Gruß, Stefan

Zum Thema eigene Indikatoren habe ich Hier etwas gepostet.

Kann ich, wenn ich zum Beispiel EUR/USD handle, auch per Handelssystem auf Kurse anderer Währungen zurückgreifen ? Der Zugriff auf das Close anderer Symbole ist möglich Value0 = CloseOfSymbol("Forex.AUDCAD.NoExpiry") (Allerdings sei angemerkt, dass hierbei die Geschwindigkeit des Backtests deutlich nachlässt)

Wie kann ich den Handel auf bestimmte Zeiten begrenzen ? If Bartime > #8:00# and Bartime < #16:00# then ......

Wie schließe ich eine Position zum Tagesende ? SetExitOnClose

Wie zeichne ich per Handelssystem eigene Indikatoren/ Werte ? Draw "Testline" , High , 0 , 2,0, Yellow Dieser Befehl hat 6 Parameter: - Name des Indikators - Wert des Indikators - Wo soll er gezeichnet werden - 0= Im Chart 1= Unter dem Chart -1= Im selben Bereich wie die vorige Linie (bei Verwendung von mehreren DRAW-Befehlen) - Linienstärke - Linientyp (0=Linie, 1= Säule) - Linienfarbe

Ich bekomme häufig Anfragen zu kleinen Programmieraufgaben, deren Lösungen ich mal einige hier veröffentliche. Einen Sound abspielen (um z.B. akustisch benachrichtigt zu werden, wenn ein Trade erfolgt oder irgendeine Konstellation eingetreten ist). If Barnumber = Barcount Then {nur auf dem aktuellen Bar, nicht im ganzen Backtest} PlaySound "C:\soundfile.wav" End If

Die Kursdaten stammen von einem liquiden FX-Broker, den ich aber nicht nennen kann. Ich betreibe die Automation auf einem FXCM-Konto und bekomme kaum Abweichungen. Ich habe einige Datenströme analysiert und festgestellt, dass sie sich hauptsächlich im Spread unterscheiden. Da 'wirtschaftet' jeder Broker anders. Meine Wahrnehmung ist außerdem, daß je liquider der Broker, desto identischer die Daten. Liegt wahrscheinlich daran, dass verhindert werden soll, durch Trading von Differenzen bei mehreren Brokern Kapital zu schlagen. Gruß, Stefan

Ja.

Hallo Marcus, hier ein paar schnelle Antworten auf Deine Fragen/Feststellungen... Indikator VIDYA: Ich freue mich immer, wenn jemand einen Fehler entdeckt. Diese werden meistens recht zeitnah behoben. Indikatorenliste: Diese Liste ist fix, was aber nicht heisst, das ich dort nicht Neue ergänze ;-) Das Handelssystemmodul lässt allerdings die Entwicklung und Anzeige eigener Indikatoren zu. Datenintervalle: Die Skalierbarbeit ist frei wählbar ! Die angegebenen Werte sind Vorschläge für die schnelle Auswahl, können aber überschrieben werden. So ist z.B. auch 1 Minute möglich. Dafür haben wir im Forexbereich mehr als 10 Jahre Kursdaten hinterlegt !!!! Als Chartart geht unter Anderem auch Tickchart, dort finden sich bis zu 3 Monaten Tickdaten. Alle Daten werden in Realtime von unserem eigenen Server TickByTick aktualisiert. Einschränkung: Die Indikatoren und Aktien. Diese sind frei erhältliche Indikationen, die nicht alle Ticks anzeigen. Dies hängt mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Börsen zusammen, dort gibt es Kosten- und Registrierungspflichten, doch der Maran soll gratis sein. Gruß, Stefan

Ein neues Forum für eine Software, die nun schon seit einigen Jahren still vor sich hin wächst..... Was ist der Marantrader ? Eine Charting/ Analyse- und Tradingsoftware, die unter Windowsbetriebssystemen läuft (nicht mehr die ganz Alten). Woher bekomme ich sie ? Hier: Marantrader Quanta costa ? Freeware Beim Start verlangt der Marantrader nach Usernamen und Passwort. Woher bekomme ich die ? Direkt aus dem Anmeldedialog. Dort gibt es einen Link "Ich bin ein neuer Anwender und benötige Logindaten". Wenn ihr den wählt, werdet ihr nach einer Emailadresse gefragt. An diese werden die Logindaten dann nach einigen Minuten gesendet. Wichtig: Wir senden an diese Emailadresse hin und wieder Hinweise auf Updates, neue Produkte usw. Dies haben wir z.B. in 2011 2-mal gemacht. Wenn ihr das nicht wollt, gebt eine Emailadresse an, die nach kurzer Zeit verfällt, so bleibt ihr Nachrichtenfrei Es gibt allerdings auch Gründe, eine richtige Emailadresse zu verwenden: 1. Ihr bekommt interessante Infos von uns, kein SPAM. 2. Wir geben die Adresse NIE weiter 3. Der Marantrader hat eine Tradeautomation, um über den Metatrader automatisiert zu traden. Innerhalb dieser Automation kann man sich per Email unter anderem über jeden getätigten Trade sofort informieren lassen. Wie lege ich los ? Grundsätzlich sind erst einmal die Hilfedateien im Menü "Hilfe" sehr nützlich (sind allerdings nur in Englisch). Ansonsten einfach mal im rechten Chartselektor einen Wert auswählen und dann "Öffne Chart" wählen.

Hallo zentrader, diese Art der Erweiterung ist bisher noch nicht möglich, Betonung liegt auf "noch". Wie KleinerBroker schreibt, lassen sich bisher nur externe Programme aufrufen, die geben aber keine Rückmeldung an das Tradingscript. Wir denken über diese Art der Erweiterung nach, das werden aber keine C++-DLLs werden, sondern ActiveX und COM-Componenten. Damit lassen sich dann externe Funktionen(die dann auch 'unsichtbar', d.h. quellcodegeschützt sind) integrieren. Gruß, Stefan

Genau der bin ich

Hallo angehende oder noch überlebende Trader, ich möchte euch eine Software vorstellen, sehr nützlich und trotzdem gratis Dazu aber später mehr, erst mal einiges zu mir und meinem Background. Mein Name ist Stefan, ich verfüge über rund 20 Jahre Erfahrung im Tradinggeschäft, angefangen habe ich damit, meinen Sachbearbeiter bei der Volksbank anzurufen, damit er Optionsscheine für mich kauft und verkauft - das war nicht gerade ein Realtimemarkt Aber ich habe mich weiterentwickelt, inzwischen bin ich seit Jahren mit meiner eigenen Firma im Börsensoftwaregeschäft unterwegs. Auf dem Weg dahin war ich Trader, Handelssignalanbieter, wieder Trader, kurz sogar Hedgefontmanager, dann Börsensoftwareentwickler (das noch bis heute), Buchauthor und noch einige anderes. Wenn ich hier werben dürfte, würde ich euch kurz die Softwares vorstellen, die man bei unserer Firma kaufen kann , aber ich tue es nicht. Vielmehr möchte ich euch den Marantrader ans Herz legen, eine Freeware, die viel von dem kann, was es sonst nur für Geld gibt. Ich habe die Macher von tom-next darum gebeten, dafür ein eigenes Unterforum anzulegen, wenn das klappt, gibt es dort dann mehr Infos dazu. Ein paar Stichworte: Realtimecharts( Indices, Aktien, Forex und anderes), Indikatoren, Handelssystemprogrammierung (mit Easy Language, das ist die Programmiersprache aus der Tradestation), Portfoliotester, automatische Orderanbindung an Metatrader und noch 'ne ganze Menge mehr. Als Unternehmer im Börsensoftwarebereich bin ich in der glücklichen Lage, meine Leidenschaft für's Trading zum Beruf gemacht zu haben. Im Marantrader steckt mein ganzes Herzblut und er wird ständig weiterentwickelt. Ich hoffe, Ihr könnt mir dabei helfen. Denn eure Kommentare und Verbesserungsvorschläge helfen mir, die Software zu verbessern. Im Gegenzug könnt ihr sicherlich von meinen großen Erfahrungen in der Handelssystementwicklung profitieren. Ich bin gespannt ! Gruß, Stefan