Kleinerbroker Posted September 8, 2012 Report Share Posted September 8, 2012 Hallo durch einen Hinweis von Cxalgo (ganz freundliches ) arbeite ich mich gerade ein wenig weiter in die Thematik der positiven Swap´s ein . Nach etwas diskrätionärem Handel (s.u.) will ich meinen SILVER- EA nutzen ,um diesen etwas umzuschreiben (handele häufiger als dort SILVER und nur in die Richtung des positiven Swap) . So will ich weitere Erfahrung sammeln . Die ersten Erfahrungen zeigen mir jedenfalls , dass das Thema für mich hoch interessant sein kann . Immerhin konzentriere ich mich ja ohnehin auf langweiliges langfristiges Trading mit kleinen Gewinnen als den Intradayhandel in " Vor diesem Hintergrund also habe ich nun ein wenig weiter gelesen und bin heute morgen auf den Begriff des Carry Trade gestossen . Damit weiter suchend habe ich einen sehr informativen Weihnachts-2009- Post #2 von Joshmi hier bei uns gefunden . Und nachdem ich nun in den letzten Monaten immer wieder und immer häufiger erlebe, dass eigentlich jedes Stückchen "Neues für mich" schon lange von anderen Tradern vor mir entdeckt und vertieft wurde, eröffne ich nun einfach mal diesen Thread, denn einen Thread mit diesem Titel, den gibt es bei TN noch nicht . Haben wir bei uns in TN eigentlich Trader , die sich auf das Thema konzentrieren .... "Carry Trader bei TN" ? KB PS.: Mein erster solcher Trade bei AT einfach nur um Euch einen Eindruck zu geben . Diese Zinsen bekomme ich von meiner Bank nicht ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted September 8, 2012 Author Report Share Posted September 8, 2012 Bischen Theorie : http://www.youtube.com/watch?v=kUSiahpanKo Das hier in deutscher Sprache Und noch etwas Zusammenfassend und sehr vereinfacht : Die Zeit arbeitet für den Trader , da er im länger andauernden Trade jeden Tag Zinsen gutgeschrieben bekommt , wenn er sich ein FX-Paar ausgewählt hat, dass einen positiven Swap bietet . KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted September 16, 2012 Author Report Share Posted September 16, 2012 Sehr geehrte Damen und Herren Sie haben zwischen dem letzten Wochenende und heute die Rollover-Rates des USD/TRY drastisch geändert . Zudem irritiert mich, dass andere Paare scheinbar nicht oder geringfügiger verändert wurden . Bitte informieren Sie mich ausführlich über Ihre diesbezüglichen Geschäftsbedingungen,deren Transparenz für Ihre Kunden und die konkreten Grundlagen für die aktuelle Änderung . Weiterhin habe ich im Vergleich zu bestimmten Wettbewerbern feststellen müssen, dass Activetrades in diesem speziellen Bereich der Rollover-Rates ziemlich an Attraktivität verloren hat . Mit freundlichem Gruß *** Kleinerbroker *** Es scheint nun so, dass mit MBT im Moment bessere Quoten bietet als AT , andere Pairs . AUD/CAD usw ...AT hat bei USD/ZAR noch 5,82 Pip im Short , die Raten des GBP/TRY und EUR/TRY sind nun höher als die des USD/TRY...um die 2,XX PIP.MBT liegt bei AUD über 3 Kennt jemand einen "Rolling Benchmark" auf Rollovers ? KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted September 16, 2012 Report Share Posted September 16, 2012 Kennt jemand einen "Rolling Benchmark" auf Rollovers ? Ohne Gewähr http://trader.benchm...p-Rates_20.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted September 16, 2012 Author Report Share Posted September 16, 2012 Du bist unglaublich, vielen Dank. Gibt es irgend-Börse-etwas was Du nicht hast, ausser dem Gral, meine ich ? KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted September 16, 2012 Report Share Posted September 16, 2012 ^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted September 16, 2012 Author Report Share Posted September 16, 2012 /0/"]Saxobank versus ActiveTrades Achtet mal speziell auf TRY KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted September 17, 2012 Author Report Share Posted September 17, 2012 Sehr geehrte Damen und Herren Sie haben zwischen dem letzten Wochenende und heute die Rollover-Rates des USD/TRY drastisch geändert . Zudem irritiert mich, dass andere Paare scheinbar nicht oder geringfügiger verändert wurden . Bitte informieren Sie mich ausführlich über Ihre diesbezüglichen Geschäftsbedingungen,deren Transparenz für Ihre Kunden und die konkreten Grundlagen für die aktuelle Änderung . Weiterhin habe ich im Vergleich zu bestimmten Wettbewerbern feststellen müssen, dass Activetrades in diesem speziellen Bereich der Rollover-Rates ziemlich an Attraktivität verloren hat . Mit freundlichem Gruß *** Kleinerbroker *** Heute morgen dann :Sehr geehrter Herr *** Kleinerbroker ***, vielen Dank für Ihre Email. Wir erstellen die Swap Raten nicht selber sondern erhalten diese von unseren Liquiditätsanbietern. Änderungen bei den Swaps werden u.a. durch Änderungen bei Zinssätzen in den entsprechenden Ländern und anderen externen Faktoren verursacht auf die wir keinerlei Einfluss haben. Die genaue Formel wie dies Swap Raten errechnet werden liegt uns nicht vor. Mit freundlichen Grüßen, Daraufhin : Sehr geehrte Fr *** Activetrades *** Ihre Antwort habe ich zur Kenntnis genommen .Da Sie nach eigener Aussage keine Kontrolle über die Berchnungsmodalitäten des Swap haben, meine weiteren Fragen beantworten Sie garnicht . Ich habe alle Trades geschlossen und über Ihre Webpräsenz Weisung erteilt, meine Gelder zurück an mich zu überweisen . All Flat , also . Hoffentlich wird meiner Bitte zügig Folge geleistet . Eine weitere Frage (zu den anderen nicht beantworteten) stellt sich nun für mich : Warum bezeichnen sich die beiden Konten die ich bei Ihnen zuletzt aktiv betrieben habe, als Interbankenkonten ? Mit freundlichen Grüßen*** Kleinerbroker *** und dann die folgende Antwort Sehr geehrter Herr *** Kleinerbroker *** vielen Dank für Ihre Email. Warum der Name INterbank gewählt wurde kann ich Ihnen nicht angeben. Vor kurzem wurde dieser Kontotyp in Classic umbenannt. Mit freundlichen Grüßen, Activetrades Activetrades werde ich noch einen Link zu diesem Thread schicken . Seht mein Avatar Do not trade alone KB 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maerl Brontius Posted September 17, 2012 Report Share Posted September 17, 2012 ja, die Sache mit den Carry-Trades. Auf jeden Fall dürfte jetzt deutlich geworden sein, dass die Höhe dieses Swaps oder die positiven / negativen Finanzierungskosten bei anderen Trades, sich sehr schnell ändern kann. Bei MarketIndex mache ich öfters längerfristige Spielchen mit Crude Oil, je nach Jahreszeit und ob gerade Contango oder Backwardation angesagt ist und in Abhänhigkeit von EURUSD kommen schon ein wenig an Zinsen zusammen. Beim zuletzt ausgelaufenen Future knapp 0,0492% positiver Finanzierungskosten pro Tag (abzüglich 2% RBS-Kosten p.a.). Und das ist schon ein schöner Batzen Zinsen und das bei Öl LONG Jetzt nach dem Rollen zwar noch positiv aber nicht mehr der Rede wert. Hatte diesbezüglich kürzlich auch direkt mit den Leuten von RBS gesprochen, irgendwie schien die Facade schon ziemlich dünn zu sein. Ich wollte einfach nur mal schauen, was die Leutchen mir zu den Finanzierungskosten mitteilen können, wie man 'rollt' bzw. wann. "... ach, alle zwei Monate, beim nächsten Future" ... Ich: "Wie, laut RBS-Seite ändern sich die Zinsen jeden Monat." .... "Das kann sein .... jaaaa, da stand etwas falsches in meinem Computer" ... Leise dachte ich mir "Nun verbinde mich schon weiter." Infos zu den Finanzierungskosten http://marketindex.r...tform/Financing die Finanzierungszinsberechnung für die CFDs http://marketindex.r...ncingCalculator .. liest sich schön bunt und macht den Eindruck, dass man sich als Kunde sein Risiko vorher durchrechnen kann. Nur nützen diese Informationen dem Kunden imho herzlich wenig, bis auf die täglichen Finanzierungskosten, die man dort erfährt. Wozu eine wöchentliche, monatliche oder jährliche Berechnung, wenn diese lediglich die täglichen Finanzierungskosten aufs Jahr hochrechnen und nach dem Rollen die Sache gänzlich anders aussehen kann. Es wird nicht offen kommuniziert, welches Underlying genutzt wird, womit man dann wenigstens selbst nach dem nächsten Rolltermin Ausschau halten kann (habe jetzt noch nicht abgeglichen, ob RBS irgendeine Regel beim Rollen nutzt oder einfach nur am Stichtag rollt). Bezüglich Contango bzw. Backwardation kann man sich die Kurse in einer Watchlist ja gegenüberstellen, um sich ein Bild zu machen (würde ich gerne in MC integrieren). Letztlich hatte man mich nach drei Gesprächspartnern mit jemandem verbunden, der imho wirklich Ahnung hatte, vermutlich aber nie von Kunden angerufen wird, da sich diese im Höchstfall die CFD-Finanzierungskosten auf der Seite ausrechnen ... wunder wunder nach dem Rollen .... wo ist denn mein schöner positiver Zinsatz täglich hin??? Hatte ich mir doch jährlich ausgerechnet und nun???? Diese Halbinformationen dem Kunden gegenüber sind eigentlich sehr traurige Verschleierungstaktik. Da nützt auch keine fruchtlose Argumentation, wieviel Wissen über die Finanzierungskosten-Berechnung bei Futures auf der Seite zu finden sind oder das die meisten Kunden sich dafür nicht interessieren. Ich weiss, CFDs, Marketmaker ... böse böse ... Aber letztlich trade ich Öl nur dort und i.d.R. über sehr lange Zeiträume und es macht einen Heidenspass in MarketIndex immer mal wieder reinzuschauen und ein bisschen zu daddeln Deshalb und insbesondere, da die Finanzierungskosten kürzlich mal wieder richtig gut waren, wollte ich mal schauen, wie weit man das für sich transparent machen kann. Gut, das Underlying weiss ich mittlerweile, den Kurs vom EURUSD kann man mit verschiedenen Szenarien in die Berechnung mit einfliessen lassen. Die 2% RBS-Kosten sind laut deren Seite grundsätzlich abzuziehen. Inwieweit der Marketmaker selbst die Kosten für sich noch weiter flexibel gestaltet, kann ich aktuell nicht sagen. Auf jeden Fall ist es mir bereits mehrmals aufgefallen (und das ist eigentlich der Hauptgrund für mich, hier Interesse zu zeigen), dass die Finanzierungskosten teils sehr stark schwanken. Beim ersten Mal (damals noch bei ABN) gab es einen entsprechend fetten Minustrade, da die Öl-Shorts aufgrund der Euro-Bewegung zu hohe Finanzierungskosten in den Folgemonaten nach sich gezogen hätten. Daraus habe ich mittlerweile gelernt und sicherheitshalber vor dem letzten Rollen meine Posis zurückgefahren. Inwieweit für die teils sehr starken Änderungen der Finanzierungskosten wirklich nur die Kurse der nächsten Futures und vom EURUSD auschlaggebend waren oder es weitere Faktoren gab ... das würde mich schon sehr interessieren. Habs aber auch erstmal auf Eis gelegt. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted September 18, 2012 Author Report Share Posted September 18, 2012 Forextrading.com : Habe ich um historische Daten zur Veränderung der Rollover-Raten gebeten . Dies sei eineaussergewöhnliche Bitte , die man aber gerne erfüllen möchte, aber "der Vorgesetzte muss das erst genehmigen" .Daraus kann ich mir keinen Reim machen , mal abwarten . Ansonsten im Vergleich : Bei AT wurden mir 2 Monate lang für 0,01 Lot USD/TRY täglich 0,38 EUR bezahlt, gestern hatten sich 19 EUR kummuliert .Bei FT erhalte ich von gestern auf heute 0,10 EUR für 0,01 Lot im EURMXN und USZAR . KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systemtrader Posted September 19, 2012 Report Share Posted September 19, 2012 Bei den Market Makern macht es keinen Sinn Abitrage Carry Trades oder Scalping zu betreiben, die Fiesen kleinen Tricks der Market Maker hat einfach zu viel Negativen Einfluss in diesen Bereichen, man kann meiner Meinug nach nur Längerfristig einigermaßen vernünftig Handeln denn wo mehr Raum und Platz ist, da haben die Miesen Tricks nicht so viel Einfluss. Am Ende bleibt zu sagen sucht euch für solche Sachen lieber einen vernünftigen Broker!!! Die Market Maker werden über Kurz oder Lang eh vom Markt verschwinden ich kann mir nicht vorstellen das die Menschen so doof sind und sich ewig von den Pommes Buden den Tag versauen lassen wollen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted September 19, 2012 Report Share Posted September 19, 2012 ich kann mir nicht vorstellen das die Menschen so doof sind und sich ewig von den Pommes Buden den Tag versauen lassen wollen. Naja, rauchen ist auch ungesund, Bergsteigen gefährlich, man weiß auch das die Spielbamk immer im Vorteil ist....Man weiß auch, dass es bei Flugzeugveranstaltungen immer wieder zu bösen Unfällen mit Zuschauern kommt usw... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted September 19, 2012 Author Report Share Posted September 19, 2012 Nach verschiedenen Erfahrungen war ich froh , als AT vor ca 1 Jahr (?) Interbankenkonten eingeführt hatte und diese in ihren Werbungen mit ECN-Konten gleich gestellt hat . Bestimmt habe ich das hier auch gepostet, so wie ich mich kenne . Und sicher hätte mich ein TN´ler gewarnt, wenn er gewußt hätte , wie sich AT heute verhält . Ich bin mir nicht sicher, ob es rechtlich OK ist, was mir AT dann als Begründung gibt, wenn das denn als eine Begründung zählt . ich kann mir nicht vorstellen das die Menschen so doof sind und sich ewig von den Pommes Buden den Tag versauen lassen wollen. Doch ST , ICH bin so doof, dass ich glaube , wenn einer schreibt er bietet nen Interbankenkonto an, dass dann dem auch so ist : Der Screenshot ist von JETZT EBEN Mein Post #8 war als Hilfe und Warnung gemeint ... "hey Kollege , sei mit AT vorsichtig, schau was mir passiert ist " ST , könntest Du mich bitte aufklären : sucht euch für solche Sachen lieber einen vernünftigen Broker!!! was genau , idealerweise sogar richtig messbar , ist für Dich vernünftig ? Und dann wäre Namensnennung so genannter. "vernünftiger Broker" auch eine feiner Zug von Dir . Für mich und andere KB´s, damit wir von Dir lernen können . Dank im voraus KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted September 19, 2012 Author Report Share Posted September 19, 2012 Zum Thread zurück : Ein Konto bei Forextrading.com (FT) eröffnet & mit Cash versorgt, berichte im seperaten Thread meine Erfahrungen . Oanda und FXCM habe ich angeschrieben Ziel : Cash an solcher MT4-Broker verteilen, die mir Pairs anbieten, die im Moment positiv rollen . Vermutlich entsteht hier ein neues Projekt "Work_x" . Der freundliche FT-Kundenbetreuer will mir die Rolls der letzten 12 Monate , week/week , von 4 Pairs bei FT beschaffen, damit ich mal gucken kann, wie ich das im EA berücksichtigen kann/muss . Preishistorien sucht er mich auch . KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systemtrader Posted September 19, 2012 Report Share Posted September 19, 2012 Doch ST , ICH bin so doof, dass ich glaube , wenn einer schreibt er bietet nen Interbankenkonto an, dass dann dem auch so ist : KB das hab ich nicht bestritten. was genau , idealerweise sogar richtig messbar , ist für Dich vernünftig ? Und dann wäre Namensnennung so genannter. "vernünftiger Broker" auch eine feiner Zug von Dir . Für mich und andere KB´s, damit wir von Dir lernen können . Dank im voraus KB Zwei Buchstaben IB Wer scalpen will Carry Trades etc betreibt braucht einen Broker, und keinen Market Maker der sich den Markt so zusammenbaut wie er ihn gerade braucht, und am ende Argumentieren sie das sie unschuldig sind es liegt am Liquiditäts Partner, sowas hab ich auch gesagt bekommen nachdem ich mit bis zu 25 Rewotes an andere ende vom Trade geschoben wurde. Man hat mir zur Lösung auch das Interbankenkonto angeboten da hat man dann weniger Reqwotes dafür drehen sie dann am Spread aber dafür können sie ja auch nichts liegt am Liquiditäts Partner ;-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maerl Brontius Posted September 20, 2012 Report Share Posted September 20, 2012 IB ist keine Lösung für alles, man muss schon differenzieren ... ich selbst wickel meine Future-Trades darüber ab aber dort, wo ich bei IB nicht flexibel genug bin bzw. ich eben viele Teiltrades benötige, kommen andere Accounts ins Spiel. Inwieweit CFDs mit IB mittlerweile Sinn ergeben müsste man prüfen, letztlich würde hier aber die Interaktivität mit dem Chart fehlen. Und Carry-Trades mit ETFs oder Futures zusammenbauen, sprengt das Risikomanagement der meisten Privatanleger. Dass bei einem angeblichen Interbankenkonto (IBFX bzw. mittlerweile der dort genutzte Counterpart TradestationFX) weniger Requotes kommen kann ich nicht wirklich feststellen. Und selbst, wenn das bei dem einen oder anderen 'Broker' der Fall sein sollte, die noch vorhandenen Requotes sind Grund genug bestimmte Deals dort eben nicht zu machen. Für bestimmte Zwecke, wie Handelssysteme in kürzeren Zeitrahmen, ist das entsprechend alles andere als geeignet. Ich hatte meine Systeme soweit, dass äusserst flexibel an den Requotes 'herumgeschiffert' wurde, aber letztlich ist das mehr oder weniger für mich ein KO-Kriterium gewesen. Ich selbst habe immer viel Kontra bezüglich Marketmaker gegeben, jedoch sollte man auf dem zweiten Auge dann auch erkennen, dass man diese durchaus für seine Zwecke nutzen kann. Für längerfristige Sachen sind Marketmaker sehr wohl nutzbar. Und an der Stelle muss man sich klar über die Finanzierungskosten sein. Den Rest habe ich in meinem letzten Posting bereits geschrieben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systemtrader Posted September 20, 2012 Report Share Posted September 20, 2012 Hi Dein Beitrag ist definitive korrekt.ich Pöbel zwar auch gerne zurecht gegen Market Makern aber was längerfristige Geschichten angeht unterschreibe ich deinen Beitrag gerne. Ich selber benutze ja auch Market Maker mittlerweile aber auch nur noch für langfristige Ansätze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted September 20, 2012 Report Share Posted September 20, 2012 Grade was IB im FX Bereich angeht, gibt es imho bessere Alternativen.Im Aktien Bereich sind sie ja grade was US Stocks angeht recht günstig, aber eben nicht in FX. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted November 16, 2012 Author Report Share Posted November 16, 2012 Zum Thread zurück : Ein Konto bei Forextrading.com (FT) eröffnet & mit Cash versorgt, berichte im seperaten Thread meine Erfahrungen . Oanda und FXCM habe ich angeschrieben Ziel : Cash an solcher MT4-Broker verteilen, die mir Pairs anbieten, die im Moment positiv rollen . Vermutlich entsteht hier ein neues Projekt "Work_x" . Der freundliche FT-Kundenbetreuer will mir die Rolls der letzten 12 Monate , week/week , von 4 Pairs bei FT beschaffen, damit ich mal gucken kann, wie ich das im EA berücksichtigen kann/muss . Preishistorien sucht er mich auch . KB Der freundliche Kundenbetreuer konnte sich innerhalb seines Hauses nicht durchsetzen und mir daher die Rolls nicht beschaffen . Er hat mir aber etwas geschickt, an seinem guten Willen lag es tatsächlich nicht . Er hat es auch nicht geschafft, mir täglich einen Kontoauszug vom MT4 zu schicken, Standard bei den anderen Brokern. Ich kann meinen XAGUSD mit einem Mikrolot handeln , 1 USD im Preis sind 10 USD in meinem Konto . Ich kenne keinen Broker, der noch geringeren Einsatz gewährt . USDTRY ..... 13 Cent Swap / Tag und Mikrolot Insgesamt : Meinen Cash dort deutlich limitiert , den USDTRY nutze ich . KB 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted December 17, 2012 Author Report Share Posted December 17, 2012 MyFxBook : Sehr hilfreich für denjenigen, der sich zu aktuellen Swaps orientieren will 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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