Hallo Leute,

 

Ich nun auch endlich dieses Forum entdeckt;)

 

Also ich bin zur Zeit auf der Suche nach Material, welches Backtesting betrifft. Da ich dieses "skill" erlernen möchte!

 

Habt ihr einige gute Tutorials/papers über backtesting?

Wie habt ihr euch gutes backtesting von Strategien beigebracht?

 

glg

Bearbeitet 13. April 201313 Jr. von mrmagic

Dazu muss ich erst einmal fragen, ob du schon bestimmte Softwarepräferenzen hast, also welche Handelsplattform du nutzt oder nutzen willst und evtl. welchen Broker.

Soll es LowBudget sein oder kann es ruhig etwas kosten? Welche Instrumente willst du handeln? Welchen Zeitrahmen und welche Anlagedauer?

 

Das Thema ist extrem vielschichtig und kann nicht pauschal beantwortet werden. Normalerweise macht jeder Einsteiger einige Varianten durch und bleibt dann irgendwo (an einem System) hängen.

Ich weiß jetzt nicht wo du stehst und was du schon probiert hast! Wenn du uns das verrätst können wir genauere Wege aufzeigen.

Hallo,

 

hier mal eine kurze Übersicht (nicht vollständig) einiger Tools zum Backtest:

 

- Wealth-lab (gut für Portfolios, kostenpflichtig)

- RightEdge (gut für Portfolios kostenpflichtig)RightEdge

- NinjaTrader (Portfolios nur eingeschränkt, in der Basisversion kostenlos, zum automatisierten Handeln kostenpflichtig)

- Trade Navigator (keine Erfahrung)

- Metatrader (keine Erfahrung, nach meiner Einschätzung aber immer in Verbindung eines Brokers und nicht unabhängig)

- TradeStation (keine Erfahrung)

- TradeSignal Terminal (kostenpflichtig)

- TradeSignalOnline (Portfolios nur eingeschränkt, in der Basisversion mit EOD Daten kostenlos, super um mal reinzuschnuppern)

- FutureStation von WHSelfInvest (kostenpflichtig, nur für diesen Broker, gleichzeitig ist es eine Handelsplattform, ich kam da aber schnell an die Grenzen)

 

 

Jede Software hat ihre Stärken und Schwächen. Das kommt dann immer auf den Markt das Instrument und die angestrebte Strategie an.

 

LG TraderMik

 

 

Also ich bin zur Zeit auf der Suche nach Material, welches Backtesting betrifft. Da ich dieses "skill" erlernen möchte!

 

Habt ihr einige gute Tutorials/papers über backtesting?

Wie habt ihr euch gutes backtesting von Strategien beigebracht?

 

Meine Tipps:

1. Du brauchst vernünftige Daten

2. Teste NIE über die gesamte Datenbasis

3. Optimiere dort, wo es eigentlich nicht funktionieren kann

4. Wenn es im OOS nicht klappt - Idee verwerfen und nicht zurecht biegen

 

Viel Erfolg !

Hier mal ein etwas älterer Link zu einem Softwarevergleich: http://www.tom-next.com/community/topic/61818-wealth-lab/?do=findComment&comment=130047

Habt ihr einige gute Tutorials/papers über backtesting?

 

 

http://systemtradersuccess.com/

Meine Tipps:

1. Du brauchst vernünftige Daten

2. Teste NIE über die gesamte Datenbasis

3. Optimiere dort, wo es eigentlich nicht funktionieren kann

4. Wenn es im OOS nicht klappt - Idee verwerfen und nicht zurecht biegen

 

Viel Erfolg !

 

Das wichtigste: Finde, kenne und berücksichtige die typischen Fehler oder Verhaltensweisen deiner Backtestsoftware!

Sonst sind alle Ergebnisse absolut sinnlos.

Das wichtigste: Finde, kenne und berücksichtige die typischen Fehler oder Verhaltensweisen deiner Backtestsoftware!

Sonst sind alle Ergebnisse absolut sinnlos.

 

Hehe

 

Und da hat jede Software seine eigenen Macken!!!

Das wichtigste: Finde, kenne und berücksichtige die typischen Fehler oder Verhaltensweisen deiner Backtestsoftware!

Sonst sind alle Ergebnisse absolut sinnlos.

Sind die typischen Fehler der verschiedenen Software Anbieter (falsche Ergebnisse ?) gegenüber einem Standard-Datensatz von irgendwem offengelegt worden?

Quelle eines solchen Vergleichs?

Nein, ich meine das anders, du musst wissen WIE deine Software mit den Daten umgeht und die Daten entsprechend interpretieren. Wo sind die Ein/Ausstiege am Bar, rechnet er "rückwirkend ein Bar schön", etc.

Wenn du einen primitiven gleichartigen EA auf MT4, NT und MC jeweils mit denselben Daten laufen lässt, wirst du unterschiedliche Ergebnisse haben. Du musst die Idee also an deiner Software richtig umsetzen.

 

DarthTrader hat für NT mal einen schönen Fallstrick dokumentiert: http://dt-trading.blogspot.de/2009/11/misstrades-im-ninjatrader-backtest.html

So etwas muss man wissen und entsprechend damit umgehen.

@Henrik: Ja, das waren noch die Zeiten, wo alles angefangen hat ... und trotzdem bin ich bei NT geblieben,

weil ich mich in dieser Umgebung wohl fühle.

 

Das ist für mich wesentlich. Es muss ebenso viel Spaß machen in der Umgebung zu testen, zu handeln, zu programmieren,

wie auch erfolgreich bzw. zielführend. Ich schaue mir weiterhin andere Plattformen an, wie bspw. vor einigen Monaten:

 

Tradesignal, Quantshare, ProRealtime, MultiCharts ... aber wieder einmal konnte mir keine Plattform das bieten,

was ich bei NT so schätze ... auch wenn ich heute Morgen mal wieder kein FDAX-Daten über Zen-Fire bekomme