Hallo,

 

ich suche nach Formeln um den ATR im EA zur Stopsetzung einzusetzen gerne auch ähnliches.

 

1. Wie berechne ich den ATR?

und vor allem

2. Wie nutze ich den daraus gewonnenen Wert zB zur Stopsetzung? Empfindlichkeitssteuerung möglich?

 

Gerne auch Kritik oder Alternativempfehlungen die Methode ist scheinbar wirklich alt :)

 

Gruß

Wieso willste das berechnen? Gibts doch als Funktion in MQL.

 

Sonst würde ich sagen: Range (High - Low) der letzten X Tage addieren dividiert durch X.

 

Empfindlichkeitssteuerung ist X, 4, 10 oder 14 sind geläufig, können aber große Unterschiede bedeuten, also testen.

Wieso willste das berechnen? Gibts doch als Funktion in MQL.

 

Umso besser wo finde ich die Funktion? Oder meinst du den ATR Indi, dessen Wert dann auslesen?

Wenn ich beim Indi den Wert nehme mal als Beispiel 0,0007 weiss ich nicht wie ich diese Zahl weiterverarbeiten muss um ein brauchbaren vola-gesteuerten SL Wert wie zB 20 Pips zu bekommen

Achso das meinste,

 

also ich mache es so:

 

ticksize = 0.0001; zb in der INI zuweisen, kann man auch automatisch ermitteln

 

...

 

ATR4 = iATR(NULL,0,4,0) / ticksize;

 

jetzt haste ATR in Pips

 

brauchste aber eigentlich nicht:

 

SL = Close[0] - ATR4 * ticksize

 

denn sonst mußte nämlich wieder umrechnen, ATR als Price reicht um den SL zu berechnen.

Was willst du denn traden? EUR/USD?

Ich habe momentan bei ATR(14) einen Wert von 0,00125. Also 12,5 Pips. Du hättest 7 Pips.

 

Den Wert könntest du dann als Multiplikator verwenden. Bsp: 1,5 * ATR = dein Stop.

Aber vielleicht liegt dein Denkfehler darin das du noch einen weiteren Multiplikator brauchst? Also 10000. Dann bekommst du: 0,00125 * 10000 * 1,5 = 18,75 Pips als Stop.

Ok alles klar jetzt verstanden danke euch!

Sonst würde ich sagen: Range (High - Low) der letzten X Tage addieren dividiert durch X.

(Auch mitreden will)

 

ATR ist nicht nur High-Low. Wenn Low[0] > Close[1] bzw. High[0]

 

Ansonsten kann i nix mehr beitragen, außer das i nit Close-ATR*X nehmen würde sondern eher High/Low-ATR*X. Das Close ist meist ein bissl "zufälliger", High/Low gibt mMn einen stabileren Wert über den Tagesverlauf als das willkürliche Close.

Der ATR ist m.E. sehr gut zur SL-Setzung geeignet, birgt jedoch folgende Gefahr: wenn aus range-schwachen Seitwärtsphasen ein Ausbruch erfolgt nimmt die Dynamik und damit der ATR zu. Allerdings reagiert der ATR meist zu langsam, sodass bei einem Ausbruch und nachfolgendem Pullback man häufig ausgestoppt wird und die Fortsetzung des Ausbruchs dann ohne eigenen Positionen erfolgt.