Hallo Männer,

 

ich bin auf der Suche nach einer Kennzahl, die zeigt wie sehr ein Backtestergebniss von wenigen Trades abhängt. Also macht der Gewinn, von wenigen oder gar nur einem Trade, einen hohen Prozentsatz des Gesamtgewinns aus, dann soll die Kennzahl mir das irgendwie signalisieren.

 

Die Idee dahinter ist, der Versuch vemeintlich gute Systeme durchs Testraster fallen zu lassen wenn das oben beschriebene Zutrifft. Manchmal gibt es enorme Ausreißer an Gewinntrades bei Gaps&Katastrophenkurssprüngen. Diese sind im Tester durch fehlenden Faktor Slippage/Ausführung unrealistisch.

 

Kurzum ich suche eine Kennzahl die mir zeigt das der Gesamtgewinn auf der Gesamtheit der Trades beruht und nicht auf nur sehr wenigen Ausreißern.

 

Gruß

F1+

Ein Ansatz wäre nun zu untersuchen, wie weit der größte Gewinner vom durchschnittlichen Gewinn abweicht. Aussagekräftiger als eine Kennzahl wäre da aber sicherlich eine grafische Darstellung der statistischen Verteilung der Ergebnisse.

Größter Gewinner > x% durchschnittlichen Gewinn find ich gut und effektiv als Bewertungskriterium. Oder auch wenn größter Einzelgewinn > x% des Nettogewinns, wäre eine andere Möglichkeit. Werde beide Varianten mal testen.

 

Zur statistischen Verteilung:

Könnte man diese Auswertung auch ohne visuelle Betrachtung hinbekommen, sodass anhand einer Schwelle definiert wird ob kritisch oder nicht? Bei den vorigen Varianten wird nur der höchste Gewinn mit einbezogen, vielleicht macht es Sinn über eine rechnerische Interpretation dieser Verteilung eine noch bessere Methode zu finden? Vielleicht ist dies auch nur komplizierter und nicht besser...

Dazu hatte ich mal gelesen, dass eine solche oder ähnliche Verteilung einer gauß´schen Normalenverteilung entsprechen sollte um Robustheit zu gewährleißten. Diese Aussage habe ich allerdings nicht so nachvollziehen können?...

 

Gruß

Bearbeitet 28. Juni 201511 Jr. von Forex1+

Ja, versuche es mal mit dem Median bzw. wie weit der vom Mittelwert abweicht oder mit der Varianz der Ergebnisse.

Da hört mein Mathe schon auf muss ich gestehen, könntest du ein Beispiel geben?

Ja, aber nicht mehr heute .

 

Wie weit reichen denn Deine Excelkenntnisse?

Wie weit reichen denn Deine Excelkenntnisse?

 

Kein Amateur, kein Superprofi, irgendwo dazwischen. Ich würde sagen das ich die wichtigsten Dinge damit machen kann, nutze allerdings OpenOffice.

 

Habe übrigens noch eine Variante: Größter Tagesgewinn > x% vom Gesamtgewinn. Vorteil bei Systemem mit häufigen Gewinnmitnahmen und direktem Wiedereinstieg während einer größeren Kursbewegung.

 

Gruß