Nicht zuletzt aufgrund geringer Datenverfügbarkeit sind empirische Befunde über das tatsächliche Ausmaß der HFT-Aktivitäten und seine Wirkungen bislang begrenzt. Besonders rar sind Studien zu europäischen Kapitalmärkten und für Marktsegmente jenseits der Aktienmärkte –so auch für Deutschland. Ein abschließendes Urteil über die Auswirkungen von HFT wird auch durch die Tatsache, dass HFT nur ein Oberbegriff für eine Vielzahl von Strategien ist,erschwert. Aufgrund dieser Heterogenität ge
staltet sich die Identifizierung eines eindeutigen Effekts von HFT auf die Marktqualität aufwändig
Bedeutung und Wirkung des Hochfrequenzhandels am deutschen Kapitalmarkt
Interessanter Bericht der Bundesbank zum HFT
Bedeutung und Wirkung des Hochfrequenzhandels am deutschen Kapitalmarkt
2016_10_hochfrequenzhandel.pdf