Interessante Studienergebnisse zu Marktanomalien. In der Summary im WSJ.

 

Es hies ja immer, insbesondere die High Frequency Trader nutzen vor allem Mathematik, um an das große Geld zu kommen.

Jetzt scheint es, als gäbe es diese wohl behüteten Geheimnisse doch nicht.

 

Tie together an algorithm, an exchange-traded fund and an academic study finding an anomaly in the markets, and voilà! You have a formula for making money. Trouble is, it turns out that most of the supposed anomalies academics have identified don’t exist, or are too small to matter.

 

Die einzigen, die wirklich wissen, wie man an das grosse Geld kommt ist der Norman Rentrup/ Investor Verlag.

Naja hängt davon ab wie und womit die Studie gemacht wurde... Die Ineffizienzien findet eben nicht jeder und das die Märkte so effizient sind hat man ja oft gehört

HFTler benutzen vor allem einen kurzen Draht (Serverstandort) und hardwarenahe Programmierung, eine besondere intellektuelle Leistung braucht man da nicht loben bei dem Vorteil