Fehlerhaftes Charting
Beitrag erstellt von ronner
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Wann f?llt das Dax All-Time High 21 Benutzer abgestimmt
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1.
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Juli28%2
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August0%0
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September14%1
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Oktober14%1
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November0%0
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Dezember14%1
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nicht in 200728%2
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Nachdem ich heute erst gut im Plus war mit meinen Trades (+27 Punkte), hats mir mehrere Male anschließend die Bilanz verhagelt, sodass ich auf aktuell +4 Punkte gefallen bin.
Nicht weiter tragisch, allerdings habe ich festgestellt das der mir schon vorher bekannte Fehler im Ninjatrader heute gehäuft auftrat und mir daher ein paar Mal Setups gab, die ich so vermutlich nicht eingegangen wäre.
Offensichtlich kommen die Ticks nämlich teils fehlerhaft "herein", wie hier von den Entwicklern selbst auch beschrieben: 
Klick!.
Why can my chart look different after reloading historical data from the server?
As ticks come into NinjaTrader in real-time, they are time stamped based on your local PC time if they do not already have an associated time stamp that is provided from the real-time data source. The majority of our supported brokerage feeds DO NOT time stamp ticks where most of our supported market data vendor feeds do provide time stamped ticks. NinjaTrader then builds bars based on the time stamp of the incoming tick and displays these bars in your chart in real-time.
Let's say you have a tick (tick "A") with a time stamp of 10:31:00 AM which gets packaged into the 10:32:00 AM bar and happens to be the high of that bar. An hour later, you reload historical data from your historical data provider into NinjaTrader. This process will overwrite the existing data. The 10:32:00 AM bar now looks different since the high made by TICK "A" is now part of the prior bar, 10:31:00 AM. How is this possible?
* Your PC clock could have been off so the time stamp is delayed
* Your internet may have been lagging so the tick came in slightly delayed and therefore the time stamp is delayed
* Due to standard latency, even 50ms delay (which is normal) could be the difference between a 10:30:59 and 10:31:00 time stamp
* There is no way of knowing how the historical data provider packages their bars
The only way to ensure that data always looks the same is if every connectivity provider sent ticks with time stamps AND that all vendors synchronized on time stamps. Unfortunately, this is just not a reality nor plausible.
Dadurch entsteht im Livestream das Problem, das in Indikatoren, Trendlinien und sogar den Bars teils enorme Abweichungen entstehen. Umso mehr Bars an trendstarken Tagen, umso mehr Fehler werden produziert.
Indikatoren liefern falsche Ergebnisse, Linien verschieben sich - mit diesen Mitteln arbeite ich aber. Das Problem kann man selbst lösen, indem man auf "Reload Historical Data" klickt. Dadurch werden die Bars wieder ordentlich "gefüllt."
Nun ist es aber recht unpraktisch, dies ständig zu wiederholen (leider kann man dies nicht automatisieren ähnlich Tabs im Firefox 
). Also muß ich mal schauen ob es auch anders geht, ich hab mal ein paar Settings verändert.
Vermutlich werde ich heute daran testen, eventuell auch morgen. Wenn ich mich nicht auf die Ergebnisausgabe verlassen kann, ist man verlassen und sollte nicht traden 
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