Ideen -> Module -> Tradingsystem
Entry posted by siscop
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Es gibt einige Leute da draußen die mich immer wieder mal Fragen wie man ein Handelsystem entwickelt.
Wenn ihr die veröffentlichen Systeme im Netz mal durchlest so sind im ersten Moment die genauen Parameter relativ unwichtig.
Das wirklich Wichtige dabei ist welche Idee dahinter steckt und welche Module er benutzt.
Warum nimmt er gerade dieses Devisenpaar?
Welche TF nimmt er alles in seine Berechnung mit rein?
Wenn er Indikatoren nimmt welche sind das? Trend… Tunnel… andere Indikatoren?
Bei intraday: welche Zeiten nimmt er?
Warum funktioniert dieses System?
Viele der Ideen da draußen sind nicht schlecht jedoch fehlen die passende Module dafür.
Man glaubt dass ein gutes System überall funktioniert jedoch ist das in meinen Augen unmöglich da jedes Devisenpaar andere Eigenschaften haben.
Alle meine profitablen Systeme die ich bisher entwickelt habe sind auf ein bis zwei Devisenpaare spezialisiert.
Systemidee:
Was für ein System wollen wir traden? Welche TF nehmen wir? Wie lange wollen wir im Schnitt eine Position halten (muss nicht unbedingt die aktive TF bestimmen)?
Devisenpaar:
Es gibt typische Tunneldevisen: eur/gbp, eur/chf …
Trenddevisen: xxx/jpy, eur/usd, gbp/usd…
Beispiel:
a. In höheren TF sollte immer ein klarer Trend zu erkennen sein -> Trendindikator
b. In kürzeren TF gibt es viele Seitwärtsbewegungen und ein paar wenige Ausbrüche die jedoch schwer zu erwischen sind. Es braucht zeit dies zu erkennen. Will man sie vom Anfang bis zum Ende traden sollte man seine Charttechnik gut beherrschen. -> Trendindikatoren oder Oszillatoren
c. Calculation: typischer Indikator hierfür ist z.B. ATR. Ein weiterer Ansatz hier für ist die jetzige Konstellation mit der Vergangenheit zu vergleichen.
1. Einfache Idee
Trenddevisen -> eur/usd
TF D1 -> Trendindikator z.B. Heiken Ashi
TF 60 -> Oszillator
wir steigen in eine Position ein wenn der Oszillator (TF60) in eine extremzone kommt die entgegen unser überliegender Trends des Heiken Ashi liegt. Das Risiko dabei ist natürlich dass wir ins „fallende Messer“ greifen.
Die Idee dahinter ist einfach dass wir glauben dass unser überliegender Trend mehr Gewichtung haben wird als unsere kurzfristige „Korrektur“.
2. Eine etwas fortgeschrittenes Beispiel – wir nehmen unser Beispiel 1 und fügen ein paar Module hinzu.
Wir nehmen bei unserem TFD1 einen/mehrere Indikatoren und bei unserem TF60 einen/mehrere Indikatoren und lassen diese Parameterpaare die History durchstöbern.
Findet er ähnliche Parameterpaare so schaut er wie es sich entwickelt hat.
Erkennt man nun dass genau diese Ausgangskonstellation in der Vergangenheit zu mind.80% bezogen auf die nächsten x Balken eine Veränderung von min.y ATR ergab so ist das doch eine sehr wertvolle Information.
Jetzt kennen wir schon mal die Richtung und den Einstiegsbalken. Um den Gewinn zu maximieren können wir jetzt innerhalb dieses Balkens den perfekten Einstiegspunkt ermitteln. Besonders Wichtig wenn wir statt den M60/D1 eine D1/W1 Konstellation nehmen.
Wir nehmen den Median der letzten 20 Balken von der Differenz des Öffnungskurses bis zum nächstliegenden High oder Low. Jetzt nehmen wir davon nochmals den Median so haben wir eine 75% Wahrscheinlichkeit dass es nach überschreiten dieses Wertes wirklich in unsere Vorzugsrichtung weiterläuft. Hier sind meistens noch mehr als 60% der Kerze zu holen. Läuft es jedoch in die entgegengesetzte Richtung unseres Vorzugsrichtung haben wir uns damit einen guten Filter eingebaut der nicht viel kostet (dem fallenden Messer entgegenzuwirken).
Beim ersten Beispiel habe ich eine Idee und fügte 3 Module hinzu damit es eventuell was ausspuckt. Normales System halt. Nette Idee, nette Module… Standard halt. Wieder ein System das nichts bringt.
Jetzt kommt ihr mit euren Modulen und fügt wie im Beispiel 2 einfach 3 weitere Module an (Vergangeheitsdatenvergleich, Ziel in Abhängigkeit vom ATR ausmachen um die Vola mit einzubeziehen , Medianeinstiegssystem).
Die Idee der Vergangenheitdatenvergleichskonstellation habe ich von Daniel bei enterlong.com.
Die Idee des Filters durch den Median habe ich von Vegas der jedem hier ein Begriff sein sollte.
Beide haben diese „Module“ für andere Systeme eingesetzt.
Genau dass macht es ja aus. Man liest die Systeme anderer und begreift welche „Module“ er dort alles eingesetzt hat.
Kann man diese Module für sein System auch gebrauchen?
Was ich z.B. beim Lucky abschauen werde ist sein „Comments“ Block wo die Wichtigsten Daten für den User in Realtime angezeigt werden. Vorher habe ich es immer manuell nachrechnen müssen bzw. bei meinem EA spreadüberwacher nachschauen müssen. Ich werde jetzt dieses Commentblock in meine EA mit einpflegen.
Ein sinnvolles Modul was ihr unbedingt mit in euer Scalpsysteme einbauen solltet wäre das Kommentarfeld in der Orderausführung nicht einfach mit den Namen der EA zumüllen sondern auch den Spread (bei scalping besonders Wichtig) mit ins Kommentarfeld einfügen. Das vereinfacht die Abend- bzw. Wochenendauswertung.
Gute Ideen gibt es genug (notfalls im Netz). Mit eurer privaten Modulensammlung sollte es kein Problem sein ein profitables System zu entwicklen.
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