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Wie erwähnt, sind für mich die out-of-sample Ergebnisse maßgeblich. Du hast einen einfachen Backtest über einen bestimmten Zeitraum gemacht (mit möglicherweise optimierten, aber fixen Parametern). Im Walk-Forward Test wird dagegen alle 3 Monate neu über die letzten 2 Jahre optimiert und die dann neuen Parameter-Werte benutzt (daraus ergibt sich die out-of-sample Equity-Kurve). Das setze ich auch so konsequent in der Praxis um. Du solltest dich m.E. wirklich mal mit Walk-Forward Optimierung beschäftigen - siehe http://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html. Ist zwar auf Englisch, aber dennoch gut verständlich. In Amibroker lässt sich das jedenfalls sehr einfach umsetzen. Mache dich aber darauf gefasst, dass das relativ lange dauern kann, je nachdem, über welchen Zeitraum durch die Optimierung laufen lässt (in meinem Fall seit 1.1.1996).

Du hast recht. Ich hatte die minmax-Werte für die Optimierung angepasst. Kannst ja beliebig ändern und anschließend optimieren.

Der Code für diesen Indikator ist ja - wie schon erwähnt - nicht von mir. Im Vergleich zum normalen CCI ergeben sich gewisse Unterschiede, aber ein Glättung ist m.E. nicht zu beobachten. Wie gesagt, hat er im Walk-Forward Test besser abgeschnitten als der normale CCI, und das war für mich das entscheidende Kriterium.

Mit welchen Einstellungen hast du das getestet? Hast du die Default-Parameter genommen oder vorher optimiert? Auf jeden Fall ist das ein reiner In-sample-Test. In meinem Walk-Forward Test habe ich als In-sample-Periode 2 Jahre genommen und als out-of-sample 3 Monate, d.h. alle 3 Monate wird neu optimiert. Daraus ergibt sich die out-of-sample Equity-Kurve in dem Bild im 1. Posting. Reine in-sample-Tests halte ich für wenig relevant. Ich habe schon zu oft erlebt, dass Handelssysteme ganz tolle in-sample Equity-Kurven hatten, aber im out-of-sample-Test total versagten. Was im out-of-sample Test nicht gut aus sieht, wird daher verworfen, selbst wenn der in-sample-Test sehr gut ist. Ich mache als erstes eine Optimierung über den gesamten Zeitraum, um eine Vorstellung über die zu wählenden Parameter-Bereiche zu bekommen und gehe dann sofort zum Walk-Forward Test. Wobei ich auch hier immer mehrere Kombinationen der IS- und OOS-Perioden teste und auch ggfs. noch die Parameter-Bereiche etwas adjustiere.

Es ist letztlich ein CCI, der ein wenig anders berechnet wird und dadurch etwas adaptiv ist. Ich finde dieses System gut, weil 1. es ziemlich simpel ist. Ich bevorzuge einfache Systeme - komplexe System funktionieren nach meiner Erfahrung in der Realität meist nicht gut. 2. es im Walk-Forward Test gut abgeschnitten hat - und das ist für mich der entscheidende Faktor. Im Vergleich zum normalen CCI hat dieser modifizierte CCI dabei besser abgeschnitten. Zum Thema Walk-Forward: Wie schon an anderer Stelle erwähnt, bastel ich gerade an einem Code, um eine aussagefähige Walk-Forward Analyse hinzukriegen. Das Bildchen im ersten Posting stammt von einer älteren Version. Es werden diverse einfache Metrics wie CAR, MaxDD, K-Ratio, UPI, R2 berechnet, die hoffentlich eine vernünftige Beurteilung zulassen. Was freilich fehlt, sind Trade-orientierte Metrics wie z.B. #Trades, Avg Profit/Loss usw. Diese Detailinformationen sind im Prinzip alle in der Datei WalkForward.html im AB Programmverzeichnis enthalten. Sie müssten "nur" irgendwie extrahiert werden, und das geht weit über meine Programmierkenntnisse hinaus. Wenn jemand von euch dazu in der Lage ist, wäre das natürlich superklasse. Ansonsten müssen wir wohl warten, bis TJ das in AB einbaut, was sicherlich irgendwann passieren wird.

Hm, merkwürdig. Bei mir funktioniert es problemlos. Welche AB Version benutzt du denn?

Stimmt - wäre noch perfekter Das baue ich vielleicht auch noch ein, lasse es im Augenblick aber außen vor. Der deutlich größere Fehler ist eindeutig das fehlende Compounding. Hast du dafür noch einen Tipp? Hm, ich kann dir im Augenblick nicht ganz folgen. Ich handle zwar EOD, aber dennoch auf Tagesbasis. Warum sollte ich da auf Wochen- oder gar Monatsbasis aggregieren? EDIT: Ich hatte deine 2. Antwort nicht gesehen - vielen Dank! Den Link werde ich mir gleich reinziehen.

Ich habe mir den Digital Stochastik noch nicht detailliert angeschaut, aber ich glaube, der Stochastik mit einer Invers Fisher Transformation sieht ziemlich ähnlich aus. Hier der Amibroker Code: // General - purpose Inverse Fisher Transform function function InvFisherTfm( array ) { e2y = exp( 2 * array ); return ( e2y - 1 )/( e2y + 1 ); } Length=Param("Länge",5,2,20,1); glättung=Param("Glättung",9,5,20,1); Value1 = 0.1 * ( StochK(Length)- 50 ); Value2 = WMA( Value1, glättung ); Plot( InvFisherTfm( Value2 ), "Stochastic IFT", colorRed, styleThick ); PlotGrid( 0.5 ); PlotGrid(-0.5 );

Ich bin gerade dabei, für die Walk-Forward Analyse einen Code zu schreiben, in dem einige Metrics für die In-sample- und Out-of-sample-Equity-Kurven errechnet werden. Ergänzen möchte ich diese Metrics mit dem "Perfect Profit", der laut Robert Pardo so definiert ist: Der Vergleich insbesondere mit der OOS Equity Kurve lässt m.E. interessante Schlussfolgerungen zu. Z.B. ist das Verhältnis von OOS CAR zu Perfect Profit CAR sicherlich eine sinnvolle Metric. Nur - wie programmiert man den Perfect Profit (PP)? Pardo lässt sich dazu nicht genau aus. Ich berechne ihn daher einfach als ZigZag auf die Buy&Hold-Kurve (bh) in der folgenden Form: amount = Param("Amount", 1, 0.1, 1.5, 0.1 ); zz0 = Zig( bh, amount ); up=zz0>Ref(zz0,-1); down=zz0<Ref(zz0,-1); Longprofit=IIf(up,zz0-Ref(zz0,-1),0); Longprofit=Cum(Longprofit); Shortprofit=IIf(down,Ref(zz0,-1)-zz0,0); Shortprofit=Cum(Shortprofit); if( ParamToggle("Long AND Short Trades?", "No|Yes", 0 ) ) PP=Longprofit + Shortprofit; else PP=Longprofit; Plot(PP,"Perfect Profit",colorBlack); Aber das ist natürlich so nicht richtig, da - abgesehen von den Gebühren - kein Compounding berücksichtigt wird. Vermutlich muss man dazu durch die ganzen Zigs loopen - aber das stößt dann schon an die Grenzen meiner Programmierkenntnisse. Hat jemand dazu Ideen/Vorschläge?

Kleine Ergänzung: Gehandelt wird am Folgetag zur Eröffnung. Gebühren: 6 EUR pro Trade (entspricht den 5,90 EUR im Direkthandel bei Flatex). Keine Stops.

Hallo! Hier ein einfaches Tradingsystem (keine Ahnung, woher ich das habe). Ich handle damit den DAX long und short über ETFs. Kein System für Daytrader - ein Signal kann auch mal ein paar Wochen gültig sein. Zunächst die Paramoptimize.afl im include Ordner, die vieles einfacher macht: function popt( pname, defaultval, minv, maxv, step ) { return Optimize( pname, Param( pname, defaultval, minv, maxv, step ), minv, maxv, step ); } Hier der eigentliche Code: _SECTION_BEGIN("CCI variable"); //in-sample 2 Jahre //3 Monate #include<Paramoptimize.afl> function MeanDev( array, mean, range ) { result = 0; for( i = LastValue( range ); i < BarCount; i++ ) { result[ i ] = 0; // the mean is not 'moving' over the range (outside the loop) tm = mean[ i ]; for( j = 0; j < range[ i ] AND ( i - j ) >= 0 AND ( i - j ) < BarCount; j++ ) { result[ i ] = result[ i ] + abs( array[ i - j ] - tm ); } result[ i ] = result[ i ]/range[ i ]; } return result; } function VarCCI( array, period ) { SMATP = MA(array,period );//1,2 MD = MeanDev( array, SMATP, period ); CCIx = (Avg - SMATP) / (0.015 * MD); return CCIx; } Const=popt("Konstante",20,30,45,1); mult=popt("Mult.",4,0.5,5,0.5); n = const + mult * sin( Cum(1) ); // variable period Plot(VarCCI(Avg, n),"VarCCI",colorGreen,styleLine); //Plot(1,"",IIf(varcci(Avg,n)>0,colorPaleGreen,colorRose),styleArea|styleOwnScale,0,1,-0.5,100); //sig=Plot(2,"",IIf(Varcci(Avg,n)>0,colorGreen,colorRed),styleArea|styleOwnScale); //Plot(CCI(n),"CCI",colorRed,styleLine); SetTradeDelays(1,1,1,1); Buy=Cover=Cross(VarCCI(Avg,n),0); Sell=Short=Cross(0,VarCCI(Avg,n)); Buy1=Ref(VarCCI(Avg,n)>0,-1); Sell1=Ref(VarCCI(Avg,n)<0,-1); Buy1=ExRem(Buy1,Sell1); Sell1=ExRem(Sell1,Buy1); StaticVarSet("varccibuysignals", Buy1); StaticVarSet("varccisellsignals", Sell1); StaticVarSet("varcci", varcci(Avg,n)); //OptimizerSetEngine("cmae"); _SECTION_END(); Die Signale stelle ich im DAX-Chart so dar: varccibuysig = StaticVarGet("varccibuysignals"); varccisellsig = StaticVarGet("varccisellsignals"); varcci = StaticVarGet("varcci"); PlotShapes(varcciBuysig*shapeUpTriangle,colorGreen,0,L,-25); PlotShapes(varcciSellsig*shapeDownTriangle,colorRed,0,H,-25); Varccicolor=IIf(Varcci>0,colorGreen,colorRed); Plot(2,"",Varccicolor,styleArea|styleOwnScale,0,100,0); Ich verwende keine System ohne eine gründliche Walk-Forward Analyse. Das Bild zeigt die WFA für dieses System vom Februar. Die OOS Equity Kurve (und der Drawdown) sind dunkelgrün, BUy&Hold ist hellblau und die Relative Performance ist giftgrün. Das System hat immerhin fast 18% p.a. gebracht.

Vielen Dank - super!

Ich bin derjenige, der dir heute in der Liste geantwortet hatte. Ich trade über Flatex - alles manuell. Ich stelle demnächst etwas ein.

Stimmt, darauf hatte ich ja auch hingewiesen. Aber jeder fängt mal klein an - und mit dem neuen Unterforum ist ein guter Anfang gemacht. Das habe ich auch nicht bestritten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das kein Amiboker-spezifisches Problem ist. Und mal vom Englischen abgesehen, gibt es ja - wie erwähnt - Codebeispiele ohne Ende.

Hey - das ging ja schnell mit dem Subforum! Ich bin echt begeistert Vielen Dank! Jetzt muss ich bloß noch lernen, aus der riesigen Liste der Smileys immer das richtige auszuwählen ...

Danke auch dir! Siehe mein obiges Posting - wäre das so okay?

Herzlichen Dank dir und Krümel! Reicht nicht einfach "Amibroker"? Vielleicht "Allgemeine Fragen zu Amibroker, Programmierung und Systementwicklung" oder so ähnlich ..

Wieso "Nischenprodukt"? Natürlich sollte man ein wenig Englisch könne, aber das ist für die Mehrzahl der Trading Software Pakete, die ja überwiegend aus USA kommen, auch der Fall. Sicher, einige davon sind in Deutschland stärker eingeführt, so dass man auch vermehrt deutschsprachige Hinweise bekommt. Aber gerade das wollen wir ja für AB ändern, gell Ich finde das übertrieben. Ich bin auch kein Programmierer und tue mich manchmal schwer (was aber bei Konkurrenzprodukten wie z.B. Tradesignal, Wealthlab, Stratasearch usw. auch nicht anders bzw. teilweise noch schwieriger wäre - und die sind außerdem noch deutlich teurer). Andererseits ist vieles in Amibroker mit den eingebauten Funktionen möglich, ohne dass Looping o.ä. nötig wäre. Außerdem gibt es sehr viel Code, den man benutzen kann auf http://www.amibroker.com/library/ , http://www.amibroker.org/userkb/ , http://www.amibroker.com/kb/ , http://codefortraders.com/phpBB3/index.php und anderen. Mein Empfehlung: Ich sammle seit langem Code-Schnipsel, Tipps usw. mit ScribblePapers. So hat man wichtige Dinge immer griffbereit.

Ein Programmierbeispiel findest du in der AFL Library auf http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=423 . Und welche davon aussagekräftig sind - naja, ich denke, die Sammlung auf dieser Seite zeigt in der Tat die wichtigsten.

Hiermit einer mehr Das wäre prima. Das wird noch mehr - da bin ich ganz zuversichtlich ;-) Ein Problem ist sicherlich, dass Amibroker hierzulande wohl noch nicht so bekannt ist. Vom Preis-Leistungsverhältnis her ist das Programm absolute Spitze. Es ist sauschnell (was gerade bei Optimierungen ein großer Vorteil ist) und sehr leistungsfähig. Andere Programme mögen vom Handling her teilweise einfacher sein, aber für vieles stehen Programmierbeispiele zur Verfügung. Und alle Nas' lang kommt eine neue Version heraus mit neuen Features. Da wird sich noch einiges tun. Zu meiner Person: Ich verwende Amibroker seit mehreren Jahren. Ich mache ausschließlich EOD-Trading, intraday kommt aus Zeitgründen nicht infrage. Meine Programmierkenntnisse - naja, eher bescheiden. Im Laufe der Jahre habe ich mir einiges angeeignet und mir viele Code-Beispiele gesammelt.