Tukaram

Hallo alle zusammen, nach rund einer Woche wollte ich mal ein Feedback geben: Die Woche nach Niederschrift meiner Strategie (und dem Kopfwaschen hier im Forum) war cool. Erste Träume/Blasen sind geplatzt. :-) Als Ergebnis kam meine normale Ruhe und Ausgeglichenheit zurück. Statt irgendwelcher Hoffnungen hinterher zu jagen habe ich gemacht: Am Montag mich von allen laufenden Trades getrennt. Egal ob Verlust. Ich wollte neu anfangen. Danach habe ich bis gestern gar keine Trades gemacht. Nur beobachtet. Ich habe mir eine Watchliste von potentiellen zukünftigen Trades zusammengestellt. Bin ja nach wie vor auf Tagesbasis unterwegs, dauert also alles länger. Für jedes Papier habe ich eine Analyse gemacht, wann ein Einstieg kommen könnte wie das Chartbild für einen Einstieg aussehen müsste. Außerdem habe ich angefangen an meinem Tradingtagebuch zu schreiben. Auch wenn eigentlich nicht viel passiert, kommt in diesem Tagebuch doch einiges zusammen. Für potentielle Trades werden SB/SL und Risikoberechnungen angestellt, es werden Gedanken zu Kursverläufen dokumentiert und ähnliches. Im Tagebuch werden alle Trades, einschließlich Vorbereitung beschrieben. Natürlich die emotionale Situation beim Kauf. Gestern habe ich dann erstmalig einen Trade gemacht (Thyssen). Da ich mich nicht an meine Strategie gehalten habe, bin ich natürlich prompt auf die Nase gefallen. Immerhin: Die Fehler wurden sorgefältig analysiert. Insbesondere der Fehler, dass man sich an seine Strategie (hier: Strategie beim Einstieg) halten muss. :-) Als nächstes werde ich mal versuchen meine Stoppstrategie besser zu beschreiben. Also im Sinne eines Regelwerkes. Die Strategie zum Einstieg scheint zu funktionieren, eine Beschreibung in Form von Regeln mache ich danach. Das man sich an seine Strategie halten muss, habe ich mir als wichtigen Punkt notiert. ;) Von daher hat mich Thyssen zwar Geld gekostet, aber es war wertvolles Lehrgeld. (Meine Strategie sagt: Der Schlusskurs beim Ausbruch aus Innenstäben ist ein Signal. Aber die Bestätigung ist erst der Eröffnungskurs des Folgetages. Die Bestätigung habe ich nicht abgewartet und bin dann halt auf die Nase gefallen). Auf meiner Watchlist für potentielle Handelskandidaten stehen jetzt VOW3 und Klöckner. Die hatten die letzten Tagen eine Korrektur und heute ein Ende der Korrektur. SB ist über dem heutigen Tageshoch. SL unter dem heutigen Tagestief. Mal gucken wie die Papiere am Montag aussehen. Wenn es nicht gefällt, dann warte ich halt bis zum nächsten Signal meiner Watchlist. Viele Grüße Tukaram

Ich habe es jetzt genauso gemacht. :-) Vielen Dank. Über den Historical Data Manager kann ich die alten Kursdaten sehen und auch editieren. Wenn ich aber ein neues Chart öffne, ist dieses leer. Ich würde da erwarten, dass da die letzten Tage auftauchen. Hast Du da auch noch einen Trick? Viele Grüße

Hallo, eine Teilantwort: kinetick unterstützt keine deutschen Aktien. Hatte mal den dortigen Support angefragt. Viele Grüße

Hallo, ich versuche gerade ganz verzweifelt irgendwo DAX-Werte in in NT zu bekommen. Etwa über Kinetick oder yahoo sollte es ja gehen. Aber ich weiß nicht was ich als Stock-Symbol nehmen muss. Für Deutsche Bank würden mir DBK oder DBK.DE einfallen. Oder die WKN-Nummer. Es geht aber keines davon. Fehlermeldung ist sinngemäß "Symbol not found". Hat jemand eine Idee? Vielen Dank

Nicht von mir. Ich definiere das Risiko pro Papier als Kaufpreis minus Stoppreis (bei OS plus Reserve). Das Risiko einer Position als Risiko pro Papier*Anzahl der Papiere. Heißt: Kaufpreis tausend Scheine zu je 1.00, SL bei 0.9. Risiko ist = 1000(1.0-0.9)=100. Bedeutet umgekehrt: Bei einem gegebenem maximalen Risiko pro Trade von 200 darf ich maximal 2000 Scheine von diesem Papier kaufen. Es sei denn das meine maximale Positionsgröße niedriger ist, dann halt das. Viele Grüße

Nicht mit der Zeit, sondern mit dem Zeitfenster. Zertifikate haben einen Hebel zwischen 1 und 100. Dieser Hebel wird jedoch nicht festgesetzt, sondern entsteht durch die Entfernung zur KO-Schwelle. Desto geringer der relative Abstand, desto höher der Hebel. Ein Hebel von 100 bedeutet, dass der KO-Preis nur noch wenige Cent entfernt ist. Es reicht im Prinzip ein Husten des Marktes um ausgeknocked zu werden. Beim Hebel 1 (und einem angenommen Bezugsverhältnis 1:1) entsprechen sich Zertifikat und Basiswert. Und zwar auch preislich. Ein Käufer hat also keinen Vorteil mehr vom Kauf des Zertifikates. Neben dem Hebel gibt es noch einen Spread. Bei Papieren mit geringem Hebel (und dadurch hohem Preis) kann der Spread vernachlässigt werden (bei einem Papier das 40,- EUR kostet, ist es völlig irrelevant ob da ein paar Cent Spread dabei sind). Bei Papieren mit hohem Hebel kann der Spread 25% oder gar 50% des Preises ausmachen. Sprich: Man kauft eine Option und braucht eine Verdoppelung des Preises um die Handelskosten reinzubekommen. Anders als bei CFD haben OS und Zertifikate keinen festen Hebel, sondern der Hebel ist die die mathematische Umkehrfunktion des relativen Abstandes zwischen Preis des Basiswertes und KO-Schwelle. Das ganze hat jetzt eine praktische Auswirkung: Wenn der Hebel 1 ist, dann ist die Gefahr eines plötzlichen Knock-outs sehr sehr gering. Ob der Basiswert mal um ein paar Prozent nach oben oder unten geht, interessiert überhaupt nicht. Auf den DAX bezogen: Man würde heute ein Zertifikat mit dem Hebel 1 zum Preis von z.B. 6150,- EUR kaufen. Die K.O.-Schwelle läge bei 2000 (oder tiefer). Die Wahrscheinlichkeit das diese Schwelle aktiviert wird, ist gering. Um nennenswerte Änderungen mitzubekommen, müsste man Wochen warten. Um einen 50% Zuwachs zu bekommen, müsste man Jahre warten (einen DAX von 9000 würde ich nicht vor 2012 erwarten). Das Zeitfenster zur Beobachtung und zur Reaktion bei unerfreulichen Veränderungen kann man hier mit "Monat" oder noch länger beschreiben. Dagegen ein DAX-Schein mit Hebel 100: Angenommen der Kurs des DAX wäre jetzt 6150. Der K.O.-Punkt wäre dann zum Beispiel 6145. Es langt das völlig normale Rauschen des Marktes um die Schwelle anzusprechen. Um bei diesem Hebel Geld zu verdienen, braucht es einen Realtime-Ticker im Sekundentakt und man muss die Maus am Sell-Button haben. Immerhin ist es bei einem solchen Hebel möglich innerhalb weniger Minuten sein Geld zu vervielfachen (oder Totalverlust zu erleiden). Das ganze wird dadurch erschwert, dass OS illiquide sind. Der Preis eines SL sagt rein gar nichts über den späteren tatsächlichen Preis aus. Nach meinen Erfahrungen hat man bei einem Hebel von 5-7 ein Zeitfenster von einem Tag. >10 muss man im Stundentakt auf den Kurs gucken und den SL nachziehen. Viele Grüße

Cool. Beschreibt viele Erfahrungen die ich auch gemacht habe. IMO ist bei meiner Strategie ein Hebel irgendwo um 7 optimal (so auch meine Beobachtungen). Geht der Hebel deutlich über 10 muss man häufiger am Tag gucken. Geht der Hebel über 30 oder gar 50 ist man im Minuten oder gar Sekundenbereich. Aber bei 3-7 gibt es eine gute Mischung aus Rendite/Risiko und Arbeitsaufwand. Immerhin muss ich ja bei meiner Strategie 'nur' 50,- EUR pro Tag ranholen. Viele Grüße

Hi, ist IMO ein schlechtes Beispiel. Ich verschenke aus ganz pragmatischen Gründen keinen Geld: Geschenktes Geld macht Menschen bequem und abhängig. Ganz das Gegenteil, was ich einem Menschen wünsche. Aber mal ein anderes Beispiel: -------------- Würde jemand freiwillig 50,- EUR pro Tag in eine Lehre investieren. Eine Lehre, in der es keinen Lehrplan gibt. Und keinen Lehrer. Nur Bücher mit Ideen wie es bei anderen Menschen funktioniert hat (oder auch nicht). Für diese Lehre muss sich Mensch zusätzlich zu seiner normalen Arbeit Abends (oder morgens) hinsetzen und fleißig üben. Mit vielen frustierenden Erfahrungen. Und obendrein kommt jemand und nimmt einem bei groben Schnitzern weit mehr als 50,- EUR ab. Es gibt keinen Stundenplan. Keine definierten Lernziele. Keine Lernschritte, keine Didaktik. Nur mehr oder weniger gute Erfahrungen. Erfahrungen, für die man sich obendrein selbst hin bequemen muss. Es gibt nicht mal eine Ziellinie. Keinen Punkt an den man sagen kann "jetzt ist meine Ausbildung zu Ende". 80% aller Lernanfänger geben innerhalb des ersten Jahres wieder auf (mit viel verlorenem Geld). Weitere 15% geben innerhalb der ersten 3 Jahre auf und von den verbleibenden 5% werden die meisten niemals große Erfolge haben (aber immerhin vom erlernten leben können). Die, die aufgeben (oder Pleite gehen), haben oft ihre gesamten Ersparnisse verbrannt. Teilweise sogar Kredite bis zu Grenze ausgereizt und stehen nun vor einem finanziellem Trümmerhaufen. Ganz wenigen ist Geld, Glanz und Ruhm vergönnt. -------------- Geht es in meinem Beispiel um Trading? Ich denke nicht. Das ist eine Beschreibung einer ganz normalen Selbständigkeit. So wie sie jedes Jahr in Deutschland hundertausendfach(*) versucht wird. Ich weiß wovon ich in meinem Beispiel rede. Ich bin seit zwanzig Jahren selbständig. Trading ist das, was ich will. Im Trading kann ich meine gesamten bisherigen beruflichen und Kenntnisse und Erfahrungen bündeln, mein Studium, die ungezählten Bücher, die Weiterbildungen (die ich ausnahmslos selbst bezahlt habe), die Erfahrungen meines Lebens. Aus den Erfahrungen die ich bisher gemacht habe, weiß ich: Trading als selbständiges Geschäft funktioniert. Auch wenn ich noch viel lernen muss. Viele Grüße (*) Es gibt pro Jahr in D irgendwas um 600-800 Tausend Gewerbe An- und Abmeldungen. Darin enthalten sind allerdings auch die vielen Scheinselbständigen (selbständiger Fliesenleger etwa) enthalten. Und nicht zu vergessen diese eigenartigen Selbständigen, die vom Arbeitsamt in die Selbständigkeit gedrängt wurden.

Hi Pit, vielen Dank für das Feedback. Ja, ich glaube auch das meine Ziele für den Anfang zu hoch sind. Mir ging es aber auch eher um eine langfristige Strategie. Im Augenblick sieht es so aus, dass ich wohl noch mal in Klausur gehe. Ich habe in den letzten Tagen zuviele Fehler gemacht und rund 10% von meinem Kapital verloren. Ein praktischer Grund ist dabei aber, dass ich schlicht nicht die richtige Ausrüstung habe. Im Browser ohne Charting-Tool zu traden ist reines Lotto spielen. Dazu kommt, dass diese Idee "Optionen + Zertifikate" zwar grundsätzlich funktioniert, aber ein eigener Markt ist, den man erstmal kennenlernen muss (*). Bezüglich Zeit (das ist ein Problem) und Ausrüstung (ist vorhanden bzw. kann problemlos verschafft werden) stimme ich Dir zu. Allerdings bin ich seit 20 Jahren selbständig und von daher ist das nichts neues. Spannend ist: Meine Frau findet die Idee des Tradings gut. Steht dem ganzen zumindest nicht ablehnend gegenüber. Viele Grüße (*) Meine Fehler: 1. Fehler: Zu hohe Hebel, bei hohem Hebel werden die Optionen zu emfindlich und reagieren mit drastischen Kurssprüngen. 2. Fehler: Auf den Chart des Basiswertes starren und dann einen anderen Wert kaufen. Optionen laufen aber dem Basiswert zuvor. Sprich: Wenn der Basiswert anzieht, ist bei der Option schon alles gelaufen. 3. Fehler: Optionen haben ihre eigenen Widerstände und Unterstützungen, die unabhängig vom Basiswert sind. 4. Fehler: Optionen haben teilweise einen sehr hohen Spread. Bei manchen Papieren muss der Kurs um 20% steigen, um nur den Spread auszugleichen. 5. Fehler keine vernünftigen Charts + seltene Kurserstellung.

Hi, was ist 'RRR=0.5'? Nur long zu handeln halte ich nicht für riskant. IMO ist es doch nur eine Frage des Signals. Wenn ich mich auf 'long' beschränke, dann habe ich halt weniger Signale und komme entsprechen seltener zum handeln. Mein Problem ist, dass ich im Augenblick nichts grafisch machen kann. Ich muss per Browser trader. Was ein Problem wäre, sind 10 gleichartige Basiswerte zu handeln. Etwa zehn Banken. Aber ich will das so machen, dass ich Aktien nehme, die sich möglichst unabhängig zueinander verhalten. Die 10% max pro Position sind recht viel, stimme ich Dir zu. Der Hintergrund ist, dass ich Handelskosten von rund 12,- EUR pro roundturn habe. Wenn ich tatsächlich den Totalabsturz einen Papiers erlebe, habe ich halt an dieser Position Pech gehabt. Zertifikate oder OS deshalb, weil ich da Kurse aus dem Internet bekomme und im Browser traden kann. Durch den Hebel ist das ganze nicht so langweilig wie reine Aktien. Meine Wunschsoftware ist Ninjatrader. Und IMO gibt es keinen Broker der Ninjatrader+CFD macht (ok, IB wohl doch, aber nur australische Aktien). Bei IB habe ich aber das Problem, dass der Support für Ninjatrader wohl suboptimal ist. Heißt: Keine Kurse für die Vergangenheit (und damit kein Backtesting), tägliche Zwangsunterbrechnung der Datenverbindung und zu bestimmten Zeiten gar kein Handel. Viele Grüße

Scheine. :)

Hallo, hier mal der erste Versuch einer dokumentierten Handelsstrategie. Zu den kurzfristigen besonderen Todos (Broker, Software, Markt) stelle ich an passender Stelle noch einen Thread rein. Für alles andere würde ich mich über Feedback freuen. :-) Handelsstrategie Tukaram Ausgangspunkt: 1. Anfänger Trading 2. Langfristiger Berufswunsch: Daytrader. 3. Kapital Aktuell 13 TEUR 4. Einsatz vorläufig nur 10 TEUR 5. Pro Monat wird das Kapital um 1 TEUR aus anderen Quellen erhöht. 6. Gehandelt wird im Augenblick mit Zertifikaten/Optionen Besondere Todos: 1. Suchen eines besser geeigneten Brokers + Software 2. Überprüfung ob es nicht einen besseren Handelsgegenstand gibt. Zielstellung: 1. Verdoppelung Kapital innerhalb von 12 Monaten 2. Dazu pro Monat das Kapital um 8% wachsen (Zinseszins-Effekt, abzüglich Steuer) Risikomanagement: Risikomanagement ist ein Handeln um finanzielle Verluste eines konkreten Trades zu begrenzen. 1. Maximales Risiko 2% des Kapitals pro Position. Macht im Augenblick 200,- EUR 2. Maximaler Einsatz pro Position: 10% des Kapitals. Macht im Augenblick 1000,- EUR 3. Zur Anpassung an die Kapitalentwicklung Risiko + Einsatz monatlich prüfen 4. Maximal 10 Positionen gleichzeitig offen (sonst wird die Beobachtung zu aufwendig) 5. Statistische Überprüfung, ob sich die zu handelnden Werte (bzw. Basiswerte) möglichst unabhängig zueinander bewegen. 6. Lassen sich keine zur Strategie passenden Werte finden, wird nicht gehandelt 7. Keine Positioneröffnung im Umfeld von planbar wichtigen Ergeignissen (HV, Quartalsberichte) 8. Ggf. Positionsschließung / enger Stopp vor wichtigen Ereignissen. Qualitätsmanagement Als Qualität wird die Erreichung persönlicher Handelsziele bezeichnet. Qualitätsmanagement ist eine Denk- und Arbeitsweise, um das Erreichen von Qualität mess- und prüfbar zu machen. 1. Pro Tag wird maximal eine neue Position eröffnet. 2. Führen eines Kapitaltagebuchs. Neben dem Kapitalstand (eingeteilt in Barbestand, Risikobestand (SL noch unterhalb Gewinnschwelle) und Arbeitsbestand (SL einer Position über dem Kaufbestand) wird die Summe und Entwicklung des Kapitals dokumentiert. 3. Entwicklung einer Methode zur statistischen Erfassung/Auswertung der Tradingqualität. (Welche Methode, welcher Markt, Gewinn/Verlust in wie viel Zeitframes) 4. Führen eines Handelstagebuchs. Inhalt des Buches: 1. Pro Position wird die Kaufmotivation beschrieben. Also Chart + Analyse (Trends, Widerstände, Unterstützungen) + Erwartung/Ziel + Stopp-Marken 2. Tägliche Aktualisierung des Buchs als Dokumentation der Überprüfung. Dabei Prüfen auf Änderungen des Trends. Dokumentation von erkannten Mustern (Candlestick, Chartsignalen) Methodik: 1. Handel von Optionen und Zertifikaten (wegen der höheren Bewegung) 2. Zeitfenster: 1 Tag. D.h. Die alle offenen Positionen werden einmal am Tag überprüft. Handelsstrategie Es sollen ausschließlich Long-Bewegungen gehandelt werden. Dazu diese Strategie: 1. Vor Einstieg in einen Papier, dieses längere Zeit (im Sinne: Einige Tage erst mal gucken), um ein Gefühl für das Papier zu bekommen. 2. Über Zeitraum ein Chart-Jahr die Entwicklung eines Papiers (oder des Basiswertes) betrachten. Trend der letzten Monats bestimmen. Im letzten Monat muss ein bestätigter Long-Trend vorliegen. Dieser muss sich am Ende in eine Korrektur hinein bewegen. Ein bestätigter Long-Trend besteht aus mindestens zwei Tiefs und zwei Hochs. Der Abstand zwischen Tief und Hoch muss dabei mindestens eine Woche sein. 3. Über einen Zeitraum von einem Chart-Monat den aktuellen Trend des Papiers bestimmen. Die Korrektur beobachten und auf Anzeichen eines Korrekturendes achten (Umkehrstäbe etwa) 4. Bei Kaufentscheidung den Tagestrend auf Minutenbasis schätzen und Stopp-Buy an vermuteten optimalen Punkt setzen. Nach Auslösen des SB durch den Broker sofort SL setzen. 5. Tägliche Prüfung des SL und im Rahmen einer Trendfolgestrategie auf etwas unter dem Tief des Vortags setzen. 'Etwas' ist dabei abhängig vom Rauschen des Marktes. 6. SL wird nicht zurückgesetzt, es sei denn ein besonderes Chartmuster vorliegt (Innenstäbe). Entwicklungsziele Kurzfristig (3 Monate): Entscheidung für anderen Broker Entscheidung für Handelsgegenstand (Forex, CFD, Futures) Entscheidung für eine Handelssoftware Mittelfristig (12 Monate) Prüfung der Strategie auf praktische Eignung. Entwicklung eines SL-Automaten für die Handelssoftware, um Routineaufgaben zu automatisieren. Entwicklung eines Kaufautomates, welcher bei Positionseröffnung automatisch die gewählte Risikostrategie in Anzahl von Kontrakten umrechnet. Verbesserung von Kenntnissen bei der Erkennung von Ein- und Ausstiegssignalen. Langfristig (24 Monate) Entwicklung eines SB-Automaten, welcher automatisch Handelspositionen eröffnet. Entwicklung eines Kontrollautomaten, welcher auf einer Metaebene (Kapitalbestand) Fehler der SL/SB-Automaten erkennt und den Handel schließt.

Danke für den Tipp, guck ich mir mal an. :)

Hallo, Papertrading funktioniert ziemlich gut. Mit Oanda (Fx Game) auf Forex. Das ganze ist aber nicht zu vergleichen. Es fehlen die Emotionen. Also vor allem Angst und Gier. Im Augenblick habe ich das Problem, dass ich kein vernünftiges Chartwerkzeug habe. Da ich noch an einer/meiner Strategie knobele, will ich auch im Augenblick keine Entscheidung treffen und behelfe mir mit Yahoo. Die VOW-Aktie war nur Zufall. Viele Grüße

Jo. :) Hat aber gerade parallel klick gemacht. Meine Irritation kam daher, "übergeordneten Trend" mit "größeres Fenster" zu verwechseln. Wenn ich also mit meinen Chartfenster arbeiten will, dann: Gucken in 6M-Chart nach dem übergeordneten Trend und dann auf Monatsfenster wechseln um den günstigsten Zeitpunkt zu finden. Viele Grüße