Der Wolf

Hallo zusammen, im (noch aktuellen) TRADERS'-Magazin Oktober 2011 gibt es auf Seite 72 den Artikel "Die optimale Positionsgröße im Trading" von Wieland Arlt. Auch hier: soll keine Schleichwerbung sein, bin weder verwandt, verschwägert (oder verheiratet) mit Verlag oder Autor ..., Das passt doch genau zum Thema, daher will ich Euch das Fazit dieses Artikel's möglichst kurz darstellen. Der Autor unterscheidet mehrere Wege zur Positionsgrößenbestimmung: 1. den Handel einer festen Stückzahl 2. den Handel einer festen Positionsgröße, d.h. der eingesetzte Betrag ist fix, die Stückzahl (Lotsize) ist variabel 3. den Handel mit einem festen Risikobetrag, d.h. x Prozent vom Ausgangswert eines Depot's 4. den Handel mit einem festen, am aktuellen Depotstand angepassten Risikobetrag, d.h. x Prozent vom aktuellen Depotwert Nach Durchspielen einiger hypothetischer Beispiele erachtet der Autor die Variante 4. als sinnvoll, da zumindest die Varianten 1. und 2. das Risiko überproportional erhöhen würden. Die Anpassung am aktuellen Depotstand muss nicht nach jedem Trade erfolgen, sondern kann natürlich auch schrittweise erfolgen, z.B. in 5%-Schritten vom ursprünglichen Depotwert. Die Ermittlung der optimalen Positionsgröße geschieht also folgendermassen: a) Vorgabe eines Prozentwertes des Risikobetrages b) Ermitteln der Differenz zwischen Markteinstiegspreis und initial Stoploss c) Ermitteln des Risikobetrages vom aktuellen Depotwert d) Dividieren des Risikobetrages durch die Differenz ergibt die handelbare Stückzahl Eigenes Beispiel: a) 1 % Risiko b) z.B. DAX Einstieg long bei 6300 - initial Stop 6260 = 40 c) 1 % von 5000,-- EUR = 50,-- EUR d) 50 / 40 = 1,25 => abrunden, maximal 1 Dax-Cfd wäre (ohne Berücksichtigung von Minilots bzw. Microlots) handelbar Mein Fazit: Das sind zwar schöne Berechnungen, die davon ausgehen, daß auf einem Konto nur ein Instrument gehandelt wird. Realität ist doch, das vielleicht zwei oder drei Instrumente gehandelt werden, gerade im Forex-Markt wegen evtl. Korrelationen. Da wird die Festlegung der Depotgröße schon etwas komplexer. Die müßte sozusagen "virtuell" erfolgen. Beispiel: Ich will auf einem 10.000 EUR Konto drei Währungspaare und einen Index handeln. Dann teile ich das Depot virtuell in vier Unterdepots zu je 2500 EUR bzw. auch in völlig anderen Relationen auf. Die Ermittlung des aktuellen Depotstandes wird dann schon schwieriger, bzw. müsste dann wohl nur je nach Depot- bzw. Einzelperformance manuell vorgegeben werden ? Oder man betrachtet völlig unabhängig das Gesamtdepot als "Basket" und riskiert dann eben bei z.B. vier Werten nur jeweils 0,25 % Risiko ? Wie sehr ihr das ?

hehe, der war gut !

(fast) alles modularisieren => voll einverstanden, nur so, sonst entsteht Chaos ! @Lobo @RAINWORM Ohne vom Wochenthema "Positionsgröße" weiter abzulenken, Struktogramme sind m.E. wie der Name schon sagt, strukturierter als Flussdiagramme. Vielleicht meint ihr ja auch diese Art von Diagrammen ? Falls nicht, schaut euch doch mal bei http://de.wikipedia.org/wiki/Nassi-Shneiderman-Diagramm einige sog. "Nassi-Shneidermann-Diagramme" an. Weiterbildung kann nie schaden ! Mein Favorit ist der http://www.whiledo.de/programm.php?p=struktogrammeditor weil dieser einfach und überschaubar ist. Und da dies Freeware ist, ist es auch keine Schleichwerbung. Ich bin trotzdem mit dem Autor nicht verwandt oder verschwägert ! Dennoch ist der Aufwand für die Diagrammerstellung nicht unerheblich, würde ich daher nicht zur "Pflicht" erheben wollen, sonst schreckt man nur potentielle Entwickler ab. Nur bei echt komplexem Code ist ein vom Autor erstelltes Struktogramm (nicht nur für Anfänger) sehr hilfreich, notfalls muss man sich halt auf einem Blatt Papier ein Struktogramm zum (fremden) Code selbst hinkritzeln - mach ich häufiger - hilft ungemein zum Verständnis und für den Überblick ! Gruß, Der Wolf

Ich hab doch in meiner Vorstellung geschrieben, dass ich seit gut drei Monaten intensiv dran bin, erste brauchbare MQL4 EA's zu entwickeln. Und wenn ich intensiv an einer Sache dran bin, dann wollte ich mich halt nicht verzetteln. In der Anfangszeit musste ich ja erst in unzähligen Foren googeln um mir Anregungen oder Problemlösungen zu holen. Dabei bin ich eben auch auf ein so gutes Forum wie TomNext gestossen, und in diesem Forum habe ich ja auch von einigen guten Beiträgen profitieren können ! Aber gleich einen allgemein gehaltenen "Hello World" Beitrag loszulassen, war halt bei einem Einzelkämpfer wie mir und der Menge an Foren erstmal nicht drin - ausserdem war ich ja gut beschäftigt die Ideen zu sichten, zu bewerten und teilweise umzusetzen. Bis jetzt habe ich eben erstmal nichtsnutzigerweise von Beiträgen anderer profitiert, mit dem Hintergedanken dass - wenn ich einen konkreten Anlass zu einem guten Beitrag erkenne - erst dann einen Beitrag schreibe. Der konkrete Anlass war halt der Thread "Projekt: Entwicklung Community EA" und die Frage von Mythos vom 22.10.2011 nach Alternativen zum Parabolic u.a. als Initial Stop. Und dann erst habe ich mich eingebracht und eine Alternative, mit der ich in den letzten Wochen gute Erfahrungen gemacht habe, nämlich den ChandelierExit, vorgestellt. Naja, ich bin halt vom Typ her kein "Chatter" oder "Twitter", finde es aber trotzdem Super, in einem Forum einen Gedanken- bzw. Erfahrungsaustausch zu spezialiserten Themen verwirklichen zu können.

Ich habe ein Aufrufbeispiel für den Chandelier in einer Funktionshülle beigefügt und darüberhinaus den Indikator selbst beigefügt. Aufrufbeispiel ChandelierExit.mq4 ChandelierExit.mq4 Einer der beiden Buffer ist immer EMPTY und der andere weist einen double-Value auf. Diese Funktionshülle habe ich in einer Include-Datei und gebe beide Buffer über die Funktion als Zeiger zurück. Soll nur als Aufrufbeispiel gelten, kann man natürlich nach Gusto auch irgendwie anders quetschen, sind ja nur zwei Buffer.

Hi Lobo, auch von mir ein herzliches Willkommen, so von Rookie zu Rookie, bzw. von Rudeltier zu Rudeltier Gruß, Der Wolf

Sorry, war wohl irgendwie mein Handlingfehler - bin halt (noch) kein versierter Forumschreiber. Ich verwende den Firefox 5.0 mit aktiviertem NoScript-Adddon, vielleicht hat's ja daran gelegen - ich werd's bei zukünfigen Beiträgen mal beobachten.

Das sehe ich auch so, der Chandelier "klebt" aber am Anfang eines Trends nicht so nah an den Kursen. Das ist der Nachteil, kann aber bei einer weiteren Trendfortsetzung wieder zum Vorteil werden. Warum nicht, vielleicht zusätzlich den Parabolic erst nach X-Bars nach Eröffnung des Trades mit berücksichtigen, damit man am Anfang nicht allzu vorschnell ausgestoppt wird. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Ich habe noch ein Bild vom Chandelier und dem Parabolic beigefügt, da kann man die Unterschiede nochmal Revue passieren lassen. Chandelier-Parameter: damit nicht zu nahe habe ich den ATRMultipl auf 3.5 gesetzt, sonst Standard (Range 7, AtrPeriod 9, shift 0) Parabolic-Parameter: Standard (Schritt 0.02, Maximum 2.0)

grrrrrrrr, next try and error: , warum steht rot hinterlegt mit rotem Ausrufezeichen "Du musst einen Beitragstext eingeben", obwohl ich doch gerade einen editere ? Minuten später die Auflösung des Rätsels: unter Anhänge: "Fehler: diese Datei ist zu groß, um hochgeladen zu werden" - na warum nicht gleich ? o.k., nochmaliger Versuch - nach downsizing von 3719 KB auf 83 KB - komischerweise steht in rotem Feld immer noch "Du musst einen Beitragstext eingeben" - tu ich doch ! Naja, wenns immer noch nicht klappt, geht auch ein einsamer Wolf mal schlafen ! Gruß, Der Wolf

grrrr, Datei anhängen hat wohl erstmalig nicht geklappt - naja, bin kein Foren-Spezialist ! Try and next - hopefully not an error ??? Der Wolf

Hallo zusammen, bin neu hier im Forum, habe mich vor zwei Tagen in Welcome@tom-next kurz vorgestellt. Das Thema eines Community EA's interessiert mich, da ich seit ca. drei Monaten intensiv dran bin, eigene EA's zu basteln. Daher klinke ich mich gerne in dieses Thema ein, da ich bei der Entwicklung auf einen Synergieeffekt hoffe, zukünftig wäre ich aber auch dabei, wenn's um's coden oder um's testen geht ! zur Frage von "Mythos" - #140: Alternativideen für den iSL? Ich bringe da ein initial-Stop-Loss- bzw. ein generelles Ausstiegsinstrument in die Diskussion, das in der letzten Zeit mein absoluter Favorit ist, da dieses Instrument m.E. nach vielen vielen Backtests nicht "repainted" und nicht so "nervös" gewinnbringende Positionen vorzeitig schliesst, wie z.B. ein Standard-Parabolic-SAR. Dieses Instrument ist der sog. "Chandelier Exit". Hier der Link zum "Chandelier Exit": http://www.expertadvisordownloads.com/indicators-wiki/volatility-indicators/chandelier-exit/ Der "Chandelier Exit" hat neben der wichtigsten Stellschraube, dem Faktor für die ATR (Standardmässig in diesem Indikator=2.5, ich verwende lieber den Faktor 3.0) noch die RANGE-Stellschraube, also wie viele Bar's rückwirkend in die Berechnung eingehen, das belasse ich in der Standardeeinstellung 7. Er lässt der Anfangs- und Endposition durch diese Range relativ viel Luft. Ich habe damit einen Trailingstop realisiert, der ist für mich in Trendmärkten - Demo-Forward-Mode bzw. Demo-Backtest-Mode - absolut tauglich und profitabel ! Da ihr einen Trendfolger bauen wollt, möchte ich daher Eure Aufmerksamkeit darauf richten ! In einem einem Seitwärtsmarkt degeneriert selbstverständlich auch der "Chandelier Exit", da müssen komplexere Exit-Kriterien bzw. Money-Managment ... her ! Darüberhinaus benutze ich den "Chandelier Exit" als zusatzliches Kriterium für den Einstieg, soll heissen: nur wenn meine Einstiegskriterien gelten UND der "Chandelier Exit" keine gegenteilige Richtung aufweist, dann "steige ein". Also, vielleicht zieht ihr dieses Instrument in Eure Betrachtungen mit ein !? Gruß, Der Wolf Im Anhang: ein Bild vom Dax der vergangenen Woche im Stundenchart mit "Chandelier Exits" - nicht weil ich den DAX liebe, einfach weil der von vielen beobachtet wird. Der "Chandelier Exit" ist m.E. auf jeden Basiswert anwendbar !

@Alle Vielen Dank für Euer freundliches und herzliches Wiillkommen ! Gruß, Der Wolf

Hallo Zusammen, da ich mich bereits vor einiger Zeit angemeldet habe, wird es an der Zeit mich mal vorzustellen. Tradingerfahrungen habe ich über mehrere Jahrzehnte in allen möglichen Anlageklassen (Gold, Aktien, Optionsscheine, Optionen, Futures, Cfd's) sammeln können, mal mit gutem, mal mit weniger gutem Erfolg. Mein Interesse gilt seit dem Crash Herbst 2008 der Enticklung von voll- bzw. teilautomatisierten Handelssystemen. Nachdem ich mich mit allen möglichen Indikatoren herumgeplagt habe, ist meiner Weisheit letzter Schluß, das insbesondere Grid- bzw. Pivot-Systeme in Verbindung mit MoneyManagement in die Richtung des "heiligen Gral's" führen dürften. Seit ca. drei Jahren habe ich mich so nebenbei mit MQL4 bzw. mit Equilla (=Easy Language like) beschäftigt, seit ca. drei Monaten bin ich jetz intensiv dran, erste brauchbare EA's zu entwickeln - alles natürlich im Demomode. Vom TOM-Next-Forum habe ich bereits durch einige Beiträge profitieren können, ich hoffe dass ich auch demnächst zu einigen Themen etwas beitragen kann. Gruß, der Wolf zu meinem Avatar "der Wolf": da ich meistens in der Stille der Nacht die besten Gedanken zur Entwicklung von Handelssystemen habe, fühle ich mich irgendwie seelenverwandt mit einem nachtaktiven Raubtier auf der Suche nach Beute ...