Hallo an alle Mitleser,

vielen Dank für die Begrüßung.

 

IG Markets "Faire Quoten" ? ? ?

 

Nach einer umfangreichen und genauen Analyse mit dem IG-Charttool ist mir folgendes aufgefallen: :o

 

Beispiel: DAX 30 (25 €), Donnerstag, 06.03.2008

 

Tickdaten von Xetra:

10:00:21 Uhr 6.623,83

im Chart "Kurs Tick by Tick" da 1 Stunde zurück also 09:00:21 Uhr

6.620,30

 

das ist eine Differenz von 3,53 Tick's

 

Und noch was:

Der Preis im Kurs "Tick by Tick" ist IMMER - 1 Tick von der Quote Kauf.

 

Was sagen hier die Experten dazu?

 

1.] 3,53 Ticks Differenz zu Xetra + 2 Tick's Spread! :o

 

Beste Grüße

Ecart

PS: Tickdaten Xetra

http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/d...x&wpbpl=ETR

 

 

#Edit:

Die Beiträge 1 - 10 wurden von diesem Topic abgetrennt und in einem eigenen zusammengefasst.

Bearbeitet 15. März 200818 Jr. von whipsaw
Beiträge getrennt + neu zusammengefasst

Hallo Ecart,

 

das ist nicht ungewöhnlich. Index Tracker sind synthetische Produkte, wer große Positionen im handeln will,

kommt definitiv an der Eurex besser weg.

 

Bei kleinen Positionen stört der 3 Punkte Spread. Der wird zwar demnächst auf 2 herabgesetzt (beim 1 € Mini) aber durch die Ask Bid Steuerung kann es auch da zu "Dehnungseffekten" kommen.

 

1.] 3,53 Ticks Differenz zu Xetra + 2 Tick's Spread!

 

Dass es mehr als 5 Punkte sein sollen, das ist eine interessante Feststellung.

 

Ich kann bei nächster Gelegenheit gerne mal den Dax IG und von ESignal nebenher laufen lassen aufzeichnen, dann können wir das gerne Sequenz für Sequenz durchgehen.

"Dehnungseffekten"

Ich kann bei nächster Gelegenheit gerne mal den Dax IG und von ESignal nebenher laufen lassen aufzeichnen, dann können wir das gerne Sequenz für Sequenz durchgehen.

Danke für dein schnelles Feedback.

1.) Bitte den Begriff "Dehnungseffekte" näher erläutern/erklären.

2.) "Dax IG und von ESignal" - "Sequenz für Sequenz durchgehen". SEHR guter Vorschlag/Analyse. Danke

http://img239.imageshack.us/img239/6808/igmarketstickbytickfn9.png

 

 

Klick bitte mal auf das Bild, dann öffnet sich ein Screenrecord (Flash muss installiert sein).

 

Du wirfst einen interessanten Punkt auf.

Und zwar gibt es einen Delay zwischen PureDeal und IT-Finance, also irgendwo in der API. (alles nur Vermutungen!!!)

 

Ich weiß nicht wie ihr das deutet, aber um genau zu erörtern, wie hoch der tatsächliche Spread ist bzw. DAXI vom IG Dax abweicht, muss man schwerere Geschütze auffahren.

 

Mache ich gerne, insofern es der Allgemeinheit hilft. Das kann allerdings etwas dauern, ich hoffe das ist ok.

 

"Dehnungseffekt" ;) , dass hat man davon, wenn man eigene Wortkreationen verwendet.

Ich sags mal so: Wenn ich vorm Orderbuch sitze (Annahme ich sei Market Maker) dann kann ich je nach Lage, die Kurstellung verschieben und trotzdem den Spread beibehalten. Aufmerksame Trader wie du, würden das vermutlich mitbekommen...

Mache ich gerne, insofern es der Allgemeinheit hilft. Das kann allerdings etwas dauern, ich hoffe das ist ok.

Ja toll...

Aufmerksame Trader wie du, würden das vermutlich mitbekommen... ;)

 

@Alle

- siehe Anlage -

 

Bitte Werte vergleichen mit Bild von Whipsaw (Schrotsäge) :D

Bearbeitet 6. März 200818 Jr. von Ecart

@Ecart, es wäre schön, wenn es mehr "Experten" gebe. Meine Erfahrungen begrenzen sich auf das SpreadBetting. Ist nahezu das gleiche, nur eine Nummer kleiner. Ich weiß, dass ich beim Index-Trading keine 100%ige Transparenz erwarten kann. Damit muss sich jeder abfinden, egal ob er Optionsscheine oder FSB handelt.

 

Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass man jeden Zweifel ausräumen muss bzw. jeder sich vorher im Klaren darüber sein muss, was ihn später erwartet. Wenn es um Transparenz geht, dann bin ich dabei und unterstütze jedes Prokjekt dieser Art.

 

Hier noch ein Beispiel (Dow) wo sehr gut zusehen ist, dass sich der IG Dow genau in der Mitte vom DJII bewegt.

@Ecart, es wäre schön, wenn es mehr "Experten" gebe.

Hallo Daytrader,

nun ja "Experte" :o , mein letzter Trade mit (echtem) Geld war am 11.09.2001 :(

Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass man jeden Zweifel ausräumen muss bzw. jeder sich vorher im Klaren darüber sein muss, was ihn später erwartet.

Danach habe ich mich mit intensiv mit "Roulette" beschäftigt. Daher der Nickname "Ecart"

http://de.wikipedia.org/wiki/Roulette-Gesetze

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart

Hallo Daytrader,

nun ja "Experte" :o , mein letzter Trade mit (echtem) Geld war am 11.09.2001 :(

 

Dann hast du vielen etwas voraus, das dir niemand nehmen kann.

 

Bei mir waren es nicht die letzten Trades, nach Wiederaufnahme des Handels haben meine "Gläubigerbanken" ;) Geld sehen wollen.

Da alles investiert war, wurde ich quasi peu a peu Zwangsenteignet.

 

Dem Smilie nach zu urteilen, waren bei dir auch keine Puts im Depot.

 

Danach habe ich mich mit intensiv mit "Roulette" beschäftigt. Daher der Nickname "Ecart"

http://de.wikipedia.org/wiki/Roulette-Gesetze

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart

 

Bist du Profi?

Bist du Profi?

Nein. ;)

Nur Beta-Tester: http://www.casinobot.de

Nein. ;)

Nur Beta-Tester:

 

ich hab mich ebenfalls mal eine Zeitlang mit Roulette auseinandergesetzt. Ich wollte wissen, ob es möglich ist mit diversen Strategien im Plusbereich zu bleiben. Leider ist dies nicht so, im Börsenbereich gibt es eine wesentlich höhere Chance.

 

Wen mal meine vergilbten Beiträge dazu interessieren http://www.roulette-forum.de/index.php?sho...5&hl=ronner

http://www.roulette-forum.de/index.php?sho...3&hl=ronner

Ich habe die Beiträge von diesem Topic abgetrennt und in einem neuen zusammengefaßt. So verlieren wir nicht den Überblick.

@Ecart - wenn du Lust hast, kannst du uns irgendwann mal was zu dem Projekt erzählen.

 

@ronner, warum erfahre ich das erst jetzt

Wenn's noch mehr Fans gibt, hängen wir einfach ein Subforum an Sport's dran. Ich hätte kein Problem damit.

 

 

Aber lasst uns hier mit dem von Ecart angesprochenen Thematik weitermachen.

Zu der "Tick by Tick" Option, hat da von euch schon einer herausgefunden, wie sich diese Daten extrahieren lassen?

Kursstellung IG Markets vs. Realtime Xetra-DAX

 

Da hierzu weitere Analysen notwendig sind, bitte ich um Unterstützung/Mitarbeit.

 

Ich würde gerne die "Xetra/DAX Tickdaten" mit den "IG Markets Tickdaten" vergleichen.

Abstände/Differenzen usw.

 

Welche Schnittstellen wären notwendig?

Über welche Software könnten die Daten verglichen werden? (Excel? kann ich mir nicht vorstellen).

 

Oder ist eine andere Vorgehensweise effektiver? :(

 

In der IGMarkets-DEMO mit LIMIT + 1 >>> Sekunden-Handel

Ecart

Ich mache mal folgenden Vorschlag:

 

Ich versuche die Daten von IG heute zu sichern. H5N1 - wie sich die Daten aus dem Applet extrahieren lassen, weiß ich leider auch nicht. Eventuell gelingt es diese zu capturen und danach mit einem OCR auszulesen. Mal schauen, was da eventuell noch so geht.

Diese Daten brauchen wir als Vergleich.

 

Dann besorge ich die Dax Tickdaten von WM. Da die frühestens morgen zur Verfügung stehen, müssen wir uns solange gedulden. Danach lassen wir IG und eSignal nebenher laufen und zeichnen das Verhalten auf.

Was meint ihr, ist das praktikabel?

 

@Ecart

 

In der IGMarkets-DEMO mit LIMIT + 1 >>> Sekunden-Handel

 

Was meinst du damit?

Welche Schnittstellen wären notwendig?

Über welche Software könnten die Daten verglichen werden? (Excel? kann ich mir nicht vorstellen).

 

ich denke mal, das müßte händisch oder mit Hilfe eines speziellen Tools gemacht werden. Zum einen müssen die Daten extrahiert werden können und zum anderen auch so verglichen werden können, das eine aussagekräftige Statistik bei rauskommt.

 

Es würde sicher irgendwie mit Excel gehen, dazu bräuchte man allerdings eine Menge Know How.

 

Ob das den Aufwand lohnt, möchte ich nicht beurteilen. Selbst wenn z.B. regelmäßige Abweichungen vorliegen, so kann das nächsten Monat schon wieder anders sein. Und Datenreihen über mehrere Monate hinweg - das wird extrem aufwendig.

 

@ronner, warum erfahre ich das erst jetzt

 

hm, wußte nicht das es noch jemanden gibt der diese Kombination (Roulette+Börse) interessant findet - bis heute

Excel wäre geeignet und in ein paar Stunden sind auch Routinen geschrieben, die die Daten gegenüberstellen.

Die Werte müssen jedoch in einem Format vorliegen, welches weiterverarbeitet werden kann. UND, es muss zwischen WM und IG einen fixen Parameter geben, der für beide Gültigkeit hat.

 

Beispiel: Uhrzeit

Wenn IG und WM einen identischen Timestamp verwenden, dann ist das ein Homerun. Wenn nicht, dann bleibt uns nur eine Sichtprüfung - vorzugsweise an verschiedenen Tageszeiten.

Was meint ihr, ist das praktikabel?

Dies kann ich (jetzt noch nicht) beurteilen.

 

@Ecart Was meinst du damit?

 

Davon habe ich jetzt schon über 100 mit DAX/Wall Street Kassa usw. gemacht.

Bisher kein Verlust! (wegen DEMO-Version???)

Ach das meinst du,

denke das ist mehr eine "Kopfgeschichte". Die IG Demo ist eine gespiegelte Live-Version (oder war es zu dem Zeitpunkt, als ich beide verglichen habe)

...oder war es zu dem Zeitpunkt, als ich beide verglichen habe)

 

Nein.!

 

Seit einigen Tagen, gestern, heute, vor einigen Stunden/Minuten und jetzt...

Bearbeitet 7. März 200818 Jr. von Ecart

 

Ich muss mich entschuldigen, das gerade kam vermutlich missverständlich rüber.

 

Der Abschnitt (oder war es zu dem Zeitpunkt, als ich beide verglichen habe) war als Zusatzinformation im Sinne eines Disclaimers gedacht.

Dieser Teilsatz bedeutet, dass ich bereits einmal Demo und Live-Version verglichen habe. Zu dem Zeitpunkt (damals) war Demo = Live.

Das es damals so war, heisst nicht, dass es heute noch genauso ist. Ich gehe davon aus, kann es aber aufgrund des Nichtvorhandenseins einer Demo nicht zu 100% beweisen.

 

Ich will dich nicht verwirren, nur darauf hinweisen, dass wir hier versuchen, weniger HörsenSagen zu verbreiten, sondern den Dingen - soweit wie möglich - auf den Grund gehen.

 

Bei GCI Financial beispielsweise läuft die Demo in einem anderen Monat.

Ich hatte diverse Screenrecords vor einem 3/4 Jahr gemacht. Ich schau mal ob ich die noch finde.

 

Ich werde das Thema auch mit in den Brokervergleich aufnehmen. Danke für die Anregung

Bisher kein Verlust! (wegen DEMO-Version???)

 

denke das ist mehr eine "Kopfgeschichte".

 

 

Handelst du nach irgendeinem System oder Handelsansatz.

Ich gehe davon aus, kann es aber aufgrund des Nichtvorhandenseins einer Demo nicht zu 100% beweisen.

 

Meine IGMarkets "Demo" (z.B. heute, 06.03.2008) ist zu 100 % realtime. ;)

Ist doch klar, das ich dies mit anderen Live-Tickdaten-Anbieter vergleiche... ;)

 

"Handelst du nach irgendeinem System oder Handelsansatz."

Nein.

 

Ganz einfach, spontan "Kauf" oder "Verkauf" mit 1 Tick plus . = Limit +1

wollte ich jetzt mal zeigen und siehe da...

Bearbeitet 6. März 200818 Jr. von Ecart

Ich wollte es nur gesagt haben. Es gibt so viele Interpretationsmöglichkeiten und, nebenbei gesagt, zu viele Anwälte, die sich auf Internet-Recht spezialisiert haben.

Es ist auf Dauer stressloser und billiger, einen Satz zur Erklärung hinterherzuschicken. Der Profi verstehts, eine anderer wiederum nicht. Naja, that's life.

 

wollte ich jetzt mal zeigen und siehe da...

Das ist aber nicht nett, Abschalten zur besten Sendezeit.

Das ist bitter, die Tickdaten lassen sich nicht exportieren.

Ich sehe derzeit auch keine Möglichkeit... Im Prinzip ist das auch richtig. Wenn man bedenkt, was man bei IG alles for free bekommt, dann

ist das Anbringen einiger "Sicherheitschlösser" angebracht.

 

Deutsche Finanzdienstleister sollten sich da mal eine Scheibe von abschneiden. Kein Einziger bietet in Qualität und Quantität etwas Vergleichbares.

Was kosten Realtimedaten bei Flatex gleich nochmal?

 

 

Wegen unseres kleinen Projektes hier schlage ich vor, dass wir uns 3 bis 5 verschiedene Tageszeiten herauspicken und die mit den Börsendaten vergleichen.

 

Wenn es keine Einwände gibt werde ich folgende Zeitspannen (circa) auswählen.

09:00 Uhr, 12:00 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 17:30 Uhr.

 

Später mehr dazu