Hat jemand eine Erklärung für die letzte Kerze im Dow Future (AT)

 

Hey,

 

meine Erklärung: Man kann an den letzten 10 Kerzen doch gut sehen, wie es einen kleinen Meltdown gab. Eine Menge rote Kerzen mit immer tieferem Ende. Und dann in der letzten Minute vorm Wochenende, meiner Meinung nach ein typischer Plunge. Man könnte jetzt erwidern: Ja, aber doch 3 % Plunge in 5 Minuten - Stimmt, eigentlich nicht. Wenn sich aber die Vola anguckt, sind Sprünge von 1 % und mehr in 5 Minuten nichts ungewöhnliches mehr. Wenn zum Börsenschluss die Ordertiefe mangels Teilnehmer sehr schlicht war und dann ein panikartiger Sell kommt, gibts ne Kettenreaktion und runter gehts.

 

Zusammengefasst: Meltdown laut Kerzenchart - ein Haufen Trader im Feierabend - dann ein paar Sells zum Börsenschluss - Kettenreaktion - dann Selloff unter leichtem Volumen - mangels Gegenwehr (Feierabend) und einer "schwachen" Ordertiefe ein dickes Resultat.

 

Hat sich aber naher noch erholt wenn ich micht recht erinnere.

Danke AncientSion.

Das der extrem volatile Handelstag so zu Ende gegangen ist, passt im Prinzip. Was mich allerdings stört resp. verwundert, ist die Kerze im Future, die irgendwo im Bereich von 8.300 endet. (Laut Preisindikatorlinie exakt bei 8.300) Der Dow Kasse lag bei 8.451,19, der Future hätte theoretisch im Bereich von 8370 liegen müssen.

 

http://img125.imageshack.us/img125/2401/cashvsfuturemj1.png

 

Da es sich offensichtlich um ein technisches/ Metatrader spezifisches Problem handelt, beschäftigt mich die Frage, was in einem Fall abweichender Quotierung mit SL und TP Aufträgen passiert wäre.

 

Selbst wenn man davon ausgehen würde, das der gezeichnete (= vom MM gestellte) Kurs immer der letzte/ niedrigste wäre, dann stimmt dennoch die ASK | BID Quotierung mit der des Underlyings nicht überein .

 

Ich dachte ich wüsste schon so einiges.

 

Deinen Post kann ich aber (inhaltlich) zu 75 % nicht nachvollziehen. Schade :D

Deinen Post kann ich aber (inhaltlich) zu 75 % nicht nachvollziehen. Schade :D

 

 

Entschuldige bitte, falls ich dich verwirrt habe.

Wenn du mir sagst, was unklar ist, bekomme ich möglichweise die Chance, es zu erläutern.

Was mich allerdings stört resp. verwundert, ist die Kerze im Future, die irgendwo im Bereich von 8.300 endet. (Laut Preisindikatorlinie exakt bei 8.300) Der Dow Kasse lag bei 8.451,19, der Future hätte theoretisch im Bereich von 8370 liegen müssen.

 

Selbst wenn man davon ausgehen würde, das der gezeichnete (= vom MM gestellte) Kurs immer der letzte/ niedrigste wäre, dann stimmt dennoch die ASK | BID Quotierung mit der des Underlyings nicht überein .

 

 

Wo liegt der Zusammenhang zwischen den Future-Kursen und den Kassa-Kursen ?

Wie genau ergibt sich der Future von 8370 wenn Kassa 8451 gewesen ist ?

 

Warum stimmt die Quotierung in deinem Beispiel nicht mit dem Underlying überein ?

 

Vielleicht kannst du kurz einmal die Thematik Future vs Kassa zusammenfassen oder verlinken ?

danke

 

 

EDIT: Um es klarzustellen: Dein Post war in Ordnung, aber meinen Wissen einfach inhaltlich überlegen.

Danke der Nachfrage AncientSion.

 

Ich möchte erst einmal nicht explizit darauf eingehen, da hier im Forum bereits die meisten Antworten zu dem Thema Cash Future in komprimierter Form vorliegen.

 

Die folgenden Links werden dir ganz bestimmt einen ersten Einblick in die Zusammenhänge geben.

 

Thema FDAX - Fair Value

http://www.tom-next.com/community/FDAX-Fai...lue-t20850.html

 

Thema Preiskalkulation Futures

http://www.tom-next.com/community/CFD-CFD-...3800#entry23800

 

 

Weiterführende Links

BIG Dow DJIA $25 Futures (DD) (Link)

 

CBOT 2005 Dow Complex Reference Guide (Link)