Ich bin so frei und spendiere dem neuen Forum den ersten Beitrag.

 

Tradeproject.de habe ich vorhin gefunden und werde nicht richtig schlau daraus.

Irgendwie sieht die Software aus, als würde ein Team von Entwicklern drüber sitzen, andererseits ist folgendes auf der Startseite zu lesen

 

Die Software ist nicht kommerziell und steht jedem kostenlos zur Verfügung. Fehler versuche ich so schnell wie möglich zu beheben. Da ich die Software nur in meiner Freizeit entwickele, kann das leider schon mal den einen oder anderen Tag dauern. Ich versuche dennoch zeitnah zu reagieren und die Updates entsprechend zur Verfügung zu stellen.

 

TradeProject ist eine Software, an der ich schon seit einigen Jahren arbeite. Ich wollte den Computer für mich die Handelsentscheidungen treffen lassen - natürlich nach meinen Vorgaben. Also entschied ich meine eigene Trading-Software zu entwickeln. Die ersten Probleme stellten sich schnell ein: Ich hatte keine Möglichkeit sicher und zuverlässig per Software an mein Depot zu kommen. Ein weiteres Problem war die Versorgung mit aktuellen Kursen. Aber nach und nach kamen dann einige Broker mit einer Schnittstelle zu den Kundendepots und auch bei den Kurslieferanten hat sich preislich einiges getan, sodass man nun auch als Privatanleger zu vernünftigen Preisen auf zuverlässige Kursdaten zugreifen kann. Ich habe noch eine Menge Ideen, die das Programm verbessern, so langsam aber sicher kommt die Software aus ihrem Entwicklungsstadium heraus.

 

 

 

Alles da, was man braucht. Charttrader, DOM - (anscheinend) komplett for free. Koole Sache, sollten wir beobachten.

Hi whipsaw,

 

gerne kannst Du den Beitrag verschieben – kein Problem (solange ich ihn wiederfinden kann ). Wenn hier in der Community Interesse besteht, kann ich auch gerne mal einige ‚Anleitungen‘ hier ins Forum stellen, die zeigen wie man einfache Strategien programmiert, wie man mit mehr als einem Wertpapier in einer Strategie umgeht, wie man eine Strategie mir verschiedenen Wertpapieren und unterschiedlichen Timeframes laufen lassen kann. Order wie man gleichzeitig Ticks und Bar nutzt und auf Bid und Ask reagieren kann. Und natürlich alles was noch Interessant ist oder sein kann.

 

Daniel

Also Interesse an einer Anleitung ist da

Kann mich da auch nicht verwehren und wenn man das alles machen kann, was man so

machen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das auch machen will.

Ich will auch alle schmutzigen Details!

OK - nächste Woche gibt es die neue Version und dann werde ich mal versuchen einige Beispiele hier zu zeigen (natürlich mit allen schmutzigen Einzelheiten). Hat irgendjemand einen besonderen Wunsch für eine kleine Beispiel-Strategie? Order Indikator? Order soll ich mit anderen Dingen beginnen?

 

Allen noch ein schönes Wochenende

OK - nächste Woche gibt es die neue Version und dann werde ich mal versuchen einige Beispiele hier zu zeigen (natürlich mit allen schmutzigen Einzelheiten). Hat irgendjemand einen besonderen Wunsch für eine kleine Beispiel-Strategie? Order Indikator? Order soll ich mit anderen Dingen beginnen?

 

 

Mir ist alles recht

 

 

Btw./ @Daniel@all - wenn Interesse besteht, können wir gerne auch ein (Support-)Subforum einrichten?

... kann ich auch gerne mal einige ‚Anleitungen‘ hier ins Forum stellen, die zeigen wie man einfache Strategien programmiert, wie man mit mehr als einem Wertpapier in einer Strategie umgeht, wie man eine Strategie mir verschiedenen Wertpapieren und unterschiedlichen Timeframes laufen lassen kann. Order wie man gleichzeitig Ticks und Bar nutzt und auf Bid und Ask reagieren kann. ..

Da fällt mir auch gleich eine Strategie ein die das alles nutzt und wir hier als Beispiel einstellen können.

Spreadbetting von Aktien.

z.B.

AAreal und Deutsche Bank

Den Starken der ersten Handelsstunde kaufen und den Schwachen verkaufen. Exit wäre eine optimierbare Uhrzeit von 14-17 Uhr.

Um das Hinzufügen eines Indikators zu zeigen nehmen wir den ATR(20) vom Tageschart.

 

Anzahl der Kaufaktien:

Wir dividieren den hohen ATR-Wert der einen Aktie durch die die kleineren Aktie und erhalten so den Multiplikator dem die kleine Aktie angerechnet werden muss.

Beispiel:

Aktie1 hat ein ATR von 1

Aktie2 hat ein ATR von 0,2

also muss die Aktie2 5mal soviel (Aktienmenge) zum gegen halten vorzeigen.

 

Diesen Multiplikator nehmen wir auch zum Vergleich wer Stärke bzw. Schwäche in der ersten Handelsstunde gezeigt hat.

(Die Aktie1 muss innerhalb der ersten Handelsstunde mindestens 5mal (vom Wert) so stark steigen um sich zu einer Longposi zu qualifizieren)

 

 

PS: Diese Strategie war einfach ins blaue gesponnen um alles abzudecken. Also bitte nicht allzu ernst nehmen bzw. wenn jemand eine besseren Vorschlag hat dann nur raus damit

Hi,

 

@whipsaw: ich habe nichts gegen ein entsprechendes sub-forum einzuwenden. Ist vielleicht auch ganz sinnvoll um die entsprechenden Beiträge wiederzufinden…

 

@siscop: dann wollen wir mal hoffen, das in Deiner Strategie auch noch Potential für enorme Gewinne liegt

 

So wie ich das sehe handelt es sich um eine Strategie, die um 10 Uhr kauft/verkauft und zwischen 14 und 17 Uhr die Position wieder schließt. Da TradeProject seine Stärken im häufigen ein und ausstiegen hat, würde ich die eine oder andere Änderung vorschlagen, um mehr Funktionen abzudecken. Ich denke wir können das diese Woche einmal angehen. Dann wird auch klar, wie man Strategien definiert, um sie dann zu implementieren. Es gibt viele Frage zu Deinem Strategie-Entwurf. Hier mal einige Beispiele; Du brauchst das jetzt nicht beantworten, sondern nur mal als Hinweis wie ‚genau‘ man eine Strategie-Beschreibung machen muss, um sie auch zu realisieren:

 

- Was ist eine ‚kleinere Aktie‘ (vom aktuellen letzten Trade oder vom ATR)?

- ‚5mal soviel‘, aber wovon? Starten wir bei 100 Stück? Oder bei so vielen, dass die Gesamtposition max 5% vom Kapital ist? Oder max 1000€?

- ‚in der ersten Handelsstunde‘ -> also der Wert um genau 10 Uhr? Oder gemittelt, wer während der gesamten ersten Stunde stärker?

- Kein Stop Loss?

- Exit nur zu einem ‚Backgetesteten‘ Zeitpunkt? Oder vielleicht ein Trailing-Stop als Exit?

 

Wir werden das dann mal genauer durchgehen und vielleicht hier und da etwas abändern, damit man auch das ‚rein & raus‘ einer Strategie und die Probleme, die es dabei zu beachten gibt genauer versteht.

 

Also- nicht falsch verstehen: Wir nehmen Deine Strategie aus Grundlage und arbeiten die etwas aus…OK?

 

 

Guten Wochenanfang und erfolgreiche Trades,

Daniel

- Was ist eine ‚kleinere Aktie‘ (vom aktuellen letzten Trade oder vom ATR)?

- ‚5mal soviel‘, aber wovon? Starten wir bei 100 Stück? Oder bei so vielen, dass die Gesamtposition max 5% vom Kapital ist? Oder max 1000€?

- ‚in der ersten Handelsstunde‘ -> also der Wert um genau 10 Uhr? Oder gemittelt, wer während der gesamten ersten Stunde stärker?

- Kein Stop Loss?

- Exit nur zu einem ‚Backgetesteten‘ Zeitpunkt? Oder vielleicht ein Trailing-Stop als Exit?

Ich wollte es nicht allzu kompliziert machen aber trotzdem möglichst viel Abdecken damit man ein gutes Beispiel zum arbeiten hat.

Das klassische SL können wir hier ja nicht anwenden da es den Differenzbetrag zweier Aktien dafür benötigt. Die Positionsgroßenermittlung wollte ich trotzdem den klassichen SL mit einbeziehen damit die Funktion ein wiederverwertungstouch hat.

 

Positionsgrößenermittlung

Aufbau in eine eigene Funktion mit den Parametern

Input:

- max erlaubter Prozentsatz vom Gesamtkapital

- max Prozent an Verlust (in Abhänigkeit vom SL natürlich - in unserem Beispiel deaktiviert)

- SL (ob Cent oder PIPS ist mir egal - in unserem Beispiel soll er aber SL=0 //deaktiviert - also nicht in die Berechnung mit einfließen)

// dann natürlich die kleinere Anzahl nehmen

Output:

- Anzahl der Aktien (in Ganzzahlen)

 

Anzahl der zweiten Aktie wäre der Multiplikator vom ersten errechneten Aktie.

 

Ein TrailingStopp würde zu unserem Beispiel nicht passen (gleicher Grund wie SL).

 

Ansonsten stimmt alles.

Stärken von 9-10 (Kurs 9 - Kurs 10 // also kein gemittelter Wert)raus finden und um 10 einsteigen.

Kleinere Aktie bezieht sich auf den ATR Wert - Kurswert hat also bei der Multiplikationsberechnung keinen Einfluss.

 

Hoffe es war verständlich. Ach ja da dies als Beispiel dienen soll kannst du/oder auch andere natürlich auch Items hinzufügen bzw. abziehen.

WIR entwickeln ja sozusagen gerade diese Strategie

@Daniel - hast Du den Beitrag zufällig schon gesehen?

 

LMAX hat eine API, evtl. interessierts es Dich (und/oder andere Trader) ja?

 

 

 

Wenn Du Zeit hast, kannst Du Dich ja mal wieder melden auch zum Status vom TradeProjekt

Hallo alle zusammen,

 

erst einmal muss ich mich entschuldigen, dass ich mich hier schon wieder rar gemacht habe. Allerdings habe ich aktuell eine Menge zu tun….aber ich schaue hier immer mal wieder vorbei !

 

LMAX kenne ich soweit noch nicht, aber ich kann mich da mal schlau machen. Soweit ich gesehen habe muss man die API wohl ‚schriftlich beantragen‘. Aus meiner Erfahrung mit einem anderen FX-CFD ‚Broker‘ kann ich sagen, dass hier die Kontoeröffnung einen ‚Neukunden‘ an erster Stelle steht. API gab es schon mal gar nicht ohne zuerst einen schönen 5-stellingen Betrag zu überweisen…..nicht einmal ein paar Informationen, ob man die API überhaupt gebrauchen kann/will…..aber das war auch ein anderer Broker. Ich will das mal überprüfen und lass Euch den Status wissen……

 

Beim TradeProject arbeite ich aktuell an mehreren Fronten. Die wichtigste – die auch hier die Verzögerung verursacht – ist eine Änderung an der ‚Strategie-Struktur‘. Man kann dann die Parameter einer Strategie auch während die Strategie läuft ändern. Daher wollt ich mir und auch Euch doppelte Arbeit ersparen und habe die versprochene Anleitung verschoben, biss ich die Strategien überarbeitet haben. Ich denke Arbeit, dass sich das lohnt….aber dass könnt Ihr dann später entscheiden. Ich hoffe das in Kürze fertig zu haben, dann kann es ‚los‘ gehen

 

Auf jeden Fall werde ich hier Updates in kürzeren Abständen reinstellen, damit Ihr wisst wie der Stand der Dinge ist……

Bis dahin allen ‚Gute Trades‘,

Daniel

Daher wollt ich mir und auch Euch doppelte Arbeit ersparen und habe die versprochene Anleitung verschoben, biss ich die Strategien überarbeitet haben.

 

Kein Thema Daniel, lass Dir ruhig Zeit und stress Dich nicht!

 

Ich denke Arbeit, dass sich das lohnt….aber dass könnt Ihr dann später entscheiden. Ich hoffe das in Kürze fertig zu haben, dann kann es ‚los‘ gehen

 

 

Auf jeden Fall werde ich hier Updates in kürzeren Abständen reinstellen, damit Ihr wisst wie der Stand der Dinge ist……

Bis dahin allen ‚Gute Trades‘,

Daniel

 

Passt schon, nur keine Hektik.

 

Dir auch viel Erfolg und allzeit gute Trades!

Bis später

Kurzes LMAX-Update. Ich habe letzte Woche die API per Mail beantragt. Bis heute keine Antwort - nicht einmal dass die Mail empfangen wurde......

 

Ich halte Euch auf dem Laufenden, aber ich befürchte da kommt nichts 'Sinnvolles'...... Aber ich lasse mich gerne eine Besseren belehren.

 

Daniel

Ich schau mal, was sich machen lässt

So - Gute Nachrichten: Die API ist gerade als Beta 1.1 aufgeschlagen. Die Schlechte Nachricht: Nur als Kunde kann man diese nutzen

 

Daniel

So - Gute Nachrichten: Die API ist gerade als Beta 1.1 aufgeschlagen.

 

Datiert auf den 09.11. :-)

Habe sie vorhin auch im Postfach gehabt.

 

Die Schlechte Nachricht

 

Das ist nicht ungewöhnlich,

bei Betfair sogar gänginge Geschäftspraxis. Ich finde das auch nicht weiter schlimm.

Die Kontoeröffnung dauert keine 30 Minuten und zum Handel gezwungen wird ja keiner.

 

Musik ist in der API Geschichte allemal drin.

Allein für Betfair gibt es mehrere Dutzend 3rd Party Anwendungen, für die man aufs Jahr gerechnet, durchaus auch schon mal ein paar hundert Euro zahlen kann.

Daniel Du alter Fuchs, warum sagts Du nix ^^

Neue API - ist darunter zu verstehen, das TradeProject nicht länger nur ein 'Monopol' von IB {TWS} ist?

Hi Ecart,

 

ich versuche auch andere Broker und Kurslieferanten einzubinden. Das ist aber leider gar nicht so einfach wie man glauben könnte. Die Broker sperren sich teilweise heftig dagegen. Die Einen erlauben nur den Zugriff von einem bestimmten Account, die Andere wollen erst ein Konto eröffnet sehen, bevor sie die Schnittstellenbeschreibung rausgeben. Wieder Andere liefern nur eine 32-Bit Schnittstelle oder haben andere Einschränkungen, die mir eine Anbindung schwer oder unmöglich machen. IB ist da etwas anders, was die Schnittstelle für andere Anwendungen angeht. Die ist vollkommen frei und man kann sogar ohne Konto die eigene Entwicklung mit dem Demo-Account testen. Das ist aus Entwicklerschicht gar nicht soooo schlecht.

 

Ich hoffe das ich die Problematik etwas klarer gemacht habe?

 

Daniel

Hi Daniel,

 

wäre die API von CQG für Dich interessant? Habe und werde wieder über CQG traden und war immer super zufrieden - absolut zuferlässiger Datenversorger, zu vegleichen mit Zen-Fire.

Wo ich nicht durchblicke ist - ich habe einen Broker X mit Software xy - Datafeed über z.B. CQG. Angenommen Du bindest die API von CQG in Deine Software ein. Handeln kann ich doch dann nur, wenn irgend ein Broker Deine Software anbietet (mit CGQ) - oder benötige ich nur einen Account bei dem Broker?? Kann ich Deine Software nutzen - wenn CQG eingebunden ist!! - und ich mich über meinen Account bei meinem Broker anmelde? Ich nutze im Moment den CQG Trader.

 

 

Gruß mtbf40

 

PS: Falls ich hier irgend welchen Mist geschrieben habe oder irgendwelche Zusammenhänge falsch wiederegegeben habe - SORRY war Absicht!!

Hi mtbg40,

 

Du hast das schon ganz richtig verstanden. Ich habe in meiner Software zwei Interfaces eingebaut. Eine Schnittstelle ist für die Kursversorgung verantwortlich, die Andere für den Handel. So ist es damit möglich die Kurse von Anbieter A zu nehmen, und über Broker B zu handeln. CQG bietet auch zwei Schnittstellen an, die eine für den Handel und eine weitere für die Kursversorgung. Oft ist es leider so, dass die Broker, wenn sie schon eine API anbieten, diese auch von möglichst vielen Kunden genutzt wissen wollen. Daher werden die API’s oft als so genannte ‚COM-Interfaces‘ (das hat nichts mit einer Seriellen Schnittstelle zu tun  ) realisiert. Es ist hierbei wie mir Schrot schießen – eine API und man kann damit ‚Alles‘ machen. Das stimmt soweit auch. Allerdings wird dieser Vorteil durch Performancenachteile ‚erkauft‘. Das interne Management solcher Interfaces ist schon nicht ohne, um von C#, C++, Java und sogar Excel bedient werden zu können. Im Prinzip gebe ich diesen Argumenten auch Recht, die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen. Allerdings steht das im Gegensatz zu dem was ich mit TP erreichen will. Natürlich kann man sagen, man unterstützt auch 64-Bit Plattformen, solange man die Programme als 32-Bit Programme kompiliert:

 

 

Mal sehen, ob ich in Zukunft eine 32-Bit only Version für solche Anbieter entwickle. Aktuell wäre der Aufwand recht hoch, da ich dann unterschiedliche 32- und 64-Bit Versionen pflegen muss.

 

Gute Trades,

Daniel