TrailingStop

Spät aber noch nicht zu spät schließeich mich hier mit besten Wünschen für das Jahr 2011 an. Ich war dieses Jahr zwar nicht ganz so aktiv wie ich es gerne gewesen wäre, aber 2011 ist auch noch ein Jahr und bietet bestimmt noch viele Gelegenheiten dazu.... In diesem Sinne allen einen Guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches 2011!!!!! Daniel

Hi siscop, ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, aber zu 2 ist anzumerken, dass eine Stop-Order oft nur beim Broker 'gemanagt' wird und sobald der Trigger erreicht wird zur Market-Order wird. Daher -> Remove Liquidity und kein Geld von der Börse Um alle Berechnungen auf der sicheren Seite zu machen würde ich nur Limit-Orders in die Add-Liquidity Kategorie rechnen. Daniel

Hi mtbg40, Du hast das schon ganz richtig verstanden. Ich habe in meiner Software zwei Interfaces eingebaut. Eine Schnittstelle ist für die Kursversorgung verantwortlich, die Andere für den Handel. So ist es damit möglich die Kurse von Anbieter A zu nehmen, und über Broker B zu handeln. CQG bietet auch zwei Schnittstellen an, die eine für den Handel und eine weitere für die Kursversorgung. Oft ist es leider so, dass die Broker, wenn sie schon eine API anbieten, diese auch von möglichst vielen Kunden genutzt wissen wollen. Daher werden die API’s oft als so genannte ‚COM-Interfaces‘ (das hat nichts mit einer Seriellen Schnittstelle zu tun  ) realisiert. Es ist hierbei wie mir Schrot schießen – eine API und man kann damit ‚Alles‘ machen. Das stimmt soweit auch. Allerdings wird dieser Vorteil durch Performancenachteile ‚erkauft‘. Das interne Management solcher Interfaces ist schon nicht ohne, um von C#, C++, Java und sogar Excel bedient werden zu können. Im Prinzip gebe ich diesen Argumenten auch Recht, die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen. Allerdings steht das im Gegensatz zu dem was ich mit TP erreichen will. Natürlich kann man sagen, man unterstützt auch 64-Bit Plattformen, solange man die Programme als 32-Bit Programme kompiliert: Mal sehen, ob ich in Zukunft eine 32-Bit only Version für solche Anbieter entwickle. Aktuell wäre der Aufwand recht hoch, da ich dann unterschiedliche 32- und 64-Bit Versionen pflegen muss. Gute Trades, Daniel

Hi Ecart, ich versuche auch andere Broker und Kurslieferanten einzubinden. Das ist aber leider gar nicht so einfach wie man glauben könnte. Die Broker sperren sich teilweise heftig dagegen. Die Einen erlauben nur den Zugriff von einem bestimmten Account, die Andere wollen erst ein Konto eröffnet sehen, bevor sie die Schnittstellenbeschreibung rausgeben. Wieder Andere liefern nur eine 32-Bit Schnittstelle oder haben andere Einschränkungen, die mir eine Anbindung schwer oder unmöglich machen. IB ist da etwas anders, was die Schnittstelle für andere Anwendungen angeht. Die ist vollkommen frei und man kann sogar ohne Konto die eigene Entwicklung mit dem Demo-Account testen. Das ist aus Entwicklerschicht gar nicht soooo schlecht. Ich hoffe das ich die Problematik etwas klarer gemacht habe? Daniel

Erwischt Anleitung dazu kommt bald.....jetzt noch auf die WOT und dann im Laufe der nächsten Woche sollte es ENDLICH soweit sein.... Schönen Abend noch allen, Daniel

So - Gute Nachrichten: Die API ist gerade als Beta 1.1 aufgeschlagen. Die Schlechte Nachricht: Nur als Kunde kann man diese nutzen Daniel

Kurzes LMAX-Update. Ich habe letzte Woche die API per Mail beantragt. Bis heute keine Antwort - nicht einmal dass die Mail empfangen wurde...... Ich halte Euch auf dem Laufenden, aber ich befürchte da kommt nichts 'Sinnvolles'...... Aber ich lasse mich gerne eine Besseren belehren. Daniel

Hallo alle zusammen, erst einmal muss ich mich entschuldigen, dass ich mich hier schon wieder rar gemacht habe. Allerdings habe ich aktuell eine Menge zu tun….aber ich schaue hier immer mal wieder vorbei ! LMAX kenne ich soweit noch nicht, aber ich kann mich da mal schlau machen. Soweit ich gesehen habe muss man die API wohl ‚schriftlich beantragen‘. Aus meiner Erfahrung mit einem anderen FX-CFD ‚Broker‘ kann ich sagen, dass hier die Kontoeröffnung einen ‚Neukunden‘ an erster Stelle steht. API gab es schon mal gar nicht ohne zuerst einen schönen 5-stellingen Betrag zu überweisen…..nicht einmal ein paar Informationen, ob man die API überhaupt gebrauchen kann/will…..aber das war auch ein anderer Broker. Ich will das mal überprüfen und lass Euch den Status wissen…… Beim TradeProject arbeite ich aktuell an mehreren Fronten. Die wichtigste – die auch hier die Verzögerung verursacht – ist eine Änderung an der ‚Strategie-Struktur‘. Man kann dann die Parameter einer Strategie auch während die Strategie läuft ändern. Daher wollt ich mir und auch Euch doppelte Arbeit ersparen und habe die versprochene Anleitung verschoben, biss ich die Strategien überarbeitet haben. Ich denke Arbeit, dass sich das lohnt….aber dass könnt Ihr dann später entscheiden. Ich hoffe das in Kürze fertig zu haben, dann kann es ‚los‘ gehen Auf jeden Fall werde ich hier Updates in kürzeren Abständen reinstellen, damit Ihr wisst wie der Stand der Dinge ist…… Bis dahin allen ‚Gute Trades‘, Daniel

Hi Bernd, ShellExecute wird versuchen test.exe zu öffnen. Es sieht diese Datei als Dokument an und sucht ein Programm mit dem man diese exe Datei öffnen kann. Funktionieren würde ein „open“ mit „test.txt“ – vorausgesetzt natürlich, dass die Datei test.txt auch existiert und geöffnet werden kann. Ich befürchte, dass das was Du vorhast wird so nicht funktionieren wird. Es kann auch sein, dass Du „C:\\test.exe“ nehmen musst statt „C:\test.exe“ (doppelter backslash) – aber ich kenne mich nicht mit MQL aus, daher weiß ich nicht, ob es das sein kann? Du kannst aber auch mal das hier versuchen: STARTUPINFO si; PROCESS_INFORMATION pi; ZeroMemory( &si, sizeof(si) ); si.cb = sizeof(si); ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) ); if( CreateProcessA( NULL, "C:\\Test.exe", NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si,&pi ) ) { WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE ); CloseHandle( pi.hProcess ); CloseHandle( pi.hThread ); } Mit dem WaitForSingleObject wartest du, bis das Programm beendet ist. Wenn Du nicht warten willst, kannst du diese Zeile einfach löschen, aber nicht das Schließen der Handels! Die Funktionen sind in Kernel32.dll implementiert.... Daniel

Hi, @whipsaw: ich habe nichts gegen ein entsprechendes sub-forum einzuwenden. Ist vielleicht auch ganz sinnvoll um die entsprechenden Beiträge wiederzufinden… @siscop: dann wollen wir mal hoffen, das in Deiner Strategie auch noch Potential für enorme Gewinne liegt So wie ich das sehe handelt es sich um eine Strategie, die um 10 Uhr kauft/verkauft und zwischen 14 und 17 Uhr die Position wieder schließt. Da TradeProject seine Stärken im häufigen ein und ausstiegen hat, würde ich die eine oder andere Änderung vorschlagen, um mehr Funktionen abzudecken. Ich denke wir können das diese Woche einmal angehen. Dann wird auch klar, wie man Strategien definiert, um sie dann zu implementieren. Es gibt viele Frage zu Deinem Strategie-Entwurf. Hier mal einige Beispiele; Du brauchst das jetzt nicht beantworten, sondern nur mal als Hinweis wie ‚genau‘ man eine Strategie-Beschreibung machen muss, um sie auch zu realisieren: - Was ist eine ‚kleinere Aktie‘ (vom aktuellen letzten Trade oder vom ATR)? - ‚5mal soviel‘, aber wovon? Starten wir bei 100 Stück? Oder bei so vielen, dass die Gesamtposition max 5% vom Kapital ist? Oder max 1000€? - ‚in der ersten Handelsstunde‘ -> also der Wert um genau 10 Uhr? Oder gemittelt, wer während der gesamten ersten Stunde stärker? - Kein Stop Loss? - Exit nur zu einem ‚Backgetesteten‘ Zeitpunkt? Oder vielleicht ein Trailing-Stop als Exit? Wir werden das dann mal genauer durchgehen und vielleicht hier und da etwas abändern, damit man auch das ‚rein & raus‘ einer Strategie und die Probleme, die es dabei zu beachten gibt genauer versteht. Also- nicht falsch verstehen: Wir nehmen Deine Strategie aus Grundlage und arbeiten die etwas aus…OK? Guten Wochenanfang und erfolgreiche Trades, Daniel

OK - nächste Woche gibt es die neue Version und dann werde ich mal versuchen einige Beispiele hier zu zeigen (natürlich mit allen schmutzigen Einzelheiten). Hat irgendjemand einen besonderen Wunsch für eine kleine Beispiel-Strategie? Order Indikator? Order soll ich mit anderen Dingen beginnen? Allen noch ein schönes Wochenende

Hi whipsaw, gerne kannst Du den Beitrag verschieben – kein Problem (solange ich ihn wiederfinden kann ). Wenn hier in der Community Interesse besteht, kann ich auch gerne mal einige ‚Anleitungen‘ hier ins Forum stellen, die zeigen wie man einfache Strategien programmiert, wie man mit mehr als einem Wertpapier in einer Strategie umgeht, wie man eine Strategie mir verschiedenen Wertpapieren und unterschiedlichen Timeframes laufen lassen kann. Order wie man gleichzeitig Ticks und Bar nutzt und auf Bid und Ask reagieren kann. Und natürlich alles was noch Interessant ist oder sein kann. Daniel

Hallo Zusammen! Ich wollte mich mal wieder (nach langer Zeit) sehen lassen um den aktuellen Stand von TradeProject mitzuteilen. In der Tat hatte und habe ich viel um die Ohren (wie whipsaw schon richtig in einem anderen Thread bemerkt hatte). Sicher ist das bei vielen von euch nicht viel anders… Viele Dank auch noch einmal an siscop der mich auf mein ‚Forum-Defizit‘ freundlich aber bestimmt hingewiesen hat: Soll nicht wieder vorkommen!! Leider kann TradeProject bis heute KEINEN Support für MB Trading anbieten, da es sich beim Navigator SDK (die Schnittstelle zu MB Trading) um ein 32-Bit Interface handelt. TradeProject benötigt aber 32 UND 64 Bit Interfaces (natürlich nur um mir das Leben einfacher zu gestalten….Ausnahmen machen die Dinge immer so kompliziert ). Sobald MB Trading in der Lage ist auch ein 64-Bit Interface anzubieten werde ich mir die Sache mal wieder vornehmen. Aktuell arbeite ich an einer neuen Version die ich in den nächsten Tagen aufs Netz legen werde. Interessanteste Neuerungen sind sicher die Schnittstelle zu IQFeed (die wird allerdings noch kein Level-2 unterstützen) und die Möglichkeit eigene synthetische Wertpapiere zu erzeugen. Es wird dann möglich sein diese Wertpapiere mit Market und Limit/Stopp-Orders zu handeln und auch eine Chartdarstellung der Mid-Points wird möglich sein. Dazu kommen einige Bugfixes und eine neue Verzeichnis-Struktur. Ich habe in der aktuellen Version die Installation so gewählt, dass weder User noch das Programm selbst Administratorrechte benötigt. Leider hat ein Programm ohne diese Rechte keine Schreiberlaubnis in \Programme. Daher können da keine Daten angelegt werden. Das ist der Grund für die aktuelle Struktur. In der neuen Version werden alle Programmdateien für die kein Schreibzugriff benötigt wird in \Programme installiert, alle anderen Dateien kommen in das Dokumenten-Verzeichnis. Das war nötig weil es immer wieder User gab, die TradeProject in \Programme installiert haben und sich dann wunderten, dass das Programm nicht richtig funktioniert Weiter habe ich jetzt eine Pairs-Trading Strategie als Beispiel mit in das Setup gepackt um einmal zu demonstrieren wie man in TradeProject Strategien entwickelt, die mit mehr als einem Wertpapier arbeiten. Wer schon einmal mit TP eine Strategie entwickelt hat weiß, dass die Strategien unabhängig vom Timeframe und zugrunde liegendem Wertpapier sind. Das Beispiel zeigt aber, wie man von zwei Wertpapieren die Kurse bekommt und die verschiedenen Wertpapiere aus einer Strategie heraus ordert und die Positionen managt. Danach steht auf der Agenda die Fertigstellung des Backtesting. Hier gibt es noch so einiges zu programmieren, da diese Funktion noch in den Kinderschuhen steckt. Und zu guter Letzt kommt noch etwas für die Freunde des HFT. Ich habe eine Schnittstelle entwickelt, die es erlaub TradeProject direkt mit den NYSE feed (für die Fachleute: CTS/CQS) zu betreiben. Das funktioniert natürlich nur cl-located. Dazu kommt ein FIX Interface direkt zur NYSE/ARCA. Damit sind ohne Probleme einige Hundert Orders/Sekunde möglich. Wer sich dafür interessiert kann sich gerne bei mir melden. Soviel erst einmal von mir. Ich werde versuchen hier regelmäßig den aktuellen Stand zu posten! Wer noch Wünsche hat kann diese auch gerne hier posten (wenn der Admin nichts dagegen hat!) oder direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Ich hoffe meine Info hier wird nicht als Werbung missverstanden – also nochmal: Diese Post soll keine Aufforderung sein TradeProject zu testen, auszuprobieren, zu nutzen oder sonst etwas. Jeder darf sich gerne eine Bild davon machen, aber ich möchte meine Infos nur als reine Informationen für die verstanden wissen die TradeProject nutzen oder vielleicht einmal einen Blick darauf werfen wollen - und nicht als Werbung! Ein schönes Wochenende noch und ab morgen dann wieder ‚Gute Trades‘, Daniel

@Krümel: Genau – wirtschaftlich ein ‚no go‘, aber wenn man besondere Features möchte gibt es kaum einen Weg darum. Als ich ‚damals‘ angefangen habe TradeProject zu entwickeln waren die meisten Software- Pakete einfach zu teuer (für mich) und da Traden nur ein Hobby ist, war es einfach nicht drin etwas Brauchbares zu kaufen. Aber das ist eigentlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt…. @whipsaw: Danke für die Links. Ich werde mir mal so ein Demo-Konto ‚holen‘. Allerdings ein Equities-Account - kein Forex, da ich mich damit nicht gut genug auskenne auf diesem Gebiet. Leider bieten die nur eine 32-Bit Version an, folglich wird das 64-Bit TradeProject NICHT mit MB-Trading laufen ;( Hast Du besondere Kontakte zu MB? @syscop: Könntest Du dann vielleicht die Forex-Funktionalität testen/beurteilen, wenn ich den Account soweit habe? Kann allerdings noch etwas dauern, da ich noch kein Blick in die Doku geworfen habe und den Aufwand noch nicht abschätzen kann. Daniel

Hallo siscop, ich habe noch keine Erfahrungen mit MB-Trading gesammelt - ich werde mal sehen ob die eine API anbieten. TradeProject ist so aufgebaut, dass es 'eigentlich' nicht so schwer sein sollte einen anderen Broker anzubinden. ABER - wie gesagt: Ich hab noch keine Erfahrungen mit MB. Wenn die eine AIPI anbieten ist es natürlich noch wichtig zu wissen, ob die auch eine Art 'Demo'-Account haben, mit dem man die Programmierung testen kann. Ich bin natürlich dankbar für Hinweise oder Erfahrungen, die schon gemacht wurden. Werde mich dennoch nächte Woche damit beschäftigen und einen 'Bericht' hier abliefern. Allen ein schönes Wochenende, Daniel