EDIT by Krümel: Beginn der Diskussion

das ich nicht der programmiere bin sieht man wohl auch daran das ich zu faul war alles um zu schreiben.

 

deshalb der RSI wert auf den stochastic,

also nicht verwirren lassen

RSIwert = 3;
ST = 2;
stoppt_long = IIf(StochK(RSIwert,ST)< 50 AND LowestSince(Cross(50,StochK(RSIwert,ST)),L,2)<LowestSince(Cross(50,StochK(RSIwert,ST)),L,1),
LowestSince(Cross(50,StochK(RSIwert,ST)),L,2),LowestSince(Cross(50,StochK(RSIwert,ST)),L,1));

stoppt_short = IIf(StochK(RSIwert,ST)> 50 AND HighestSince(Cross(StochK(RSIwert,ST),50),H,2)>HighestSince(Cross(StochK(RSIwert,ST),50),H,1),
HighestSince(Cross(StochK(RSIwert,ST),50),H,2),HighestSince(Cross(StochK(RSIwert,ST),50),H,1));


Plot(stoppt_long,"",colorBlack,4);
Plot(stoppt_short,"",colorRed,4);

 

in den beiden mit dem pfeil gekennzeichneten fällen sollte der stop halt erst eine bewegung später nachgezogen werden.

Ganz viel hier: http://www.tradesignalonline.com/Lexicon/D...ic+Fast+(FSTOC)

Eigentlich hab ich jetzt auf Equilla Code gehofft, aber die Links sind auch gut, danke ;)

Eigentlich hab ich jetzt auf Equilla Code gehofft, aber die Links sind auch gut, danke ;)

 

Da ist am Ende Equilla-Code drin , wenn man scrollt.

Einfacher: den Kurs vom Trend bereinigen, indem man den gleitenden Durchschnitt abzieht (z.B. nen EMA).

Neuer.Kurs = Close-EMA(Close, MA_Periode); //Pseudo-Code

stoch = Stochastik(Neuer.Kurs,Stoch_Periode);

 

die Berechnung von "NeuerKurs" ist ja kein Problem,

aber AmiBroker zu sagen er soll darauf den Stochastic berechnen schon.

die Berechnung von "NeuerKurs" ist ja kein Problem,

aber AmiBroker zu sagen er soll darauf den Stochastic berechnen schon.

Ja, hab's grad gesehen. Für den RSI ist es möglich, ein anderes Array anzugeben (in diesem Falle Neuer.Kurs):

RSI

- relative strength index

 

SYNTAX RSI( periods = 14 )

RSIa( array, periods = 14 )

 

RETURNS ARRAY

 

FUNCTION Calculates the RSI indicator using periods range

Second version RSIa accepts input array so it RSI can be applied to other arrays than close.

EXAMPLE RSI( 12 )

RSIa( High, 12 );

Quelle: http://www.amibroker.com/guide/afl/afl_view.php?id=125

 

Die interne Implementierung der Funktion RSI ist auch angegeben.

 

Für die beiden Stochastikvarianten StochK und StochD sieht das Ganze viel dürftiger aus. Da müsste man sich jetzt ne eigene Stochastik-Funktion schreiben, die dann ein Array als zusätzliche Eingabe akzeptiert ähnlich der BuiltInRSIEquivalent ( http://www.amibroker.com/guide/afl/afl_view.php?id=125 ).

Wäre mittelfristig sowieso sinnvoll, damit man weiß, was die Indikatoren eigentlich machen. Die Doku ist nämlich mehr als dürftig diesbezüglich (Bsp: für StochK: http://www.amibroker.com/guide/afl/afl_view.php?id=145 ). Da geht noch nicht mal draus hervor, auf welchen Kursen und nach welcher Formel er berechnet wird, geschweige denn, dass man (so wie in Tradesignal) auch in den Code der Funktionen mal reinschaun könnte.

ja habe ich gesehen das es nur mit dem RSI geht.

 

Sollte aber eigentlich egal sein.

 

Die Einstellungen zum Bild

NeuerKurs = C - EMA(C,25) ;

RSINeuerKurs = RSIa( NeuerKurs, 4 );

 

Da passt es Prima,

Problem sind halt nun immer Werte die keinen Trend haben.

Einer eine Idee zum Filtern?

 

Wo bei ich da noch schauen muss was gut passt.

Das einfachste wäre ein einfaches EA zu bauen und dann mal die Werte mit dem Optimizer zu suchen.

 

momentan Stochastik 240,

 

mit dem Wert kann ich nichts anfangen,

stimmt er wirklich?

mit dem Wert kann ich nichts anfangen,

stimmt er wirklich?

Wenn man auf dem M1 arbeitet, sind das 4 Stunden, die in die Berechnung eingehen. Passt so ganz gut, 2 Stunden = 120 Minuten sind auch ok. Man muss sich halt die Schwingungen anschauen, die man als 1-2-3 traden will. Das sind Intraday natürlich andere als auf Tagesbasis, wo Deine Zahlen (Perioden bzw. Anzahl der Bars) viel kleiner sind als meine, da Du es auf Tagesbasis kalibrieren musst. Von daher kannst Du meine Zahlen natürlich nicht übernehmen, mit denen ich aktuell entwickle.

selbst bei einem Wert von 120 im Stochastic bewegt er sich bei mir viel zu langsam und würde den Stoch doch nie nach ziehen.

 

Irgend wie reden wir aneinander vorbei.

Wenn man auf dem M1 arbeitet, sind das 4 Stunden, die in die Berechnung eingehen. Passt so ganz gut, 2 Stunden = 120 Minuten sind auch ok. Man muss sich halt die Schwingungen anschauen, die man als 1-2-3 traden will. Das sind Intraday natürlich andere als auf Tagesbasis, wo Deine Zahlen (Perioden bzw. Anzahl der Bars) viel kleiner sind als meine, da Du es auf Tagesbasis kalibrieren musst. Von daher kannst Du meine Zahlen natürlich nicht übernehmen, mit denen ich aktuell entwickle.

 

Jein,

 

nach meiner Auffassung ist ein Chart gleich ein Chart.

 

Das was ich drauf sehe ist eigentlich immer das gleiche, egal welche Zeiteinheit.

Nur die Absolute Bewegung wird kleiner oder größer.

 

Aber die Bar Zahl aus der sich Bewegungen oder Formationen zusammensetzen sollte fast gleich sein.

selbst bei einem Wert von 120 im Stochastic bewegt er sich bei mir viel zu langsam und würde den Stoch doch nie nach ziehen.

 

Irgend wie reden wir aneinander vorbei.

Ja, momentan versuche ich ja, die großen Trends (die über 3-5 Tage im Dax laufen) damit zu erhaschen, um diese dann aber auf Intraday-Basis zu handeln.

Dafür würde man normalerweise keinen Minutenchart nehmen, bei Tradesignal hat es aber den Vorteil, dass man recht zeitnah nach nem Signal einsteigen kann, denn man kann normalerweise nur zum Close eines Bars kaufen bzw. ab dem nächsten Bar. Wenn das aber der H1 wäre, das Signal kommt 9:10 Uhr (weil High Ausbruch aus dem Range bspw.), dann muss ich noch 50 Minuten warten, um das Signal zu traden. Geht einfach in der Software nicht anders (bzw. ich krieg's nicht hin) - außer man lässt sich einstoppen, was aber manchmal nicht das Mittel der Wahl ist.

Also gehe ich soweit runter wie möglich und kann dann schon 9:11 reingehen, nämlich beim "next bar" im M1. Damit ich aber die Schwingungen des H1 abbilden kann, muss ich die Minutenanzahl (Periode) bei den Indikatoren entsprechend hochrechnen.

 

 

Jein,

 

nach meiner Auffassung ist ein Chart gleich ein Chart.

 

Das was ich drauf sehe ist eigentlich immer das gleiche, egal welche Zeiteinheit.

Nur die Absolute Bewegung wird kleiner oder größer.

 

Aber die Bar Zahl aus der sich Bewegungen oder Formationen zusammensetzen sollte fast gleich sein.

Das stimmt schon. Das Ding bei mir ist nur, ich will die großen Schwingungen im kleinen traden, das hat aber lediglich softwarebedingte Ursachen.

Hey Leute

 

frei nach dem Motto "Aller guten Dinge sind 3" klink ich mich jetzt einfach mal mit ein und mach das ganze Parallel auf dem MT.

Stochastic berechne ich derzeit über: (C-LL)/(HH-LL)*100

 

Wie ist der aktuelle Stand?

 

Wie ichs verstanden hab:

 

Stoch

-merke tiefstes Tief dieser Zeit

- wenn Schwelle durchbrochen, setze gemerktes Hoch auf aktives Hoch

Stoch > obereSchwelle:

-merke höchstes Hoch dieser Zeit

- wenn Schwelle durchbrochen, setze gemerktes Tief auf aktives Tief

 

gezeichnet wird jeweils

aktives Tief/Hoch.

 

@ibelieve:

Du zeichnest Max(aktuelles Hoch, aktives Hoch) und Min(aktuelles Tief, aktives Tief) oder?

frei nach dem Motto "Aller guten Dinge sind 3" klink ich mich jetzt einfach mal mit ein und mach das ganze Parallel auf dem MT.

ich hab's geahnt, die Geister/Mythen, die ich rief... geh weg mit dem MT, wir sind schon mit 2 Code-Versionen am rumjonglieren ! Wir sind ja eher am Indikatorentwickeln. Das Coden ist ja nicht das Problem, wenn man erstmal wüsste, was und wie.

 

Stochastic berechne ich derzeit über: (C-LL)/(HH-LL)*100

Hmm, darauf könnten wir uns ja einigen. ;)

Du zeichnest Max(aktuelles Hoch, aktives Hoch) und Min(aktuelles Tief, aktives Tief) oder?

 

Ich glaube ja, wenn ich es den richtig verstehe.

(Müsst was Rücksicht auf mich nehmen, bin dummer Bauer)

 

Finde ich aber auch besser weil ich wahrscheinlich im Trend unten rein will,

aber nur wenn die Spanne bis zum letzten Absoluten Hoch groß genug ist um schon mal was Gewinn mit zu nehmen.

 

Bin mir aber über den einstieg noch nicht so ganz im klaren.

 

(C-LL)/(HH-LL)*100

 

Mal eine Erklärung für Laien, danke.

 

C = Close

LL = ?

HH = ?

 

die 100 verstehe ich dann wieder

Mal eine Erklärung für Laien, danke.

So, ich denke mir jetzt mal, was sich der Mythos dabei gedacht hat:

 

LL = Tiefstes Tief (Lowest Low) der betrachteten Periode

HH = Höchstes Hoch (Highest High)

 

Büdde.

 

 

@Whipsaw: wir brauchen dringend mal bisschen Content bei den Indikatoren, damit man sieht, was hinter den Formeln steckt.

geh weg mit dem MT

ich zeig dir eh keinen code, is ja nur für mich damit ich auch auf was testen kann

 

Hmm, darauf könnten wir uns ja einigen. ;)

sag ich doch.

 

bringts mich mal auf den laufenden Stand: was is eigentlich die Grundintention? Ein Indikator zur visuellen Hilfe für den diskretionären Trader, oder soll ein automatisches System zur Umsetzung von Voigts Ausbruch-Bewegung-Trend Ding draus werden? (Nicht jetzt gleich, aber damit ich das Big-Picture kenne...)

 

Hat jemand schon Test gemacht bzgl RSI vs. Stochastic? Oder was haltet ihr von einer Kombination? also wenn beide über oder unter dem Schwellwert sind? (ich werf einfach mal ein paar ideen in den Raum um aufzuholen ;)

bringts mich mal auf den laufenden Stand: was is eigentlich die Grundintention?

 

Am Anfang war es als Hilfe zur Erkennung der 123 von Voigt gedacht.

(Ich finde grade im kleinem Zeitrahmen ist es schwierig Sie genau zu bestimmen und jeder sieht sie anders)

 

Nachher dachte ich mir man kann vielleicht mehr draus machen, wo bei ich Sie eigentlich mehr als Stop wie als Einstiegssignal sehe.

Ich könnte mir sogar vorstellen Sie nur als Notfall Stop (solange bis ein anderes Signal kommt) zu nehmen.

 

Vielleicht sollte man Sie auch einfach nur zur Trendrichtungsbestimmung nehmen.

Ich glaube den Möglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt.

Wo bei meine bisherige Erfahrung ist das man immer einen zwischen Weg gehen muss bei den Einstellungen.

Mal passt der Wert besser mal der.

Das wird aber wohl erst die Zeit zeigen.

 

Am Anfang hatte ich den RSI genommen,

warum ich dann zum Stochastic gewechselt habe kann ich heute nicht mehr sagen.

Aber eigentlich ist der Unterschied nicht all zu groß.

 

Fiel auch mit der Zeit zusammen wo ich von einem Längeren Zeitraum im RSI zu einem sehr kurzen im Stochastc ging.

Vielleicht lag es auch nur daran und wenn ich von Anfang an den RSI mit 3 oder 4 genomen hätte wäre der wechsel gar nicht gekommen.

 

Ansonsten wurde ich es auch Interessant finden wenn Ihr erzählt was man vielleicht alles mit machen kann.

Bearbeitet 13. Juni 200917 Jr. von ronner
Zitat gekürzt - bitte auf notwendige Länge beschränken.

@Whipsaw: wir brauchen dringend mal bisschen Content bei den Indikatoren, damit man sieht, was hinter den Formeln steckt.

 

Gute Idee.

Allerdings befürchte ich, dass Programmierer und Staff bereits zu 1xx % ausgelastet sind.

 

Also: Freiwillige vor !

Allerdings befürchte ich, dass Programmierer und Staff bereits zu 1xx % ausgelastet sind.

Also: Freiwillige vor.

Das war nur ne Idee für später, nix zum Sofort-Umsetzen.

Moin,

 

Wenn vielleicht einer mal drüber schauen könnte das keine groben Fehler drin sind, danke.

Kommen die Stoch Werte mit Euren gleich?

 

// Param block
Zeit = Param("Zeit Stochastic",5,1,300,1);
ZeitNeuerKurs = Param ("ZeitNeuerKurs",25,1,300,1);
Zeit2 = Param ( "Zeit neue Stochastic",25,1,300,1);


//Stochastic berechne ich derzeit über: (C-LL)/(HH-LL)*100
//Zeit = 5;
Hi=HHV( High, Zeit );
Li=LLV( Low, Zeit );

Stoch = (C - Li) / (Hi - Li) *100;

//Das Problem der mit andauerndem Trend steigenden Tiefpunkten in der Stochastik (Long) bzw. zunehmend fallenden Hochpunkten in Shorttrends kann so recht gut gelöst werden.
//Grundidee: die Stochastik von dem aktuell vorherrschenden Trend bereinigen.
//den Kurs vom Trend bereinigen, indem man den gleitenden Durchschnitt abzieht (z.B. nen EMA).
//Neuer.Kurs = Close-EMA(Close, MA_Periode); //Pseudo-Code
//stoch = Stochastik(Neuer.Kurs,Stoch_Periode);

NeuerKurs = C - EMA(C,ZeitNeuerKurs);

//Zeit2 = 25;
Hi2 = HHV(NeuerKurs, Zeit2);
Li2 = LLV(NeuerKurs, Zeit2);

Stoch2 = (NeuerKurs - Li2) / (Hi2 - Li2) *100;


Plot(Stoch ,"Stoch",colorRed,1);
Plot(Stoch2 ,"Stoch2",colorBlue,1);

 

Was mir jetzt so beim schreiben auffiel.

 

Der eigentliche Stochastic wird ja nach den Hoch/Tief Punkten berechnet.

Der Bereinigte Stochastic nach einem Schnitt der Close Kurse, was im Tages/Wochenchart natürlich einiges vom Bar abschneidet.

 

Muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen.

Wenn vielleicht einer mal drüber schauen könnte das keine groben Fehler drin sind, danke.

 

Schau ich mir mal näher an. Was ich aber jetzt schon gesehen habe: Du musst natürlich die Trendbereinigung auch für HH und LL vornehmen, denn in den High- und Low-Werten steckt der Trend ja ebenso drin wie in den Close-Werten.

Was Du machst - und deswegen sieht Deine "trendbereinigte" Stochastik auch so anders aus: Du rechnest nur noch auf den trendbereinigten Closewerten weiter (auch die Berechnung der HH und LL erfolgt nur darauf).

 

EDIT: ok, ich hab da mal ein paar Modifikationen vorgenommen:

//------------------------------------------------------------------------------
// Param block
Zeit = Param("Zeit Stochastic",5,1,300,1);

//Periode des gleitenden Durchschnitts, der als "Trend"
//aus dem aktuellen Kurse (Close,High,Low) rausgerechnet werden soll.
ZeitTrendberechnung = Param ("Zeit Trendberechnung",25,1,300,1); 

//Zeit2 sollte identisch sein in der Periode zu Zeit, ich hab's mal entfernt
//damit man nicht versehentlich die falschen Parameter für Stoch2 verwendet
//Zeit2 = Param ( "Zeit neue Stochastic",5,1,300,1);

//--------------------------------------------------------------------------
//Stochastic berechne ich derzeit über: (C-LL)/(HH-LL)*100
//Zeit = 5;
Hi=HHV( High, Zeit );
Li=LLV( Low, Zeit );

Stoch = (C - Li) / (Hi - Li) *100;


//-------------------------------------------------------------------------
//Das Problem der mit andauerndem Trend steigenden Tiefpunkten in der 
//Stochastik (Long) bzw. zunehmend fallenden Hochpunkten in Shorttrends kann 
//so recht gut gelöst werden.
//Grundidee: die Stochastik von dem aktuell vorherrschenden Trend bereinigen.
//den Kurs vom Trend bereinigen, indem man den gleitenden Durchschnitt abzieht 
//(z.B. nen EMA).
//Neuer.Kurs = Close-EMA(Close, MA_Periode); //Pseudo-Code
//stoch = Stochastik(Neuer.Kurs,Stoch_Periode);

NeuerKursC = C - EMA(C,ZeitTrendberechnung);

//Trendbereinigung auch für High und Low vornehmen
NeuerKursH = H - EMA(H,ZeitTrendberechnung); 
NeuerKursL = L - EMA(L,ZeitTrendberechnung);

//Zeit2 = 25;
Hi2 = HHV(NeuerKursH, Zeit);
Li2 = LLV(NeuerKursL, Zeit);

Stoch2 = (NeuerKursC - Li2) / (Hi2 - Li2) *100;

Plot(Stoch ,"Stoch",colorRed,1);
Plot(Stoch2 ,"Stoch2",colorBlue,1);

 

 

Was macht m.E. den Unterschied aus ?

Man sieht, dass (bei gleichen Eingabeparametern !) die "trendbereinigte" Stochastik (blaue Linie) eher in die Extrembereiche läuft verglichen mit der "normalen" (rote Linie). Das ist ja aber genau das, was man will - zumindest ich will das , denn damit werden ja neue Highs/Lows nach Voigt "erkannt" und Stopps entsprechend nachgezogen.

 

An den Parametern selbst muss man nochmal feilen, aber es geht ja zuerst mal um die "Wirkung" des Indikators.

EDIT: ok, ich hab da mal ein paar Modifikationen vorgenommen:

 

Nicht wirklich Zeit,

 

aber irgend wie ein kleiner Fehler drin.

 

oben meiner,

unten Deiner

 

Edit.

 

War dein Bild von Anfang an dabei?

Hatte ich zuerst gar nicht gesehen.

 

Ich dachte ein Stochastic kann nur Werte zwischen 0+100 annehmen?

 

Edit2.

 

Der selbst berechnete Stochastic gefällt mir.

Hatte letztens ein Einstiegssignal mit dem Stoch das aber mit dem Orginal aus AmiBroker nicht ging.

Hier mit sollte es aber jetzt gehen.

Muss mal schauen wo ich die Sachen habe.

Langsam wird es Richtig lehrreich für mich hier.

Bearbeitet 14. Juni 200917 Jr. von ibelieve

Nicht wirklich Zeit,

 

aber irgend wie ein kleiner Fehler drin.

Versuch mal das:

 

NeuerKursC = C - EMA(C,ZeitTrendberechnung);

 

//Trendbereinigung auch für High und Low vornehmen

NeuerKursH = H - EMA(C,ZeitTrendberechnung);

NeuerKursL = L - EMA(C,ZeitTrendberechnung);

In dem Falle wird immer der gleiche Wert als Trend von Close, High,Low abgezogen und nicht wie oben von allen 3 Datenreihen die jeweils darin enthaltenen.

 

Ich mach sowas hier ja auch zum ersten Mal, ibelieve. Das meine ich ja auch mit "Rumforschen". Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Von daher zaubere ich ja auch keine perfekten Lösungen aus dem Hut, sondern kann mich dem Problem auch nur sukzessive annähern und ausprobieren, was funktioniern könnte, und was ebend nicht klappt.

 

Wahrscheinlich ist es sinnvoll von High und Low auch den in Close-enthaltenen Trend abzuziehen. Die Extremwerte sind dann nicht mehr so "extrem". Was Du in Deinem Bild gezeigt hast, sind m.E. Ausreißer die entstehen können, wenn stark unterschiedliche Trends in High und Low und Close enthalten sind.

Wenn man lediglich nur den Close-Trend abzieht, sollte man das Problem nicht haben, da dies in der Formel eine Konstante ist und so die Normierung der Stochastik auf Werte zwischen 0 und 100 erhalten bleibt.

 

Und nee, das Bild hab ich erst nach dem 2. Edit eingefügt, ich wollte keinen neuen Post deswegen schreiben, da es eigentlich zum Code dazugehört ;).

 

Nochmal komplett als Programm:

//------------------------------------------------------------------------------
// Param block
Zeit = Param("Zeit Stochastic",5,1,300,1);

//Periode des gleitenden Durchschnitts, der als "Trend"
//aus dem aktuellen Kurse (Close,High,Low) rausgerechnet werden soll.
ZeitTrendberechnung = Param ("Zeit Trendberechnung",25,1,300,1); 

//Zeit2 sollte identisch sein in der Periode zu Zeit, ich hab's mal entfernt
//damit man nicht versehentlich die falschen Parameter für Stoch2 verwendet
//Zeit2 = Param ( "Zeit neue Stochastic",5,1,300,1);

//--------------------------------------------------------------------------
//Stochastic berechne ich derzeit über: (C-LL)/(HH-LL)*100
//Zeit = 5;
Hi=HHV( High, Zeit );
Li=LLV( Low, Zeit );

Stoch = (C - Li) / (Hi - Li) *100;


//-------------------------------------------------------------------------
//Das Problem der mit andauerndem Trend steigenden Tiefpunkten in der 
//Stochastik (Long) bzw. zunehmend fallenden Hochpunkten in Shorttrends kann 
//so recht gut gelöst werden.
//Grundidee: die Stochastik von dem aktuell vorherrschenden Trend bereinigen.
//den Kurs vom Trend bereinigen, indem man den gleitenden Durchschnitt abzieht 
//(z.B. nen EMA).
//Neuer.Kurs = Close-EMA(Close, MA_Periode); //Pseudo-Code
//stoch = Stochastik(Neuer.Kurs,Stoch_Periode);

NeuerKursC = C - EMA(C,ZeitTrendberechnung);

//Trendbereinigung auch für High und Low vornehmen
NeuerKursH = H - EMA(C,ZeitTrendberechnung); 
NeuerKursL = L - EMA(C,ZeitTrendberechnung);

//Zeit2 = 25;
Hi2 = HHV(NeuerKursH, Zeit);
Li2 = LLV(NeuerKursL, Zeit);

Stoch2 = (NeuerKursC - Li2) / (Hi2 - Li2) *100;


Plot(Stoch ,"Stoch",colorRed,1);
Plot(Stoch2 ,"Stoch2",colorBlue,1);

Versuch mal das:

 

Mythos, Hilfe !!!

Irgendwie hab ich grad nen Denkproblem, glaub ich.

 

Wenn ich den Trend, der in der Datenreihen von Close drinsteckt (ich nenn den mal 'T'), von allen dreien abziehen, verändert sich die Ursprungsformel der Stochastik

 

(C-LL)/(HH-LL) *100

 

((C-T)-(LL-T)) / ((HH-T) - (LL-T)) *100 (das ist ja genau das, was im obigen Programmcode steht)

 

wenn ich das auflöse: ((C-T-LL+T) / (HH-T-LL+T)) *100

 

dann heben sich die T's im oberen und unteren Term doch jeweils weg und am Ende steht da wieder

(C-LL)/(HH-LL) *100.

 

Deswegen sehen sich die neue und die alte Stochastik im Post über diesem hier natürlich auch ähnlich. Wobei sie eigentlich identisch sein sollten. *arghh*

 

 

 

Mal laut gedacht:

 

Vielleicht ist die Version 1 mit den 3 verschiedenen Trends doch besser. Die Ausreißer über 100 und unter 0 könnte man ja trimmen, indem man sie auf die Intervallgrenzen 0 bzw. 100 setzt. Irgendwie aber auch blöd. Das sieht dann an vielen Stellen so abgeschnitten aus.

Mythos, Hilfe !!!

 

*eilt der holden Maid zuhilfe*

 

Du darfst nicht von jedem Wert den gleichen Trend abziehen. (dann würdest du ja nur den gesamten Kursverlauf gleichmäßig verschieben, was natürlich nichts am Kursverlauf ändert).

 

Man muss bei jedem Bar den aktuellen MA-Wert von High,Low und Close abziehen, dadurch verzerrt man den Kurs und "biegt" ihn ein bissl gerade.

Hier ein Bild zur veranschaulichung: (Die Closewerte hab ich nicht eingezeichnet weil keine Ahnung wie gscheit geht)

 

 

Aus dem MA wird die Null-Linie und der Kurs pendelt um diese Nulllinie... Es wäre jetzt noch spannend den Kurs vielleicht um einen ATR-Faktor aufzublasen wodurch Volatilitätsschwankungen auch noch rausgefiltert werden könnten

*eilt der holden Maid zuhilfe*

 

Du darfst nicht von jedem Wert den gleichen Trend abziehen. (dann würdest du ja nur den gesamten Kursverlauf gleichmäßig verschieben, was natürlich nichts am Kursverlauf ändert).

Ja, hab ich auch gemerkt als ich mir mal die Formel und die Modifikation genauer angeschaut habe.

 

 

Man muss bei jedem Bar den aktuellen MA-Wert von High,Low und Close abziehen, dadurch verzerrt man den Kurs und "biegt" ihn ein bissl gerade.

Kannst Du mir das als Formel hinschreiben, bitte, bitte . Auf welchen Werten berechnest Du den MA, das geht aus Deinem Satz nicht so eindeutig für mich hervor. MA=(Close+High+Low)/3 oder wie ? Das ist ja genau die Stelle, wo ich hänge.

 

Aus dem MA wird die Null-Linie und der Kurs pendelt um diese Nulllinie... Es wäre jetzt noch spannend den Kurs vielleicht um einen ATR-Faktor aufzublasen wodurch Volatilitätsschwankungen auch noch rausgefiltert werden könnten

Ja, das klingt interessant.

 

Am Ende ist das Ganze natürlich keine Stochastik mehr, aber es soll ja eigentlich der Schwingungsanteil vom Kursverlauf abgebildet werden. Da ist mir jedes Mittel recht und ich gehe über Leichen