EDIT by Krümel: Beginn der Diskussion

das ich nicht der programmiere bin sieht man wohl auch daran das ich zu faul war alles um zu schreiben.

 

deshalb der RSI wert auf den stochastic,

also nicht verwirren lassen

RSIwert = 3;
ST = 2;
stoppt_long = IIf(StochK(RSIwert,ST)< 50 AND LowestSince(Cross(50,StochK(RSIwert,ST)),L,2)<LowestSince(Cross(50,StochK(RSIwert,ST)),L,1),
LowestSince(Cross(50,StochK(RSIwert,ST)),L,2),LowestSince(Cross(50,StochK(RSIwert,ST)),L,1));

stoppt_short = IIf(StochK(RSIwert,ST)> 50 AND HighestSince(Cross(StochK(RSIwert,ST),50),H,2)>HighestSince(Cross(StochK(RSIwert,ST),50),H,1),
HighestSince(Cross(StochK(RSIwert,ST),50),H,2),HighestSince(Cross(StochK(RSIwert,ST),50),H,1));


Plot(stoppt_long,"",colorBlack,4);
Plot(stoppt_short,"",colorRed,4);

 

in den beiden mit dem pfeil gekennzeichneten fällen sollte der stop halt erst eine bewegung später nachgezogen werden.

Gibs auch ein Handelskonzept das da hinter steckt? Hat so Ähnlichkeiten mit DarvasBoxen, also ein Trendsystem bei dem beim Ausbruch aus einer Box gekauft wird. In wie weit der Stochastik bei eurer Signalfindung eine Rolle spielt, ist mir noch unklar. Verwendet Ihr den um False-Singale außzuschließen?

Nee, die Stochastik dient dazu zu bestimmen, ob nen neueres LocalHigh/LocalLow vorgekommen ist.

Man kann sich die Stochastik auch ganz normal anzeigen lassen, dann sieht man die Vorteile dieser Stochastikvariante - nämlich dass die Schwingungen ausgefeilter sind als bei der normalen Stochastik. D.h. sie läuft eher/häufiger in die Extrembereiche als es die "normale" tut, auch in suboptimalen Marktphasen.

Wenn die Stochastik(2) in nen Extrembereich läuft und anschließend wieder zurückkehrt und eine Triggermarke (z.B. 50) überschreitet, dann wird angenommen, dass eine Korrektur vollzogen wurde und für den zurückliegenden Bereich wird dann der lokale Extremwert (nen High, wenn die Stochastik z.B. die 80 überschritten hatte bzw. nen Low, wenn sie unterhalb der 20 war und dann wieder auf 50 steigt) bestimmt.

 

Hätte mal ne Idee am Rande, warum das stoppnachziehen nicht triggern? Verlässt der Kurs die Box nach oben wird der Stopp bei einer Longposition aufs nächste LocalLow angehoben. Könnte man ein schönes Trendsystem Basteln. Bei Währungen kommt es ja regelmäßig zu starken Trends. Damit könnte man den Trend bis ans Andere Ende reiten...

Ich hab mir das mal für den Dax angesehen. Leider sind da die Trends meist zu kurz und meine Anfangsidee, HigherHighs, LowerLows nach Voigt zu traden ist irgendwie suboptimal als Strategie.

 

Um auf größerem TF (Tagesbasis) die aktuelle Marktphase zu bestimmen oder zu sehen, an welchem Punkt innerhalb eines Zyklus man grad ist ist es recht nett, allerdings ist es auch stark von den Parametereinstellungen abhängig (Stochastikperiode, 2 Extremwerte und 2 Triggermarken). Fürs diskretionäre Trading kann es sicherlich ne Hilfe sein oder auch für Forex - aber da bin ich leider nicht unterwegs ;).

 

Von daher hatte ich den Indikator recht schnell wieder beiseite gelegt, nachdem ich ne Weile mit ihm rumexperimentiert und auch tagsüber mitlaufen hatte. Momentan fehlen mir einfach die Visionen bezüglich dieses Indikators. Mal schaun, was die Zeit bringt.

 

oldschuren, Du kannst Dich ruhig austoben an dem Ding .

Gibs auch ein Handelskonzept das da hinter steckt?

 

Hat so Ähnlichkeiten mit DarvasBoxen, also ein Trendsystem bei dem beim Ausbruch aus einer Box gekauft wird.

 

 

In wie weit der Stochastik bei eurer Signalfindung eine Rolle spielt, ist mir noch unklar.

 

 

Verwendet Ihr den um False-Singale außzuschließen?

 

Hätte mal ne Idee am Rande, warum das stoppnachziehen nicht triggern? Verlässt der Kurs die Box nach oben wird der Stopp bei einer Longposition aufs nächste LocalLow angehoben.

 

Dann müsste ich ja mal eine Sache zu ende denken.

Also nein.

 

Im Moment würde ich keine Ausbrüche handeln.

 

Der Stochastic soll nur Anzeigen ob eine Bewegung abgeschlossen sein könnte.

Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das er für eine volle Korrektur die 50 Linie kreuzen muss.

Wir hatten ein neues Kurs Hoch, der Stochastic ist bei 100.

Dann warte ich bis der Stochastic unter 50 ist bevor ich nach einem lokalen Tief schaue.

Gültigkeit hat das Lokale Tief so bald der Stochastic wieder über 50 ist.

 

??? "False-Singale" ich dummer Bauer. ???

 

Ein einfaches 123 kann jeder Blinde handeln, wenn er den immer auf die Bestätigung von Punkt 2 wartet.

Ich will aber Punkt 3 vorweg nehmen,

bzw. auch bestätigt haben wenn es gar nicht mehr zum überlaufen von Punkt 2 kommt.

Dann habe ich nämlich nicht die Probleme mit einem Stop der sehr weit weg ist, bzw. verpasse eine Trendumkehr.

 

Auf meinem Bild siehst Du vielleicht was ich meine.

 

Der Einstieg war nach dem High Performance Trading, also einem Umkehrstab.

Der erste Einstieg lief auch Perfekt.

Der Stop war eng und mein Risiko gering.

 

Beim 2ten Einstieg wurde ich gleich wieder Ausgestoppt.

Hätte ich hier mit dem Stop nach ziehen gewartet bis zum neuen Hoch, was ja auch kam weil ich ja eigentlich zu unrecht ausgestoppt wurde wäre ich besser gefahren.

Hätte dafür aber ein sehr schlechtes C/R Verhältnis am Anfang gehabt.

Und ich hätte wahrscheinlich auch ohne die "Hilfe" den stop dahin gesetzt weil ich bei Bruch des Tiefs von einer fortsetzung der Korrektur ausgegangen wäre.

Wie weit sie geht oder ob es wirklich eine Trendwende wird weiss man ja leider im voraus nie.

Ich hab mir das mal für den Dax angesehen. Leider sind da die Trends meist zu kurz und meine Anfangsidee, HigherHighs, LowerLows nach Voigt zu traden ist irgendwie suboptimal als Strategie.

 

Um auf größerem TF (Tagesbasis) die aktuelle Marktphase zu bestimmen oder zu sehen, an welchem Punkt innerhalb eines Zyklus man grad ist ist es recht nett, allerdings ist es auch stark von den Parametereinstellungen abhängig (Stochastikperiode, 2 Extremwerte und 2 Triggermarken). Fürs diskretionäre Trading kann es sicherlich ne Hilfe sein oder auch für Forex - aber da bin ich leider nicht unterwegs ;).

 

 

Momentan fehlen mir einfach die Visionen bezüglich dieses Indikators.

 

oldschuren, Du kannst Dich ruhig austoben an dem Ding .

 

Im Moment gibt es wenige Werte mit stabilen Trends.

Die meisten Ausbrüche sind Fehlausbrüche um Stopps zu fischen.

 

Ja, die Einstellungen sind noch ein Problem.

Es fehlt immer noch das Menschliche Auge

 

Dito.

 

Neue Ideen braucht das Land

 

PS,

@Krümel

eigentlich warst Du nicht schneller mit dem Antworten.

Musste nur mal nee Stunde unterbrechen weil die Arbeit rief

@Krümel

eigentlich warst Du nicht schneller mit dem Antworten.

Musste nur mal nee Stunde unterbrechen weil die Arbeit rief

Tscha, trotzdem war ich schneller .

Ja, die Einstellungen sind noch ein Problem.

Es fehlt immer noch das Menschliche Auge

 

Neue Ideen braucht das Land

Ich hab das ganze dann noch zweimal geglättet mit nem EMA, also einmal nach der ersten Stochastikberechnung, so dass statt ner FastK% ne SlowK% (Formel wie im Netz bei Tradesignal) rauskommt und dann nochmal von dieser ne Stochastik berechnet (um die Schwingungen rauszuziehen) und diese ebenfalls geglättet.

Als Ergebnis erhält man zwar tatsächlich meist die Schwingungen, die man auch im Chart sehen kann, die zwische den Extremwerten hin-und herlaufen. Man hat aber leider noch einen bzw. 2 Parameter mehr (für die Glättung), was je nach Glättungs-Periode zu einer netten zeitlichen Verschiebung führt. Leider nach hinten ;).

 

Wofür es ganz gut taugt: man sieht auch per Auge, wann "die Zeit mal wieder rum ist", da diese Schwingungen doch recht regelmäßig verlaufen.

Leider taugt es für die 1-2-3-Geschichte nichts. Aber falls Ihr mal noch bisschen mit der Stochastik-Stochastik rumexperimentieren wollt, kann ich das als Idee anbieten. Wie gesagt, die Schwingungen werden wirklich besser sichtbar.

An und für sich hat das Teil schon Potenzial. Für das Einstiegssignal könnte man festlegen:

drei Kerzen A, B,C ist die Kurstellung von Kerze B mal über Kerze A wird ein BuyTrigger gesetzt, dann gilt, ist Kerze C ebenfalls mal über High von Kerze A dann erfolgt Einstig zum Schlusskurs von Kerze C

Das ließe sich auch gut handeln da man weiß um welche Uhrzeit man die Order aufgeben muss...

Für das Einstiegssignal könnte man festlegen:

drei Kerzen A, B,C ist die Kurstellung von Kerze B mal über Kerze A wird ein BuyTrigger gesetzt, dann gilt, ist Kerze C ebenfalls mal über High von Kerze A dann erfolgt Einstig zum Schlusskurs von Kerze C

 

Hat das Kind einen Namen?

 

Ich verstehe es nicht ganz und würde dann mal nach Googeln

Weiß jetzt nicht ob das Konzept ein Namen hat. Ist aber ein alter Hut, kaufen (in einer Abwärtsbewegung) wenn die aktuelle Kerze die lezten beiden (drei, mehr... ect) übersteigt...

Lief mir grade über den Weg,

habe mich auch noch nicht damit beschäftigt welche Logik dahinter steht.

 

Aber in dem auf Trend wurde der Stop eigentlich sauber nach gezogen, oder nicht?

 

_SECTION_BEGIN("3");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
TimeFrameSet(inDaily);


//Plot(C,"close", colorBlack,styleCandle);
Plot(MA(C,50),"50ema",colorRed,styleLine);
Plot(MA(C,200),"200ema",colorBlue,styleLine);
function ZeroLagTEMA( array, period )
{
TMA1 = TEMA( array, period );
TMA2 = TEMA( TMA1, period );
Diff = TMA1 - TMA2;
return TMA1 + Diff;
}
/////////////////////
// Heikin-Ashi code
HaClose = (O+H+L+C)/4;
HaOpen = AMA( Ref( HaClose, -1 ), 0.5 );
HaHigh = Max( H, Max( HaClose, HaOpen ) );
HaLow = Min( L, Min( HaClose, HaOpen ) );
// Velvoort is using not original, but modified Heikin-Ashi close
HaClose = ( HaClose + HaOpen + HaHigh + HaLow )/4;
// you can switch between Heikin-Ashi chart and regular candlestick chart
if( ParamToggle("Plot Heikin-Ashi", "No,Yes", 1 ) )
PlotOHLC( HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, "Heikin Ashi " + Name(), colorBlack, styleCandle );
else
Plot( C, "Regular candles " + Name(), colorBlack, styleCandle );
period = Param("Avg. TEMA period", 55, 1, 100 );
ZLHa = ZeroLagTEMA( HaClose, period );
ZLTyp = ZeroLagTEMA( Avg, period );
//Plot( ZLHa, "ZLTema(Ha,"+period+")", colorRed );
//Plot( ZLTyp, "ZLTema(Typ,"+period+")", colorGreen );
Buy = Cross( ZLTyp, ZLHa );
Sell = Cross( ZLHa, ZLTyp );
//PlotShapes( shapeUpArrow * Buy, colorGreen, 0, HaLow );
//PlotShapes( shapeDownArrow * Sell, colorRed, 0, HaHigh );
_SECTION_BEGIN("Volume");
Plot( Volume, "Volume", ParamColor("Color", colorLavender ), styleNoTitle | ParamStyle( "Style", styleHistogram | styleOwnScale | styleThick | styleNoLabel, maskHistogram ), 2 );
_SECTION_END();
//Plot(MA(V,10),"10mav",colorRed,styleDots,styleOwnS cale);
green = EncodeColor(colorBrightGreen);
red = EncodeColor(colorRed);
blue = EncodeColor(colorBlue);
black = EncodeColor(colorBlack);
violet = EncodeColor(colorViolet);
skyblue=EncodeColor(colorSkyblue);
white=EncodeColor(colorWhite);
a=(GetFnData("SharesOut")); //share Capital in Crs.
b=(GetFnData("ReturnOnAssets")); //FACE VALUE
d=(GetFnData("InsiderHoldPercent")); //PROMOTERS STAKE %
e=(a/b)*100000; //to get no of total shares by dividing share capital in crs by face value.
//AddColumn(e,"Totalshares",1);
f=(d*e)/100; //promotesr nos of shares from total num shares
g=(e-f); //float

i=(GetFnData("BookValuePerShare"));
j=(GetFnData("DividendPerShare"));
k=(GetFnData("LeveredFreeCashFlow"));
m=(GetFnData("EPS"));
n=(GetFnData("OperatingMargin"));
p=(GetFnData("ProfitMargin"));
q=(GetFnData("QtrlyEarningsGrowth"));
r=(GetFnData("EPSEstCurrentYear"));
r1=(j*b/100)*100/C;
r2=(GetFnData("EPSEstCurrentYear"));
r3=(GetFnData("ReturnonEquity"));
r4=(GetFnData("ProfitMargin"));
Filter=1;
//Filter=q>25 AND (C/r)<10;
AddColumn(C,"close",1.2);
AddColumn(C-Ref(C,-1),"ch in Pr ",1.2);
AddColumn((GetFnData("EPSEstCurrentYear")),"eps-TTM",1.2);
AddColumn((C/GetFnData("EPSEstCurrentYear")),"PE-TTM",1.2);
AddColumn(HHV(H,260),"52wHIGH" );
AddColumn(LLV(L,260),"52wLOW" );
AddTextColumn(FullName(),"name");
AddColumn((GetFnData("PROFITMARGIN")),"TTM np",1.2);
AddColumn(p/a*i,"IV",1.2);
//AddColumn((GetFnData("ReturnOnAssets")),"fv",1.0);
//AddColumn((GetFnData("SharesOut")),"capital",1.2);
AddColumn((GetFnData("BookValuePerShare")),"BV",1.2);
//AddColumn((GetFnData("DividendPerShare")),"DIV%",1.2);
//AddColumn((GetFnData("LeveredFreeCashFlow")),"cps" ,1.2);
//AddColumn((GetFnData("EPS")),"eps",1.2);
//AddColumn((GetFnData("QtrlyRevenueGrowth")),"NP gowth LQ",1.2);
//AddColumn((GetFnData("SalesPerShare")),"sales/sh");
AddColumn((GetFnData("OperatingMargin")),"OPM",1.2 );
//AddColumn((GetFnData("ProfitMargin")),"NP",1.2);
AddColumn((GetFnData("QtrlyEarningsGrowth")),"eps growth-ttm",1.2);


Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} cmp %g, (%.1f%%) ", C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) )+black+"**52wk high**"+blue+WriteVal(HHV(H,260),1.2)+black+"**52w k Lo**"+blue+WriteVal(LLV(L,260),1.2)
+"\n"+"EqCap.Rs Crs.= "+blue+WriteVal(a,format=1.2)+Black+"[&&&]"+" Face Value="+blue+WriteVal(b,format=1.0)+black+"[*****]"+" Mktcap(Crs)= "+blue+WriteVal(a*C/b,format=1.0)+Black+"\n"
+"Book Value Rs= "+blue+WriteVal(i,format=1.2)+Black+"[&&&]"+" Div%="+blue+WriteVal(j,format=1.2)+" Div Yield % "+WriteVal(r1,format=1.2)+black+"[***]"+" OPM%= "+Red+WriteVal(n,format=1.2)+Black+"[&&]"+" P/BV="+blue+WriteVal(C/i,1.2)+black+" RONW= "+WriteVal(r3,format=1.2)+"%"+" ROCE= "+WriteVal(r4,format=1.2)+"%"+"\n"
+"CPS= "+blue+ WriteVal(k,format=1.2)+Black+"[&&&]"+ " EPS="+blue+WriteVal(m,format=1.2)+black+"[*****]"+ " EPS-TTM="+Red+WriteVal(r,format=1.2)+blue+ "****P/E-TTM***"+blue+WriteVal(C/r,1.2)+ Black+"**Latest qtrly NP growth%**"+blue+WriteVal(q,1.0)+
"\n"+"Updated upto Qtr " +GetFnData("SHARESSHORT")

+"\n"+red+"fundas last updated 14 Aug 2008";

/*The following builds Fractal Up*/

var1=ValueWhen(

(Ref(H,-2) > Ref(H, -4)) AND

(Ref(H,-2) > Ref(H, -3)) AND

(Ref(H,-2) > Ref(H, -1)) AND

(Ref(H,-2) > H), Ref(H,-2),1);

FractalUp=HighestSince(var1>0,var1,1);
Plot(FractalUp,"Res",colorBrown,8);


/*The following builds Fractal Down*/

var2=

(Ref(L,-2) <= Ref(L, -1)) AND

(Ref(L,-2) <= Ref(L, 0)) AND

(Ref(L,-2) <= Ref(L, -3)) AND

(Ref(L,-2) <= Ref(L, -4));

FractalDown=ValueWhen( var2,Ref(L,-2),1);

Plot(FractalDown,"Supp",colorGreen,8);
SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;
TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;
DL = Ref( C, 25 );
Span1 = Ref( ( SL + TL )/2, -25 );
Span2 = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25);

PlotOHLC( 0, span1, span2, span2, "Cloud", IIf(span1>span2,colorGreen,colorRed), styleCloud );
GfxSetOverlayMode(1);
GfxSelectFont("Tahoma", Status("pxheight")/15 );
GfxSetTextAlign( 8 );// center alignment
GfxSetTextColor( ColorRGB( 200, 200, 200 ) );
GfxSetBkMode(1); // transparent
GfxTextOut( FullName(), Status("pxwidth")/2, Status("pxheight")/8 );

Aber in dem auf Trend wurde der Stop eigentlich sauber nach gezogen, oder nicht?

Ja, sieht sehr gut aus.

Ja, sieht sehr gut aus.

 

Dann leg das Ding mal auseinander

Ich hatte es ohne Beschreibung gefunden mit er Frage ob jemand schauen könnte warum es nicht läuft.

Bei mir geht es aber.

 

Aber Sinn und Zweck fehlt jetzt natürlich.

Dann leg das Ding mal auseinander

*schaut sich suchend um* Ich ? Meinst Du echt mich ?

 

Ich schreibe heute schon den ganzen Tag an nem R-Tutorial zur Datenauswertung, mir tränen mittlerweile langsam die Augen. Das wird sich in Kombination mit der Bollinger-Zeugs auch noch ne Weile hinziehen, hab ja auch nur hin und wieder Zeit (und Lust).

 

Da wirst Du wohl selbst ranmüssen, fürchte ich. Das schaffst Du schon, ich kann ja immer wohlwollend nicken zu Deinen Ergebnissen oder den Kopf schütteln. Na, das ist doch ein Angebot !?

 

 

*sucht erleichtert das Weite*

 

 

PS: Nen Tipp: schmeiß einfach in der ersten Runde alles raus, was Grafik macht und Parameterboxen usw. Das reduziert den Code schon mal um die Hälfte.

*schaut sich suchend um* Ich ? Meinst Du echt mich ?

 

Wie kommst Du den darauf?

 

Ich meinte das duzend anderer guter Leute hier.

 

Ja werde ich dann mal so machen wie Du schriebst,

oder aber erst ein mal liegen lassen und wenn ich mal wieder was in der Richtung suche schauen.

 

Der Vorteil von Arbeit ist ja das Sie meist nicht weg läuft

 

Edit,

 

Na, das ist doch ein Angebot !?

Angebote netter Frauen kann ich nie wieder stehen

 

Edit2,

auf dem Englischen Forum ist aber so viel neues das ich erst mal mit dem durch stöbern noch eine weile zu tun habe.

Wenn ich jetzt ja noch lesen könnte was ich da sehe wäre es zwar noch schöner,

aber so kann ich mich erst mal an dem ganzen AmiBroker Code begeistern.

Bearbeitet 13. Juli 200916 Jr. von Krümel

PS: Nen Tipp: schmeiß einfach in der ersten Runde alles raus, was Grafik macht und Parameterboxen usw. Das reduziert den Code schon mal um die Hälfte.

Ach komm schon, ibelieve, so schwer ist das nicht. *tätschelt ermutigend ibelieve's Schulter*

 

Ich sag Dir mal, wie ich die Sache angehen würde. Ist ja keine Hexenkunst.

Ich würde mich einfach von unten nach oben hangeln im Code. Also quasi rückwärts.

 

Zuerst suche ich mir die Stelle raus, wo die Sachen stehen, von denen ich wissen will, wie sie berechnet werden. Dann fliegt erstmal alles raus, was danach kommt, denn das ist ja offensichtlich irrelevant.

 

Anschließend arbeitet man sich Zeile für Zeile nach oben, lässt nur noch Zeilen drinstehen, die irgendwas mit der Berechnung der Zielvariablen zu tun haben (z.B. Zwischenergebnisse, die in Hilfsvariablen gespeichert sind).

Der Rest fliegt raus.

 

Bis hierhin ist es lediglich ne Fleißarbeit.

Ach komm schon, ibelieve, so schwer ist das nicht. *tätschelt ermutigend ibelieve's Schulter*

 

auf dem Englischen Forum ist aber so viel neues das ich erst mal mit dem durch stöbern noch eine weile zu tun habe.

 

Bin mich noch am sortieren,

aber so viel neues und Interessantes, da brauch ich einfach meinen Zeit.

Sag mal Klaus, hast Du eigentlich den voightchen TrailingStopp fertig gecodet?

Ich hab mal die Postings mit TraderFox'-Ansatz in nen 2. Teil ausgelagert, denn wenn die Threads zu lang werden, liest die kaum noch jemand. Eventuell will ja auch noch jemand an dem stochastikbasiertem Ansatz in Teil 1 weiterbasteln.

Ich hab mal die Postings mit TraderFox'-Ansatz in nen

@ibelieve das ist doch eine gute Idee von Krümel ... am Ende können wir beide Ansätze vergleichen

 

Schon, aber nicht wenn ich grade noch nee Antwort drauf schreibe.

Sah doch ein bisschen dumm aus.

 

Aber ist ja ist ja bereinigt.

 

Ein hoch auf den Service hier