Volumen pro pip

[Cabrón]

Moin,

 

da mir die Fragen ja nie ausgehn hier mal ne neue:

Verhältnis Volumen pro pip, wie ist das bei den meisten? Also mehr pips mit kleinem Handelsvolumen/Einsatz am Stück mit den Trends sammeln; oder ein paar wenige pips abgreifenmit grossem Volumen?

 

MfG

[ronner]

mußte erst überlegen was Du meinst, als ich die Überschrift gelesen hab ;-) ,

 

grundsätzlich ist das abhängig von Deiner verfügbaren Zeit & Kapital. Wenn Du 8 Stunden am Tag handeln könntest aber nicht viel Grundkapital hast, wäre ein niedriger Einsatz sinnvoller mit dem Ziel viele Punkte zu generieren.

 

Hast Du weniger Zeit, aber viel Geld könnte man weniger Punkte anvisieren.

 

Ich bin der Meinung, das die Mitte (wie meistens) sinnvoll ist. 3 Stunden handeln mit dem Ziel von 30 Pips z.b. (ist in der Regel meine Art).

 

Ich überlege aber auch schon, weiter runterzugehen und nur wenige Trades mit mehr Einsatz zu machen da ich festgestellt habe, das ich meist am Anfang gute Trades habe, während später dann die Konzentration nachläßt.

 

Diejenigen, die z.B. richtige Dax-Futures handeln, sind meistens ebenso auf weniger Punkte aus da jeder Punkt 25 EUR bringt und vielen dann 10-20 Punkte ausreichen.

 

Aber das hängt von der Strategie ab, hast Du eine gute Gewinnerwartung kann man das machen, hat man keine (noch keine), sollte man es nicht machen.

[Ecart]

2 Faktoren hast du schon genannt: Volumen + Pip

 

3 wichtiger Faktor: Zeit(fenster) (30 Sekunden; 4 Minuten; 4 Stunden usw.)

 

Beispiel: EURUSD

 

1 Kontrakt > € 100.000 > 1 Pip - + $ 10

 

0.1 Kontrakt > € 10.000 > 10 PiP's + $ 10

 

von heute aktuell, schau mal rechts, 10 Pip's/$ 100 , wie schnell das geht...

[ronner]

Ecart hat noch einen guten Hinweis genannt, nämlich das Zeitfenster bzw. -rahmen in dem gehandelt wird. Es macht 0 Sinn, auf einem 30min Chart auf 10 Punkte zu handeln.

 

Der Zeitrahmen (also die Balken !) sollten zur eigenen Gewinnerwartung passen. Hohe Zeitrahmen = große ungenaue Balken bzw. Einstieg. Zu niedrige Zeitrahmen (z.B. Tickintervall) = wenige 2-5 Punkte bis zum nächsten Signal.

[aschwade]

Grüßt euch,

Hi cabrón!

 

wichtig zur bestimmung deines vol/pipverhältnisses (bei mir =positionsgröße) sind:

-tradingstil und -Technik

-trade-, money- und riskmanagement.

statt langer rede kurzer sinn (unter Vernachlässigung weiterer wichtiger Parameter):

 

-ein ‘volumen-pip‘-Verhältnis (=positionsgröße) sagt allein nichts über die aus meiner sicht wichtigste variable, das risiko, aus.

-aus meiner sicht bedarf es zum soliden handel wie oben erwähnt a)eine festgelegte Strategie bzw. System für ein- und ausstieg b)fixes risk-, money- und trademanagement.

Unter Vernachlässigung der Strategie/des Systems ein vertretbares Beispiel zum riskmanagement, aus dem sich für mich deine Kennzahl ’volumen/pip’ oder für mich =’positionsgröße’ ableitet:

Underlying: eur/usd

Konto:10000eur

Risiko/trade:1%=100eur

Positionsgröße:100000=~7,20eur/pip (Volumen/pip)

Daraus ergibt sich ein fixer Stop(p)loss von ~13pips, =dein risiko

Beispielhandel:

Long=blauerpfeil zu 1,3927

Sl=13pips=1,3914

Gewinnmitnahme=10pips

bild:

deine gewinnerwartung (oder 'reward') sollte wie schon geschrieben wurde günstigstenfalls über deinem kalkulierten risiko im beispiel also >13pips liegen.

 

Oben geschriebenes=nur meine Meinung ohne anspruch auf Vollständigkeit

 

liebe grüße.

[Cabrón]

2 Faktoren hast du schon genannt: Volumen + Pip

 

3 wichtiger Faktor: Zeit(fenster) (30 Sekunden; 4 Minuten; 4 Stunden usw.)

 

Beispiel: EURUSD

 

Wieso steht in rot und grün jeweils 1,390? Wann wärst Du rein, wann raus?

Was für einen Zeitintervall hat der Chart?

Edited May 22, 2009 by whipsaw
Zitat eingekürzt

[ronner]

Beitrag #7 wurde nach hier verschoben: http://www.tom-next.com/community/Bitte-Me...yse-t40900.html

[Ecart]

Wieso steht in rot und grün jeweils 1,390? Was für einen Zeitintervall hat der Chart?

 

Diese Chart's sind von http://boerse.ard.de

 

Ja, man sieht es nicht so direkt, da dort immer NUR 3 Stellen hinter dem Komma angegeben werden.

 

Tief: 1.390 = 1.3900

Hoch: 1.398 = 1.3980 das sind immerhin 80 Pip's

 

Zeitachse steht unten 00 02 04 06 usw. Uhr.

 

 

Es sind halt die Feinheiten die die Unterschiede machen.

Hier mal ein Chart von Onvista.

Fängt (immer) erst um 02:00 Uhr an und bringt optisch nichts.

 

[ronner]

@aschwade,

 

Du scheinst bei Marketindex zu handeln gell?

 

Wenn ja, wie findest Du das Orderrouting?

[aschwade]

@aschwade,

 

Du scheinst bei Marketindex zu handeln gell?

 

Wenn ja, wie findest Du das Orderrouting?

 

was genau meinst du denn mit ‘orderrouting‘?

(automatisches) orderrouting von externer handelssoftware zu marketindex ist meines kentnisstands nach wegen fehlender schnittstelle nicht möglich.

und manuell über marketindex gibt’s ja nichts zu routen, da du ja otc mit rbs als alleinigen handelspartner agierst. ob meine order an rbs von rbs zu dem dem cfd zugrundeliegenden markt tatsächlich weitergeleitet wird/ankommt/ausgeführt wird oder nicht, kann ich nicht beurteilen und darüber kursieren ja auch die wildesten gerüchte (arbeitsweise von cfdbrokern).

Liebe grüße.

[ronner]

ich meinte eigentlich, wie zuverlässig die Orderaufgabe bei marketindex funktioniert. Man hört oft schlechtes, vor allem wenn einiges los ist. So richtige aktive MI-Trader hatten wir hier noch nicht, daher mein Interesse ;-)

 

btw. wäre nett, wenn Du nicht Kleinschreiben würdest ;-)

[Henrik]

Ich war mal aktiver MI-Kunde,

teilweise heftiger Slippage. Und besonders gerne werden Stopps abgefischt. Deswegen bin ich damals (vor 1 Jahr etwa) wieder weg von denen.

Wenn schon diese Plattform, empfehle ich unbedingt Oanda.

[Cabrón]

Diese Chart's sind von

 

OK, danke.

Edited May 22, 2009 by whipsaw
Zitat gekürzt

[GoSPvC]

Moin,

 

da mir die Fragen ja nie ausgehn hier mal ne neue:

Verhältnis Volumen pro pip, wie ist das bei den meisten? Also mehr pips mit kleinem Handelsvolumen/Einsatz am Stück mit den Trends sammeln; oder ein paar wenige pips abgreifenmit grossem Volumen?

 

MfG

 

 

Meiner Meinung nach GAAANZ wichtig ist das Gefühl; oder die Psyche dabei.

Ich zum Beispiel hab durch tägliche Arbeit mit einem Trading-Tagebuch rausgefunden, daß ich am Anfang des Tages "Angst" habe, daß ich die anvisierten Punkte nicht erreichen könnte. Im gegensatz dazu habe ich aber keine Probleme damit, große Positionen zu traden.

Somit hat sich ergeben, daß ich mit ca. 15-20 FDAX-Punkte, dafür aber eine verhältnissmäßig große Position (0,01 Lot je 180,- €) mein Tagessoll erreiche.

 

Das muß aber jeder für sich selbst rausfinden...

[Krümel]

Meiner Meinung nach GAAANZ wichtig ist das Gefühl; oder die Psyche dabei....

 

Das muß aber jeder für sich selbst rausfinden...

 

Ja, seh ich ähnlich.

 

In der Theorie ist immer alles einfach: ob ich mit 1 Trade und einer kleinen Position, z.B. 1 CFD 100 Punkte mache (ich red mal vom Dax, das liegt mir am nächsten) oder mit 10 CFDs 10 Punkte ist eigentlich am Ende des Tages egal. 100 = 100.

 

Aber bis die Zahl auf dem Konto steht, macht man v.a. am Anfang jede Menge Achterbahnfahrten durch, v.a. emotional.

 

Wenn man vollautomatisch traden lässt (z.B. mit Metatrader), kann man das jedoch hintenanstellen. Ich glaub, deswegen ist das vollautomatische Trading auch so extrem gehypt in letzter Zeit - man umgeht zum Großteil die schwierigen Emotionen und Entscheidungen WÄHREND des Tradings.

 

Allerdings geht einem das Beste an der Börse auch verloren, finde ich, nämlich die Auseinandersetzung mit der eigenen Psyche. Wenn man aber tatsächlich nur an nem netten Nebenverdienst interessiert ist und sich vorstellen kann, nur automatische Tradingsysteme laufen zu lassen, sollte man meines Erachtens den Schwerpunkt beim Lernen auf Programmierfertigkeiten, Systementwicklung und Backtesting legen.

 

Will man sich hingegen der Börse voll hingeben , dann sind die Schwerpunkte eher Systementwicklung, Psychologie, Backtesting (was bei nichtautomatisierbaren Systemen bedeutend arbeitslastiger werden kann). Hier kommt mM auch eher der Wohlfühlfaktor zum Tragen.

 

Die Reihenfolge sagt im Übrigen nichts aus über die Priorisierung, sondern man sollte mE alle jeweils aufgezählten Punkte (und wahrscheinlich noch mehr) ausbauen.

[GoSPvC]

Hi Leute,

 

ich bräuchte Hilfe beim Erklärungsversuch für Cabròn. Ich glaube, ich erkläre zu kompliziert, vielleicht findet einer von euch die richtigen Worte...

 

Folgender Mailverkehr:

 

Somit hat sich ergeben, daß ich mit ca. 15-20 FDAX-Punkte, dafür aber eine verhältnissmäßig große Position (0,01 Lot je 180,- €) mein Tagessoll erreiche.

Heißt das dass pro Punkt 180,- Öre fällig sind, oder darf ich mir das nicht so vorstellen wie beim Spreadbetting?

 

Antwort:

 

nein, das bedeutet: Angenommen, ich habe 10.000,- € Tradingkapital, dann errechnet sich die Positionsgröße durch: 10.000 / 180 = 55,55 Microlots. Ein Microlot sind 0,25 € pro Punkt, somit würde ich abgerundet 55 * 0,25 = 13,75 € pro Punkt bewegen.

 

Mail von C.

 

also würds gern kapieren.

Die 180,- nimmt man sich frei als Microlotgröße,ja? Weshalb sind dann 0,25€ pro Punkt ein Microlot, und wieso nimmt man dann gerde die 55 mal den 0,25€? Hä?

 

Antwort:

 

:-) OK, ich schreibs nochmal ausführlich mit zwei Beispielrechnungen zum Verständniss:

 

Angenommen, ich habe 10.000,- €.

Und angenommen, ich will täglich ein Prozent Gewinn erwirtschaften.

 

Dann muß ich mir überlegen, welches Moneymanagement jetzt sinnvoll ist. Ich für mich bin eher dazu geneigt, größere Positionen und damit höheres Risiko pro Position einzugehen. Andere gehen lieber kleinere Positionen ein (also weniger Risiko pro Position) und machen dafür dann mehr Punkte Gewinn.

 

Und hier sind wir bei der ersten Festsetzung: "Ein Microlot pro 180,- €".

Das ist die erste Moneymanagement-Definition, die zu treffen ist. Man bestimmt dadurch direkt die Positionsgröße, mit der man maximal in den Markt gehen darf. Wenn man diese Zahl größer macht, wird die maximale Positionsgröße kleiner und dafür mehr Punkte zu ertraden. Macht man hingegen die Zahl kleiner, wird die maximale Positionsgröße größer; und es müßen weniger Punkte ertradet werden.

 

Bsp.1:

 

10.000,- € Tradingkapital geteilt durch 180,- € ist 55,55 ... ABgerundet 55

Das bedeutet, ich darf maximal 55 Microlots handeln.

 

Bsp.2:

 

10.000,- € Tradingkapital geteilt durch 250,- € ist 40

Das bedeutet, ich darf maximal 40 Microlots handeln.

 

---

 

Ein Microlot ist 0,01 Lot.

Ein Lot im FDAX bedeutet: Ein Punkt Veränderung entsprechen 25,- €

Somit ergibt sich, daß ein Microlot 0,25 € Veränderung entspricht. (25,- € * 0,01)

 

---

 

weiter mit Bsp.1:

 

55 Microlots * 0,25 € pro Punkt entsprechen dann 13,75 € pro Punkt.

Da ich ein Tagessoll von 1% erreichen will (1% von 10.000,- €), kann ich ausrechnen, wieviel Punkte das sind:

1% von 10.000,- € ist 100,- €

Da ich 13,75 € pro Punkt Gewinn mache, muß ich 7,27 Punkte pro Tag ertraden.

Und da es nur Halbe Punkte bein FDAX gibt, muß ich diese 7,27 Punkte auf 7,5 Punkte aufrunden.

 

analog Bsp.2:

 

40 Microlots * 0,25 € sind 10,- € pro Punkt.

1% Tagessoll ist 100,- €

100,- € geteilt durch 10,- € pro Punkt sind 10 Punkte, die man pro Tag ertraden müßte.

 

Wenn du noch weitere Fragen hast, frag einfach...

 

Mail von C.

 

Es ist mir unangenehm aber ich steig da nicht durch.

Die 10.000,- geteilt durch 180: heißt das, 180,- stehn am Tag zum Handeln zur Verfügung, und diese 180 stehn für 55 Microlots

ODER

eine Positionsgrösse (1 Microlot) sind 180,- und theoretisch kann ich an einem Tag die 10.000 einsetzen indem ich 55 Microlots einsetze?

 

"55 Microlots * 0,25 € pro Punkt entsprechen dann 13,75 € pro Punkt." --> Ich kapier nicht wieso man das einfach miteinander multipliziert.

 

Antwort:

 

Kein Problem, evtl. schreibe ich zu kompliziert, da für mich das Ganze zum täglichen Gebrauch gehört :-)

 

Stell dir die 180,- € als Faktor vor, der die Positionsgröße justiert.

Dann kann man sagen: Tradingkapital / Faktor = maximale Positionsgröße je Trade

 

"55 Microlots * 0,25 € pro Punkt entsprechen dann 13,75 € pro Punkt." --> Ich kapier nicht wieso man das einfach miteinander multipliziert.

 

Aus obiger Formel erhält man die maximale Positionsgröße je Trade, also zum Beispiel 55 Microlots.

Jetzt rechnet man sich aus, was das für den Trade dann bedeutet:

Man weiß: Ein Lot entspricht einer Veränderung je Punkt von 25,- €

Man rechnet um von Lot auf Microlot: Lot * 0,01 = Micreolot

 

Jetzt weiß man, um wieviel sich EIN Microlot je Punkt verändert; 0,25 €

Da wir 55 Stück dieser MicroLots traden dürfen, können wir jetzt ausrechnen, was das für den Trade bedeutet:

"55 Stück" mal "0,25 € pro Stück" = 13,75 € pro Punkt

 

Darf ich diese Mails evtl. öffentlich stellen, vielleicht kann jemand anders das in einfacheren Worten erklären ???

 

Mail von C.

 

180,- also max. Positionsgröße oder max. Einsatz pro Trade, und das entspricht 55 Microlots.

 

Man könnte auch diese Gleichung anstellen:

10.000/180 = 25/100

 

Aber ich verstehs immer noch nicht ganz...ja stells ruhig öffentlich.

[proudroses]

Oh je, MM ist fuer viele eine schwierige Sache, aber gerade im Spreadbetting, was Cabron ja offensichtlich tut, kann man das vereinfachen.

 

Ich probiere es mal mit "Frauenlogik''

 

Der Einfachheit halber lasse ich jetzt mal die komplette Ausgangssumme weg.

 

100 Euro stehen zur Verfuegung, 1 Euro ist der Mindestbetrag den man setzen muss um eine Wette zu eroeffnen.

 

Dann habe ich 100 Euro dividiert durch 1 Euro = maximaler Verlust von 100 Euro, den ich im schlechtesten Fall in Kauf nehmen wuerde.

 

Angenommen, 20 Pips Gewinn x 1 Euro = 20 Euro Gewinn, addiert zu den 100 Euro Ausgangssumme sind das dann schon 120 Euro.

 

Wie der naechste Wetteinsatz aussieht, sollte man dann fuer sich selbst ausmachen. Entweder man geht mit 1 Euro weiter oder macht wieder eine neue Rechnung.

 

Wichtig ist nicht anfangen planlos zu zocken...

[Krümel]

Thema geteilt :

[aschwade]

grüßt euch!

 

ich meinte eigentlich, wie zuverlässig die Orderaufgabe bei marketindex funktioniert. Man hört oft schlechtes, vor allem wenn einiges los ist. So richtige aktive MI-Trader hatten wir hier noch nicht, daher mein Interesse ;-)

 

btw. wäre nett, wenn Du nicht Kleinschreiben würdest ;-)

 

ist richtig.marketindex hakt ab und an.verzögerte orderausführung, spreadausweitung,gelegentliche 'serverausfälle' usw. möglich.

muss man sich drauf einstellen oder konto schließen.andere möglichkeit gibt es leider nicht.

zur kleinschreibung: wäre meiner meinung nach ein tatsächlich würdiger punkt einer rechtschreibreform gewesen.

ich hoffe damit nicht gegen die regeln des forums zu verstoßen und fortfahren zu dürfen.

 

liebe grüße.

[ronner]

ich hoffe damit nicht gegen die regeln des forums zu verstoßen und fortfahren zu dürfen.

 

ich möchte an der Stelle nicht unbedingt die Regelschwarte rausholen (da stehts aber sogar drin ),

 

es geht einfach um die Lesbarkeit im Forum. Genauso wie dauernde Großschreibung erschwert es doch sehr das flüssige Lesen. Du bist schon der zweite User - wenn es noch mehr machen, dann liest hier niemand mehr mit. Das will ja sicher keiner gell ?

[conglom-o]

@GoSPvC (Michi) / Cabrón

Ich vermute mal, dass das "Missverständnis" darin begründet liegt, dass die 180 EUR / Microlot ein Wert ist, den Michi ganz allein für sich individuell ermittelt hat. Das ist also nichts in Stein gemeißeltes oder sonstwie.

 

Man kann das Pferd auch von hinten aufzäumen.

 

Ein Trader möchte gerne 1% Rendite am Tag erwirtschaften. Von 10.000 Euro sind das also 100 EUR. Gehen wir mal davon aus, dass er durchschnittlich ca. 18 Punkte / Tag erwirtschaftet. Somit muss er also - um die 100 EUR zu erreichen - pro Punkt mit 5,55 EUR arbeiten (100 EUR / 18 Punkte).

 

Nun kommen wir zur Bestimmung der Positionsgröße: 1 Lot FDAX entspricht 25 EUR / Punkt (nicht zu verwechseln mit DAX-CFDs bei ABN, CMC, ... die mit 1 EUR / Punkt handeln). Ein Microlot (korrekterweise müsste es eher Centilot heißen) ist ein Hunderstel Lot. Damit werden folglich 0,25 EUR / Punkt bewegt. Um nun die oben ermittelten 5,55 EUR / Punkt bewegen zu können, braucht der Trader also 22,22 Microlots (5,55 / 0,25).

 

Teilt man nun das Kapital durch die entsprechenden Lots, erhält man den Kapitalbedarf / Lot. In unserem Beispiel sind das 450 EUR / Microlot (10.000 / 22,22). Je geringer das Kapital / Microlot ist, desto höher ist der Hebel (und damit Chance und Risiko), da man die 0,25 EUR / Punkt mit geringerem Kapital umsetzt!

 

Wenn GoSPvC also angibt, dass er mit 180 EUR / Microlot arbeitet, benötigt er statt 18 eben nur 7,2 Punkte / Tag um seine Rendite von 1% von 10.000 EUR zu erwirtschaften.

 

Nun ist es an Cabrón seine Fragen zu stellen. Evtl. können wir es dann an einem weiteren Beispiel durchgehen. Die Daten, wie viele Punkte / Tag man erwirtschaftet, welches Kapital man besitzt und welche Rendite man gerne möchte sind dabei allerdings stets individuell (und für ein weiters Beispiel dann zu nennen).

[ronner]

der Beitrag von 4x wurde von mir in ein neues Thema überführt: http://www.tom-next.com/community/atall-Kl...eln-t43296.html