Sorry jetzt für die noob Frage aber ich würde gerne wissen wie das mit FOREX jetzt genau fuzt.

Ein Broker hat eine bzw. mehrere Banken auf der anderen Seite.

 

Bank A hat ask 1.0015 bid 1.0013 der dem Kunden via ECN (oder sonst wie) angeboten wird. Spread=2

 

Hat der Broker 2 Banken im Hinterhof:

Bank A hat ask 1.0016 bid 1.0014

Bank B hat ask 1.0015 bid 1.0013

Broker somit ask 1.0015 bid 1.0014 was dem Kunden via ECN (oder sonst wie) angeboten wird. Spread=1

 

Entsprechend bessere Spreads bei mehreren Banken.

 

Nun die Frage…

Ihr bzw. im Netz spricht man immer wieder vom „Markt“ was ja für Future/Aktien ja auch zutrifft. Was ist jetzt der Markt bei FX?

Ich sehe nur Banken die anscheinend selbst Marketmaker sind. Ich lese immer wieder vom „der Markt bestimmt den Preis“…. Ich traue mich dann nie zu fragen „welcher Markt?“

 

Irgendwie müssen die Banken doch untereinander abgeglichen sein sonst wäre Arbitrage für Broker (glaub teilweise bis zu 13 Banken gelesen zu haben bei einem Broker) mit mehreren Banken eine Leichtigkeit.

 

Bei Aktien z.B. kann ich ja auch den Marktplatz selbst bestimmen die teilweise erhebliche Preisunterschiede haben. Arbitrage ist hier aber nicht möglich da die Gebühren noch viel höher sind. Bei Forex fallen diese horrenden Gebühren ja weg also muss eine andere Art des Ausgleiches vorhanden sein.

Irgendwie müssen die Banken doch untereinander abgeglichen sein sonst wäre Arbitrage für Broker (glaub teilweise bis zu 13 Banken gelesen zu haben bei einem Broker) mit mehreren Banken eine Leichtigkeit.

 

Naja, da kommt das "no-free-lunch": Wenn es die Möglichkeit für Arbitrage gibt wird sie sofort genützt und verschwindet.

Wenn also eine Bank A einen Bid von 1.0015 bietet und eine andere B einen Ask von 1.0013, würden (sicher nicht nur theoretisch) Milliarden bei Bank A in die eine Richtung gewechselt und bei Bank B retour. Dadurch würde Bank A aufgrund des starken Angebots den Kurs senken und Bank B aufgrund der starken Nachfrage den Kurs anheben. Ich bin mir sicher das die Systeme bei den Brokern durchgehend den Markt nach solchen Gelegenheiten scannen (auch mit Zwischenwährungen etc) und ggf. sofort Kapital durchpumpen. Somit merken wir Endverbraucher eine solche Möglichkeit erst gar nicht.

 

Zur Frage mit dem Markt: Gegenfrage "Was ist der Markt beim Aktienhandel?". Man könnte jetzt vorschnell sagen "Die Börse". Aber (zb) XETRA bestimmt nicht direkt den Kurs oder? Der Kurs einer Aktie wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt und die XETRA gibt ja eigentlich nur bekannt wo er gerade steht. Somit ist "der Markt" die Summe aller Marktteilnehmer. ("DU bist der Markt" ;) )

Bei der FOREX is es nix anders, nur das hier halt nicht soviele "direkt" auf der anderen Seite sind. Es ist ein Interbankenmarkt. In erster Instanz sind also die Banken "der Markt". Neben den Banken sind dann die "normalen" Trader natürlich durch ihr Angebot/Nachfrage am Markt beteiligt (wenn auch mit weniger Kapital (=Einfluss)).

 

So hab ich das zumindest verstanden, vielleicht kann ja noch ein Experte was dazu sagen ;)

Du willst also sagen dass die Börsenplätze bei Aktien Xetra, Frankfurt, München … bei FX die verschiedenen Banken sind.

Arbitrage sind aber bei Aktien wegen den überhöhten Gebühren nicht möglich. Bei FX wäre da schon ehr was zu machen. Ich sehe ja bereits bei manchen ECN Broker dass teilweise 0 pips spread vorhanden ist. Somit haben Broker nicht nur den Vorteil der Kommission sondern auch den Vorteil der Ausnutzung der Arbitrage.

Wenn ich also das nötige Kleingeld zusammenbekomme um so was wie CollectivFx aufzubauen und mit verschiedenen Banken in Verhandlung trete könnte ich mir dann nicht nur die Kommission sparen… nein ich hätte noch diesen gravierenden Vorteil der Preisschwankung der Banken auszunutzen.

 

Ich verstehe dich schon dass diese art Kontrolle alles in Gleichgewicht hält aber wenn dies die einzige Kontrollinstanz ist kommt diese Art der Regulierung recht oft vor und jeder Broker würde sich dabei dumm und dusselig verdienen.

Du willst also sagen dass die Börsenplätze bei Aktien Xetra, Frankfurt, München … bei FX die verschiedenen Banken sind.

Jein, FOREX is dezentral, die Banken sind für FX das was für Xetra die Trader. Bei XETRA gehst du als Trader hin und sagst "ich will kaufen" ein anderer sagt zu XETRA "ich will verkaufen" und XETRA wickelt das ganze ab. Bei FX gehst du (oder der Broker) zur nächsten Bank und sagt "ich will kaufen" und die Bank wickelt ab.

 

Arbitrage sind aber bei Aktien wegen den überhöhten Gebühren nicht möglich.

Es ist theoretisch gleich möglich, hohe Gebühren zahlen mMn nur die kleinen Trader, je größer du wirst und je mehr Volumen desto geringer die Gebühren (bis hin zu MarketMakern etc...). Würde eine Aktie in Frankfurt durch Spekulanten extrem steigen, kann es sehr wohl zu solchen Spannen kommen die theoretisch Arbitrage ermöglichen. Nur das dann an allen anderen Marktplätzen die Nachfrage steigt oder in Frankfurt das Angebot wodurch es sich ausgleicht.

 

Ich verstehe dich schon dass diese art Kontrolle alles in Gleichgewicht hält aber wenn dies die einzige Kontrollinstanz ist kommt diese Art der Regulierung recht oft vor und jeder Broker würde sich dabei dumm und dusselig verdienen.

 

Ich glaube nicht. Die Banken sind ja (leider) nicht blöd. Die überwachen ja selber den Markt und geben entsprechende Kurse raus. Die Bank hat ja einen Grund warum sie diesen Wechselkurs anbietet. Wenn eine andere Bank einen drastisch anderen Kurs bietet würde die Bank ja selber die Arbitrage machen.

Wenn eine Bank Kurse stellt die Arbitrage ermöglichen, wär es im Prinzip das gleiche, als wenn du an die XETRA gleichzeitig 2 Orders schickst: "LimitBuy zu 1000" und "LimitSell zu 900".

Die Kontrollinstanz kommt also mMn indirekt zum Einsatz.

Würde die Bank den Kurs so anbieten, würden die anderen die Arbitrage ausnützen, deswegen tut sie es nicht.

Im Praxisfall würdest du sehr wahrscheinlich einen Requote kriegen wenn du die entsprechende Order an die Bank senden willst.

Sorry jetzt für die noob Frage aber ich würde gerne wissen wie das mit FOREX jetzt genau fuzt.

Ein Broker hat eine bzw. mehrere Banken auf der anderen Seite.

 

Bank A hat ask 1.0015 bid 1.0013 der dem Kunden via ECN (oder sonst wie) angeboten wird. Spread=2

 

Hat der Broker 2 Banken im Hinterhof:

Bank A hat ask 1.0016 bid 1.0014

Bank B hat ask 1.0015 bid 1.0013

Broker somit ask 1.0015 bid 1.0014 was dem Kunden via ECN (oder sonst wie) angeboten wird. Spread=1

 

Hi

 

Gehst du bei deiner Aufstellung davon aus, dass jeder Trade gehedget wird?

Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich Großbanken darum reißen, im Minutentakt Minilots zu handeln.

Standard ist, dass sich mit der Positionsgröße auch der Preis verbessert und nicht andersherum.

Und wie das mit dem Routing vom Kunden zu Bank A oder B oder C klappen soll, ist mir auch noch nicht klar.

Das müsste der Metatrader-Broker machen bzw. die Software im Hintergrund steuern, und das in Bruchteilen von Sekunden.

 

:bulls:

Die Arbeit von Großbanken als Liquiditätsprovider für Retail-FX-Anbieter stellt für die Großbanken schon ein willkommenes Zusatzgeschäft dar.

 

Ist es einmal implementiert, fällt die laufende Abwicklung automatisch mit ab. Man darf sich die Software nicht so vorstellen, daß da im kleinteiligen Geschäft für jeden Trade komplexe Erwägungen durchgeführt werden, sondern eher so, daß aus einem aktuellen Liquiditäts-Block zu einem Kurs die anliegenden Orders der Retail-Anbieter einfach subtrahiert werden. Die dort gestellten Kurse hängen kaum von den Retail-Orders ab, sondern von der Konstellation im Großhandel mit anderen Institutionellen.

 

Für die Kosten-Kalkulation der Bank ist ganz wichtig, daß sie den wirklich aufwendigen Prozeß der Kunden-Gewinnung, -Verwaltung und -Betreuung den Retail-Anbietern überläßt. Daher hat die Bank schon dann einen Vorteil, wenn sich durch die Zusatzeinahmen mehr erzielen läßt als die einmaligen IT-Implementierungskosten des Retail-Zusatz-Moduls, der zur ohnehin schon vorhandenen Struktur für den institutionellen Eigenhandel hinzukommt.

ok

spinnen wir mal diesen gedanken weiter...

hab mir mal die marktwerte von 2 broker genommen.

beide keine ECN also keine kommission.

schaut mal im anhang auf EURUSD

 

ich habe nicht lange warten müssen bis ich immerhin 0,2pips per kursschwankung hätte machen können.

wenig später waren sie auch schon wieder ausgeglichen und wenig später wieder ein einstiegssignal deswegen 2 anhänge.

nun könnte ich als ENDUSER bei MT4 globale variablen einsetzen und eurusd bei beiden broker überwachen und bei beiden ein einstiegssignal geben wenn sowas aufkommt.....

 

ok das da sehr viele risiken vorhanden sind und ich letztendlich mit EINER offenen posi dahänge der keine gegenposi auf der anderen seite hat ist klar...

 

ABER wenn ich das als ENDUSER machen kann so können broker doch ohne ihre spreaderweiterungsgeschichte das doch erst recht.

 

Stimmt, das wär eine schöne Variante. OTC Broker stellen ja ihre eigenen Kurse, man kann aber davon ausgehen das diese Kurse um einen gemeinsamen Wert (den "echten" Kurs) schwanken und somit bei starken Abweichungen wieder zurückpendeln.

Ich seh das einzige Risiko bei diesem "System" darin das du möglicherweise nicht ausgeführt wirst. Dann müsste man halt beide die Position sofort wieder schließen.

Da du natürlich nicht die zwei Positionen von unterschiedlichen Brokern gegeneinander glattstellen kannst, muss man halt warten (und hoffen) das sich die Kurs wieder auf ein gemeinsames Maß einpendeln, bzw. die Abweichung umdreht. In diesem Moment müsste man dann beide Positionen schließen.

 

Blöde Frage: kann man bei MT zwei Konten gleichzeitig offen haben in einer MT-Instanz?

Sonst wirds möglicherweise zeitkritisch...

(ok und innerhalb einer Instanz wird das gleichzeitige Absetzen der 2 Orders zeitkritisch...)

Blöde Frage: kann man bei MT zwei Konten gleichzeitig offen haben in einer MT-Instanz?

Sonst wirds möglicherweise zeitkritisch...

(ok und innerhalb einer Instanz wird das gleichzeitige Absetzen der 2 Orders zeitkritisch...)

mal eine andere blöde frage... warum willst du innerhalb einer instanz 2 konten haben? globale variablen fuzen doch nicht nur über EAs sondern über instanzen hinweg. habs noch nicht versucht aber hab mal gelesen dass globale variablen glaub 1 woche nachdem man die instanzen geschlossen hat noch zur verfügung steht. das war doch einer der kritikpunkte von glaobalen variablen.

schreibe ich nun bei einer instanz beide kurse (bid und ask) in solche globalen variablen und frage sie bei einer anderen instanz mit einem anderen konto ab so habe ich dort einen guten vergleich.

d.h. ich brauche 6 globale variablen...

 

gv1=BidKursBroker1EurUsd //double

gv2=AskKursBroker1EurUsd //double

gv3=BidKursBroker2EurUsd //double

gv4=AskKursBroker2EurUsd //double

gv5=Broker1EurUsdPosi //int 0=keine posi 1=long 2=short

gv6=Broker2EurUsdPosi //int 0=keine posi 1=long 2=short

 

wenn eine differenz von 0,5 besteht soll der dann einsteigen und beim ausgleich wieder aussteigen.

hab nicht mal 3 min reingeschaut und sofort 2 möglichkeiten gesehen für einstiege und ausstiege. dass ich dann mit meiner langsamen reaktion noch ein screenshot machen konnte beweisst doch nur dass es lange genug bestand hatte um es auch tradebar zu machen.

 

risiko dabei: requote, slippage, tradecontent busy und ausführungsverzögerungen.

idealerweise nimmt man dann 2 5-stellige broker.

 

diese sache ist natürlich nicht backtestbar. bei 0,01 lots aber gut livetestbar.

was hälst du davon mal sowas anzugehen?

siscop,

 

ist Deine Umschalttaste defekt ?

mal eine andere blöde frage... warum willst du innerhalb einer instanz 2 konten haben? globale variablen fuzen doch nicht nur über EAs sondern über instanzen hinweg.

Wow das wusst ich nicht! (hab mich noch nie mit globalen Variablen befasst) Das is definitiv ein großer Kritikpunkt! Aber in unserem Fall: fantastic

 

 

was hälst du davon mal sowas anzugehen?

 

lock and load (sorry hab zuviel Doctor Who geschaut ;)

ich werds gleich mal testen. (das mit den GV) Das wär doch echt zu einfach...

Schlechte Nachrichten: Globale Variablen gibts nur innerhalb der MT Instanz. Sie werden zwar innerhalb einer Instanz bis 4 Wochen gespeichert, sind aber nicht von außen auslesbar...

Jo danke.

Habs auch gerade gesehen. Die Variabeln in logfiles auszulagern würde auch nichts bringen da ich nicht weiss wie man einen totalen pfad eingeben kann bei mt4. Bisher kann ich nur relative Pfade eingeben und ich weiss auch nicht wie das mit den gleichzeitigen Zugriffen geregelt wird. Eine Sperrung von gleichzeitigen Zugriffen wäre da ehr hinderlich.

 

Wenn du dieses Wissen hast könnte man die Daten "auslagern". Dann wäre er zwar konstant am schreiben und lesen aber mir fällt gerade nichts anderes ein.

Schlechte Nachrichten: Globale Variablen gibts nur innerhalb der MT Instanz. Sie werden zwar innerhalb einer Instanz bis 4 Wochen gespeichert, sind aber nicht von außen auslesbar...

 

... aber ich wär nicht als Freak verschrien wenn ich nicht eine Lösung hätte ;) Bin grad noch am testen, sieht aber gut aus!

 

btw.: da das Thema ein bissl brisant is wär ich für ein verschieben irgendwohin wos nit jeder Gast sieht (MT experts oder so). *ganz lieb zu Krümel blinzelt*

 

EDIT: hab deinen Beitrag erst jetzt gesehen. Ja geht in die Richtung... (Bi GV wär er auch konstant am lesen und schreiben ;)

Also ich wäre an deiner Lösung interessiert sobald dieser Thread verschoben wurde. Ich kann dadurch nur lernen

Also ich wäre an deiner Lösung interessiert sobald dieses Thread verschoben wurde. Ich kann dadurch nur lernen

 

sobald er verschoben ist erzähl ich sie gern! Ist aber nix berauschendes, nur ein kleiner Trick. Ich arbeit gerade an der Lösung des übernächsten Problems

Das Zeug wirft bei jeder neuen Codezeile neue "Probleme" auf

 

Btw: hab hier bei 2 Demos gerade sehr oft schon einen "Gap" aber interessanterweise derweil immer nur in eine Richtung...

Btw: hab hier bei 2 Demos gerade sehr oft schon einen "Gap" aber interessanterweise derweil immer nur in eine Richtung...

 

Ok, jetzt gabs grad nen Gap in die andere Richtung, nur kurz aber dafür massiv!

OK, also ich hab jetzt mal bei mir auf 2 Demos eine erste Version eines Systems laufen das dieses Phänomen ausnutzen könnte.

Da das Prinzip nur bei OTC - Brokern funktioniert und genau dort ansetzt wo die "moralischen Probleme" mit den OTC anfangen hab ich es OTC-Killer getauft *G*

 

Da ich derzeit ein reales Konto bei einem Cent-Broker verwalte konnte zumindest schaun ob die Kurse simultan sind: Also zumindest bei dem Broker sind die Kurse im Realkonto und Demokonto gleich (also wenn man eine zeitlang den aktuellen Ticker verfolgt gibts keine sichtbaren abweichungen). Somit zeigt der Test am Demokonto sichermal was möglich ist, wenn man von exakter Ausführung ausgeht.

Da auf jeder MT-Instanz immer nur eine Order abgesetzt wird dürfts auch keine Busy-Errors auf der Clientseite geben, und da die Orders sicher längere Zeit und vermutlich mehrere Punkte offen bleibt, hab ich auch keine Angst vor "Scalping-filtern"

 

(ja ich habs nicht abwarten können bis wir verschoben sind ;)

Ich weiß ich führ schon fast selbstgespräche aber:

Erster Trade im Test: Der eine hat bei 1.4163 gekauft, der andere bei 1.4164 verkauft...

 

(Davor hatte ich einmal einen Requote bei einer Instanz wodurch -3 Pips entstanden sind)

Ich warte halt immernoch auf deine Lösung und auf das verschieben des Threads.

Requotes stellen ein Problem da.

Es wird nicht funktionieren wenn nur einer von beiden Broker slippage oder Requotes gibt.

Wir müssen halt einen Broker suchen der dies so wenig wie möglich macht und am besten einen der micorlots anbietet :-)

 

Wenn du bereits ein paar trades hast kannst du ja die Statements von beiden Brokern mal reinstellen.

 

EDIT: was mich besonders interessiert wäre deine Lösung der Variablenübergabe und dem gleichzeitigen Schreiben/Lesen dieser.

Sobald ich ein paar trades hab, und alle Bugs entfernt hab (wenn man statt nachkaufen, die orders schließt, is nit gscheit )

 

Es ist grad wieder eine Pos offen mit 1.4162 gekauft und 1.4164 verkauft.

Was mit derzeit auffällt: Ein Broker ist fast immer am oberen Ende des anderen, da entsteht öfters die Möglichkeit auf der einen Seite zu kaufen und auf der anderen zu verkaufen, aber selten umgekehrt und man muss dann "Glück" haben irgendwann wieder gut aus der Position rauszukommen...

 

Nochwas: Theoretisch is das ja Arbitrage... also auch nicht dauerhaft möglich...? ok sagen wir so, wir sind dann die, die die Lücke schließen (manno wieviele "die" sind in dem Satz?!?! ) und davon profitieren (hoffentlich) *GG*

Ich lass es derzeit auf EURUSD und GBPUSD gleichzeitig laufen, zuerst war EURGBP auch dabei, aber das gab Probleme, ich vermut durch das ständige scannen der Werte etc. (außerdem hat bei den Brokern EURGBP zuviel Spread).

 

Also bisherige Erkenntnisse: Geht nur (gut) auf Währungspaaren mit geringem Spread und Brokern mit direkter Ausführung. Und dürfte nur im OTC funktionieren da dich im realen Markt vermutlich die Requotes killen...

hat mich jetzt ein wenig gewundert dass gbpusd mit rein genommen hast. Dachte da ehr an USDJPY und EURUSD wegen dem Spread.

Welche Broker hast du gerade im Test? Ich nahm activtrades und Tadawulfx.

Wieviele stellen haben deine Broker?

und egal ob es jetzt verschoben wird oder nicht würde mich deine Lösung interessieren wie du die Variablen übergaben realisiert hast. Gleichzeitiges schreiben und lesen dieser.

und egal ob es jetzt verschoben wird oder nicht

aufgrund Unterbesetzung kann das schon mal vorkommen, das es länger dauert. Es sei denn Krümel überlegt sich´s wieder anders

 

Der "Moderations"-Teil wurde nach hier abgetrennt: http://www.tom-next.com/community/abgetren...-FX-t54902.html

Außerdem hat mich Mythos so lieb angeblinzelt. Da konnte ich nicht widerstehen.

 

Hmm, Mythos kommt nicht in den Science-Club rein.

 

Back to Topic:

hat mich jetzt ein wenig gewundert dass gbpusd mit rein genommen hast. Dachte da ehr an USDJPY und EURUSD wegen dem Spread.

ähm, ich hab beim reinnehmen eigentlich nicht "nachgedacht" sondern einfach nur ein pairs dazugeschmissen die auch auf 4 Stellen arbeiten, damit die Parameter passen *G* es geht mir grad eher ums testen des scripts als um Gewinne...

 

Welche Broker hast du gerade im Test? Ich nahm activtrades und Tadawulfx.

Wieviele stellen haben deine Broker?

Derzeit MasterForex und SigTrader (ich glaub das war liteforex). Haben beide nur 4 stellen aber centkonten und ich hatte die demos grad zur hand ;)

 

und egal ob es jetzt verschoben wird oder nicht würde mich deine Lösung interessieren wie du die Variablen übergaben realisiert hast. Gleichzeitiges schreiben und lesen dieser.

 

Und jetzt wos verschoben ist redet sichs darüber gleich viel einfacher ;)

Ich schreib die aktuellen Bid/Ask, position und entry_price je in ein File und lies es mit der anderen instanz aus.

Das Problem mit den relativen Pfaden war der "Trick": ich hab eine Demo in den "files" Ordner der anderen installiert *gg* Der eine schreibt in sein files-Verzeichnis, der andere ins entsprechende Unterverzeichnis (in meinem Fall \MetaTrader_MasterForex\experts\files\ ), wie gesagt kein großes Ding.

 

Ich hab das ganze Ding jetzt mal in ein Script gepackt, weil ein EA ja nur arbeitet wenn ein neuer Tick kommt. Ein Gap entsteht aber meist wenn der eine noch auf dem alten Kurs ist und der andere wegzieht... Dann würde einer der zwei die Chance verschlafen.

Deswegen ein Skript das "ewig" läuft und alle 1/3 Sekunden oder so (weiß noch nicht welches Intervall gut ist) den Markt checkt.

 

Ein Problem ist die "Synchronisation". Wie lange darf der eine warten wenn er die Position eröffnet hat, aber der andere noch nicht etc...

hehe...

diese Lösung ist ja wirklich einfach... auf sowas muss man erstmal kommen.

zum skript.

Du rufst das skript via EA auf oder wie hast du das realisiert? Gibt es probleme mit dem gleichzeitigen zugriff von mehreren "Teilnehmern" Programme auf die Datei?

Du rufst das skript via EA auf oder wie hast du das realisiert?

Das Script ist einfach nur ein Script. Das zieh ich händisch auf den Chart.

 

Gibt es probleme mit dem gleichzeitigen zugriff von mehreren "Teilnehmern" Programme auf die Datei?

Da das Script die Datei nicht offen hält, gibt es nur sehr selten einen Konflikt, und wenn dann hat sich danach der Ablauf so eingespielt das sie abwechselnd zugreifen. Ich greif ja nur alle halbe Sekunde darauf zu und da nur für ein paar (derzeit zwischen 4 und 6) Millisekunden...