Sorry jetzt für die noob Frage aber ich würde gerne wissen wie das mit FOREX jetzt genau fuzt.

Ein Broker hat eine bzw. mehrere Banken auf der anderen Seite.

 

Bank A hat ask 1.0015 bid 1.0013 der dem Kunden via ECN (oder sonst wie) angeboten wird. Spread=2

 

Hat der Broker 2 Banken im Hinterhof:

Bank A hat ask 1.0016 bid 1.0014

Bank B hat ask 1.0015 bid 1.0013

Broker somit ask 1.0015 bid 1.0014 was dem Kunden via ECN (oder sonst wie) angeboten wird. Spread=1

 

Entsprechend bessere Spreads bei mehreren Banken.

 

Nun die Frage…

Ihr bzw. im Netz spricht man immer wieder vom „Markt“ was ja für Future/Aktien ja auch zutrifft. Was ist jetzt der Markt bei FX?

Ich sehe nur Banken die anscheinend selbst Marketmaker sind. Ich lese immer wieder vom „der Markt bestimmt den Preis“…. Ich traue mich dann nie zu fragen „welcher Markt?“

 

Irgendwie müssen die Banken doch untereinander abgeglichen sein sonst wäre Arbitrage für Broker (glaub teilweise bis zu 13 Banken gelesen zu haben bei einem Broker) mit mehreren Banken eine Leichtigkeit.

 

Bei Aktien z.B. kann ich ja auch den Marktplatz selbst bestimmen die teilweise erhebliche Preisunterschiede haben. Arbitrage ist hier aber nicht möglich da die Gebühren noch viel höher sind. Bei Forex fallen diese horrenden Gebühren ja weg also muss eine andere Art des Ausgleiches vorhanden sein.

Was ist mit den Referenzmärkten? Welche Kursstellung ist näher an der CME resp. alternativen Datenfeeds dran?

Was ist mit den Referenzmärkten? Welche Kursstellung ist näher an der CME resp. alternativen Datenfeeds dran?

 

Also bei den bisherigen Tests (also vor dem Kay) war FXOpen, MasterForex, LiteForex und Alpari dabei. Hier waren nur selten größere Differenzen vorhanden (teils 4 - 6 pips, aber nicht für lange), wobei LiteForex die stärksten Abweichungen hatte. MasterForex und FxOpen quotieren beinahe identisch (immer in der Demo (auch wenn diese Ergebnisse angeblich irrelevant sind)). Zusätzlich war zu beobachten das immer ein Feed (zb der von LiteForex) leicht über den anderen lag (aber meist innerhalb des Spread) und nur selten nach unten ausschlug.

Aber diese Abweichungen konnte man mit "gerade schnelle Bewegung, die einzelnen Server reagieren teils unterschiedlich, scheinbar im Hintergrund leicht unterschiedliche Feeds" (oder so ähnlich) erklären. Sind also in keinster Weise zu vergleichen mit den Differenzen von FXD.

 

 

@technix:

Ich verstehe deine Bedenken, und du kannst mir glauben das ich nicht vor habe was unüberlegtes zu tun, aber mein Forscherdrang sorgt dafür das ich manchmal auch (mglw.) unsinnige und aussichtslose Projekte angehe und teste. Wenn du konstruktiv mitarbeiten willst freu ich mich, aber du wirst mich sicher nicht davon abhalten.

Ich war mal so frei und habe die FXD24 relevante Diskussion hier ausgelagert.

 

Hoffe das ist im Sinne aller Beteiligten.

 

Hinweis:

Da ich dieses Topic nicht inhaltlich auseinander reißen wollte, wurden die Beiträge kopiert.

Bin mal auf Live gegangen mit Mythos neuester Version. Hab extra eine Skype session abgehalten und er hat mir jeden einzelnen Parameter von diesem EA geduldig erklärt. Alleine vom Code her ist es ja fast unmöglich dies Komplexität rauszulesen. Er hat echt ein vermaschtes Netz mit 2 bis X Broker daraus gemacht. Mythos ist echt ein klasse Coder.

 

Zurück zum Topic:

Live (Echtgeld) mit Activtrades und MBT-MT4 um es zu testen

Kursausbrüche:

AT bekam die Ausbrüche (Kurs steigt) als erstes gezeigt.

MBT bestätigte noch den „alten“ Kurs.(tiefen Kurs)

AT shortposi Eingang = OK

MBT longposi Eingang= MBT warten… timeout

AT shortposi geschlossen da MBT kein Eingang bestätigt hat.

-> Verlust

 

Diese Konstellation geschah aber einige male.

Activtrades hat den Kurssprung immer als erstes „gesehen“ wobei MBT den alten Kurs „danach“ immer noch bestätigt hat jedoch keine Positionseingang erlaubte.

 

Ich war immer ein FAN von MBT aber im direkten Vergleich mit AT zeigten MBT verzögerte Kursversorgung und gefilterte Positionseingänge. MBT bestätigte sogar noch die alten Kurse was ja wohl noch mehr als frech ist.

im direkten Vergleich mit AT zeigten MBT verzögerte Kursversorgung

 

Ich vermute das hängt mit dem Serverstandort zusammen. Wenn Du mit deiner Maschine in USA sitzt und von da aus den Test machst, wird das Ergebnis spiegelverkehrt sein.

Ich vermute das hängt mit dem Serverstandort zusammen. Wenn Du mit deiner Maschine in USA sitzt und von da aus den Test machst, wird das Ergebnis spiegelverkehrt sein.

jein, das die Ticks leicht verzögert kommen lässt sich erklären, aber das der neue Tick bei AT kommt, MBT dann aber noch den alten Quote bestätigt und erst beim versuch eine Order zu diesem Preis zu eröffnen neu quotiert, ist schon ein bissl eigenwillig...