ADX als Filter

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Geschrieben 10. August 200916 Jr.

Hallo,

wer sich mit Trendfolgesystemen schon beschäftigt hat der wird Wissen, das es gar nicht so einfach ist ein solches Profitabel umzusetzen. Wenn man zum Beispiel einfach zwei sich schneidende SMA’s nimmt, kann es immer wieder zu Seitwärtsphasen kommen, in denen die Gewinne der Trendphasen verbrannt werden.

Mit dem ADX sollte es möglich sein, die Trendphasen von den Seitwärtsphasen zu unterscheiden und dazu habe ich folgende Link gefunden http://www.enthios.com/charts/adxtrend.htm

Als erstes habe ich begonnen, die farbliche Deutung:

http://www.enthios.com/fpdb/images/R064.png

für Trend und Seitwärtsphasen nachzubauen:

(violett und blau ist bei mir grün)

Als nächstes will ich dann:

1. die Anzeige im Chart nachempfinden (mit Histogram)

2. zwei Systeme (Trend/Ausbruch) damit kombinieren.

Gruß Duncan

PS: Dann kann man z.B. 1-2-3 oder RH sauber im Trend handeln.

/*Trend Following Systems do NOT work when ADX is Below 20 - Tech Analysis A-Z
The five alerts are shown below in the key. 
They appear, in the chart below, along the top of the ADX study pane. 
Note how some of them overlap in the chart shown below. They can be used to give you
a heads up to a change of trend, and to confirm that you are in a trend or just moving sideways. 

Bars are colored by the histogram of the DI+ and DI- indicators, and can be used for trading
when prices are in a trend. */

P1 = Param("Period",10,0,100,1);
MyADX= ADX(P1);//Average Directional Movement Index
Plot( C, "Close", colorBlack,styleCandle); 
Color=IIf(MyADX<20,colorYellow,IIf(MyADX<30 AND MyADX<Ref(MyADX,-1),colorYellow,IIf(MyADX<25 AND MyADX>Ref(MyADX,-1),colorDarkGreen,IIf(MyADX>45,colorRed,
IIf(MyADX>30,colorGreen,IIf(MyADX>25 AND MyADX>Ref(MyADX,-1),colorGreen,colorWhite))))));
Plot( 1, "", Color, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50 );

Bearbeitet 14. August 200916 Jr. von ronner
Bild upgeloadet

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Geschrieben 13. August 200916 Jr.

Als nächstes will ich dann:

1. die Anzeige im Chart nachempfinden (mit Histogram)

Was ist denn das Histogramm und was die weiße Linie? Also falls der ADX das Histogramm sein soll, kannst du das ganz einfach so darstellen:

Plot(MyADX,"MyADX",IIf(MyADX>25,colorGreen,colorRed),styleHistogram);

Ist es das, was du haben möchtest?

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Geschrieben 13. August 200916 Jr.

Ich habe noch vergessen, den ADX mit dem Chart oben zu synchronisieren. Das kannst du mit StaticVarSet und StaticVarGet erreichen. Also z.B. :

Im ADX-Pane kannst du definieren:

StaticVarSet("adx_above", MXADX>25);

StaticVarSet("adx_below", MyADX

und im oberen Pane:

buysig = StaticVarGet("adx_above");

sellsig = StaticVarGet("adx_below");

Plot( C, "Close", iif(buysig,colorGreen,colorRed),styleCandle);

oder so ähnlich. Ich hab's nicht getestet, müsste aber so funktionieren.

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Geschrieben 13. August 200916 Jr.

Autor

Ich habe noch vergessen, den ADX mit dem Chart oben zu synchronisieren. Das kannst du mit StaticVarSet und StaticVarGet erreichen. Also z.B. :

Im ADX-Pane kannst du definieren:

StaticVarSet("adx_above", MXADX>25);
StaticVarSet("adx_below", MyADX

und im oberen Pane:

buysig = StaticVarGet("adx_above");
sellsig = StaticVarGet("adx_below");

Plot( C, "Close", iif(buysig,colorGreen,colorRed),styleCandle);

oder so ähnlich. Ich hab's nicht getestet, müsste aber so funktionieren.

Hi tlu,

danke für deine Tipps :shell:

Ein Histogram mit Amibroker und den entsprechenden Farben zu erzeugen ist ja nicht wirklich kompliziert, aber genau die Abbildung nachzubilden ist de Kunst :10points:

Ich muss den Autor mal anschreiben, ob er dazu einen Tipp geben kann, weil einfach nur >

Wenn ich die Infos habe, werde ich Sie hier nachpflegen.

Gruß Duncan

PS: Das mit dem Pane/StaticVarSet war mir neu, muss ich irgendwann mal testen, kann jetzt ja nicht mehr untergehen.

Bearbeitet 13. August 200916 Jr. von duncan

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Geschrieben 13. August 200916 Jr.

Hi tlu,

danke für deine Tipps

Ein Histogram mit Amibroker und den entsprechenden Farben zu erzeugen ist ja nicht wirklich kompliziert, aber genau die Abbildung nachzubilden ist de Kunst

Ich habe jetzt erst genauer in den Link aus deinem ersten Beitrag hineingeschaut. Da heißt es ja: "Bars are colored by the histogram of the DI+ and DI- indicators, and can be used for trading when prices are in a trend. " Das Histogramm und damit die Einfärbung des Charts ist damit wohl einfach die Differenz aus DI+ und DI-, die um die Null-Linie schwankt, und die weiße Linie ist dann wohl der ADX. Lässt sich - wenn das so richtig ist - in der beschriebenen Weise einfach in AFL umsetzen.

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Geschrieben 13. August 200916 Jr.

Autor

Ich habe jetzt erst genauer in den Link aus deinem ersten Beitrag hineingeschaut. Da heißt es ja: "Bars are colored by the histogram of the DI+ and DI- indicators, and can be used for trading when prices are in a trend. " Das Histogramm und damit die Einfärbung des Charts ist damit wohl einfach die Differenz aus DI+ und DI-, die um die Null-Linie schwankt, und die weiße Linie ist dann wohl der ADX. Lässt sich - wenn das so richtig ist - in der beschriebenen Weise einfach in AFL umsetzen.

:10points: Ok, wer lesen kann kommt auf dieses Ergebnis:

Nur der ADX im Histogram gefällt mir noch nicht (blaue Linie), gäh, jetzt muss ich aber ... Ciao Duncan :shell:

:hmmmm:

z.B. Price Chart:

_SECTION_BEGIN("Price");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
buysig = StaticVarGet("adx_above");
sellsig = StaticVarGet("adx_below");

_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) Vol " +WriteVal( V, 1.0 ) +" {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )) ));
Plot( C, "Close", IIf(buysig,colorGreen,colorRed),styleBar  | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() ); 
if( ParamToggle("Tooltip shows", "All Values|Only Prices" ) )
{
ToolTip=StrFormat("Open: %g\nHigh:  %g\nLow:   %g\nClose:  %g (%.1f%%)\nVolume: "+NumToStr( V, 1 ), O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )));
}
_SECTION_END();

z.B. ADX- Chart:

//Trend Following Systems DO NOT work when ADX is Below 20 - Tech Analysis A-Z;

P1 = Param("Period",10,0,100,1);

MyPDI= PDI(P1);//Positive Directional Indicator

MyMDI= MDI(P1);//Negative Directional Indicator (Minus)

MyADX= ADX(P1);//Average Directional Movement Index

//Green ADX Line=Rising; Red ADX Line=Falling

col = IIf( MYPDI-MYMDI>0, colorGreen, colorRed );
Plot( MA(MYPDI-MYMDI,2),"ADX",col, styleHistogram | styleThick  );

strategie=IIf(MyADX>45,2,IIf(MyADX>30,1,IIf(MyADX<20,0,IIf(MyADX<Ref(MyADX,-1),0,1))));
Plot( MyADX-MyMDI,"ADX",colorBlue, styleLine);
StaticVarSet("adx_above", MYPDI-MYMDI>0);
StaticVarSet("adx_below", MYPDI-MYMDI<0);

Color=IIf(strategie==0,colorYellow,IIf(strategie==2,colorRed,IIf(MyADX<30,colorDarkGreen,colorGreen)));
Plot( 1, "", Color, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50 );
Title=Name()+ " " + Date() + " Price: " + C + EncodeColor(colorIndigo) +"  ADX"
+ WriteVal( MyADX )+ EncodeColor(colorBlue) + "  +DMI" + WriteVal( MyPDI )+
EncodeColor(colorBlue) + " -DMI" + WriteVal( MyMDI ) +" Strategie- " +strategie;

PS: Danke :hmmmm:

PPS: Auch zur Erkennung von Divergenzen geeignet

Bearbeitet 13. August 200916 Jr. von duncan

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Geschrieben 14. August 200916 Jr.

@duncan: Das sieht doch schon richtig gut aus! :10points:

Das Ganze ist ja "nur" zur Trenderkennung gedacht - welche Systeme willst du denn jetzt damit kombinieren?

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Geschrieben 14. August 200916 Jr.

Autor

@duncan: Das sieht doch schon richtig gut aus! Das Ganze ist ja "nur" zur Trenderkennung gedacht - welche Systeme willst du denn jetzt damit kombinieren?

Hi,

aber bitte immer schön Schritt für Schritt:

1. die Anzeige im Chart nachempfinden (mit Histogram)

erledigt.

So nun

2. zwei Systeme (Trend/Ausbruch) damit kombinieren.

Das erste System könnte nun ganz einfach sein, zwei SMAs die sich schneiden z.B. 2 und 20 was für kurzfristige Swings oder 50 und 200 long run + Trend =1 … da muss ich mal in mich gehen und mir was überlegen.

Also Cross(MA(C,20),MA(C,2)) + Trend ==1 aber immer her mit euren Ideen.

Gruß Duncan

PS: Die Divergenzthematik ist auch nicht ohne:

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Geschrieben 14. August 200916 Jr.

Hi,
aber bitte immer schön Schritt für Schritt:

Ich wollte dich nicht hetzen :10points:

Das erste System könnte nun ganz einfach sein, zwei SMAs die sich schneiden z.B. 2 und 20 was für kurzfristige Swings oder 50 und 200 long run + Trend =1 … da muss ich mal in mich gehen und mir was überlegen.

Also Cross(MA(C,20),MA(C,2)) + Trend ==1 aber immer her mit euren Ideen.

Wobei das System natürlich auch schon so gehandelt werden könnte.

Also z.B. Kauf, wenn DI+-DI->0 und ADX>25 usw.

Hatte ich früher auch schon mal getestet. Muss ich mir noch mal zu Gemüte führen und einen Walk-Forward Test durchführen.

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Geschrieben 14. August 200916 Jr.

Autor

Ich wollte dich nicht hetzen

Wobei das System natürlich auch schon so gehandelt werden könnte.
Also z.B. Kauf, wenn DI+-DI->0 und ADX>25 usw.

Hatte ich früher auch schon mal getestet. Muss ich mir noch mal zu Gemüte führen und einen Walk-Forward Test durchführen.

;-) als ich ebend nochmal auf den Chart blickte hatte ich die gleiche Idee, dachte aber das ist zu einfach ... :shell: :hmmmm:

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Geschrieben 14. August 200916 Jr.

;-) als ich ebend nochmal auf den Chart blickte hatte ich die gleiche Idee, dachte aber das ist zu einfach ...

Ich liebe einfache Systeme! :shell: Komplexe Systeme funktionieren nach meiner Erfahrung in der Realität meist nicht besonders gut - im WF-Test schon gar nicht. Aber wir werden ja sehen ... :hmmmm:

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Geschrieben 14. August 200916 Jr.

ich habe mal in Post #1 das überbreite Bild direkt auf den Server geladen, User mit kleinerer Auflösung müssen sonst immer nach rechts scrollen :10points:

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Geschrieben 17. August 200916 Jr.

Autor

Ich liebe einfache Systeme! Komplexe Systeme funktionieren nach meiner Erfahrung in der Realität meist nicht besonders gut - im WF-Test schon gar nicht. Aber wir werden ja sehen ...

Hi tlu,

Und? Wenn ich mir das mal eben ansehe, werden diese Zonen den Profit fressen:

Aber vielleicht ist dein Ergebnis besser als meine Erwartung... :hmmmm: gruß Duncan

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Geschrieben 17. August 200916 Jr.

Aber vielleicht ist dein Ergebnis besser als meine Erwartung... gruß Duncan

Ich hatte schon mal angefangen zu testen (bis 'was dazwischen kam), und die Ergebnisse waren in der Tat nicht besonders berauschend. Aber es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man die Signale definiert - und ich habe noch nicht alle durchgespielt. Dauert daher noch ein bisschen ... :hmmmm:

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Geschrieben 22. August 200916 Jr.

Eine Frage von mir dazu, da ich kein Amibroker kann.

Die Bars werden ja rot und grün eingefärbt. Jetzt ist das ein Tages-Chart.

Wenn ein Bar die Farbe wechselt. Ist diese Information dann zum Open bereits bekannt, oder erst zum Close ?

Ich meine wenn den aktuellen ich DMI +/- auswerte und dann denn aktuellen Bar damit einfärbe, ist das ein Blick in die Zukunft.

Aber ich kann Amibrokercode nicht lesen, darum die Frage.

Warum gibt es neben grün und rot keine graue Zone für No Trend ?

Meine Erfahrungen mit dem ADX als Trendfilter sind verhalten bis mittel.

Es war bei mir auch systemabhängig.

Ich habe von Kahler P. mal gelesen, wie er Trendfilter auswertet.

Dabei geht er so vor, dass er die grünen und roten Candles praktisch aufsummiert,

ganz einfach über Orders zum open und close des Bars.

So hat er versucht zu messen, wie gut Trends erkannt werden. Ganz sinnvoll denke ich.

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Geschrieben 24. August 200916 Jr.

Autor

Hi Wegi,

Eine Frage von mir dazu, da ich kein Amibroker kann.
Die Bars werden ja rot und grün eingefärbt. Jetzt ist das ein Tages-Chart.
Wenn ein Bar die Farbe wechselt. Ist diese Information dann zum Open bereits bekannt, oder erst zum Close ?
Ich meine wenn den aktuellen ich DMI +/- auswerte und dann denn aktuellen Bar damit einfärbe, ist das ein Blick in die Zukunft.
Aber ich kann Amibrokercode nicht lesen, darum die Frage.

Bei der Eröffnung wird der Bar anhand der aktuell vorliegenden Daten angezeigt, d.h. die Farbe kann sich auch ändern wenn eine starke Bewegung einsetzt.

Warum gibt es neben grün und rot keine graue Zone für No Trend ?

Ich habe nur die Vorlage umgesetzt mehr nicht, graue Zone könnten Werte

Meine Erfahrungen mit dem ADX als Trendfilter sind verhalten bis mittel.
Es war bei mir auch systemabhängig.

Ich habe von Kahler P. mal gelesen, wie er Trendfilter auswertet.
Dabei geht er so vor, dass er die grünen und roten Candles praktisch aufsummiert,
ganz einfach über Orders zum open und close des Bars.
So hat er versucht zu messen, wie gut Trends erkannt werden. Ganz sinnvoll denke ich.

Hast Du dazu einen Link?

Gruß Duncan

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Geschrieben 24. August 200916 Jr.

Eine Frage von mir dazu, da ich kein Amibroker kann.

Die Bars werden ja rot und grün eingefärbt. Jetzt ist das ein Tages-Chart.
Wenn ein Bar die Farbe wechselt. Ist diese Information dann zum Open bereits bekannt, oder erst zum Close ?
Ich meine wenn den aktuellen ich DMI +/- auswerte und dann denn aktuellen Bar damit einfärbe, ist das ein Blick in die Zukunft.
Aber ich kann Amibrokercode nicht lesen, darum die Frage.

Stimmt. Das kann man aber vermeiden, indem man den Vortageswert des ADX nimmt, also statt

StaticVarSet("adx_above", MyADX>25);

StaticVarSet("adx_below", MyADX

jetzt:

StaticVarSet("adx_above", ref(MyADX,-1)>25);

StaticVarSet("adx_below", ref(MyADX,-1)

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Geschrieben 24. August 200916 Jr.

Ich meine wenn den aktuellen ich DMI +/- auswerte und dann denn aktuellen Bar damit einfärbe, ist das ein Blick in die Zukunft.

Der DMI wird auf den Bar berechnet den ich auch sehe.

Von daher kann es kein Blick in die Zukunft sein.

Zum Open des Bars kann ich eh nicht mehr Einsteigen da es ja schon vorbei ist.

Oder verstehe ich die Frage nicht?

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Geschrieben 24. August 200916 Jr.

?
Der DMI wird auf den Bar berechnet den ich auch sehe.
Von daher kann es kein Blick in die Zukunft sein.

Zum Open des Bars kann ich eh nicht mehr Einsteigen da es ja schon vorbei ist.

Oder verstehe ich die Frage nicht?

Naja, er meint, dass man letztlich erst zum Schlusskurs sagen kann, ob die Bar tatsächlich eingefärbt werden soll oder nicht. Es geht ja darum, Handelsregeln aufzustellen, die man auch backtesten kann. Wenn man z.B. eine Regel aufstellt, dass man zum Open long geht, wenn die Bar grün ist, schießt man sich in's Bein, weil man das ja erst am Ende des Tages genau weiß. Da muss man in der Tat aufpassen. Daher mein Vorschlag,den Vortages-ADX zu nehmen.

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Geschrieben 24. August 200916 Jr.

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Hallo,

was uns nun fehlt sind zwei System eins für Marktphasen ohne Trend und eins für Phasen mit Trend.

erstes System) Marktphasen ohne Trend also ADX(14)

In diesen Phasen kann der Markt nun willkürlich hin und her schwingen und dies wollen wir nutzen, z.B. mit dem SMI nachzulesen hier:

http://www.tradesignalonline.com/Lexicon/D...entum+%28SMI%29

zweites System) Marktphasen mit Trend als z.B. ADX(14) > 30, d.h. der ADX hat bei der Betrachtung von 14 Perioden einen Wert von größer 30.

Diesen kann man nun sehr einfach in einem System verwenden:

Long (Short nur anders herum)

Entry:

1. der Index kommt von seinen extrem über 50 zurück und Kreuz die 50’er Line also ein Cross- System (System 0)

2. der Index ist über 50 und dreht in die andere Richtung (System 1)

3. der Index Kreuzt die 0, der ADX ist nun größer 30 und der Close ist größer Ema 38 also mit Trend! (System2)

Hier könnt Ihr das entsprechende System auswählen ...

Exits:

1. am vierten Tag wird zum Close geprüft ob das System 0.01% im Plus ist, wenn nicht wird die Position wieder geschlossen

2. der SMI dreht wieder in die andere Richtung

3. Stopp Lost von 10%

4. Take Profit von 30 %

Entry bei ADX

Entry bei ADX > 30

Hier ist der ADX zwar über 30, aber eigentlich schwingt dort der ADX vom Short Trend zurück ... trotzdem war der Long erfolgreich.

Gruß Duncan

PS: Die Systeme sind nur ein Beispiel und laufen selber nicht ;-(

ADX_SMI.zip

Bearbeitet 24. August 200916 Jr. von duncan

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Geschrieben 24. August 200916 Jr.

Da ich die Regel einfach zu schauen wo der ADX steht nicht für so Sinn voll halte,

hier mal eine andere Idee.

Ich habe den ADX einfach um 1 Tag versetzt noch mal im Chart und schaue da auf Schnittpunkte.

In weiten teilen sieht es eigentlich nicht schlecht aus.

Habe mich aber eigentlich noch nicht wirklich intensiv damit beschäftigt,

von daher sollte es halt nur als Denkanstoss sein.

Bearbeitet 24. August 200916 Jr. von ibelieve

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Geschrieben 24. August 200916 Jr.

Autor

Da ich die Regel einfach zu schauen wo der ADX steht nicht für so Sinn voll halte,
hier mal eine andere Idee.

Ich habe den ADX einfach um 1 Tag versetzt noch mal im Chart und schaue da auf Schnittpunkte.
In weiten teilen sieht es eigentlich nicht schlecht aus.

Habe mich aber eigentlich noch nicht wirklich intensiv damit beschäftigt,
von daher sollte es halt nur als Denkanstoss sein.

Die Idee hatte ich auch schonmal, sieh Dir mal System drei an, dann passen aber natürlich die Exits nicht mehr ...

ADX_SMI_2.zip