//Fractals
for (i=-2;i>-50;i--)
{
H1=Ref(H,i)>Ref(H,i+1); 	
H2=Ref(H,i)>Ref(H,i+2);
H3=Ref(H,i)>Ref(H,i-1);
H4=Ref(H,i)>Ref(H,i-2);
if (H1 && H2 && H3 && H4)
{
	LastFractalHigh=Ref(H,i);
	break;
}  
}

kommt die Fehlermeldung:

Error 6. Condition in IF, WHILE, FOR statements has to be Numeric or Boolean type. You can not use array here, please use [] (array subscript operator) to access array elements

er stört sich an meiner IF abfrage: habs mit AND oder nur mit einem "&" versucht.

Kann mir einer sagen wie ich es verändern muss damit der compiler das annimmt.

z.B. wenn man von einem Bar in der Vergangenheit den Close-Price benötigt....

Hi Oldschuren,

danke für den Hinweis, aber ich kann Dir momentan nicht folgen, was der Vorteil gegen über Ref(C,-x) ist?

 

Danke für einen Hinweis/Beispiel, in welchen Fall, welche Funktion besser ist, Gruß Duncan

Hi Duncan,

ganz einfach, wie willst du im M15 Chart auslesen, was Vortags um wegen meiner 20:00 Close der kerze war? du müßtest erst auslesen, welche Urzeit die aktuelle Kerze hat dann die Zeitspanne bis gestern 20:00 uhr berechnen und diese dann durch 15 teilen. Dann hast erst den Barcount um mit Ref zurück zu gehen. Dann kommt aber noch die Unschärfe durch das runden dazu ect....

Gruß

OS

 

P.S.

Hab aber bis jetzt noch keine Zeit und Muße gefunden damit rumzuspielen...

OK, sorry bis eben dachte ich nur im EOD- Bereich mein Fehler ... sehr hilfreich der Code

Hallo!

 

Kann mir jemand die Formel für das buy-signal sagen, wenn der AroonUp den AroonDown von unten her kreuzt?

 

die formel für den Aroon Indicator hab ich:

 

PL = Param("PL",14,4,45,1);

ALen = PL;

 

AroonUp = 100 * (ALen - (HHVBars(H, ALen + 1))) / Alen;

AroonDn = 100 * (ALen - (LLVBars(L, ALen + 1))) / ALen;

 

Plot(AroonUp, "Aroon Up", colorBrightGreen, styleThick);

Plot(AroonDn, "Aroon Dn", colorRed, styleThick);

 

 

ich hab trading ideen, kann aber nicht programmieren....frustrierend!

 

vielen Dank und Gruss

Markus

Die "könner" sind leider nicht mehr da wenn ich nicht irre  

 

Werde mir das aber mal morgen früh anschauen,

 

einfache Sachen sollten eigentlich auch bei mir gehen.

 

 

 

 

Eigentlich eine einfache CROSS abfrage,

 

das eine mal nimmst Du den einen Wert nach vorne,

 

das andere mal den anderen.

 

AmiBroker kennt kein schneiden von oben nach unten.

 

 

 

 

Buy = Cross (AroonUp, AroonDown);

Bin auch kein Könner, seit September letzten Jahres hab ich nix mehr gemacht. würde mit Rev() rumspieln. Vielleicht funktioniert sowas:

 

( Rev(AroonUp, -1)

Bin auch kein Könner, seit September letzten Jahres hab ich nix mehr gemacht. würde mit Rev() rumspieln.  Vielleicht funktioniert sowas:

 

( Rev(AroonUp, -1) < Rev(AroonDown, -1) && Cross (AroonUp, AroonDown) )

Sollte bei der CROSS Anwendung unnütz sein,

 

 

der Kurs kann nur kreuzen wenn er vorher niedriger war.

 

Macht man eine einfache Abfrage mit <> wäre es vielleicht sinnvoll weil man sonst jeden Tag ein Buy hat wo der Kurs über dem anderen ist. 

 

 

 

 

ich hab trading ideen, kann aber nicht programmieren....frustrierend!

 

@Markus

 

willst aber das Programmieren lernen?

 

Wann willst Du die Position schliessen?

oder einfach die Gegenseite eingehen?

@ibelieve

thanks. es funktioniert. jetzt kann ich wieder weiter probieren. :-)

 

nein, ich will nicht programmieren lernen. das geht mir völlig ab. irgendwie fehlt mir schon das grundlegende verständnis für programmiersprachen. ich muss einen anderen weg finden.

 

das ziel ist ein trendfolgendes langfristiges system zu basteln, das ich auf verschiedenen Märkten testen kann, Stichwort Robustheit. wichtiger als die absolute performance ist mir ein kontrollierbares Risiko und keine drawdowns von -200% oder ähnliche scherze.

 

ich trade schon einige zeit allerdings ohne klar definiertes system und darum wohl mit mässigem erfolg. es gibt immer wieder schöne gewinne aber ich geb sie dann auch wieder her....

1)

thanks. es funktioniert. jetzt kann ich wieder weiter probieren. :-)

nein, ich will nicht programmieren lernen. das geht mir völlig ab. 

2)

das ziel ist ein trendfolgendes langfristiges system zu basteln, das ich auf verschiedenen Märkten testen kann, Stichwort Robustheit. wichtiger als die absolute performance ist mir ein kontrollierbares Risiko 

3)

ich trade schon einige zeit allerdings ohne klar definiertes system und darum wohl mit mässigem erfolg. es gibt immer wieder schöne gewinne aber ich geb sie dann auch wieder her....

 

1)

 

 

Muss man jetzt nicht verstehen, oder?

 

Was probierst Du ohne Grundkenntnisse?

 

2)

 

Suche ich auch schon seit Jahren,

 

aber leider ohne wirklich passende Idee.

 

3)

 

Bist Du doch schon besser wie die meisten.

 

 

 

 

Ansonsten, wie gesagt,

 

bei Kleinigkeiten kann Dir hier sicherlich geholfen werden.

 

Bei Komplexen Sachen bräuchte ich eine klare Aussage worum es geht und müsste schauen ob ich damit die "Profis" überzeugt bekäme.

 

Dann sollte fast alles machbar sein. 

Nun ja, im moment schuster ich mir die einfachen sachen zusammen um zu schauen was vielleicht funktionieren könnte. Aber langfristig gehts nicht ohne profi, das ist schon klar.

 

je einfacher es geht mit möglichst wenig parametern umso besser. ein kompliziertes system perfekt angepasst an deine testdaten hat null aussagekraft für die zukunft - stichwort: curve fitting.

 

auf jedenfall, danke dir!

Bearbeitet 3. Juli 201015 Jr. von ronner
Zitat aufgrund Überlänge gelöscht - bitte auch auf Groß/Kleinschreibung achten

Hallo Leute

 

Wie kann ich Amibroker sagen dass er von den beiden stops (einer vola, einer absolut: 20%) jeweils den nimmt, der näher beim kurs liegt?

bis jetzt siehts so aus:

 

ApplyStop( 0, 2, 2 * ATR( 20 ), 1, False );

ApplyStop( 0, 1, 20, 1 );

 

 

zweite frage:

wie kann ich ihm sagen, geh short wenn innert x tagen y % Verlust (nicht das depot, die jeweilige aktie) ?

 

short = ???

 

danke und allen gute trades!

 

 

 

zweite frage:

wie kann ich ihm sagen, geh short wenn innert x tagen y % Verlust (nicht das depot, die jeweilige aktie) ?

 

short = ???

 

 

 

Sollte das ROC nicht diesen Wert ausgeben?

 

 

short = ROC(X) < Y

Sollte das ROC nicht diesen Wert ausgeben?

 

 

short = ROC(X) < Y

 

 

ah ja, die rate of change, darauf bin ich gar nicht gekommen. ich denke das sollte gehen, werde das mal testen. dank dir!

Hallo Leute

 

Wie kann ich Amibroker sagen dass er von den beiden stops (einer vola, einer absolut: 20%) jeweils den nimmt, der näher beim kurs liegt?

bis jetzt siehts so aus:

 

ApplyStop( 0, 2,  2 * ATR( 20 ), 1, False );

ApplyStop( 0, 1, 20, 1 );

 

 

 

 

So wie ich das sehe geht das nicht.

Der 2 Applystop überschreibt immer den ersten.

Musst Du einen Programmieren.

Hier mal ein Beispiel für den ATR.

 

ich hoffe Du bekommst das für Dich wichtige raus,

sonst noch mal fragen.

 

Sell = 0 ;

stFaktor = 1;
//stFaktor = Optimize( "StoppFaktor",1.5, 0.5 , 2.5, 0.1 );
tpFaktor = Optimize( "TakeProfitFaktor", 0.5, 0.5 , 3, 0.1 );

slARRAY = Null;  //  für die Darstellung im Chart
tpARRAY = Null;  //  für die Darstellung im Chart
StopLos = 0;     
TakeProfit = 0;


for( i = 1; i < BarCount; i++ )
{

//----------Aufruf nur am Anfang jedes neuen Signals, BuyPrise und ATR() wird festgelegt--------------------------------------------------------------
   if( StopLos == 0 AND Buy[ i ] ) 
   { 
        BuyPrice = Ref(High,-1);
        xxx = ATR(10);                                 //   xxx ist kein ARRAY
       StopLos =  BuyPrice[i] - ( xxx[i] * stFaktor );
        TakeProfit = BuyPrice[i] + ( xxx[i] * tpFaktor);
        
        
   }
   else Buy[ i ] = 0; // remove excess buy signals   >>  hat der Autor eingefügt, warum jetzt, erstmal keine Ahnung


//----------AusstoppRegel-----------------------------------------------------------------
   if( StopLos > 0 AND Low[ i ] < StopLos)               
   {                    
      Sell[ i ] = 1;
      SellPrice[ i ] = StopLos;
      StopLos = 0;
      TakeProfit =0;
   } 

//--------Zum Übergeben der ST und TP -Level für die Darstellung im Chart-----------------
    if (StopLos > 0 AND Low[ i ] > StopLos AND  High[i] < TakeProfit )
    {
        slARRAY[i] = StopLos;
        tpARRAY[i] = TakeProfit;
    }
//----------GewinnZielRegel---------------------------------------------------------------
   if( TakeProfit > 0 AND High[i] > TakeProfit)
   {   
      Sell[ i ] = 1;
      SellPrice[ i ] = TakeProfit;
      StopLos = 0;
      TakeProfit =0;
   }

}

PlotShapes(Buy*shapeUpArrow,colorGreen,0,Low);
PlotShapes(Sell*shapeDownArrow,colorRed,0,High);

// Plot( Close,"Price",colorBlack,styleBar);
Plot( slARRAY,"StopLevel", colorRed );
Plot( tpARRAY,"TakeProfitLevel", colorRed );

Buy = ExRem (Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);


dist = 1.9 * ATR( 10 );
dist2 = 2.9 * ATR( 10 );

for ( i = 0; i < BarCount; i++ )
{
if ( Buy[i] )
PlotText( "Buy\n@" + BuyPrice[ i ], i, L[ i ] - dist[i],colorGreen,colorYellow );

if ( Sell[i] )
PlotText( "Sell\n@" + SellPrice[ i ], i, H[ i ] + dist[i],colorRed, colorYellow );

//if ( Cover[i] )
//PlotText( "cover\n@" + CoverPrice[ i ], i, L[ i ] - dist2[i],colorGreen,colorLightGrey );

//if ( Short[i] )
//PlotText( "Short\n@" + ShortPrice[ i ], i, H[ i ] + dist2[i],colorRed, colorLightGrey );
}
 

 

kommt mir irgendwie bekannt vor...

kommt mir irgendwie bekannt vor...  

 

Jau,

 

wollte ich noch dabei schreiben das er von Dir ist,   

aber am Ende ähneln Sie alle.

War nur z faul zum suche das ich eine finde wo man Deine Handschrift nicht so sieht.

@ibelieve

thanks, mal schauen ob ich das hinkriege.

Vorab : ich bin erst wenige Wochen auf der AB-Plattform tätig und ich befürchte, dass nun eine ziemlich "olle" Frage kommt . Aber ich habe damit nun Stunden verbracht ... für mich ist es ein Problem . -,-

 

Kaufen ,Buy = , wenn Buyok ist und TimeOk ist

Verkaufen, Sell = , den Long beenden , wenn Sellok ist und/oder (!) Timenok ist (ich das für Trades zulässige Zeitfenster verlassen habe)

 

Es kann sein, dass ich zum Ende meines Zeitfensters hin, noch im Markt bin . Dann möchte ich schliessen .

Wenn mein Long aber geschlossen ist, dann möchte ich keinen Sell mehr ausführen

- Ich weiss nicht, wie ich abfrage, ob ich im Markt bin . Daher setze ich mir ein Flag zusammen mit der "Buy" das ich bei Sell abfragen könnte

Das klappt aber nicht, ich bekomme bei der IF Abfrage immer wieder Formatprobleme . Daher habe ich nun eine einfachere Variante genutzt ((und IF "sellok=w OR timenok=w" wenn "Longflag=w" umgangen .

 

Dazu nun der SRC :

 

//
//  die klassischen MA´s kreuzen sich auch bei mir *zwinker*
//
Buyok=    Cross(LFMA1,LSMA1);
Sellok=   Cross(LSMA1,LFMA1);
//
// Zeitfenster wird bestimmt und wenn gehandelt werden darf, dann ist Timeok sonst eben Timenok
//
// Entry LONG
Buy = Timeok AND Buyok;
Longflag = Timeok AND Buyok;
// Exit Long
Sell = Timenok AND  Longflag; // Timeout und noch ein Trade im Markt
Sell = Sellok AND  Longflag;   // normales Verkaufssignal des Longtrades
Umkehr = Sellok AND  Longflag;
Longflag=IIf(Umkehr,0,1);
//Short= Shortok AND timeok;
//Cover= Coverok;

 

Vielen Dank im voraus

 

KB

Bearbeitet 8. Oktober 201015 Jr. von Kleinerbroker

Sell sollte nur gehen wenn Du Long bist,

Cover nur wenn Du Short bist.

Sollte keiner Abfrage brauchen.

 

 

Deshalb wohl die 4 Orders,

Buy und Sell, Short und Cover.

Sell sollte nur gehen wenn Du Long bist,

Cover nur wenn Du Short bist.

Sollte keiner Abfrage brauchen.

 

 

Deshalb wohl die 4 Orders,

Buy und Sell, Short und Cover.

 

Hallo Ibelieve :-) schon viel von Dir gelesen :-)

 

und Dank für Deinen Post : Short und cover hätte ich löschen sollen . "//" halten diese im Moment deaktiviert . Ich habe soviel "Salat" gehabt, dass ich durch // erstmal ausgeschlossen habe, was ich im in der jetztigen Phase nicht brauche . Sorry für die Konfusion die ich nun damit verursacht habe .

 

Ich werde meine Problembeschreibung verbessern und dann nochmals posten .

 

KB

Ich werde meine Problembeschreibung verbessern und dann .... .

...wenn das man so leicht gewesen wäre ....

 

Nach einem Samstag im AB-Editor, AB-backtest usw usw bin ich einiges weiter als gestern aber neue Rätsel haben sich aufgetan .

Es erinnert mich alles sehr an die Zeit als ich in Assembler auf dem 6502 mit dem DATA Becker programmiert habe . Also schon ein wenig her .

Aber dieser ganze Einsatz der Booleschen Algebra, diese ständige "Wahr/nicht Wahr" .. erfordert beim KB Übung .

 

Meine einfachste Formulierung zu den vielfältigen Problemen die ich so habe , jedes einzelne klein aber die Menge macht es dann : Wie debuggt Ihr denn Eure AB-Source-Codes ?

Ich habe nun begonnen , mir Marken anzeigen zu lassen , Plotshapes im Equitiy und Tradebereiche im Portfolio-Diagramm zu erkennen . Habe Ihr weitere Tricks ? Wie gebt Ihr Euch

Zahlenwerte aus ? Ein Indi-Fenster und Kennlinie ? Was hat sich bewährt ?

 

KB

Wie debuggt Ihr denn Eure AB-Source-Codes ?

 

 

 

 

Da kann ich leider nicht helfen da meine Programme nie allzu groß waren und recht einfach gehalten.

@Ibelieve , vielen Dank dennoch für die gute Absicht . Dann habe ich ja einen kleine "Tm-Next-Bedrfs-Lücke" entdeckt ?

Auch heute nacht, so wie Ibelieve, hat mir aus USA der User Dennis folgende Tipps gegeben . Ich poste das mal hier, kann es gerne über-

setzen , wenn Bedarf bestehen sollte und füge in den folgenden Post´s meine Erfahrungen hinzu :

 

Dennis schreibt mir also :

KB

 

The best way for me to debug, is to write in a very modular way. I write code so that I am just writing a few lines at a time, then I run just that much an see if it works. Then I add one more thing to it. That way, in most cases when I get an error, I know where the problem is within a few lines. This is one of the great things about an interpreter with an integrated development environment where you can edit a few lines and apply it on the fly in seconds.

 

I also use:

Title = "" ;

Title += "some variable = " + staticVarGet( "someVariable" ) + "\n" ;

Title += …etc;

 

I also use:

_Trace( "Got Here" + variable );

 

I also use:

say( "Got Here" + variable );

 

I also put in plot commands: Plot( someDebugArray,…

 

There are many variations of the above that help make up for not having a single step debug capability. Hmmm… perhaps now with multi-threaded AFL, a formula single step debugger might be more practical sometime in the future.

 

If the problem is not easy to see, then I just go over every line of AFL carefully by hand, with paper and pencil writing what I think each variable should be at each step. On rare occasions, my eyes fail me, and I ask this list to help me out.

 

BR,

Dennis

 

 

Ok,ich selber nutze noch zusätzlich :

 

			
//Signale zeichnen
PlotShapes( IIf( (Sell), shapeDigit1 + shapePositionAbove, shapeNone ), colorRed ); 
PlotShapes( IIf( (Timeout), shapeDigit2 + shapePositionAbove, shapeNone ), colorYellow );
//PlotShapes( IIf( (Sellok), shapeDigit3 + shapePositionAbove, shapeNone ), colorGreen ); 
//PlotShapes( IIf( (Sell2), shapeDigit4 + shapePositionAbove, shapeNone ), colorBlue ); 

Dadurch kann ich mir Variablen als Wahr/Falsch anzeigen lassen . Variablen in den Beispielen oben

sind "Sell"(der Befehl) , Timeout (eine Variable die anzeigt ob ich innerhalb der von mir vorgegebenen

Handelszeit bin oder nicht , Sellok und Sell2 (Vorbereitende Sellsignale für Sell da ich mit IF-Abfragen

noch nicht klar komme und mir daher work-arounds bastele). Die letzten beiden Plotsignale brauche ich

im Moment nicht, sind daher durch "//" deaktiviert worden .

 

KB

Zeitfilter : Ich möchte zu bestimmten Zeiten handeln und andere Zeiten für den Handel ausschließen . Und ich möchte diese Zeiten optimieren können .

 

- Inzwischen habe ich herausgefunden, dass meine Candle´s im 5-MIN-TF um 00:04 und 00:09 beginnen . Ich Naivling habe Tage und Stunden

damit verbracht dies herauszufinden, nur weil ich vorausgesetzt hatte, dass die Candle um 00:00 und 00:05 beginnen würden .

(Übrigens DAS PERFEKT BEISPIEL, warum auf mich dieses Smiley so gut zutrifft.)

 

- also konnte mein Exit um 12:00 nicht funktionieren ... der um 11:59 oder um 12:04 wäre ausgeführt worden .

 

Fragen an den Experten : 1.) Ist es Absicht,dass die Candle von "o=1" heraufzählen ? "0,1,2,3,4" ist ja dasselbe wie "1,2,3,4,5" 2.) (wie)kann ich das umstellen ?

 

- nun möchte ich die optimalen Zeitfenster suchen .

 

Frage an den Experten : Mache ich das nun am besten im 5ér Schritten beginnend ab 04/09 ?

 

Nächste und letzte Frage : Ist es der beste Weg mit TimeNum() zu arbeiten um Zeitfilter zu platzieren ? Oder ist es sinnvoller , mit BAR´s zu arbeiten mit dem Vorteil, dass

dann Timeframeänderungen ja automatisch mit durchgeführt werden würden ? Wenn das so ist, gibt es irgendwelche Links zu entsprechenden Beispielen ? => wie

adressiere ich einzelne Bar´s im Chart ?

 

 

Hier mein aktueller SRC . Das Prg geht um 09:59 einfach nur Long in den Markt und um 11:59 wieder raus . Der SRC ist für die Optimierung vorgeplant , Modular . Der Plugin für das

Hauptprogramm würde mit dem Buyok und Sellok erfolgen , dass ich via AND zu "Buy" und "Sell" anflanschen werde. Daher nutzt dieser SRC auch mehr Variablen , als für die Standalone

nötig wären :

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////   Time-Filter //////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//
//timestart=   Optimize("timestart",010000,010000,230000,10000);
//window=      Optimize("windowlength",180000,010000,200000,10000); 
//
//
Timestart=   095900 ;
Window=      020000 ;
Timestop=    Timestart+Window;
TimeOK=      TimeNum()>Timestart AND TimeNum()<Timestop;
TimeNOK=     TimeNum()<=Timestart OR TimeNum()>=Timestop;
Timeout =    TimeNum() == Timestop;
Timebeginn = TimeNum() == Timestart;
//
// Entry LONG
//
Buy = Timebeginn ; // ENTRY ?
//											
// Exit Long
//
Sell = Timeout; // EXIT ?				
//Signale zeichnen
PlotShapes( IIf( (Buy), shapeDigit1 + shapePositionAbove, shapeNone ), colorGreen ); 
PlotShapes( IIf( (Sell), shapeDigit2 + shapePositionAbove, shapeNone ), colorRed );
PlotShapes( IIf( (Timebeginn), shapeDigit3 + shapePositionAbove, shapeNone ), colorYellow); 
PlotShapes( IIf( (Timeout), shapeDigit4 + shapePositionAbove, shapeNone ), colorBlue ); 

 

Die PlotShapes am Ende dienen dem Debugg.

 

KB

Zeitfilter : Ich möchte zu bestimmten Zeiten handeln und andere Zeiten für den Handel ausschließen . Und ich möchte diese Zeiten optimieren können .

 

- Inzwischen habe ich herausgefunden, dass meine Candle´s im 5-MIN-TF um 00:04 und 00:09 beginnen . Ich Naivling habe Tage und Stunden

damit verbracht dies herauszufinden, nur weil ich vorausgesetzt hatte, dass die Candle um 00:00 und 00:05 beginnen würden .

(Übrigens DAS PERFEKT BEISPIEL, warum auf mich dieses Smiley so gut zutrifft.)

 

- also konnte mein Exit um 12:00 nicht funktionieren ... der um 11:59 oder um 12:04 wäre ausgeführt worden .

 

Fragen an den Experten : 1.) Ist es Absicht,dass die Candle von "o=1" heraufzählen ? "0,1,2,3,4" ist ja dasselbe wie "1,2,3,4,5" 2.) (wie)kann ich das umstellen ?

 

 

Schaue mal in den Data Base settings und stelle die Miunten der Trading Hours Abteilung auf Start XX:00, filtering auf 24h, dann sollte es auch im Chart so sein. Bei mir beginnen M5 Candles bei XX:00 also zB die Candle von 00:00 - 00:05 ist bei mir die 00:00 Candle. In den Preferences habe ich unter "Intraday" Start Time of Interval eingestellt.

 

Für den Rest fehlt mir die sonntägliche Konzentration. :)