Polynomiale Regressions Kanäle

[ronner]

ich starte den Topic, weil ich kürzlich über die schwer aussprechlichen Polynomial-Regressions-Kanäle gestolpert bin. Es gibt ja noch die geraden Regressionskanäle, die Polynomial sind dann die "runden"/"kurvigen" ;-)

 

Eventuell hat ja schon jemand Erfahrung damit sammeln können und kann ein paar Tipps beisteuern.

 

Im Bild sieht man einen solchen Kanal, die Trademöglichkeiten hab ich gelb eingezeichnet. Im Allgemeinen kann man wohl Übertreibungen (ähnlich Bollinger Bänder) und Berührungen der Bänder handeln. Mit Bollinger kam ich nie wirklich zurecht, daher hab ich die verstoßen. Die Polynomial-Kanäle sehen dagegen interessanter aus.

 

 

Die Frage ist jetzt, was für Einstellungen sind sinnvoll - insgesamt gibt es bei mir mehrere davon. Ähnlich Bollinger eine Standardabweichung (hier 1,5) sowie die Berechnungsperiode (hier 250 Balken) und den Kanaltyp zwischen 1-4 (hier 3) (dieser wird aber nicht bei allen Softwarepaketen so vorhanden sein, daher können wir den auch auf Standard 3 lassen).

 

 

Nutzt einer von euch sowas bzw. die geraden Regressionskanäle - welcher davon ist besser ?

 

Ich finde die äußerst interessant, da sie scheinbar sehr schön visualisieren, wo Einstiege möglich sind.

 

Wer es selbst mal ausprobieren möchte, hab ich das File mit hochgeladen zum ausprobieren (Ninjatrader).

 

PolynomialRegressionChannelV2.zip

[ibelieve]

die Trademöglichkeiten hab ich gelb eingezeichnet.

 

Nur mal so,

 

ich glaube im laufenden Chart hättest Du zumindest das erste Kästchen unten schon früher gehabt.

 

Ich finde die äußerst interessant, da sie scheinbar sehr schön visualisieren,

 

Im nach hinein sieht fast jede Linie schön aus,

nur beim direkten Handel passt es meist nicht.

 

Wie stark verändert sich den die Spanne im laufenden Chart?

Mal ein paar Bilder die immer am Ende Deiner Kästchen aufhören.

Ich glaube leider das ich das in AmiBroker nicht habe und daher was Input bräuchte.

[ronner]

ich glaube im laufenden Chart hättest Du zumindest das erste Kästchen unten schon früher gehabt.

 

inwiefern - wie meinst Du das?

[ibelieve]

inwiefern - wie meinst Du das?

 

Die Berührungen des Bandes fingen doch schon viel früher an,

dann kamen ein paar steigende Bars die man als Abpraller hätte sehen können,

und dann fiel der Kurs aus dem Band und Du zeichnest Dein Kästchen.

 

Andere Kästchen haben Teilweise nur 1 Berührungspunkt,

hier Ignorierst Du die ersten weil es noch Tiefer bzw. aus dem Band raus läuft.

[ronner]

Die Berührungen des Bandes fingen doch schon viel früher an, dann kamen ein paar steigende Bars die man als Abpraller hätte sehen können,

 

ah so, richtig. Man könnte es jetzt so machen, das man nur ausschließlich Übertreibungen handelt oder erst nach Übertreibungen in die Gegenrichtung einsteigt, während man bei Trendrücksetzern die normalen Berührungen in Trendrichtung handelt.

 

Wäre eine Idee.

[Henrik]

inwiefern - wie meinst Du das?

 

Er meint sicher das, was ich schwarz eingemalt habe. Der Einstieg wäre also wesentlich früher (schlechter) gewesen.

Aber interessant sieht es wirklich aus, ich werd den auch mal angucken

 

edit: zu langsam

[ronner]

Im nach hinein sieht fast jede Linie schön aus,

nur beim direkten Handel passt es meist nicht.

 

jep, das ist ein Problem was sicher auch hier vorkommt. Wie stark, hab ich allerdings noch nicht beobachtet.

 

zu langsam

 

macht nichts, Bilder sind immer gut

[ibelieve]

Für interessierte

 

http://www.aktienboard.com/forum/f40/regre...23/#post2286750

[Mythos]

Direkt Erfahrungen hab ich noch keine damit, aber ich könnt ein paar Fragen beisteuern ;):

Was wird zur Berechnung der Regression genommen (Close, Mittelwert, gewichtetes Mittel)?

Macht Reg auf einen Wert und dann die Abweichung mehr Sinn als 2 Regressionen einmal auf High einmal auf Low (und daraus resultierende "gebogene" Trichter etc)?

Beim Paramter Degree sollte man sich überlegen welche "Formationen" man erkennen will. zB 2 ist quadratisch, sprich die Reg funktioniert gut wenn du im beobachteten Zeitraum maximal einen Extremwert hast, 3 (kubisch) schafft dann schon 2 Wendungen etc...

Dann bleibt noch die Frage wies berechnet wird, aber vermutlich mit Least-Squares... nicht optimal aber schnell *G*

 

Spannend wären auch höhere Ordnungen, aber das fällt dann vermutlich schon mehr in die Richtung overfitting...

[ronner]

Mir scheint, Regression hat in Deinem Studium einen Teil des Lernstoffes dargestellt ?

 

Was wird zur Berechnung der Regression genommen (Close, Mittelwert, gewichtetes Mittel)?

im Moment Close, ist aber einstellbar.

Macht Reg auf einen Wert und dann die Abweichung mehr Sinn als 2 Regressionen einmal auf High einmal auf Low

hm, bei den geraden RegKanälen kann man das einstellen. Entweder die Standardabweichung oder Berechnung nach High/Low. Wobei ich letzteres auch ausprobiert habe, allerdings erweitert sich der Trendkanal dann immer bei jedem neuen High/Low. Das war mir zu flexibel

Beim Paramter Degree sollte man sich überlegen welche "Formationen" man erkennen will.

ja, ähm, hm - also ich hab da ehrlich gesagt gar keine Ahnung von den Berechnungsmethoden, bin ja bekanntlich mehr Endanwender

[DarthTrader]

Hier mal die Basisstrategie dazu. Wahlweise mit ATR oder festem Profit/StopLoss.

 

Das Problem ist ja generell, dass sich die die Regressionsgerade und damit auch die Kurven bei jedem

Bar verändern, dass kann man sehr schön im Live-Chart sehen. Der Backtest ist entsprechend

kaum nachvollziehbar .... aber ich wollte dennoch ein wenig hacken

 

Der Code darf angepasst und verändert werden ... wer Fehler findet ... na Ihr wisst schon ...

 

Beste Grüße

DT

 

PolynomialChannel.zip

[ronner]

Das Problem ist ja generell, dass sich die die Regressionsgerade und damit auch die Kurven bei jedem Bar verändern,

 

das kommt auch auf die Einstellung drauf an, wer einen engen Kanal wählt bei dem ändern sich die Kurven häufiger. Ansonsten könnte man auch den normalen geraden Regressionskanal nehmen (was sicherlich die meisten Chartprogramme mit drin haben) und eine Standardabweichung festlegen. Dann müßte er statisch bleiben.

[DarthTrader]

Nein, ich habe es eben getestet. Die Gerade wird bei jedem Wert neu berechnet. Die StdDev hatte ich bei 2 fest vorgegeben.

Es macht ja auch Sinn, da sich neue Berechnungspunkte für die Gerade und damit auch die davon abgeleitete Kurve ergeben.

 

Ohne hier zu tief einsteigen zu wollen und zu können :-) kann man es sich aktuell im Live-Chart anschauen ....

[ronner]

Nein, ich habe es eben getestet.

 

Bei geringen Änderungen wird man kaum etwas bemerken - es ist eher ein schleichender Vorgang meine ich. Zumindest wenn man einen mittleren Kanal wählt.

 

Edit: statischer RegKanal als Beispiel

 

[Mythos]

Mir scheint, Regression hat in Deinem Studium einen Teil des Lernstoffes dargestellt ?

Jein, hatte eine VO zum Thema "geometrische Optimierungsprobleme" und da sind Regressionen ein Spezialfall.

Außerdem find ich die Dinger spannend ;)

 

Entweder die Standardabweichung oder Berechnung nach High/Low. Wobei ich letzteres auch ausprobiert habe, allerdings erweitert sich der Trendkanal dann immer bei jedem neuen High/Low. Das war mir zu flexibel

wieso erweitert er sich? müsste an sich ja recht ähnlich aussehen wie die Reg aufs Close, nur verschoben und eben ein bissl anders ;)

 

bzgl. Degree: hat nix direkt mit Berechnungsmethoden zu tun, aber folgendes Problem:

Nehmen wir an du entscheidest dich für Degree 2 (Die Kurve kann also maximal einen Extremwert haben, also ein simpler Bogen). Ein simples 1-2-3 (hat ja 2 Extreme: ein lokales Minimum und ein lokales Maximum) könnte die Kurve nicht beschreiben und würd vermutlich einfach eine gerade Linie zeichnen. Degree 3 kann aber eine solche Kurve nachmalen... (fittet sich also näher an den Kurs, aber vielleicht auch zu nah ;)

 

Das Problem ist ja generell, dass sich die die Regressionsgerade und damit auch die Kurven bei jedem

Bar verändern,

 

Kleine Idee (sorgt auch gleich für die Elminierung von Ausreißern):

Jeder Berechnungswert (also zB der Close von jedem Bar) wird zusätzlich mit einem Gewicht (zB zwischen 0 und 1) versehen. Nach der Regression kann man dann ja für jeden Bar ausrechnen wie sehr der Wert von der Linie abweicht. Dementsprechend werden die Gewichte upgedatet (schönes Wort oder? ;), also Werte die weit weg sind (zB Ausreißer, Spikes etc.) bekommen ein niedrigeres Gewicht, Werte die gut passen ein höheres.

Die Werte fließen dann in die nächste Regressionsberechnung nur mit dem gerade bestimmten Gewicht mit ein.

 

Da wir hier fortlaufend arbeiten aber keine großen Sprünge wollen jedesmal wenns einen Bar weiterwandert, könnte man das Gewicht auch noch an die "Platzierung" im Fenster koppeln. Ein Bar der neu dazukommt startet mit einem sehr kleinen Gewicht, wird dann bei jeder Neuberechnung angepasst (also wenns passt erhöht sonst bleibts klein), zusätzlich werden ab der Hälfte des Zeitfenster, die Gewichte "klein gehalten" sodass (zB) die Summe der Gewichte in der "älteren" Hälfte, maximal ein Viertel des Gesamtgewichtes ausmacht, wobei innerhalb der Hälfte das ganze noch so abfällt das der letzte Bar fast kein Gewicht mehr hat.

 

Würde die "Realität" wiederspiegeln, das sich neubildende Formationen und Bewegungen stärker auswirken als die Bars von vor 3 Tagen. zusätzlich aber stark abweichende einzelne neue Bars, nicht das alte Muster zerstören, bzw. da zu schnelle Schwankungen erzeugen.

 

nur mal so als eine Idee von mir ;)

[ronner]

Jein, hatte eine VO zum Thema "geometrische Optimierungsprobleme" und da sind Regressionen ein Spezialfall.

 

ah, so ist das

 

wieso erweitert er sich? müsste an sich ja recht ähnlich aussehen wie die Reg aufs Close, nur verschoben und eben ein bissl anders ;)

 

bei den normalen geraden Regkanälen (nicht die kurvigen Polynomialen) wird dann die obere und untere Linie entsprechend nachgezogen, wenn sich ein neues Hoch/Tief bildet. Das führte bei meinen Beobachtungen dann dazu, das die beiden Linien a) unterschiedliche Abstände zur mittleren Reggeraden haben und b) sich halt erweitern, was ich nicht so prall fand (statisch oder fast statisch ist mir lieber).

 

Bei normaler Standardabweichung von 2 oder 3 haben die Linien gleichen Abstand zueinander und blieben auch gleich.

[Mythos]

bei den normalen geraden Regkanälen (nicht die kurvigen Polynomialen) wird dann die obere und untere Linie entsprechend nachgezogen, wenn sich ein neues Hoch/Tief bildet.

Naja, aber die Regression wird bei einem neuen Bar immer angepasst. Obwohl deine Beschreibung grad eher nach "Highest High" klingt *G*

 

Bei normaler Standardabweichung von 2 oder 3 haben die Linien gleichen Abstand zueinander und blieben auch gleich.

Naja, sie verändern sich trotzdem bei jedem neuen Bar (anders wär auch blöd) und der gleiche Abstand is ja auch nit immer optimal oder? Wenn sich zB die Vola ändert, wärs schon schön wenn sich die Kanäle auch anpassen, da dann ja die Stärke eines Ausbruchs ganz anders bewertet werden müsste oder?

(War auch nur eine Idee, man sollts auf alle Fälle als Parameter machen damit jeder seine persönlichen Vorlieben ausleben kann ;)

[ronner]

Naja, sie verändern sich trotzdem bei jedem neuen Bar (anders wär auch blöd) und der gleiche Abstand is ja auch nit immer optimal oder? Wenn sich zB die Vola ändert, wärs schon schön wenn sich die Kanäle auch anpassen,

ich glaub, wir müssen da wirklich zwischen den polynomialen und den normalen RegKanälen unterscheiden. Bei letzteren hat die Vola keinen Einfluss meine ich, wenn der Kurs bei starker Bewegung ausbricht muss ein neuer Kanal gezeichnet werden. Da passt sich eigentlich nichts an, zumindest hab ich es nicht gesehen bisher.

[Mythos]

ich glaub, wir müssen da wirklich zwischen den polynomialen und den normalen RegKanälen unterscheiden.

sagen wir so, wir müssen zwischen "einmal gezeichnet und irgendwann verworfen" und "laufend angepasst und damit immer aktuell" unterscheiden ;)

 

Der Indikator zeichnet ja jeden Bar eine neue Regression oder? Statische (bzw. die "normalen" die du meinst) Regkanäle in der Form sind automatisch glaub ich fast nicht machbar oder? Weil da müsste man irgendwie festlegen welche Regkanäle man jetzt zeichnet, und wann man sie verwirft und den neuen zeichnet...

[ronner]

Statische (bzw. die "normalen" die du meinst) Regkanäle in der Form sind automatisch glaub ich fast nicht machbar oder?

ich denke auch nicht, man hat ja auch verschiedene Möglichkeiten sie anzusetzen, wobei man da ja vom Programm mehr oder weniger automatisch geführt wird und sich das beste raussucht.

 

Mich würden halt mal Erfahrungswerte interessieren dazu, egal ob statische oder runde Kanäle.

[Maerl Brontius]

...

Der Indikator zeichnet ja jeden Bar eine neue Regression oder? Statische (bzw. die "normalen" die du meinst) Regkanäle in der Form sind automatisch glaub ich fast nicht machbar oder? Weil da müsste man irgendwie festlegen welche Regkanäle man jetzt zeichnet, und wann man sie verwirft und den neuen zeichnet...

 

ich will euch nicht stören aber das was du meinst ist eine sehr interessante Sache sich automatisch Langfristtrends suchen zu lassen, klar müssen die 'Kanäle' verworfen werden, sofern bessere gefunden werden. Den längsten Trendkanal mit höchstem R^2 nimmt man, die anderen sind dann bereits verworfen. Kostet sehr viel Performance, das für eine Liste von Stocks berechnen zu lassen. Im Traders gab es dazu einen guten Artikel. Hatte leider noch keine Zeit mir diesen Filter selbst zu schreiben.