Korrelation zwischen Instrumenten

[lutzs]

Hallo,

 

sinne gerade etwas über das Risikomanagement nach, unter anderem auch durch Diversifikation in verschiedenen Instrumenten.

 

Gibt es irgendwo eine Übersicht was untereinander stark oder weniger stark verbunden ist?

 

Also z.B die Währungen untereinander oder auch Rohstoffe oder Aktienindizes zum Dollar usw?

 

Ohne das zu beachten kann man ja auch mit verschiedenen Instrumenten im Gleichschritt in den Keller marschieren.

 

Ziel ist eine Regel einzubauen um nicht mit zu starker Schlagseite zu operieren.

 

Danke für eure Hilfe

 

Lutz

 

 

edit Henrik:

Hier gehts zum passenden "eigene Tools"-Thread.

Edited February 13, 2010 by Henrik
Link zum Tool-Thread hinzugefügt

[goso]

Für FX Pairs: http://www.mataf.net/en/tools/correlation

 

Zu anderen Instrumenten: Muss mal in meinen Links herumsuchen, vielleicht ist da was, aber selbstverständlich gibt es diese Korrelationen, sehr ausgeprägt zB zwischen EURUSD und Gold (XAUUSD)

 

 

Edit: Vielleicht ist da was brauchbares dabei: http://scholar.google.at/scholar?q=financi...amp;oi=scholart

[goso]

Ach ja, den schnellsten Überblick über die Korrelation zwischen 2 Pairs, die eine gleiche Währung enthalten -ZB EURUSD und GBPUSD- liefert der Chart des Crosspairs, in dem Fall EURGBP, denn EURGBP = EURUSD/GBPUSD, wenn im Crosspair kaum ein Trend vorhanden ist, dann ist die Korrelation sehr ausgeprägt.

[chrissfx]

Guten Abend,

 

ich handle GBP/USD und nutze oftmals FTSE100 und Dow als Indikator für die aktuelle Tagesstimmung. Das funktioniert sehr gut. Jedoch muss man auch hier bedenken, dass es "hier und da" mal einen Tag gibt, an dem es dann wieder völlig quer läuft.

 

Prinzipiell ist es sehr gut, seine "Fühler" auch auf andere Instrumente anzusetzen. Trotzdem immer bedenken, es ist nicht absolutes...

 

Grüße

 

Chriss

[lutzs]

Für FX Pairs: http://www.mataf.net/en/tools/correlation

 

Zu anderen Instrumenten: Muss mal in meinen Links herumsuchen, vielleicht ist da was, aber selbstverständlich gibt es diese Korrelationen, sehr ausgeprägt zB zwischen EURUSD und Gold (XAUUSD)

 

Interessanter Link mit vielen Details dazu.

 

Habe mir als ersten groben Ansatz mal eine Tabelle mit 2 Spalten gemacht und darin in die Instrumente sortiert die mit dem Dollar laufen und die die sich dagegen bewegen.

 

Künftig werde ich dann darauf achten, Trades die noch im Risiko sind so zu handhaben dass nie mehr als 2 Positionen auf einer Seite im Übergewicht sind. (Long und Short bei verschiedenen Instrumenten heben sich dabei natürlich auf).

 

Später kann ich das ja noch verfeinern.

 

Lutz

[FinGeR]

für Forex

http://www.currensys.com/correlation.php

 

und den Forex Calculator kann ich auch empfehlen

http://www.currensys.com/FreeForex.php

[goso]

und den Forex Calculator kann ich auch empfehlen

http://www.currensys.com/FreeForex.php

 

So ein ähnliches Tool zur Positionsgrössenbestimmung habe ich mir in Excel gebastelt, holt sich die Kurse über DDE vom Metatrader, funktioniert ganz praktisch.

[oldschuren]

Ich habe da auch ne kleine PositionsgrößenTabelle erstellt. Wie währe es mit einem eigenen Tread wo wir solche (Forex)Tools sammeln? Vielleicht auch mit einem Bewertungsranking.

[chrissfx]

Einen hab ich noch,

 

wenn man sich im Forexbereich mit Korrelationen auseinander setzen möchte, gibt es ein paar schöne Indikatoren (für Metatrader) von einer russischen Tradergruppe. Sie haben in einem längeren Projekt sogenannte "Cluster Indikatoren" programmiert. Diese stellen die Währung, basierend aus den verfügbaren Paaren, einzeln grafisch dar. Somit bekommt man einen Überblick über die generelle Bewegung aus allen zugehörigen Paaren und kann diese mit dem aktuellen vergleichen.

 

Ach, das ist schwer zu erklären... Am Besten, wer interessiert ist liest es sich mal selbst durch -->

 

Grundgedanken der Cluster-Indikatoren

 

Praktische Anwendung der Cluster-Indikatoren

 

(Download der Indikatoren am Ende der Seite)

(Quelle: MQL4 Community (open source))

 

Wichtig: Einige dieser Indikatoren korrigieren ("repainting") sehr stark. Deshalb empfehle ich eine gründliche Beobachtung vor der Benutzung.

 

 

Grüße

 

Chriss

[Henrik]

Ich habe da auch ne kleine PositionsgrößenTabelle erstellt. Wie währe es mit einem eigenen Tread wo wir solche (Forex)Tools sammeln? Vielleicht auch mit einem Bewertungsranking.

 

Hab hier mal ein Topic dazu aufgemacht, diesmal im Unterforum "Indikatoren & Technische Analyse".

Dort könnt ihr eure eigenen Tools reinmachen und kommentieren

[joshsmi]

für Forex

http://www.currensys.com/correlation.php

 

und den Forex Calculator kann ich auch empfehlen

http://www.currensys.com/FreeForex.php

 

Ohne paranoid zu klingen, will ich nur erwähnen, dass sich der Calculator u.a. zu Ads Servern verbindet. Just sayin'

[joshsmi]

Wer Korrelationen zwischen beliebigen Underlyings für ebenso beliebige Zeiträume bestimmen will, kann dafür auch Excel verwenden.

 

Kurs Historie einlesen und dann z.B.

 

=Korrel(B2:B100;D2:D100)

[FinGeR]

Wer Korrelationen zwischen beliebigen Underlyings für ebenso beliebige Zeiträume bestimmen will, kann dafür auch Excel verwenden.

 

Kurs Historie einlesen und dann z.B.

 

=Korrel(B2:B100;D2:D100)

 

Man lernt nie aus. Danke.

[Kleinerbroker]

Und als ich gerade bei Excel nach "Korrel" erfolgreich gesucht habe, da finde ich auch noch den

FISHER(x)

 

und viele andere

 

"Statistische Funktionen" (gucks Du Excel-Hilfe bitte)

 

 

 

 

Aber zum Thema : Der Spread von Gold und Silber müßte sich doch auch gut handeln lassen ??

 

 

KB