Hallo Leute,

 

ich weiß zwar nicht ob das hier der richtige Forumsbereich zum Thema ist, aber ich habe leider auf die Schnelle kein passenderes gefunden. Also verzeiht mir, wenn es hier nicht so ganz passt und verschiebt es dann bitte in den besser passenden Bereich. Danke!

 

Ich suche jemanden, der Erfahrungen mit der Programmierung der Oande-API hat. Speziell geht es mir hier um die Funktion GetHistory, mit der man sich historische Kursdaten herunterladen kann. Hier scheint es eine Beschränkung in der Anzahl der Kursdaten (scheinbar max. 500) zu geben, die man sich herunterladen kann. Da man keinen Zeitpunkt angeben kann, ab dem man diese 500er Historie herunterladen möchte, hat man somit nur Zugriff auf die letzten 500 Kursdaten.

 

Meine Frage: Kennt jemand einen Weg mehr als diese 500 Kursdaten herunterzuladen?

 

Wäre für jeden Hinweis dankbar.

 

vg

Knochen

Ich habe ne ganze Weile gegoogled, allerdings nichts wirklich Verwertbares gefunden .

 

Suchst Du nach etwas Speziellem oder nach einer generellen Lösung?

Würden Dir evtl. die historischen Daten von Dukascopy weiterhelfen?

Danke für deine Mühen...

 

Nein, es müssen schon die Daten von Oanda sein, weil dann auch dort nach diesen Kursen gehandelt werden soll. Es sollten deshalb Originaldaten von Oanda sein.

Welche Daten kann man sich denn herunterziehen bei Oanda?

Wenn nur M1 Closedaten, kann man auch alle anderen Daten nehmen. Die sind eh alle nicht 100 % gleich (Interbankmarket).

Das muss ein Handelssystem verkraften.

Früher wollte ich auch alle Daten exakt so haben, aber wenn man eine Weile probiert merkt man, dass es im Backtest nicht auf die 5. Stelle hinterm Komma drauf ankommt. Im mittel gleicht sich das aus (es sei denn, du redest jetzt von extremen Scalpern).

So weit wie ich das verstanden habe kommt man leider nur mit einer Eröffnung eines 1000 Euro Kontos an die Daten.

 

Siehe hier oanda

Nein, es müssen schon die Daten von Oanda sein, weil dann auch dort nach diesen Kursen gehandelt werden soll. Es sollten deshalb Originaldaten von Oanda sein.

 

Das ist schräg.

Ich ergänze das mal ein bisschen, war schon spät gestern.

 

Bei der Systementwicklung ist die größte Gefahr das Curve Fitting, soweit sicher nichts neues für Dich. Es gibt keine exakte Definition, wo CF anfängt und aufhört. Jeder erfolgreiche Systemtrader hat jedoch einen Weg gefunden, sich mit diesem Thema zu arrangieren. Mein Ziel ist es, stets nur sehr robuste Systeme zu machen, die auf mehreren Märkten über viele Jahre hinweg funktionieren. Wenn ich Parameter verwende, dann müssen auch die Werte so robust sein, dass eine Änderung des Parameters um z.B. 50% nicht die Performance kippen lässt. Zudem teste ich mit Daten mehrerer Anbieter, was mich viel Zeit und Geld kostet.

 

Ich kenne einen anderen Systemtrader, der genau umgekehrt vorgeht. Er arbeitet mit Tickdaten und optimiert seine Systeme alle 1-2 Wochen, weil sie nur genau so lange funktionieren.

 

Wie dem auch sei: man muss sich damit auseinandersetzen und sich damit arrangieren. Wenn Du nun ein System auf Oanda-Daten zuschneiderst, ist die Chance allein schon durch diese Tatsache sehr hoch, dass du damit in die CF-Falle reinläufst.

Welche Daten kann man sich denn herunterziehen bei Oanda?

 

 

Man kann OHLC Daten für alle Zeitebenen herunterladen aber es ist scheinbar egal auf welcher Zeitebene immer auf die letzten 500 Datensätze beschränkt.

 

Theoretisch ginge es auch mit anderen Daten, aber dann muss ich neben der Oanda-API-Anbindung noch mit einer 2. API auf öffentlich über diese API verfügbare historische Daten zugreifen, da es hier nicht um eine Backtestmöglichkeit geht, sondern lediglich um den Livehandel (damit erübrigt sich auch das CV-Problem). Das wäre dann zusätzlicher Programmieraufwand. Zumal ich nicht glaube, dass es eine kostenlose API-Anbindung zum herunterladen der aktuellsten historischen Daten bei einem anderen Broker gibt. Zum Verständnis: Diese Daten werden lediglich benötigt im einen Moving Average auf den letzten x Bars zu berechnen und immer aktuell zu halten.