Knochen

Wenn ich es richtig interpretiere, musst du statt "DayOfWeek()" -> "TimeDayOfWeek(dtVal)" nehmen! DayOfWeek gibt nur den aktuellen Tag (zum Zeitpunkt der Ausführung) zurück und TimeDyOfWeek den Tag eines bestimmten Datums. vg

Was ich noch vergessen habe... Für den Backtest (visuelle Modus, Chartansicht) werden die Einstellungen aus dem Template "tester.tpl" geladen (sofern vorhanden). Wenn du also auch dafür die Standardeinstellungen ändern möchtest, dann musst du diese im Template "tester.tpl" speichern. vg

Hallo Foxy, du must einfach nur ein Template mit dem Namen "default.tpl" anlegen welches deinen Ansrpüchen genügt. Das wird dann bei Eröffneun jedes neuen Charts automatisch dafür geladen mit den entsprechnden Einstellungen. vg Knochen

Mit den MQL-Standardfunktionen geht es gar nicht. Du musst stattdessen die kernel32.dll in dein Script einbinden und die Funktionen, die dort zum Zugriff auf Dateien zur Verfügung gestellt werden, nutzen. Inbinden der dll und Deklaration der Funktionen: #import "kernel32.dll" int _lopen (string path, int of); int _lcreat (string path, int attrib); int _llseek (int handle, int offset, int origin); int _lread (int handle, int& buffer[], int bytes); int _lwrite (int handle, string buffer, int bytes); int _lclose (int handle); #import Such mal bei mql4.com nach "Read_Write_File.mqh", dort siehst du, wie du die Funktionen nutzen musst/kannst.

Nein, hatte ich ja schon geschrieben ist nur ein Schönheitsfehler. Kann aber unter Umständen an anderen Stellen zu Fehlern führen.Deshalb sollte man natürlich möglichst jeden noch so kleinen Fehler vermeiden. Das kann eigentlich nicht sein, dann hast du vielleicht noch einen anderen Fehler gemacht. Das stimmt nicht, wenn OrdersToral() == 1 ist, dann wird die Schleife dann trotzdem einmal durchlaufen. Eine korrekte For-Schelife würde so aussehen: for (j=OrdersTotal()-1; j>=0; j--) { ... }

Hast du dein Probelm schon gelöst? Einen kleinen Fehler hast du übrigens noch beim Durclaufen aller Orders. Die höchste Ordernummer ist immer "OrdersTotal()-1" weil die Zählung ja bei 0 beginnt. Müßtest du also in den for-Schleifen bei dem Startwert berücksichtigen. Dieser Fehler dürfte zwar nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben, aber sollte man trotzdem beachten.

Hallo, ich vermute, dass es an dem Bid-Kurs liegt, den du beim Close übergibst. Da Sell-Positionen immer zum Ask-Kurs geschlossen werden, müßtest du mal statt Bid Ask im OrderClose verwenden. Ansonsten muss natürlich noch sichergestellt sein, dass alle Positionen die du in dem EA öffnest und verwaltest das gleiche OrderSymbol haben. Wenn nicht, dann dürftest du nicht Bid und Ask verwenden sondern müßtest dir die aktuellen Kurse mit MarketInfo holen. Wenn das alles nicht weiterhilt, solltest du nach jeder Funktion LastError (und ErrorDescription) auswerten, um einen Hinweis auf den Fehler zu bekommen. vg

ja das ist richtig, gelegentlich wünscht man sich sowas.

Nein gibt es leider nicht!

Man kann OHLC Daten für alle Zeitebenen herunterladen aber es ist scheinbar egal auf welcher Zeitebene immer auf die letzten 500 Datensätze beschränkt. Theoretisch ginge es auch mit anderen Daten, aber dann muss ich neben der Oanda-API-Anbindung noch mit einer 2. API auf öffentlich über diese API verfügbare historische Daten zugreifen, da es hier nicht um eine Backtestmöglichkeit geht, sondern lediglich um den Livehandel (damit erübrigt sich auch das CV-Problem). Das wäre dann zusätzlicher Programmieraufwand. Zumal ich nicht glaube, dass es eine kostenlose API-Anbindung zum herunterladen der aktuellsten historischen Daten bei einem anderen Broker gibt. Zum Verständnis: Diese Daten werden lediglich benötigt im einen Moving Average auf den letzten x Bars zu berechnen und immer aktuell zu halten.

Danke für deine Mühen... Nein, es müssen schon die Daten von Oanda sein, weil dann auch dort nach diesen Kursen gehandelt werden soll. Es sollten deshalb Originaldaten von Oanda sein.

Hallo Leute, ich weiß zwar nicht ob das hier der richtige Forumsbereich zum Thema ist, aber ich habe leider auf die Schnelle kein passenderes gefunden. Also verzeiht mir, wenn es hier nicht so ganz passt und verschiebt es dann bitte in den besser passenden Bereich. Danke! Ich suche jemanden, der Erfahrungen mit der Programmierung der Oande-API hat. Speziell geht es mir hier um die Funktion GetHistory, mit der man sich historische Kursdaten herunterladen kann. Hier scheint es eine Beschränkung in der Anzahl der Kursdaten (scheinbar max. 500) zu geben, die man sich herunterladen kann. Da man keinen Zeitpunkt angeben kann, ab dem man diese 500er Historie herunterladen möchte, hat man somit nur Zugriff auf die letzten 500 Kursdaten. Meine Frage: Kennt jemand einen Weg mehr als diese 500 Kursdaten herunterzuladen? Wäre für jeden Hinweis dankbar. vg Knochen

Du musst folgenden Code verwenden damit nur auf Schlusskursbasis gearbeitet wird: int iCurrentBars = iBars(NULL, 0); if (iCurrentBars>iLastBars) { //Regeln auf Schlusskursbasis if (iCustom(NULL, 0,"Indikator X",1,0) < Close[1]) { //dein Code } } iLastBars = iCurrentBars; //iLastBars muss eine globale Variable sein Das Ganze setzt natürlich voraus, dass iCustom(NULL, 0,"Indikator X",1,0) einen korrekten Wert größer als 0 zurückliefert. Sobald du nämlich nicht alle nötigen Indikator-Parameter übergibst oder der Indikator nicht gefunden wird, lifert die Funktion immer 0 zurück.

Hallo, kann mir jemand sagen, ob es im NinjaTrader möglich ist, für jede geöffnete Position einzeln jeweils einen eigenen (unterschiedlichen) StopLoss mit der Funktion SetStopLoss(string fromEntrySignal, CalculationMode mode, double value, bool simulated) zu setzen? Ich habe es bei mir versucht und irgendwie setzt er immer nur einen Stop, der dann für alle offenen Positionen gilt, obwohl ich im Parameter fromEntrySignal immer den Namen der Order übergebe, für die der Stop gelten soll. Vielen Dank im Voraus

Um was für einen EA geht's hier denn?

Du musst ein Template mit dem Namen "Default.tpl" anlegen. Alles was in diesem Template eingestellt ist, wir beim Öffnen eines neuen Charts darauf angewendet. Ausnahme: Bei den Backtest-Charts wird dies allerdings ignoriert hier musst du dann das gewünschte Template selbst laden. vg Knochen

Hallo, gibt es im NinjaTrader (Version 6.5) eine einfache Möglichkeit auf alle offenen Trades zuzugreifen (ähnlich wie man über die Klasse Performance auf die abgeschlossenen Trades zugreifen kann)? Oder muss man sich dafür immer selbst in einem Array oder eine Liste alle geöffneten Trades (IOrder) merken, um die dann bei Bedarf durchlaufen zu können? Vielleicht hat jemand auch einen Samplecode dafür parat, das wäre super. Viele Grüße Knochen

Hallo, kann mir jemand eine vorgegebene Strategie im NinjaTrader programmieren. Wichtig wäre, dass man in der Strategie auf zurvor ausgeführte Trades, es können mehrere gleichzeitig sein, zugreifen kann. Insbesondere auf den tatsächlichen Ausführungpreis und weitere wichtige Daten, die man erst nach der Ausführung der Trades weiss. Weiterhin müssen die Trades einzeln nach bestimmten Regeln geschlossen werden können. Es soll auch einen SL und TP geben. Die Strategie an sich ist eigentlich egal, es geht eher um die wichtigsten Befehle für die Strategieprogrammierung bzw. um Codeschnipsel, die das prinzipielle Vorgehen zeigen. Der Aufwand dafür wird von mir bezahlt! Möglich ist auch eine Unterstützung bei der Programmierung. Ich bin Programmierer und programmiere täglich Strategien für den MetaTrader. Nur der NinjaTrader und die spezifischen Befehle insbesondere die kritischen Knackpunkte sind für mich absolutes Neuland und um die Zeit für die Einarbeitung zu verkürzen, benötige ich kompetente Unterstützung gegen Bezahlung! Wer kann mir zeitnah helfen? Viele Grüße Knochen

Hallo, hier noch zwei Links, die evtl. interessant sein könnten: http://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/api/fix_api/ http://trade-commander.com/twslink/twslink_de.htm vg Knochen

Vielen Dank für das Beispiel, das sollte mir reichen. Mit der eigentlichen Programmierung sollte ich keine Probleme haben und die Hilfe sieht ja auch recht gut aus. Ich wollte nur eine Bestätigung bzw. einen Hinweis ob es auf einfache Art und Weise möglich ist den Preis auszulesen, weil mir gesagt wurde, dass das wohl gar nicht ginge mit der Scriptsprache von NT und man es ganz umständlich programmieren müßte, was ich mir allerdings nicht recht vorstellen konnte.

Ich danke euch, so wie's aussieht müßte es mit OnExecution() oder OnOrderUpdate() möglich sein.

Mir geht es darum, wie ich dass programmtechnisch auslesen kann, wenn ich eine Strategie für den NinjaTrader programmiere und einen Trades ausgeführt habe. Habe gehört, dass das nicht so einfach sein soll. Beim MT kann man sich ja einfach mit dem Befehl OrderOpenPrice() den tatsächlichen Ausführungskurs auslesen. Gibts da im Ninjatrader auch einen vergleichbaren Befehl?

Hallo, kann mir jemand sagen, wie man beim automatischen Trading mit Ninjatrader herausbekommt, zu welchem tatsächlichen Ausführungskurs eine Order durchgegangen ist? Vielen Dank im Voraus!

Vielen Dank für euer Interesse mich zu unterstützen. Mit so viel Zuspruch in so kurzer Zeit habe ich natürlich nicht gerechnet und das macht es mir ein bisschen schwerer bei der Auswahl. Prinzipiell kann ich mir schon vorstellen mit mehreren Leuten zusammenzuarbeiten. Allerdings muss ich im Moment den Aufwand für mich so gering wie möglich halten. Deshalb würde ich zunächst die Zusammenarbeit erst mal mit zwei Leuten versuchen und dann später ggf. auf weitere zurückgreifen. Dazu wäre es hilfreich, wenn ihr mir kurz etwas mehr über euch mitteilt. Insbesondere wären für mich folgende Punkte interessant. Wer den ein oder anderen Punkt nicht beantworten kann oder möchte, lässt ihn einfach weg. Aber je mehr Angaben ihr macht, umso besser ist das für mich. 1. Ausbildung/Studium/Beruf 2. Aktueller Arbeitsstatus bzw. Ausbildungsstatus: Also arbeitet ihr oder macht ihr aktuell eine Ausbildung? Was arbeitet ihr bzw. welche Ausbildung macht ihr? In welchem Ausbildungsjahr befindet ihr euch? 3. Alter 4. aktueller Wohnort bzw. Arbeitsort 5. Seit wann habt ihr Programmiererfahrungen in MQL? 6. Wie gut sind eure Kenntnisse in der MQL-Programmierung auf einer Skala von 1 bis 5 (1 - exzellent, 5 - Grundkenntnisse)? 7. Wie viele (Größenordnung: 1 - 10, 10 - 30, mehr als 30) EA's habt ihr selbst schon komplett (Umprogrammierung oder Anpassung von bestehenden EA's zählt hier nicht dazu!) programmiert? 8. In welchen anderen Programmiersprachen (Delphi/Object Pascal, C++, C#, Equilla etc.) habt ihr schon Programmiererfahrungen und wie gut schätzt ihr diese ein? Das möchte ich deshalb wissen, weil ich noch viele andere Projekte (z.B. Mehrbenutzer Datenbankanwendungen) habe, bei denen ihr mich u.U. auch unterstützen könntet. 9. Habt ihr schon Handelsstrategien für den NinjaTrader oder anderen Handelsplattformen programmiert? 10. Ich habe ja schon geschrieben, dass mir eine Zusammenarbeit auf freiberuflicher Basis am liebsten wäre. Dazu wäre es dann allerdings nötig, dass ihr ein Gewerbe oder Nebengewerbe anmeldet und euch vom Finanzamt eine Steuernummer zuteilen lasst, damit ihr mir dann Rechnungen schreiben könnt. Wäre das für euch denkbar/möglich oder gänzlich ausgeschlossen? 11. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe, aber falls ihr noch etwas mitteilen wollt, dass für die Auswahl von Bedeutung sein könnte, dann fügt es einfach noch hinzu. 12. Wie viel Zeit könnten ihr pro Woche für die EA-Programmierung ca. aufbringen. Wenn jemand von euch ein Profil (CV) mit allen wichtigen Angaben hat, kann er mir das natürlich auch schicken. Da diese Informationen nicht unbedingt jeden etwas angehen, könnt ihr mir die gern als PM schicken. Und fügt bitte eure private E-Mail-Adresse sowie eine Telefonnummer hinzu, damit wir weitere Einzelheiten dann direkt klären können. Noch eine kurze Info wie ich mir die Zusammenarbeit am Anfang vorstelle. Alle Kundenkontakte und Aufträge laufen offiziell weiterhin über mich bzw. meine Firma. Ich reiche euch dann als Subunternehmer einen Teil der Aufträge (am Anfang die einfachen) weiter. Ihr erledigt diese und ich bekomme die fertigen EA's von euch geliefert. Ich werde diese dann Testen und an die Kunden ausliefern. Wenn der Kunde dann noch Fehler entdeckt, müsstet ihr diese zeitnah beheben, sofern ich diese nicht auf die Schelle finden und beheben kann. Sofern ihr bei der Umsetzung Fragen oder Probleme habt, stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung um eine schnelle und hochwertige Programmierung zu ermöglichen. Ihr seid also auf jeden Fall nicht auf euch allein gestellt!