wingman Posted June 3, 2011 Report Posted June 3, 2011 Hallo, angenommen ihr hättet aus einem Backtest (Backtest wäre auf Schlusskurs/EröffnungsKurs-Basis) zwei Ergebnisse. Beide Ergebnisse wären stabil, d.h. keine Peaks aus dem Backtest sondern die "umliegenden" Parameter würden das Ergebnis in etwa ebenfalls erzielen. Der Backtest wäre über die letzten beiden Jahre Ergebnis Backtest - Setup A:Profit: 6.8Trades: 42Drawdown: 30% Risiko Pro Trade: 1:2 Ergebnis Backtest - Setup B:Profit: unendlich da kein VerlusttradeTrades: 15Drawdown: 0Risiko Pro Trade: 2:3 Welches Setup würdet Ihr wählen und warum?
cxalgo Posted June 3, 2011 Report Posted June 3, 2011 bei den relative wenigen Daten, schwer zu sagen. Würde noch den Erholungsfaktor bzw die Sharp Ratio als Vergleichswert mit hinzuziehenund dann entscheiden. Mit den Daten:Ich würde Setup B nehmen, da kein DD. Ergo Hebel bzw. Lot erhöhen und mehr Profit als bei Setup A machen. Ist aber echt schwer zu sagen
conglom-o Posted June 3, 2011 Report Posted June 3, 2011 Bei nur 15 bzw. 42 Trades ist es wirklich schwer. Würde ich dann vom Out-of-Sample-Bereich abhängig machen. Oder ist das schon daraus?
Aurelius Posted June 4, 2011 Report Posted June 4, 2011 Schliesse mich an, die Tradeanzahl sollte grundsätzlich viel höher sein - absolutes Minimum ist 100 sein. Beide Backtest haben so keine Aussagekraft. Abgesehen davon ist ein Drawdown von 30% völlig inakzeptabel, wenn dann noch Slippage oder verpasste Trades hinzukommen, wird das ganze schnell unberechenbar. Der Drawdown im idealisierten Backtest sollte maximal 10-15% sein, bei einem Profitfaktor von mindestens 1,5 bis 2 (gerne höher) .
wingman Posted June 4, 2011 Author Report Posted June 4, 2011 Schliesse mich an, die Tradeanzahl sollte grundsätzlich viel höher sein - absolutes Minimum ist 100 sein. Beide Backtest haben so keine Aussagekraft. Abgesehen davon ist ein Drawdown von 30% völlig inakzeptabel, wenn dann noch Slippage oder verpasste Trades hinzukommen, wird das ganze schnell unberechenbar. Der Drawdown im idealisierten Backtest sollte maximal 10-15% sein, bei einem Profitfaktor von mindestens 1,5 bis 2 (gerne höher) . ...ja gebe ich Dir völlig recht. Warum ich die Strategie für interessant erachte ist, da sie augenscheinlich auf beliebigen Währungspaaren und indizes (zumindest, die dich ich gestestet habe) funktioniert. somit ist sie statistisch schon einigermassen gesichert. Aber sie generiert sehr wenige Signale pro Currency...
joshsmi Posted June 4, 2011 Report Posted June 4, 2011 Also 0% DD kaufe ich dir nicht ab.Phasen mit 0% DD bekomme ich auch hin für fast jedes System, wenn man sich die Equitykurve z.B. auf Tagesschlussbasis anschaut. Bsp siehe unten. Zweites Posting folgt noch.
joshsmi Posted June 4, 2011 Report Posted June 4, 2011 Unten nun die selbe Equitykurve nur nicht im Dailymodus (immer nur Tagesclose) betrachtet sondern auf Minutenbasis. Es gibt also sehr wohl DD. DD gibt es bei jedem System, denn einen perfekten Einstieg erwischt man nie, der sofort ins Plus läuft, allein schon wenn man den Spread mit einbezieht. Ein Trade beginnt immer im Minus, somit hat jedes System irgendwann mal DD gehabt. Jemanden, der ein System mit null DD vekaufen will, sollte man nicht ernst nehmen (nicht du gemeint). Ich merke gerade, dass ich Equity im Chart falsch geschrieben habe. Macht nix. Ihr wisst, dass nicht Bounty gemeint ist. Würde noch den Erholungsfaktor bzw die Sharp Ratio als Vergleichswert mit hinzuziehenund dann entscheiden. Sortino Ratio ist besser als Sharpe, IMO. Oder zumindest würde ich immer Sortino mit dazunehmen, wenn man Sharpe Ratio betrachtet. 1
joshsmi Posted June 4, 2011 Report Posted June 4, 2011 Aber sie generiert sehr wenige Signale pro Currency... Kommt noch "bisschen" Zins hinzu. Handelt das System dann noch immer in zinsnegative Richtung und ist die Haltezeit lang, ...z.B. 1 lot AUDUSD short und 30 Tage Haltedauer wären ca -330 Dollar Zinsen (bei einem bekannteren FX Anbieter). Drawdown?
wingman Posted June 4, 2011 Author Report Posted June 4, 2011 Also 0% DD kaufe ich dir nicht ab. ...ich benutze dieses Forum nicht um mich zu profilieren oder irgendetwas irgendwem später zu verkaufen, sondern um Erfahrungen und Gedanken auszutauschen. Natürlich kann ich Dir jeden EA mit jeden beliebigen Parametern PF, DD, etc. für einen Backtest hinprogrammieren - aber darum geht es hier nicht. Bei 15 Trades ist ein DD von 0 auch nichts was mich total aus dem Häuschen bringt. Anders sähe es bei 200 Trades aus... 1
wingman Posted June 4, 2011 Author Report Posted June 4, 2011 Kommt noch "bisschen" Zins hinzu. Handelt das System dann noch immer in zinsnegative Richtung und ist die Haltezeit lang, ...z.B. 1 lot AUDUSD short und 30 Tage Haltedauer wären ca -330 Dollar Zinsen (bei einem bekannteren FX Anbieter). Drawdown? Die Haltedauer ist meistens relativ Kurz, manchmal 15 min, bis wenige Stunden maximal ein-zwei Tage - aber genau habe ich das noch nicht untersucht. Ich würde sagen Zinsen sind absolut vernachlässigbar. - Aber ein guter Gedanke.
WOGO Posted June 4, 2011 Report Posted June 4, 2011 Also 0% DD kaufe ich dir nicht ab.Ich denke es ist klar, was mit den 0% DD gemeint ist. Natürlich sind die Angaben von MT bezogen auf das Ergebnis pro Trade und nicht auf einen Rückgang während dessen. Aber zurück zum Thema...Ich hatte auch mal einen EA, der im Backtest (fast) keine Fehltrades machte. Als ich ihn dann live schaltete hat er mir erst mal gezeigt, was der Unterschied zwischen Backtest und live ist Wenn er auf verschiedenen Paaren gut performt, dann ist der EA es meiner Meinung nach aber wert, ihn mit geringer Lotzahl mal forward zu testen
joshsmi Posted June 4, 2011 Report Posted June 4, 2011 ...ich benutze dieses Forum nicht um mich zu profilieren oder irgendetwas irgendwem später zu verkaufen, sondern um Erfahrungen und Gedanken auszutauschen. Wo habe ich dir etwas vorgeworfen? Ich habe nur behauptet, dass du kein System mit 0% DD hinbekommen wirst. That's all. Ruhig Blut. "Kaufe ich nicht ab" hat auch die Bedeutung "glaube ich nicht". Ich denke es ist klar, was mit den 0% DD gemeint ist. Für dich ist es klar, was aber nicht heißen muss, dass es allen Lesern klar ist. ;)
wingman Posted June 5, 2011 Author Report Posted June 5, 2011 Ich denke es ist klar, was mit den 0% DD gemeint ist. Natürlich sind die Angaben von MT bezogen auf das Ergebnis pro Trade und nicht auf einen Rückgang während dessen. Jaaaa genau. Mit 0% Draw-Down habe ich der Einfachheit halber den realisierten Verlust gemeint. Der Draw-Down (unrealisiert liegt bei dieser Strategie bei etwa 12%, wobei man den Drawdown zu ungunsten des Profit-Faktors natürlich nahezu beliebig nach unten drücken kann. Ich danke euch allen für den Input und habe viel nachgedacht und neue Ideen gesammelt die letzten Tage - ich werde heute abend den EA auf meinem Testkonto mal in die Realität entlassen - mal sehen, was dabei rauskommt... Danke euch!
zentrader Posted June 6, 2011 Report Posted June 6, 2011 @wingman, m.E. eignet sich ein MCS (Monte Carlo Simulation) - basierter Stresstest ganz gut, um unterschiedliche Systeme (EAs) auf Basis der Systemtestergebnisse näher zu analysieren. Ich benötige dafür folgende Angaben:http://www.zentrader.de/checklist_blackboxsystems.pdf Falls Du Interesse hast und die Angaben machen kannst führe ich gerne zwei Simulationen durch und stelle die Screenshots bzw. Erläuterungen dazu hier ein. ciao,zentrader 3
wingman Posted June 7, 2011 Author Report Posted June 7, 2011 @wingman, m.E. eignet sich ein MCS (Monte Carlo Simulation) - basierter Stresstest ganz gut, um unterschiedliche Systeme (EAs) auf Basis der Systemtestergebnisse näher zu analysieren. Danke im Moment bin ich auf einen guten Weg - ich habe nun durch eure Anregungen und kritischen Stimmen verschiedene Währungspaare und Indices zu einem Backtest gebündelt, den ich mit Excel auswerte - und denke nun Aussagekräftige Daten zu haben. Seit Sonntag handelt der EA übrigens auf dem EURUSD live und in einer Demo auf 3 weiteren Währungspaaren und Indices. Momentan sieht es auch ganz gut aus. 5 Trades, ein Verlust... mal sehen wie's weitergeht. Danke für das nette Angebot.
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