Trading Idea meets AlgoTrading

 

Auch für Privatanleger gibt es Fonds, die automatisch von Computerprogrammen gesteuert werden. Wie sie arbeiten, welche erfolgreich sind.

 

QUANTS MULTISTRATEGY

WKN: A0RKY5

ISIN: DE000A0RKY52

 

http://x.onvista.de/typ3.chart?ISIN=DE000A0RKY52&SIZE=2&TIME_SPAN=3Y&LEGEND=1&SCALE=rel&WITH_EARNINGS=1&PREV_CLOSE=0&ID_NOTATION_COMP1=12221463

 

...kann man ja mal auf die 'Watchlist' nehmen...

und schauen,

ob sich sich die von den Superhirnen errechnete historische Performance auch in die Zukunft portieren lässt.

Bei allem Pro und Contra.

Da liegt ganz viel Musik drin

- allerdings auch jede Menge Potential für die fortschreitende Kannibalisierung des Marktes.

 

Philipp Stein hat seine Geldmaschine schon programmiert. Wenn es weiter so läuft, wie er das für die vergangenen zehn Jahre simuliert hat, könnte er in den kommenden Jahrzehnten gutes Geld verdienen. Der 32-jährige Diplom-Betriebswirt muss jetzt nur noch viele Anleger überzeugen, dass sein Aktienfonds Quants Multistrategy (DE000A0RKY52) auch in der harten Wirklichkeit die jährlich zehn Prozent Rendite schafft, die es bislang nur im Testlauf gab. Seit Anfang 2009 wählt Steins Rechner für den Fonds seiner Nürnberger Vermögensverwaltung aus weltweit 10.000 Aktien 30 Titel aus. Die digital ausgesiebten Unternehmen seien etwa halb so teuer wie der Durchschnitt des weltweiten Aktienmarktes, geringer verschuldet und hätten ein höheres Gewinnwachstum, erklärt Stein.

 

Rendite aus dem Supercomputer

 

©2011 - Wirschaftswoche Online

 

 

 

Für den schnellen Überblick => Die Strategien des Algo-Trading [ Link ]

Für den schnellen Überblick => Die Strategien des Algo-Trading [ Link ]

Von der gleichen Quelle dann noch 5 Seiten über Algo Trading

 

Algo

Die Investorensuche wird nicht einfach werden, einerseits sind 10% p.a. nicht gerade die Überperformance und andererseits sind das Backtestergebnisse, die Instis, die in solche Fonds investieren, bekommen beim Wort "Backtestergebnisse" bestenfalls einen Lachkrampf.

 

Aber selbst wenn man dann einige Jahre erfolgreich im Realhandel ist -den NAV immer schön brav über Bloomi veröffentlicht- ist dann die erste Frage aller Instis immer ganz einfach: Mit wie viel Geld ist der Fondsgründer selbst in der Geschichte drinnen, wenn da nicht von einem mindestens siebenstelligen Betrag die Rede ist, wird schon abgewunken, sollte man diese Hürde schaffen gilt die nächste Frage dem AuM, denn die grossen Jungs wollen nur mit einigermassen nenneswerten Beträgen einsteigen, andererseits aber nicht gleich mehr oder minder die Mehrheit beim AuM stellen.

 

Wenn ich mir die Performancekurve ansehe, dann braucht man mit diesem Fonds ohnehin nicht bei den Instis auf der Matte stehen, denn der max. DD in 2010 ist irgendwo im Bereich von 15%, da müsste mit kleineren Positionen gehandelt werden, denn diesen DD sehen die Instis gar nicht gern. Der Endstand für 2010 ist bei bestenfalls + 5%, das ergibt ein MAR Ratio* von 0,33, damit braucht man aber bei keinem Insti ankommen (und auch bei mir als privatem Anleger nicht), ein MAR Ratio von <1 ist ein Kick Out Kriterium beim Backtest, grundsätzlich sollte selbst im mittel- bis langfristigen Bereich zumindest im Backtest mindestens eine 2 rauskommen, denn der größte DD liegt bekanntlich immer in der Zukunft.

 

*MAR Ratio: Performancekennzahl, bei der das Riskio miteinbezogen wird, dabei wird die jährliche Rendite durch den grössten -auch unrealisierten- DD geteilt, Ergebnisse unter 1 sind ein absolutes No-Go.

ob sich sich die von den Superhirnen errechnete historische Performance auch in die Zukunft portieren lässt.

Bei allem Pro und Contra.

Da liegt ganz viel Musik drin

- allerdings auch jede Menge Potential für die fortschreitende Kannibalisierung des Marktes.

Es gibt schon einige (Hedge-)Fonds mit Algotrading, die einen jahrelangen tatsächlichen Trackrecord aufweisen können. Wunderwaffen sind es nicht, aber als Depotbeimischung durchaus interessant. Ich bin z.B. im Estlander Rönnlund Global XL investiert (seit 5 Jahren).

 

Performancedaten: http://www.estlanderpartners.de/strategie/wertentwicklung/global_xl

 

Bei der Global XL Strategie handelt es sich um ein Handelssystem das mittels charttechnischer Analyse Preistrends auf 125 gehandelten Märkten aufspürt. Die Anlageentscheidungen trifft das seit mehr als 19 Jahren erprobte und ständig verbesserte computergestützte Handelssystem allein auf Basis der technischen Analyse - und daher absolut emotionslos und stressfrei.

 

(Dies soll keine Handelsempfehlung oder Werbung darstellen. Ich möchte nur darauf hinweisen, was es so gibt und wo ich selbst bereits Erfahrungen gemacht habe.)