Walk Forward Optimierung

[StefanBu]

Hallo zusammen,

 

ich möchte gerne mal eure Meinung zur Walk Forward Optimierung von Handelssystemen hören.

 

Als Entwickler der Tradingplattform Marantrader wurde ich schon einige Male gefragt, ob ich diese Funktion hinzufügen kann. Klar kann ich - aber ich sehe nicht wirklich einen Vorteil darin

 

So optimiere ich (vereinfacht dargestellt) bisher erfolgreich: Bei einem HS mit mehreren Parametern suche ich per Backtest nach den Kombinationen, die mir gute Ergebnisse liefern.

Das mache ich über die letzten XX Jahre, lasse aber die Daten des z.B. letzten Jahres außen vor.

 

Wenn die gefundenen Parameter auch auf diesen Daten performen, dann habe ich meine Einstellungen gefunden.

 

Warum also Walk Forward ?

Damit zerschnipple ich meinen Backtestzeitraum in viele kleine Teile. Die Gefahr einer Überoptimierung auf diesen kleinen Teilen ist doch viel größer, weil statistisch unrelevanter.

 

Übersehe ich irgendetwas Wesentliches ?

 

Ich bin gespannt auf eure Kommentare und Argumente,

Stefan

[cxalgo]

ich persönlich finde eine Walk-Forward-Optimierung, wenn ich dazu noch Optionen wie Monte Carlo habe und eine Student-T-Test Signifikanz und weitere Parameter sinnvoll.

Warum?

 

Mit dem "Clustern" einzelner Zeiträume fange ich viel mehr Trend/News/Flat-Perioden ab, als im gesamten zusammenhängenden Zeitraum. Durch diese Zeitausschnitte, einzeln

betrachtet, kann ich mein Risiko eventl. senken, je nach HS-Ansatz, da hier die SL-,Trailing- und Breakevenwerte ganz anders optimiert werden können und dadurch dürfte auch der

Profit stabiler und mehr werden. Mein HS kann also auf viel mehr Situationen reagieren und ist somit, mMn viel effektiver und risikoärmer.

 

Edit: Was ich für Walk-Forward auch hernehme, ist eine "Verrauschung" der Daten um 2-4% nach dem Zufallsprinzip auf OCHL, wenn es da auch noch profitabel ist sollte es aus meiner

Erfahrung auch stabil für Cash sein.

[zentrader]

Hallo zusammen,

 

ich möchte gerne mal eure Meinung zur Walk Forward Optimierung von Handelssystemen hören...

 

...So optimiere ich (vereinfacht dargestellt) bisher erfolgreich: Bei einem HS mit mehreren Parametern suche ich per Backtest nach den Kombinationen, die mir gute Ergebnisse liefern. Das mache ich über die letzten XX Jahre, lasse aber die Daten des z.B. letzten Jahres außen vor. Wenn die gefundenen Parameter auch auf diesen Daten performen, dann habe ich meine Einstellungen gefunden.

 

Warum also Walk Forward ?

...

 

@Stefan,

 

m.E. nach loest der "Walk Forward"-Ansatz das Grundproblem der Abschaetzung der Validitaet eines HS-Setups fuer neue Marktbedingungen (bzw. die Zukunft) nicht, da ja auch dort - wie beim konventionellen Backtest - nur historische Daten verwendet werden.

 

Mein persoenlicher Ansatz hierfuer sind synthetische Daten. Allerdings keine total zufaelligen Daten, sondern Daten auf Basis eines Resamplings der historischen Daten (ein MCS Ansatz). Dafuer habe ich mir vor Jahren eine (inzwischen kommerzielle) Software gebaut. Meine Ueberlegungen zu dieser Datentest-Thematik sind hier kurz zusammengefasst:

http://www.zentrader.de/dataSimulation.pdf

 

ciao,

zentrader

[StefanBu]

ich persönlich finde eine Walk-Forward-Optimierung, wenn ich dazu noch Optionen wie Monte Carlo habe und eine Student-T-Test Signifikanz und weitere Parameter sinnvoll.

Warum?

 

Mit dem "Clustern" einzelner Zeiträume fange ich viel mehr Trend/News/Flat-Perioden ab, als im gesamten zusammenhängenden Zeitraum. Durch diese Zeitausschnitte, einzeln

betrachtet, kann ich mein Risiko eventl. senken, je nach HS-Ansatz, da hier die SL-,Trailing- und Breakevenwerte ganz anders optimiert werden können und dadurch dürfte auch der

Profit stabiler und mehr werden. Mein HS kann also auf viel mehr Situationen reagieren und ist somit, mMn viel effektiver und risikoärmer.

 

 

Hallo Marcus,

 

heißt das, dass Du im Endeffekt für Dein Handelssystem wechselnde Parameter einsetzt ?

Also z.B. Im Jahr 2009 1% Stoploss, 2010 dann 1,5% Stoploss usw.

[systemtrader]

Hallo

 

 

Ich bin der Meinung das man in Kurzen TF´s auf die Walk Forward Optimierung angewiesen ist warum. Märkte ändern sich das weiß hier gerade in diesem Forum wo es im besonderen um Handelssysteme und Zubehör geht eigentlich jeder, Mann kann kein System das Kurzfristig agiert einmal Optimieren und über einen Kontrollzeitraum laufen lassen und hoffen das es weiter gut geht. Märkte ändern sich und bedürfen einer Periodische Anpassung, außerdem birgt die gewöhnliche Optimierung Genetisch oder Brute Force eben auch die Gefahr seine Systeme zu Überoptimieren bei einem Walk Forward Test würde dieser Umstand schnell erkannt werden wenn man sieht das die Optimierungszeiträume immer Traumhaft aussehen und die Kontrollzeiträume Ständig in den Keller Fliegen.

 

Was ich an der Walk Forward Methode schätze ist die Fähigkeit schneller abschätzen zu können ob ein System grundsätzlich eine Zukunft haben könnte oder es gleich verwerfen kann,was die Arbeitseffizienz deutlich steigert. Man geht außerdem Teilweise der Überoptimierung aus dem weg, dies erkauft man sich dann damit das weniger Marktsituationen im BT enthalten sind.

 

LG ST

[StefanBu]

Wenn ich eure Antworten richtig interpretiere, geht Ihr davon aus, eure Parameter immer wieder neu zu justieren ?

 

Beispiel: System 1 hat einen Parameter. Die WFO zeigt, daß Werte zwischen 10 und 15 in den jeweiligen Zeiträumen stabile Ergebnisse bringen.

Dann werdet Ihr zukünfig im "Realbetrieb" jeweils nach Zeitraum X (Testperiode im WFO) euer Sytem neu optimieren und den optimierten Parameter traden (wenn er zwischen 10 und 15 liegt) ?

[systemtrader]

Wenn ich eure Antworten richtig interpretiere, geht Ihr davon aus, eure Parameter immer wieder neu zu justieren ?

 

Beispiel: System 1 hat einen Parameter. Die WFO zeigt, daß Werte zwischen 10 und 15 in den jeweiligen Zeiträumen stabile Ergebnisse bringen.

Dann werdet Ihr zukünfig im "Realbetrieb" jeweils nach Zeitraum X (Testperiode im WFO) euer Sytem neu optimieren und den optimierten Parameter traden (wenn er zwischen 10 und 15 liegt) ?

 

 

Genau das. Vor allem aber kann man in einem Solchen BT Modus erkennen ob das System eine Gewisse Robustheit hat, Überoptimierte Systeme würden dieses Test nicht bestehen.

 

LG ST

[cxalgo]

Hallo Marcus,

 

heißt das, dass Du im Endeffekt für Dein Handelssystem wechselnde Parameter einsetzt ?

Also z.B. Im Jahr 2009 1% Stoploss, 2010 dann 1,5% Stoploss usw.

 

im Endeffekt ja, ich bilde für 1 HS verschiedene Szenarien aus verschiedenen Zeitausschnitten ab und habe somit je Szenario ein bestimmtes Risk- & Moneymanagement

 

ich trainiere nur Zeitabschnitte und Szenarien, die einen gewissen Grenzwert über - bzw. unterschreiten

 

Edit: Diese "Ausschnitte" basieren aber eher auf Tage und Wochen bei mir.

[RAiNWORM]

Wenn ich eure Antworten richtig interpretiere, geht Ihr davon aus, eure Parameter immer wieder neu zu justieren ?

Ja, genau das mache ich. Hängt aber sicherlich von der Strategie ab.

 

Ich mache zunächst einen Backtest über einen langen Zeitraum. Die daraus resultierenden Parameter geben mir die für diesen historischen Zeitraum optimale Ergebnisse. Dann lasse ich einen Walk-Forward-Test laufen und prüfe in wie weit die Parameter zum Langfrist-Backtest differieren. Daraus ergibt sich ein Parameter-Korridor, in dem die Strategie (zumindest historisch) stabil arbeitet.

 

Mit diesen Erkenntnissen gehe ich life. Es erfolgt ein Kurzfirst-Backtest mit anschließender Prüfung, ob der Parameterkorridor eingehalten wird. Nach Sichtung der Ergebnisse in einer 3D-Auswertung wähle ich "visuell" die für mich passendste Parameterkombination.

 

Dies geschieht bei mir wöchentlich mit einem Backtest der letzten 60 Handelstage für eine Strategie in einem 15min-TF. Der relevante Langfristbacktest ist ein Jahr.

 

Ohne rollierende Anpassung wäre diese Strategie negativ.