Hallo,

 

ich hab schon auf der Codebase und im Forum auf MQL4 geschaut. aber leider nichts gefunden. Darum nun meine Frage hier:

Hat jemand zufällig den Code für einen Triangular Moving Average (TMA) Indikator?

 

Oder kann mir beim Coding des selben helfen?

 

Beste Grüße, Tibo

ich hab schon auf der Codebase und im Forum auf MQL4 geschaut. aber leider nichts gefunden. Darum nun meine Frage hier:

Hat jemand zufällig den Code für einen Triangular Moving Average (TMA) Indikator?

 

Hi Tobi

 

Suche dir einen aus.

 

TMA

 

Für spezielle Wünsche des Codings helfen dir sicher andere hier.

Ich hab diese Sammlung durch Vola's Link gefunden:

http://codebase.mql4.com/ru/source/24065

 

Dort wird der TMA so berechnet wenn ich das richtig rauslese:

// MA_Method=5: TriMA - Triangular Moving Average
double TriMA(double array[],int per,int bar)
{
  double sma;
  int len = MathCeil((per+1)*0.5);
  
  double sum=0;
  for(int i = 0;i < len;i++) 
  {
  sma = SMA(array,len,bar-i);
  sum += sma;
  } 
  double trima = sum/len;
  
  return(trima);
}

Stimmt das überhaupt?

Falls ja: kann man den auch als einzelnen Indikator programmieren ohne diese ganze Riesensammlung? (Wie?)

 

Nachtrag:

Es gibt doch etwas im MQL Forum:

http://www.metatrader4.com/forum/411

aber ob das korrekt ist kann ich nicht nachvollziehen. Kann das jemand von Euch Profis?

Bearbeitet 4. April 201214 Jr. von Tibo

es gibt auch noch den TEMA (Triple Exponential Moving Average)

 

Den verwende ich, um bestimmte Indikatoren zu glätten - allerdings in einer ZeroLag-Variante. Wird es sicher auch für MT geben, soll nur so ein Hinweis beim Ausprobieren sein.

 

Sowohl WMA als auch TEMA sind für mich eigentlich die besten gleitenden Durchschnitte.

wie wär's mit der Variante:

 

http://www.abysse.co.jp/mt4/indicators/T3MA.mq4

Was ist der Unterschied zwischen Triangular Moving Average und dem Triple Exponential Moving Average? Aus das letzterer ein exponentieller Durchschnitt ist?

 

es gibt auch noch den TEMA (Triple Exponential Moving Average)

 

Den verwende ich, um bestimmte Indikatoren zu glätten - allerdings in einer ZeroLag-Variante. Wird es sicher auch für MT geben, soll nur so ein Hinweis beim Ausprobieren sein.

 

Sowohl WMA als auch TEMA sind für mich eigentlich die besten gleitenden Durchschnitte.

Warum sind das für dich die besten Durchschnitte?

 

wie wär's mit der Variante:

http://www.abysse.co.jp/mt4/indicators/T3MA.mq4

das ist solch ein Triple Exponential Moving Average, richtig?

Was ist der Unterschied zwischen Triangular Moving Average und dem Triple Exponential Moving Average?

das sind schon erhebliche Unterschiede, ein "normaler" gleitender Durchschnitt wie der TMA ist reaktionsträger wie ein auf die aktuellen Kurse gewichteter exponentieller Durchschnitt.

 

Warum sind das für dich die besten Durchschnitte?

ich verwende sie nur zum Glätten von reaktionsschnellen Indikatoren, die sonst zu zackig sind. Alleine für sich taugen sie (für mich) nicht viel, nur in Kombination mit anderen.

 

Hier mal ein Beispiel am Forecast Oszillator (einem der schnellsten die ich kenne), oben normal und unten mit einem ZeroLag-Tema geglättet:

 

das ist solch ein Triple Exponential Moving Average, richtig?

ein T3 ist meines Wissens nach wieder etwas anderes als ein TEMA, der verwendet glaub noch mehr Durchschnitte in der Berechnung.

http://www2.wealth-lab.com/Wiki/T3MA.ashx

The T3 MA is an adaptive moving average created by Tim Tillson and presented in his article "Smoothing techniques for more accurate signals."

 

http://www2.wealth-lab.com/Wiki/TEMA.ashx

TEMA is the Triple-smoothed Exponential Moving Average based on TECHNICAL ANALYSIS FROM A TO Z, 2nd Ed., pg. 328-330.

 

 

Ich habe den T3MA nur reingebracht, weil ich den schon mal verwendet hatte.

Den genauen Unterschied kenn ich nicht, bzw. müsste man aus dem Code ersehen.

Hier mal ein Beispiel am Forecast Oszillator (einem der schnellsten die ich kenne), oben normal und unten mit einem ZeroLag-Tema geglättet:

Deine Charts sehen immer so schön aufgeräumt aus

Bei mir sieht es immer so aus:

Klick

 

Quelle

ich sehe da ein paar Divergenzen, gibts das auch für Ninja^^

 

Deine Charts sehen immer so schön aufgeräumt aus

mehr oder weniger, das war nur ein Beispielchart. Der richtige hat noch ein paar Sachen drin, aber prinzipiell mag ich es nicht so bunt oder flackerig wie andere.

ich sehe da ein paar Divergenzen, gibts das auch für Ninja ^^

Ich seh schon, bist Profi.

Kann ich dir besorgen, wird aber nicht billig ^^

Bei mir sieht es immer so aus:

Klick

 

Quelle

da bekommt man ja einen epileptischen Anfall :D

da bekommt man ja einen epileptischen Anfall :D

Stimmt schon - unsereins, Anfänger, Verlierer, Newbies usw.

Aber siehst ja, Profis wie ronner entdecken selbst in diesem Chart noch Divergenzen

Aber siehst ja, Profis wie ronner entdecken selbst in diesem Chart noch Divergenzen

 

wo wir gerade dabei sind (und weil uns ansonsten der Boss maßregelt^^) hier mal ein schönes Beispiel, wie man einen WMA auch für Divergenzen nutzen kann indem man ihn mit einem anderen Indikator, in dem Fall den WilliamR, kombiniert:

 

auch hier wieder der normale WMA oben, der bessere unten.

 

Die hellblauen Pfeile sind (umgekehrte) Divergenzen im Trend (die also auf Trendfortsetzung hindeuten), die grünen normale.

 

Diese Kombination von Indikatoren beherrscht leider nicht jedes Programm, bei wem das geht und wer mag, kann also auch aus stinknormalen Durchschnitten und Standardindikatoren klasse Signalgeber erstellen.

wie man einen WMA auch für Divergenzen nutzen kann indem man ihn mit einem anderen Indikator, in dem Fall den WilliamR, kombiniert:

Finger weg von Divergenzen !

Wo soll das hinführen wenn wir das jetzt alle machen (Bressert ist auch schön)

Finger weg von Divergenzen !

Wo soll das hinführen wenn wir das jetzt alle machen (Bressert ist auch schön)

 

scheint dir jeden Tag mehr zu gefallen, der "KlingelChart" ^^

scheint dir jeden Tag mehr zu gefallen, der "KlingelChart" ^^

Ach, der ist da auch drin ? Was denn noch alles ? Na, dann verstehe ich einiges...

 

btw.

Wann es klingelt, weiß ich jetzt auch schon

hier mal ein schönes Beispiel, wie man einen WMA auch für Divergenzen nutzen kann

Da ich Anfangs erhebliche Probleme hatte, Divergenzen überhaupt zu erkennen/zu unterscheiden habe ich irgendwann mal Bilder dazu eingesammelt/erstellt.

Veilleicht hilft es dem einen oder anderen zur Definition.

 

Auszug:

Seht hin, es ist der Holy Grail

 

Sammlung/Definition:

Divergenzen.zip

das findet sich zur Berechnung auf TradeSignalOnline

Moving Average Triangular (TMA)

Beschreibung

Der Triangular Moving Average ist ein gleitender Durchschnitt mit einer nochmaligen Glättung. Als Besonderheit ist zu erwähnen, dass gerade und ungerade Perioden eine leicht unterschiedliche Berechnung verlangen.

 

Berechnung

Einen 14-Perioden triangular gleitenden Durchschnitt berechnen Sie so:

1.) Periodenlänge durch 2 dividieren, um m=7 zu erhalten.

2.) Bilden Sie jetzt einen einfachen gleitenden Durchschnitt über 7-Perioden (Aufsummierung von 7 aufeinanderfolgenden Schlußkursen und die Summe dividiert durch 7).

3.) Da es sich um eine gerade Periodenlänge handelt, wird bei der nächsten Glättung über n-Perioden n aus m+1 gebildet (Ergebnis: n=8). Ansonsten für ungerade Periodenlänge n=m und m auf die nächste Zahl/ Ziffer aufgerundet.

4.) Jetzt werden die 8 Werte des ersten gleitenden Durchschnittes (aus 2.) noch einmal geglättet. Als Ergebnis bekommen Sie den ersten Wert für den Triangular Moving Average.

 

Ich würde ja auch den Equilla-Code hier einstellen. Aber ich denke das ist nicht erlaubt, oder? Da könnte TSO bestimmt ärger machen. Dieser ist ja immerhin nur für Mitglieder sichbar...

In der MQL4-Codebase habe ich einen TMA.mq4 gefunden:

http://codebase.mql4.com/ru/source/3423