Money-/Riskmanagement

[Don Vito]

Hallo Forum,

 

ich möchte demnächst anfangen mein erstes Geld zu verbrennen, damit es nicht schon nach 2 Tagen futsch ist, beschäftige ich mich gerade mit dem MM/RM.

 

Mir geht es nicht darum Gewinne zu machen - ich möchte versuchen, relativ konstante Verluste einzufahren.

 

Das ich Anfangs verliere, ist mir bewusst - aber dann bitteschön langsam ;)

 

 

 

Wie mir in einem anderen Thread empfohlen wurde, habe ich ein Demokonto bei ActivTrades und spiele dort mit dem MT4 herum - hier möchte ich auch ein Echtgeld-Konto eröffnen.

Laut der Website habe ich keinerlei Gebühren für die Trades zu zahlen, einzig den Spread.

 

Meine Berechnung sieht dann wie folgt aus, ich bitte erfahrene User einmal "rüber zu schauen" - da ich mir nicht sicher bin ob alles korrekt ist (Stopps lege ICH fest, das VOLUMEN der Rechner).

 

Ich peile an den FDAX CFD zu traden:

 

Kapital: 10.000 €

Risikofaktor: 1%

Roundturn: Spread

 

Spread: FDAX 20

PIP 2,50€

 

Bsp.: Short / Bid: 6500 , SL 6510

 

=>

 

6510 - 6500 = 10 >> 10 + 20 (Spread) = 30 >> 30*2,50 => 75

 

Max. Risk 100 (1% von 10.000) >> 100/75 = 1,33

 

Ich könnte also "1,3 Kontrakte kaufen" - wenn man das so ausdrücken kann.

 

Bei einem angenommenem TP von 6490 hätte ich entsprechend einen Max. Profit von 100 und somit einen CRV von 1.

 

 

Liege ich so richtig?

 

Beim Long-Kontrakt müsste ja bei gleicher Differenz von BID und SL das gleiche Ergebnis rauskommen, right?

 

 

Vielen Dank schonmal für die Hilfe. Leider habe ich keinen anderen passenden Thread gefunden und Google find ich doof.

[askerix]

nicht ganz ;-)

 

ich versuch es mal auf die schnelle zu erklären.

 

1) wenn du bei 6500 Short gehst und der Spread ist fix 20 ticks dann ist der Ask bei 6510

2) dein SL bei 6515 (10 Ticks oberhalb des Ask) und dein TP 6490 werden jeweils ausgelöst wenn der Ask bei den Werten gehandelt wird, da du ja kaufen musst um deinen Short zu schliessen.

 

das bedeutet

zu SL muss der ASK sich 10 Ticks (von 6510 nach 6515) bewegen

zum TP muss der ASK sich 40 Ticks (von 6510 nach 6490) bewegen

aber

beim auslösen des SL verlierst du 30 Ticks

beim auslösen des TP gewinnst du 20 Ticks

 

um solche scalps bei diesem Spread zu machen brauchst du aber ein bombensicheres system - falls du das nicht hast überweis mir doch bitte das Geld, dann hast du damit das gleiche erreicht und ich habe was davon ;-)

[Don Vito]

Würde ich ja, aber leider kann man Erfahrung nicht kaufen ;-)

 

Danke für die Erläuterung, werde ich mir jetzt Gedanken drüber machen.

 

Wie sollte ich mit Slippage kalkulieren?

[Don Vito]

Also.

 

Bid 6500,0

Ask 6502,0

 

Short:

 

Ich verkaufe für 6500. SL liegt bei 6510 - ASK ist nach 80 Punkten da => 200€

 

TP 6490 -> ASK ist nach 120 Punkten da => 300€

 

Dann müsste ich doch 0.5 Kontrakte kaufen dürfen.

[Mythos]

Sers,

 

du scheinst Punkte und Point (MT intern) durcheinander zu bringen. Der DAX/FDAX/whatever steht bei 6500 PUNKTEN. Die minimale Preisbewegung ist 0.5 Punkte. Damit man alles in ganzzahligen Points angeben ist ein Point beim (F)DAX-CFD deswegen 0.1 Punkt. Ein Pip (minimale Preisbewegung) damit 5 Point.

Wenn der Spread also 20 Points ist, dann sind das 2 Punkte. 20 Punkte Spread beim DAX wäre heftig.

 

Zur Rechnung:

Verkauf bei 6500. Rückkauf bei 6510 -> 10 Punkte Verlust = 250 € pro Lot. (Punktwert 25€)

Wenn du bei 6500 verkaufst steht der Bid bei 6500 und der Ask entsprechend bei 6500 + Spread (nehmen wir 2 Punkte = 4 Ticks = 20 Points) = 6502

Sobald der Ask die 6510 erreicht ist der SL getriggert, er muss also 8 Punkte raufgehen damit du 250€ verlierst.

 

Umgekehrt muss der Ask auf 6490 fallen damit du dort kaufen kannst. Also 12 Punkte runtergehen damit du 250€ gewinnst.

 

Etwas klarer?

 

aja: Thema Slipage: kannst du nit wirklich einrechnen. Schlimmer als Slipage sind mMn die Requotes, da du durch diese bösen Dinger teils deutlich verspätet und damit deutlich schlechter in den Markt kommst. Grundsätzlich sollte man einfach bei den Statistiken einen Buffer für Slipage und Requotes einkalkulieren. für das konkrete MM/RM muss man es mMn noch nicht berücksichtigen.

 

btw. das Thema ist im Rahmen der TEFEx (auch im Blog) auch beschrieben.

[wh]

Scalping mit CFD ist Selbstmord. Die Aussage treffe ich mal so und lasse sie stehen.

 

z.B. Du willst 12 Ticks also 6 Punkte im FDAX (bei mir ist ein Tick 0.5 Punkte). Spread ist aber schon 4 Ticks und dann noch der Bid und Ask, die dich

in den Markt holen, wenn Du gar nicht möchtest.

Wenn Dein Ziel also 12 Ticks sind, musst Du min. 16 Ticks im Markt schaffen. Gehen tut das sicherlich, aber wo ist dein SL. In meinem volatilen Markt 6 Punkte + Spread + Slippage + ....

Dein CRV verzerrt sich ins negative. Ich habe mal mit einem Freund GBP/JPY gescalpt. Er mit Futures und ich mit Forex. Wer seine Ziele trotz Kommision

eingefahren hat, muss ich nicht beantworten. Deshalb auch der "blöde" Spruch der Broker - Scalper sind bei uns herzlich willkommen - .

FDAX ist schon echt heftig. Würde ggf. mit einem langsamen Markt anfangen. Wer oder was ist Dein Broker? Welcher Broker hat FDAX CFDs?

 

http://www.igmarkets.de/cfd/example-amp.html

[wh]

Ggf. kannst das Geld gleich an mich überweisen. Bekommst von mir auch ne CashBack von x Prozent.

[Vola]

LOL, somit wären wir dann schon zu dritt. (Könnten wir aus den ersten Einzahlungen ja einen Broker aufmachen)

 

@Don Vito

Das Problem ist hauptsächlich, dass erfolgreiches scalpen schon im Realmarkt zur "Königsklasse" gehört.

Wer größere Zeitrahmen nicht erfolgreich traden kann, wird beim scalpen erst recht kein Geld verdienen.

 

Das ist allerdings das Problem der meisten Beginner, sie wollen schnell und viel Geld aus dem Markt ziehen.

(Also kleine Zeitrahmen und enge Stops, man will ja viel handeln)

Dann noch traden bei einem Marketmaker, das kann längerfristig nicht gut gehen.

 

Um dich an die möglichen Marketmaker Spielchen etwas näher heranzuführen, lies dir mal folgenden Thread durch:

 

Insider

 

Jetzt sag aber nicht, na ihr habt doch Metatrader empfohlen, dass ist kein MT spezifisches Problem, sondern liegt in der Natur der Sache von CFDs.

[wh]

Ich finde den von einem anderen Board wo ich NICHT Mitglied bin auch ganz gut - http://www.aktienboard.com/forum/f22/cfd-broker-vs-future-broker-t118508/.

[Vola]

Ich finde den von einem anderen Board wo ich NICHT Mitglied bin....

 

Die würden uns auch gar nicht nehmen

[Don Vito]

Danke für den Input.

Nicht damit ich falsch verstanden werde: Ich möchte _nicht_ 10.000 Euro mit Cfds verzocken. Das oben war ein rechenbeispiel, da ich mir meinen eigenen Rechner in Excel bauen möchte um zu _wissen_ und zu _verstehen_ was ich da eigentlich mache.

 

ActiveTrades hat CDAX Cfds.

 

ich weiß das ich _nicht_ innerhalb von ein paar Monaten ein erfolgreicher Trader werden kann.

ich weiß aber, dass ich durch Erfahrung und Input _wachsen und reifen_ kann.

 

meine erste Einzahlung wird maximal 1000 Euro betragen.

 

Cfds hatte ich durch die geringere Margin zum üben gewählt.

 

 

Sorry für die schlechte rechtschreibung (iPad)

 

Danke

[Vola]

Danke für den Input.

Nicht damit ich falsch verstanden werde: Ich möchte _nicht_ 10.000 Euro mit Cfds verzocken. Das oben war ein rechenbeispiel Meine erste Einzahlung wird maximal 1000 Euro betragen.

 

Dann bist du natürlich auch bei ganz anderen Positionsgrößen und dieses üben hat einen echten Sinn.

Am besten mit sehr vielen Einzeltrades und anschließender ausführlicher Analyse.

 

Sorry für die schlechte rechtschreibung (iPad)

 

LOL, iPad ist schuld, dass wird Henrik zu Freudensprüngen ermuntern

(Wenn er gute Laune hat, zersägt er so ein Teil schon mal, um zu sehen was drin ist)

[Henrik]

Ich wollte gerade als Scalping-Einstieg den Bund-Future (FGBL) empfehlen. Der wäre ideal mit 10k€-Konto. Aber mit 1000 € und Metatrader sind CFDs natürlich cleverer.

 

(und wenn ich schlechte Laube habe, schredder ich die iPads einfach so in staubkörnchengroße Teile. Das führt dann wieder zu guter Laune, Kreativität und Tatkraft)