cago

Hi Roti, Vielen Dank für Dein FB! Es ist eben so, dass ich genau am Montag nach diesem Kurs sowieso geschäftlich nach Berlin muss und daher den Flug bezahlt hätte :-) Ich frage mich halt, was an Mehrwert mir dieser Kurs gegenüber Büchern oder sogar der AudioCD dieses Kurses bringen könnte. Ich bin momentan soweit, dass ich einen funktionierenden NinjaScript Code habe, welcher Position Sizing, Long/Short Reinskalieren und das RM/MM beherrscht. Nun bin ich dabei, Entrys zu testen. Danach folgen Exits und dann die Kombination mit dem PS, RM, MM... Aber ich denke, ich werde Deinen Rat befolgen und die Zeit und das Geld besser in die richtigen Bücher investieren :-) Danke und Grüsse cago

Van Tharp gibt im September wieder Seminare in Berlin. Ich überlege mir, da hin zu gehen um dieses Seminar zu besuchen: http://www.vantharp.com/workshops/develop-winning-systems.asp 3000$ sind nun nicht gerade wenig für mich, weshalb ich hier mal fragen wollte, ob jemand von Euch schon mal an einem Tharp Seminar war und was Ihr generell von Tharp haltet... Habe bisher nur ein Buch von ihm gelesen, Clever Traden mit System 2.0. Abgesehen von der schlechten Übersetzung fand ich das Buch eigentlich sehr lehrreich. Irgendwie finde ich Tharp auch vertrauenswürdig... Grüsse cago

@roy: Das habe ich ihn auch schon gefragt, er meint, dass der Pit noch etwa 5 Jahre bestand haben wird. Und die Vorteile liegen wohl darin, dass man im Pit schneller spürt was geht... ich denke er tradet rein diskretionär. Bez. Streik und Produkten werde ich ihn morgen ansprechen, ich melde mich wieder. @whipsaw: Shots werde ich versuchen... denke zwar dass das nicht erlaubt ist, aber wenn ich das nicht hinkriege wird mir das keiner glauben :-) Topstories werde ich fragen. Danke für den Link werde ich morgen Abend durchlesen :-) Habe am Freitag auch bereits eine solche löchrige Jacke erhalten.. die sagten mir, dass ich dann so Zettel holen oder bringen werde.. :-) ich hoffe ich mache keine Fehler :-))) Guys, ich bin so aufgeregt.. kanns noch immer nicht glauben :-)))))))))))))

Hallo Leute Bin hier in Chicago an einer Englisch Schule und habe einen Market Maker von der CBOT kennen gelernt. Er hat mich eingeladen ihm eine Woche lang über die Schulter zu schauen. UNGLAUBLICH!!! War am Freitag bereits da um mich anzumelden und war sogar schon auf dem Pit! Der Market Maker ist selbständig und hat ein paar Angestellte. Nun wollte ich fragen, ob Ihr mir einige Tips geben könnt, was ich so fragen sollte oder könnte. Oder vielleicht interessiert Euch etwas? Ausserdem verstehe ich noch nicht so ganz was ein MM genau macht... hab zwar auf Wikipedia nachgelesen, aber wie das in der Realität dann so läuft weiss ich nicht... er hat mir am Freitag etwas erklärt.. irgendwie stellt er den Bid und Ask von Optionen und minimiert das Risiko mit Hedging... hab aber irgenwie nicht so begriffen wie das gehen soll.. vielleicht kann mir jemand von Euch das mal genauers auf Deutsch erklären? Es geht bereits morgen 6.30 Uhr los :-) Viele Grüsse cago

So, habe wieder viel umprogrammiert. Vieles funktioniert jetzt auch besser, einiges schlechter :-) Habe aber nun festgestellt, dass wenn ich mehrere StopOrder's mit dem selben IOrder Objekt absetze, die alten Stops nicht automatisch gecancelled und neu gesetzt werden. Deshalb habe ich nun für jeden Stop ein eigenes IOrder Objekt, damit ich die nicht mehr gebrauchten Stops einfach mit CancelOrder cancellen kann. Offenbar funktioniert OCO nicht, da ich keinen Targetorder verwende... Allerdings habe ich das Gefühl, dass NT nun nicht mehr weiss wann eine Position von Long/Short auf Flat geht...?? Kann das sein? Jedenfalls geht das System keine Short-Trades mehr ein, was ev. darauf zurück zu führen ist... Grüsse cago MM-RM-PS_(test_und_live)_AOH_10 - Kopie.txt

Hi DarthTrader Danke Dir soweit.. ich ändere das und poste den Code dann nochmals. Dass die MarketPosition (Long oder Short) erst so spät, also bei OnPositionUpdate, bekannt ist, ändert natürlich so einiges..:-) Grüsse cago

OK, habe fast alles neu geschrieben da mir noch sehr viele Fehler aufgefallen sind. Dieser Code macht nun fast alles so wie ich es haben möchte, aber: 1. Backtest vs. Marketreplay: Da gibt es immer noch grosse Unterschiede, welche ich mir nicht erklären kann. (Settings: Variablen wie vorgegeben. Achtung, bei den Parametern Backtest für backtesting und Real_Trading für Real Trades :-) Habe das ganze jetzt mal im 1min Timeframe mit AAPL mit den Daten vom 18.11.2011 getestet. 2. Das System kann eigentlich so noch keine Gewinntrades machen, ausser wenn Exit on Close eintritt. Und zwar deshalb, da ich ausser den Stops noch keine Ausstiegsregel habe. Ich wollte deshalb in OnBarUpdate im zweiten Timeframe einen Trailingstop programmieren. Der Code ist nun aber ausgeklammert, da das System damit absolut garnicht mehr funktioniert. Nichteinmal mehr Exit On Close funktioniert da noch... ??? Hat ja ev. jemand eine Ahnung, warum und wie ich korrekt einen Trailing Stop programmieren könnte? Code ist jedenfalls im Anhang. *.txt muss natürlich in .cs. geändert werden und kompilieren :-) 3. Hier nochmals was er eigentlich tun sollte: - Drei Entryorders absetzen, indem in den Trade reinskaliert wird. Abstand zu den Trades entspricht 1R+Gebühren - 1R = StopLoss wird mit dem ATR berechnet. - Für das Risikomanagement wird der aktuelle Kontostand verwendet. - Der Stop soll nach jedem Trade um 1R nachgezogen werden. - Man kann in den Parametern zwischen zwei Einstiegsregeln wechseln. Ich verwende das, um die Regeln umzukehren. Wie gesagt, würde es mich interessieren, was ihr davon haltet... Grüsse cago MM-RM-PS_(test_und_live)_AOH_8.txt

update 2: Habe wohl etwas voreilig geschrieben... Das Problem war nicht die Orderart: Habe für den Einstieg in den 2. Lot eine Kurserhöhung um 1R plus die Handelsgebühren pro abgeschlossenem Trade berücksichtigen wollen. Stattdessen habe ich die Gebühren für sämtliche bisher angefallen Trades eingerechnet: Performance.AllTrades.TradesPerformance.Commission Je mehr Trades getätigt wurden, desto unwahrscheinlicher wurde mit der Zeit, dass ein zweiter Order möglich wird.. Habe den Teil des Codes nun mit einer ungefähren Gebührenberechnung ersetzt... deshalb funktionierts nun. Wenns jemanden interessiert kann ich ja nochmals den neuen Code hochladen.. Zumindest mich würde es interessieren was ihr davon haltet :-)

update: Habe die Entry-Orders (EnterLong) durch EnterLongLimit mit Limitpreis GetcurrentAsk/Bid ersetzt. Soviel ich weiss, wird im Backtest der Close genommen, nun funktionieren aber die mehrfachen Entrys im BT. Das Problem mit dem Stop, welcher nur die erste Entrymenge tradet, habe ich aber immernoch... Realtrading kann ich momentan leider nicht testen. Grüsse cago

Hallo DT Danke für die Antwort. Habe noch ein paar Fehler im Code gefunden, jedoch ist es jetzt noch schlimmer als vorher :-) Code (als txt, musst du noch in cs ändern) und BT / RealTrading - Vergleich sind wieder im Anhang. Was ich festgestellt habe: * Backtest über einen längeren Zeitraum, z.B. 3 Jahre = Nicht ein einziger Trade wird mit mehreren Entrys ausgeführt. Selbes Setup, aber nur 3 Tage Backtest = Mehrere Entrys werden eingegangen. Das ist doch sehr komisch... * Auch was die Stops betrifft, reagiert das Backtesting komplett anders (falsch!!). Siehe Bilder im Anhang. * Backtesting: Bar0 = Entrysignal / Bar1 = Orderversand + Trade Realtrade : Bar0 = Entrysignal + Orderversand + Trade * Könnte das etwas mit dem Multi-Time-Frame zu tun haben? Wichtig: Man kann in den Parameter Einstellungen BackTesting oder RealTrading wählen. Damit ändert man eigentlich die Berechnung für die Kontogrösse: Beim BT berechnet der Code die Kontogrösse Beim RT wird die Kontogrösse vom Brocker (oder hier vom Sim Account genommen) Die Parameter, welche ich verwendet habe sind bereits im Code. Timeframe 5min Aktie Apple Danke und Grüsse cago MM-RM-PS_(test_und_live).txt

Hallo zusammen Habe unter OnBarUpdate drei Entry's programmiert, deren Ausführung vom vorhergehenden Entry abhängen. Den Code seht ihr im Anhang. Wenn ich den Code nun im MarketReplay teste, funktioniert das auch. Siehe Realtime.jpg. Im Backtest.jpg seht ihr denselben Zeit-Ausschnitt, jedoch aus dem Strategyanalyzer, also den Code ge-backtestet:-). Hier stelle ich fest, dass 1. der dritte Entry zusammen mit dem zweiten Entry eingegangen wird und 2., dass der Stop nur die Quantity vom ersten Entry nimmt und damit noch eine Position offen bleibt, bis ExitOnClose eintritt. Habe im Code ja "Position.Quantity" stehen, weshalb meines Erachtens in diesem Beispiel die ganze Menge von 132 Stk. gestoppt werden müsste. Im MarketReplay Modus sind es korrekterweise die 88 Stk (Der Entry3 wurde hier nicht gefillt). Die Frage ist nun, warum das so ist und wie ich den Code umprogrammieren könnte, damit er auch im Backtest korrekt funktioniert. Falls dieser Codeausschnitt nicht reicht, gebt mir Bescheid, dann lade ich den ganzen Code hoch.. Danke und Grüsse cago

Hallo ibelieve Ja, blicke einigermassen durch, muss es mir aber noch genauer anschauen, bin gerade dabei mir ein ähnliches Excel File zu machen. Habe auch gerade eines gemacht, welches mir unter Einbezug von an der Vola errechnetem Stop, Kapital und Risiko in % tradebare Aktien ausgibt. Eine Art Screening Tool. Falls es Dich interessiert, kann ich das auch mal hochladen... würde mich sowieso interessieren, was Ihr davon haltet. Bez. Orderausführung: Ok, das beruhigt mich etwas.. die Sache wird dann bei kleinerem Kapital wesentlich einfacher...

Hallo zusammen Habe eben auf der IB Homepage etwas über Odd Lots gelesen: http://www.interactivebrokers.com/de/p.php?f=orderTypes&ib_entity=de -> dann auf "Odd Lot Orders" klicken. Also die Aussage ist, dass Orders, welche weniger als 100 Stk. oder ungewöhnliche Grössen wie 225 Stk. oder so über Smart übermittelt werden müssen und nur dann ausgeführt werden, wenn es eine gleiche Ordergrösse am Markt gibt. Meine Frage nun, ist es wichtig, in 100ter Mengen zu traden und Odd Lots zu vermeiden? Ich werde wohl so mit 30min bis 120min Charts traden. Gibt es da in der Praxis Probleme mit der schnellen Ausführung? Oder werden trades ggf. gar nicht ausgeführt, weil der Preis bis zur Ausführung zu stark geändert hat? Erhöht sich dadurch der Spread? Sollten Odd Lots zu vermeiden sein, würde das unter Berücksichtigung meiner Kontogrösse, des Stopps und des Risikos die Handelbaren Aktien stark einschränken. Und noch eine Frage: Betrifft dieses Problem auch den Währungshandel? Danke Euch und Grüsse cago

Hallo ibelieve Vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung! Einfach genial wie Ihr Leute mir immer helft. Sorry übrigens, dass ich nicht immer gleich zurückschreibe, bin beruflich in einer ganz anderen Welt zu Hause. Morgen übrigens im schönen Bayern :-) Grüsse cago

Das klingt fast schon einfacher als ich mir das vorgestellt habe... Bedeutet das, wenn ich CHF an IB überweise, bleiben das auch CHF, und die werden nicht umgewandelt in USD? Dafür hätte ich dann aber eine entsprechende Kaufkraft in USD und ggf. dann auch die 25K fürs DTing?