CFuture

Ninjatrader zeigt im DOM pöer default nur 5 Level an, das lässt sich in der Version 7 auch nicht ändern. Mit jtrealstats kannst Du aber alle Level anzeigen lassen, die der Feed bietet. Bei CQG sind das 20.

Calvin Harris Remix - Can You See The Light. Mal was anderes, aber cool.

Ich denke Erfolg ist auch sehr persönlichkeitsabhängig. Gute Trader im prop- oder institutionellen Bereich sind nicht immer in der Lage ohne Riskmanager- und Kollegendruck, auf eigene Rechnung die erforderliche Aufmerksamkeit aufzubringen, obwohl sich die selbe Arbeit privat besser rechnen würde. Andere sind aber im Heimbüro erfolgreich und kommen mit dem zwischenmenschlichen Öffentlichkeits-/Erwartungsdruck, besonders bei bei einer so heißen, in Deutschland neidgesteuerten Sache wie Geld, nicht mehr zurecht beim Weitervermitteln der Handelsansätze. Wahre Begabung zeigt sich aber dann, wenn das Umfeld für das erfolgreiche Handeln völlig egal ist. Meine Recherchen ergaben zumindest, dass es im privaten dermaßen erfolgreiche Trader gibt, dass das Finanzamt erst mal gewerbliche Tätigkeit statt privater Vermögensverwaltung annehmen will, bis zum Gerichtsentscheid.

Hi Ecart, alles klar, vielen Dank. Beschäftige mich gerade mit den Strategien von http://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/jforex/forum/viewtopic.php?f=8&t=15573 http://www.jforexstrategy.com/scalper/JForexStrategy_scalper_v6.jfx http://www.jforexstrategy.com/ http://www.jforexstrategy.com/jforexrobot.com/jfx/JForexRobot_awe_V1.jfx http://www.jforexrobot.com/ Viele Grüße CFuture

Habe eben mal mit der aktuellen Jforex-Version ein paar Strategien durchgetestet. Ist HD und CPU-intensiv, CPU limitiert die maximale Geschwindigkeit. Kann man schön mit den Geschwindigkeitseinstellungen des Strategietesters ausprobieren, beim Core2Duo werden beide CPUs voll ausgelastet. Ich denke mal es liegt am Java und eventuell der Art der Programmierung, andere Plattformen sind wirklich schneller. Viele Grüße CFuture

Hi Ecart, ich habe bisher mal Strategien vom Strategy-Contest versucht laufen zu lassen. Dass dies auf meiner Workstation so lange dauerte habe ich auf die Ladezeit der History-Daten geschoben und dass Java mehr Rechenzeit braucht. Die Strategien aus dem Contest selbst sind ja nicht so komplex, MAs, BB.., soweit mir bekannt. Das mit "231 Kombinationen" habe ich nicht wirklich verstanden (und muss leider auch gestehen Deine Arbeiten noch nicht intensiv gelesen zu haben, finde ich aber sehr interessant).. Intermarkets, Versuch eine funktionierende Strategie für die jetzige Marktsituation automatisch aus zu wählen, Timeframe-Filter, Anwendung der Strategien für verschiedene Timeframes mit automatisch angepasstem Moneymanagement, neuronale Netze (KI?), keine Ahnung. 1Gb sind natürlich wenig RAM, wenn sonst noch was auf der Maschine läuft schaufelt die HD mehr als die Xeons rechnen. Ich habe mich mit Automatisierungen bisher nicht tiefer beschäftigt weil Hedgefonds da eine enorme Manpower mit Informatiker/Mathematikerteams, dauernden Anpassungen und geschulter 24/6 Livebeaufsichtigung reinstecken. Mir sind auch nicht die Handelsmarken der Smartmoney-Riesen bekannt, z.B. EMA200?, so dass man solche Handelssysteme wenigstens nachbilden kann. Dazu meine ich auch, das der Algo ja auch unterscheiden können muss zwischen den verschiedenen Marktphasen und in diesen vielleicht sogar verschiedene Timeframes, es gibt ja überall Möglichkeiten. Mir ist auch bekannt, dass z.B. Reuters maschinenlesbare News anbieten, die man halt nur mit entsprechenden, erfahrenen Programmierern in einen Algo einfliessen lassen kann, um mindestens mal den Algo abzuschalten oder auch zu versuchen mal schnell News mitzutraden. In wie weit das bei Sitzungen von Zentralbanken mit nebulösen Aussagen funktioniert.. Ist ja schon manuell schwer zu bewerten. Bei diesem Aufwand gibt/gab es auch immer mal monströse Verluste bei absoluten Vollprofis, wie http://de.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management, Zentralbanken ganzer Länder. Mit technischen Tricks/schnellem Zugang und Insiderwissen über das stupid money, Ordebuch/Darkpools, "Unternehmensberatung" wichtiger Länder, etc. machen die Algos z.B. von Goldman jeden Tag zuverlässig ein paar hundert Millionen. Und ja, selbst die Riesen konnten bisher ohne technische Tricks/mit normalem Trading/Algos nur mit Hilfe der Steuerzahler/Staatsverschuldung gerettet werden?! Der heilige Gral scheint da selbst bei diesen Institutionen (noch) nicht gefunden zu sein. Auf jeden Fall bin ich bei solchen Überlegungen noch nicht so weit. Hält mich bisher auch davon ab meine Handelsideen irgendwie zu programmieren. Mein Traum bisher wäre vielleicht jeweils zur Marktphase den "richtigen" Algo auswählen zu können um sich von sonstiger Subjektivität zu verabschieden. Vielleicht liegt es wirklich am Java und der Kursversorgung sowie dem Arbeitsspeicher. Aus eigener Erfahrung berichte ich dann mal in einigen Jahren. :) Viele Grüße CFuture

Hi Henrik, Dukascopy hat 2 Wege Software anzubinden, 1x über das FIX Protokoll für Kunden mit mehr als 100.000Dollar Konten und die normale Anbindung JForex API. http://www.multicharts.com/discussion/viewtopic.php?f=1&t=7464 Was Du meinst ist die FIX-Anbindung, die gibt es in der MC-Discretionary Trader-Version ebenfalls (zu erkennen an der einzutragenden eigenen IP, die bei Dukascopy registriert werden muss, man bekommt dann auch noch die entsprechenden Ports angegeben). Da ich aber weder statische IP habe noch einen großen Account habe (ich glaube Dukascopy verschenkt sogar MC teilweise an "große" Kunden), müsste man irgendwie über JForex die Daten in MC bekommen (das hat auch den großen Vorteil des Daten-Backfills, die FIX-Anbindung kann das wohl nicht, nur Live-Daten). Überlegungen dazu gibt es im MC-Forum, aber bisher wohl keine Lösung für eine solche Bridge: http://www.multicharts.com/pm/viewissue.php?issue_no=MC-38 Viele Grüße CFuture

Hallo Leute, ich habe bisher recht gute Erfahrung mit Dukascopy und Jforex gemacht. Allerdings vermisse ich einen "normalen" DOM wie im Ninjatrader oder X-trader und die Anzeige eines Volumen-Preisprofils/Markttiefe. Bei www.multicharts.com gibt es ja kostenlos den Multicharts Discretionary Trader, der hat mittlerweile ein DOM. Leider kann Dukascopy nur über das FIX-Protokoll angebunden werden (für Konten über 100.000). Hat jemand vielleicht Erfahrung damit oder es geschafft mit so etwas wie einer "Bridge" Jforex API an Multicharts DT anzubinden? Konnte dazzu nichts finden, im Multichartsforum kann man wohl dafür voten, das Interesse scheint aber nicht so groß zu sein seitens Multicharts. Viele Grüße CFuture