Lucky_1

nene, bin auf jeden Fall noch dabei - allerdings war ich mir selbst schon ein bisschen zu (über)motiviert, deswegen musste ich es erstmal ein wenig ruhen lassen. Es ist zugegebenermaßen auch ein wenig anspruchsvoller als ursprünglich erwartet ;), zwischendurch brauch ich immer wieder ein wenig Zeit, so dass sich die Knoten in meinem Kopf lösen - und das Wetter muss man ja auch genießen :). Außerdem kann ich es ja frühestens ab dem 15.7. bei ActivTrades einsetzen, da es auf dem MT5 basiert. Oder gibt's inzwischen noch einen anderen (europäischen) Broker, bei dem der MT5 angeboten wird? Ein Teil der Basis steht, ich kann grundsätzlich bereits eine beliebige Anzahl von Strategien im Excel definieren (dafür mußte erstmal ne eigene Metasprache aufgebaut werden) und die Kaufsignale (Signal-Kombination aus derzeit 98 Indikatoren/Metaindikatoren) werden von dem EA auf einer beliebiegen Anzahl an Märkten interpretiert (wie in den vorigen Posts beschrieben). Selbiges wird für den Verkauf genutzt. Derzeit arbeite ich am Moneymanagement und Riskmanagement - v.a. an einem "progressives Risikomodell", welches die Investitionshöhe und das Capital at Risk auf Basis der bisher erzielten Marge (negativ wie positiv) steuert. Danach kommt dann u.a. noch ein Bewertungsmodul und das Reporting Modul (zur Effizienzauswertung der einzelnen Strategien bei deren Entwicklung und im Betrieb). Und dann natürlich die Definition von ein paar Strategien ;). Ich befürchte fast, dass ich hier ein bisschen Overkill betreibe - aber das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall bin ich schon sehr auf die ersten Backtesting Ergebnisse gespannt. Es wäre auch eine Überlegung Wert, den EA im MT5 laufen zu lassen und zusätzlich über DLLs das kaufen/verkaufen im MT4 zu machen - dann könnte ich neben ActivTrades parallel bei Flatex mit einem Spread von einem PIP handeln. Aber eins nach dem anderen... @cxalgo, deine Strategie scheint ja sehr gut zu laufen, congratulations! Hast Du es schon produktiv am laufen? Für die Strategiedefinition komm ich sicherlich ein paar Ideen schnorren (nachdem ich die o.g. mal ausprobiert habe..) ;). Was sind eigentlich die Hauptunterschiede zwischen einem Backtest, dem Forward Test auf einem Demosystem (e.g. bei ActivTrades) und dem produktiven Einsatz? Ich bilde mir immer noch ein, dass die Ergebnisse doch prinzipiell recht ähnlich sein sollten. Ist es die Ausführungsgeschwindigkeit? Oder andere Spreads? Andere Kurse? Die Volumina und Preisbeinflussung durch einen privaten Trader sollten ja eigentlich irrelevant sein, solange man nicht mit x-hundert Lots handelt, oder? Hier ist mal ein Screenshot von meinem "Strategiedefinitionsexcel" - ist allerdings Version 0.1 und vor allem von der Reporting Seite wird sich noch einiges ändern...

Ich werd mir die Videos vom Aurelius gleich mal anschauen. Kann es sein, dass es sich bei beiden nicht um "Standardindikatoren" handelt und sie eigentlich manuell eingezeichnet werden müssen? Das wäre natürlich für eine automatisches Auswertung etwas ungünstig. Zu den Fibos hab ich folgendes gefunden, geht das in die richtige Richtung ? http://technical-analysis-software.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=42 Vielleicht muss ich bei ESignal dann doch ein bissi investieren - die Widerstände/Unterstützungen scheinen ja wirklich wichtig zu sein. Apropos, ich werde hauptsächlich auf M1 unterwegs sein. Ich werde noch M5 und M15 zur Unterstützung nehmen, meine (Haupt)-Signale erhoffe ich mir aber von M1. Den Stochastic Oscillator auf M1 finde ich z.B. sehr interessant - wenn man den mit ein paar Sachen kombiniert.... Bekomme ich im MT5 irgendwas kleineres als M1 hin?

@Rainworm und Vola: Danke für Euer Feedback, ich nehme es wirklich alles als Denkanregung und lasse gleich möglichst viel in mein EA einfließen. Hierzu werde ich in den nächsten Tagen nochmal einen separaten Thread aufmachen, das könnte noch ganz interessant werden. Und parallele Investition werde ich natürlich mit aufnehmen - auch wenn die Standardabweichgung innerhalb der (handelbaren) Forex Märkte wahrscheinlich sehr ähnlich ist. Der gute Markowitz hat damit glaub ich auf unterschiedlichere Investitionsformen abgezielt - nichtsdestotrotz ist es ein schönes Rechenmodell, welches man wunderbar in ein EA mit einfließen lassen kann. @Vola: Mit dem Eintrittsgeld muss ich wirklich rechnen, allerdings hoffe ich, dass ich es minimieren kann ;). Ich bilde mir ein, dass ich mit dem EA auf nem guten Weg bin, ich würde mich freuen wenn Du Dich zu dem Ding in ein paar Tagen dann nochmal äußern könntest.... Ein paar kurze Fragen hätte ich allerdings noch, vielleicht habt ihr noch ein paar Tips auf Lager: 1. Wie könnte den eine Trendbestätigung aussehen? Ich habe bspw. ein beliebiges Eingangssignal X und prüfe ein bisschen später auf Signal Y, um mir den Trend bestätigen zu lassen und ggf. nachzuinvestieren. Wie könnten denn X und Y aussehen? Ich kann mir das immer noch nicht wirklich vorstellen.... 2. Im EA habe ich bisher die folgenden Indikatoren abgebildet: MacD, Stochastic Oscillator, Bollinger Bands, RSI, Parabolic SAR, Double Exponential Moving Average, Williams Percentage Range und den seltsamen "Alligator". Welche weiteren Indikatoren geben denn noch saubere und auswertbare Signale? Was sollte ich in dieser Liste unbedingt noch hinzufügen? 3. Gibt es irgendwelchen sinnvollen Indikatoren, um Widerstand/Unterstützung Linien zu identifizieren (oder irgendwelche Webseiten). Lässt sich sowas bspw. über ESignal beziehen und im Metatrader auswerten? Was gäbe es an Alternativen, um die "Psycho"-Level in einem EA auszuwerten? Danke Euch vielmals.

@Vola: Danke für die motivierenden Worte - ich werde meine Motivitation hoffentlich nicht so schnell verlieren. Wenn das System erstmal läuft, dann muss es sicherlich mehrfach angepasst werden. Deswegen ist eines meiner Designziele, dass diese zwangsläufig notwendigen Anpassungen möglichst aufwandsarm erfolgen können - am besten ohne eine einzige Zeile Code zu ändern und im laufenden Betrieb. Somit ist die Entwicklung jetzt am Anfang leider auch ein bisschen zäh, ich hoffe aber das ich diese Woche bereits erste Testläufe mit 1-2 Strategien machen kann. Mein Excel Sheet, mit dem ich zuküntig Strategien definiere, nimmt bereits Form an. Ob ich das - wie Du andeutest - allerdings zu einer Vollzeitbeschäftigung machen werde, wage ich zu bezweifeln. Da wäre mir Diversifikation in anderen Bereichen wichtiger ;-) @Rainworm: Erstmal vielen Dank für deinen Input. Also, wenn eine Strategie es gar nicht erst durch den Backtest schafft, dann wird sie auf jeden Fall verworfen, oder alternativ so lange "getweaked", bis sie erfolgreich wird. Aber es gibt so viele "Strategien", deswegen können ein paar sicherlich problemlos in die Tonne wandern. Wie würdest Du hier verfahren? Bzgl. der Strategien: Mein Fokus ist im ersten Schritt weder der Gesamt-Profit noch der Drawdown. Wie gesagt, die Strategie(n) sind zweitrangig und werden einzig auf Basis der Erfolgsaussichten gewählt. Wenn ich ein Ziel definieren müßte, dann wäre es die "Maximierung des Investitionszeitraumes". Das bedeutet, dass dem EA ausreichend Strategien (Entry Criteria) zur Verfügung stehen, um mindestens 12 Stunden am Tag im Markt investiert zu sein. Die maximale Investitionsdauer pro Trade sollte hierbei eine Stunde betragen (also mindestens 12 Trades pro Tag). Das System soll zwar Strategien enthalten, welche bspw. nur alle 5 Tage einen Einstieg mit einer Erfolgsaussicht von >90% ermöglichen - für die Wartezeit sollen aber ausreichend andere Strategien zu Verfügung stehen, um das zu machen, wofür der Markt da ist. Zu Traden. Und das gerne mit einer Erfolgsaussicht von 65%, sofern das Risikomanagement entsprechend läuft. Das mit dem "pyramidisieren" kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Das Chance/Risikoprofil ändert sich während der Laufzeit eines Trades (wenn er nicht unbedingt über Tage geht) doch nur marginal - und zwar genau um den Gewinn/Verlust, den man bisher mit dem Trafe gemacht habt. Wenn ich bspw. bei einer Investitionssumme von 10.000 € ein max. Risiko von 500€ habe, und während dem Trade ein Plus von 0.5 Prozent habe (50€), dann würde ich durch "pyramidisieren" die Investitionssumme auf 10.050€ erhöhen. Ist ja einfacher Zinseszins, aber in welchem Fall sollte man das anwenden? Bei kurzfristigen Trades voni max. einer Stunde lohnt sich das ja kaum. Was habe ich hier falsch verstanden? Ähnlich verhält es sich mit Teilgewinnen. Diese sind aus meiner Sicht ein wichtiger, psychologischer Faktor, wenn man aktiv tradet. So gesehen ist es ja quasi das Gegenteil vom "pyramidisieren", ich reduziere die Investitionssumme und somit auch mein Risiko. Das ist beim maschinellen Abarbeiten glaub ich nicht so wichtig, das selbe Ergebnis kann ja eigentlich mit einem Trailing-Stop-Loss erreicht werden. Parallele Strategien werde ich sicherlich vorsehen, allerdings werden diese in der ersten Phase nicht zur Anwendung kommen. Ich möchte mit einem konstanten Risikoprofil arbeiten. Parallel investieren ist doch auch eher eine psychologische Geschichte. Sinnvoll ist der parallele Einsatz wenn bspw. sich sowohl bei EURUSD als auch bei GBPUSD eine gleichwertige Investitionschance ergibt. Dann müßte mann sich allerdings auch darauf einlassen, mit doppeltem Risiko zu investieren, ansonsten macht es rechnerisch keinen Unterschied, ob ich mit voller Investitonssumme in eine Möglichkeit investiere oder mit der Hälfte in zwei . Oder? Sorry wg. der komischen Fragen - das ist hier gerade mein Schnellkurs Börse/Forex 101 ;-) Noch eine technische Frage: - Kenn jemand eine (möglichst 64-bit) DLL, mit welcher man den Meta Trader 4 steuern kann?

Also, nen System mit über einem Prozent pro Tag wäre der absolute Traum. Ein halbes Prozent würde mir schon volkommen reichen... Übrigens, der Spruch in deiner Signatur - Chapeau. Dem kann ich wirklich nur beipflichten... ;)

@Vola Dich hab ich ja total vergessen, sorry ;). Das mit dem programmieren wird in der gesamten Diskussion glaub ich auch nur teilweise relevant sein - die fachliche Sicht ist hier fast noch wichtiger. Ein Frage hab ich allerdings, wie kommst Du zu der Annahme, dass die Finanzhäuser keine Megarechner im Keller stehen haben ;). Soweit ich informiert bin, läuft inzwischen weit über 70% des täglichen Handels am Dow Jones vollautomatisiert. Zum Glück erzeugt aber genau diese Tatsachen neue Signale, die wiederum von anderen ausgewertet werden können - deswegen sehe ich nicht unbedingt den großen Vorteil der Bank. Deswegen denke ich auch, dass man mit Indies und dem entsprechenden System ein recht gutes Ergebnis erzielen kann. Aber das wäre zugegebenermaßen erstmal zu beweisen. Bzgl. Nebenerwerb: Ich sehe in dem beschriebenen System vor allem langfristig ein ziemliches Potential - und das reicht mir als Motivation, bis mir entweder einer von Euch bzw. der Markt den Gegenbeweis erbingt ;)

Hallo zusammen, erstmal Danke für den netten Empfang – ich glaub hier in dem Forum bin ich gut aufgehoben ;). Also, bevor ich auf die einzelnen Posts eingehe, will ich hier nochmal so ein paar Gedanken zu dem System loswerden. Das hilft mir irgendwie, meine eigentlichen Zielsetzungen zu schärfen... Also, gedanklich vergleiche ich Forex mit einem Roulette Tisch in einem Casino. Der Markt ist nicht berechenbar. Letztendlich wettet man also auf den Markt. Der große Unterschied zu einem Casino ist, dass die Chancen, bei Forex einen Gewinn zu machen, tatsächlich bei 50% stehen (bei einer zufälligen Investion) – es gibt keine Null. Zusätzlich kann man mit Hilfe einer praktisch unbegrenzten Zahl an Indikatoren die Gewinn-Wahrscheinlichkeit signifikant erhöhen und den ROI verbessern. Hierbei ist es für jemanden ohne ausreichende Erfahrung (wie mich) völlig unmöglich, die EINE erfolgreiche Strategie ( = Entry-, Exit- und MM Strategiekombination) zu finden. Deswegen degradiere ich bewusst die Wertigkeit der Strategie (normalerweise baut man ein EA ja für eine Strategie). Für mich relevant sind einzig 3 Werte: Gewinn/Verlustwahrscheinlichkeit, ROI, Gewinn-/Verlust pro Zeiteinheit. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist eine zu definierende Größe aus diesen 3 Werten. Das Ziel muss also die Nutzung von vielen verschiedenen Strategien (10-20) mit einer Erfolgwahrscheinlichkeit von bspw. > 70% sein. Wenn also eine Strategie á la „Sell Short bei Überschreiten des des oberen Bollinger Bands und gleiche nach 120 Sekunden aus“ im Backtesting zu einer 75% Erfolgswahrscheinlichkeit führt, dann kann es als sinnvolle Strategie klassifiziert werden und kann im Produktivbetrieb angewendet werden. Im Produktivbetrieb wird die Strategie im ersten Schritt automatisiert validiert - bspw. die ersten 20 Male wird nur mit 10% der Investitionssumme gehandelt. Falls sich die 70% bestätigen, wird diese vollwertig genutzt. Wenn im Laufe der Nutzung die Erfolgwahrscheinlichkeit auf bspw. unter 65% fällt, wird die Strategie automatisch deaktiviert und bspw. eine entsprechende Mail rausgeschickt („Strategie 13 ist schrott, bring mir bitte eine neue bei“). Und neue Strategien kann man natürlich im Produktivbetrieb über eine Webseite hinzufügen ;-). Das Hauptziel des EA lautet also: - Sorge dafür, dass die Verluste minimiert werden (schütze mich vor mir selbst ;) - Validiere Strategien, bevor sie eingesetzt werden - Analysiere die Märkte permanent - Handel so viel wie möglich entsprechend der verschiedenen Strategien - Bewerte und dokumentiere sämtliche eingesetzten Stragien/Entry und Exit Kriterien, so dass sie auswertbar sind. Ist das aus Eurer Sicht ausreichend? Wo sind hier noch Denkfehler? Nun zu den einzelnen Post, nochmal ein allgemeines Danke an alle. @Mythos: Dem Kampf am Markt stelle ich mich gerne, ich ziehe wie oben beschrieben halt noch eine Sicherheitsinstanz zwischen mich und den Markt ;-). Und vor den Profis habe ich zwar Respekt, aber mehr auch nicht. Es gibt immer Leute die besser sind, aber im Normalfall mindestens genauso viele, die schlechter sind (in der Kombination aus technischem und fachlichem Know-How). Bzgl. 1er Woche: Jep, da bin ich mir sicher, ich hab letzen Sonntag abend zum ersten mal über FOREX recherchiert. Das schöne im Metatrader 5 ist ja die objektorientierte Programmierung (war glaub ich vorher noch nicht so), damit hab ich eine Basisklasse mit den relevanten Funktionalitäten und muss für einen einen neuen Indikator (z.B. RSI) mit 2 Metaindikatoren genau 7 Zeilen Code hinzufügen. Die Beobachtung eines gesamten weiteren Marktes (bspw. USDJAP) braucht genau 2 zusätzliche Zeilen Code... Ich werde auf jeden Fall wie oben beschrieben den simplen Ansatz wählen, die Komplexität wird im Detail liegen. Ich denke, dass ich viele Indikatoren zu Verfügung stellen werde - ich bin grad am überlegen, ob ich sämtliche Indikatoren sowohl auf M1, M5 und M30 auswerten soll -, nutzen werde ich aber nur ein Bruchteil. Das System soll nur eine gewisse Flexibilität haben. Und mit NNs wirds dann wirklich nicht mehr nachvollziehbar. @cxalgo: Wie grad schon geschrieben, ich denke, dass ich einfach alle zur Verfügung stelle. Ist M1, M5 und M30 aus Deiner Sicht ausreichend? Konvergenz und Differgenz werde ich mir mal genauer anschauen, ich muss nun erstmal das Grundgerüst zum laufen bringen ;). Und mit Sentiment fang ich glaub ich gar nicht erst an, wie oben beschrieben werd ichs recht einfach halten. Und wenn ein Backtestingergbnis lautet "Bei der Erstellung einer Sellorder bei Vollmond und einer Aussentemperatur von 25 Grad liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 85%", dann ist das einfach meine Strategie. Wie so oft geschrieben, der Markt hat seine eigenen Gesetze.. @Kleinerbroker Den Konjunktiv nutze ich schon sehr bewußt - auch wenn ich bisher noch keine überzeugeneden Gegenargumente gehört habe. Sagen wir so, ich arbeite an einem System, was es mir ermöglicht, zukünftig aufwandsarm Neben(!!)-einkünfte zu erzeugen. Mit welchem Erfolg steht natürlich auf einem anderen Blatt - aber man muss sich ja Ziele setzen..... Der Artikel ist wirklich gut - danke dafür - ich denke dass ich da gleich nochmal ein paar Sachen ableiten konnte. @cxalgo: ich glaub mit dem zweiten Post muss ich mich auseinandersetzen, wenn mein Grundsystem steht. Da bist Du grad schon ein paar Schritte weiter als ich ;). Noch ein paar Fragen: Wann macht es Sinn, mehr als eine offene Position zu haben? Ich würde prinzipiell dazu tendieren, immer genau eine Position offen zu haben, die von der Größenordnung dem erlaubten Risiko entspricht (bspw. 2,5%). Falls sich auf dem Markt(bzw. in einem anderen Währungspaar) eine bessere Chance ergeben sollte, würde ich tendenziell immer die eine Position schliessen bevor ich die neue aufmache. (Hedging außen vor gelassen, bei Gelegenheit kann mir vielleicht mal jemand Erklären, inwiefern man überhaupt sinnvoll innerhalb eines Währungspaars hedgen kann. ) Ähnlich gelagertes Thema: Warum/Wann macht es Sinn, eine Position zu vergrößern oder zu verkleinern? Schonmal danke für die Antworten....

Hallo zusammen, mit dem Rauchen aufzuhören hat ab und zu seltsame Nebenwirkungen - bei mir hat es aus unerfindlichen Gründen dazu geführt, dass ich letzte Woche kurz davor war, mein Geld in den Aktienmarkt zu werfen. Glücklicherweise hat mich aber die Entdeckung eines kleinen Marktes namens FOREX davon abgehalten - ich befürchte das ich einen Suchtersatz entdeckt habe ;). Derzeit bilde ich mir ein, dass es sich bei FOREX um das "aufwandsarme und vollautomatisierten Nebeneinkünfteverfahren" handeln könnte, welches ich schon einige Zeit suche. Nach einem übermütigen Start in dieser Woche (Amazon hat sich gefreut, mein ipad platzt von entsprechenden büchern, diverse FOREX Accounts eröffnet, VPS Server eingerichtet, Research, Research, Research) bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, dass es sich nicht nur um eine verrückte Idee handelt. Bevor ich aber mit der Programmierung meines Expert Advisors im Metatrader 5 weitermache (vom Hintergrund bin ich Wirtschaftsinformatiker mit ein paar Jahren Erfahrung in der Beratungsbranche), will ich nochmals einen Schritt zurück gehen und mir von Euch ein paar Ideen entweder bestätigen oder zerpflücken zu lassen. Letztendlich kenne ich FOREX erst seit ner knappen Woche - vielleicht finde ich hier ein paar Sparringspartner, die mich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen können ;). Ich habe zwar gesehen, dass ihr bei dem Thema EA schon in einem separaten Thread unterwegs seid (Community-EA) - aber ich bin erst seit kurzem hier dabei und mir scheint da noch ein wenig Uneinigkeit in Bezug auf das Vorgehen und die Zielsetzung zu bestehen ;). Deswegen stelle ich einfach mal mein bisheriges Konzept vor, ich bin mir sicher das man auch so voneinander profitieren kann. Grundsätzliches Meine Gedanken zur Automatisierung des Forex Handels haben mit dem folgenden Artikel angefangen - fast jede einzelne dieser Regeln schreit "Programmiere mich einfach" ;) http://www.wertpapier-forum.de/topic/12934-25-regeln-fur-ein-erfolgreiches-traden-mit-futures-oder-cfds/ Link Ist zwar für Futures und CFDs gedacht, aber ich denke mal, dass ähnliche Ansätze auch für FOREX gelten. Letztendlich fassen diese Regeln auch das zusammen, was ich in einigen Büchern und auf einigen Webseiten gelesen habe. Für mich heisst das allerdings auch, dass ich niemals selber aktiv handeln werde, mir fehlt da einfach die Disziplin. Für mich persönlich ist die Automatisierung sowieso eine schönere Herausforderung ;). Zusätzlich zu den 25 Regeln würde ich die folgenden Anforderungen/Punkte/Grundprinzipien als sehr wichtig einschätzen: es muss der einfache Einsatz verschiedener Strategien (mind. 5-10) unterstützt werden (Swing-Trading, Scalping,..., hier kenn ich mich noch nicht aus) eine Strategie ist eine Kombination von Entry-Kriterien, Exit-Kriterien, Risk-Management und MM bei jeder Strategie wird jeder Trade in Bezug auf Erfolgswahrscheinlichkeit und ROI ausgewertet und gemonitored verlustbringende Strategien werden automatisiert abschaltet, gewinnbringende nach entsprechendem Ranking (ROI oder Risk) priorisiert eingesetzt Strategie Upgrades müssen stattfinden können (wenn bspw. eine Position im Rahmen eine sehr kurzfristigen Scalping Strategie geöffnet wurde und sich vor dem Schliessen die Marksituation ändert, muss die Exit-Strategie angepasst werden) das automatisierte Monitoring von mehreren Märkten wäre sinnvoll (nicht nur EURUSD) es wird permanent getradet (nicht investiertes Kapital bringt nichts) - bspw. bei fehlenden mittelfristigen Signalen muss man z.B. auf kurzfristige Scalping Strategien oder bspw. alternative Währungen ausweichen Risk- und Money-Management Kriteren werden STRIKT eingehalten (z.B. nie mehr als 5% des Kapitals riskieren) Strategien können sehr schnell und einfach erstellt bzw. angepasst werden (ggf. sogar Pflege per Excel) es wird aktives Positionsmanagement betrieben (ein Stop-Loss sollte eigentlich nie erreicht werden) So....viele schöne Anforderungen, alles noch nichts besonderes. Technisch zwar nicht ganz einfach, aber auf jeden Fall alles mit sehr überschaubaren Aufwand machbar. Das ist aber genau mein Problem, derzeit scheint es zu einfach. Deswegen sind hier mal die ersten Frage: Fehlt bis hierhin irgendetwas grundsätzliches? Was sollte man auf jeden Fall noch beachten? Kennt ihr noch weitere Listen / Webseiten mit guten Ideen, die Euch geholfen haben? Nun zu dem eigentlichen EA. Hier schwirren mir einige Ideen im Kopf herum, aber das Bild formt sich nach und nach. Deswegen werde ich hier erstmal mit einem der wichtigsten (und aus meiner Sicht komplexesten) Themen anfangen und ggf. in weiteren Posts die anderen Module erläutern. Mal schauen, ob hier noch ein bisschen Feedback kommt ;) Marktanalyse - Konzept (Modul 1) Mit der komplexeste Teil ist die Analyse des Marktes, bzw. die Darstellung des Marktes (Charts) in einer automatisch auswertbaren Form. Letztendlich besteht der Chart - die Entscheidungsgrundlage für Investitionen - aus einer Menge aktueller Werte (Kurs, MACD, oberes und unteres Bollinger Band, etc.) und deren historische Entwicklung. Die automatische Analyse und Auswertung dieser Zahlen ist äußerst komplex, e.g. investiere wenn Kurs Bollinger Band durchbricht (und nicht vor kurzem durchbrochen wurde), ein Aufwärtstrend besteht und der RSI unter 30 ist. Um diese Komplexität zu reduzieren und auswertbar zu machen, werden sämtliche Indikatoren (die ja meistens graphisch sind) in "Meta"-Indikatoren mit einer genau einer binären Aussage umgewandelt (=>Indikator x: ja oder nein). Bsp: Kurs ist über dem oberen Bollinger Band, MACD ist negativ, WPR ist über -20. Vage Definitionen können ebenfalls erfolgen, z.B. "der Abstand zwischen den beiden Bollinger Bändern ist gross" (wobei gross zu definieren ist). Diese Aussagen über die aktuelle Marktsituation werden bei jedem Tick berechnet und in bestimmten Intervallen historisiert (e.g. letzter Tick, vor 30 Sekunden, vor einer Minute, vor 10 Minuten). Dieses Vorgehen führt zu einer Matrix, welche die aktuelle Markt- bzw. Entscheidungssituation darstellt: [/td]Aktuell-10s-1m... Kurs über BBjaneinnein Trend nach obenjajaja RSI > 30neinneinja ... Das genannte Konzept ist bis zu diesem Punkt bereits umgesetzt, ist ja alles recht einfach und logisch. Bisher habe ich 7 wirkliche Indikatoren mit ca. 20 Metaindikatoren. Das hinzufügen von neuen Indikatoren bzw. Metaindikatoren ist in der Umsetzung eine Sache von ein paar Minuten. Ich schätze, dass ich am Ende bei ca. 10-15 Indikatoren und ca. 50-70 Metaindikatoren landen werde. Davor muss/sollte ich mich noch durch "Das große Buch der Marktechnik" durchschlagen oder anderweitig sinnvollen Input bekommen. Ich bin noch ein wenig skeptisch in Bezug auf die Performance. Wenn mann für jeden Markt (e.g. 5 Märkte) bei jedem Tick jeweils 100 Metaindikatoren neu berechnet, könnte es ein wenig schwierig werden. Hier bin ich noch nicht sicher, wie performant der Meta Trader ist - prinzipiell sollte das selbst bei 1000 Metaindikatoren kein Problem darstellen. Andererseits muss man ja auch nicht unbedingt auch Tick-Ebene arbeiten... Investitionsstrategie (Teil 1) Auf Basis der o.g. Matrix können dann Investitionsentscheidungen getroffen werden. Eine Investitionsstrategie besteht somit ebenfalls aus ähnlichen Matrix. In dieser Strategie kann bestimmt werden, welche Punkte erfüllt sein müssen, und welche nicht erfüllt sein dürfen, e.g. Aktuell-10s-1m... Kurs über BBmussegalegal Trend nach obenmussegalegal RSI > 30egalegaldarf nicht ... Der große Vorteil ist, dass man im Rahmen einer Entscheidung immer die gesamt Matrix mit abspeichern kann. Dies ermöglicht im Nachgang mit sehr einfachen mitteln eine Analyse der Ausgangssituation und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Gedanklich bin ich hier bereits in einem Datamining Excel, welches mir ermöglicht, alle nicht erfolgreichen Trades aus dem letzten Backtesting Lauf (oder aus einem Produktivbetrieb) zu selektieren und zu untersuchen, ob durch die Änderung einer Eingangsbedingung ein besseres Ergebnis erzielt werden kann (bspw. weil bei 80% der fehlgeschlagenen Trades der RSI nicht unter 30 und nicht über 70 war). Hmm, hoffentlich ist letzteres noch nachvollziehbar...... -to be continued- So, das wären meine bisherigen Gedanken zu der Marktanalyse und Investitionsstrategie. Hier wäre ich jetzt über jeglichen Input sehr dankbar - ein paar Einblicke in die Gedankengänge aktiver Trader wären hier sehr hilfreich ;): Wie trefft ihr (prinzipiell/konzeptionell) eine Investitionsentscheidung? Ließe es sich mit dem Modell abbilden? Welche Indikatoren bzw. Metaindikatoren wären aus Euere Sicht unerläßlich? Was läßt sich hiermit nicht abbilden? Ist das ganze zu einfach oder zu kompliziert gedacht? Was übersehe ich? Was müsste noch erweitert werden bzw. kann aus Eurer Sicht nicht funktionieren? Das wärs dann erstmal, dieser Post ist nun sowieso schon viel länger als geplant geworden. Ich werde dann mal mit meinem Prototyping weitermachen und mir Gedanken zu den anderen Modulen machen (Risk Management / Inventory / Strategy Management / ...). Viel Spass beim Brainstorming, ich freue mich auf Feedback. Liebe Grüße S P.S.: Wenn sich das entsprechend entwickeln sollte werde ich ggf. bei dem Automated Trading Championship 2011 teilnehmen. Die Ideen könnt ihr gerne übernehmen - ist eh alles nichts besonderes. Der Source-Code bleibt allerdings erstmal bei mir ;) Eine Sache kann ich allerdings versprechen: Falls ich hier von einzelnen Personen wirklich wertvollen Input/ funktionierende Strategien bzw. Unterstützung bekomme, werde ich mich auf jeden Fall revanchieren. Wenn ich das Ganze so entwickelt, wie ich es erwarte/mir erhoffe, dann wird es sich lohnen. Ehrenwort.