marvin@TN

Hi Vola. Ja, habe ich auch schon gelesen... lange noch nicht alles. Bei Forex Growth Bot (FGB), zu dem es hier ja auch einen Thread gibt und ich kommentiert habe, gibt es dort auch ein Review mit vielen Kommentaren vom Tester und Users. Insgesamt sehr interessant die Seite. Grüsse Marvin

Ich habe das Problem mit dem Absturz des FGB in Version 1.8 bei ActivTrades auch. Kannst Du mir kurz schreiben (gerne auch per Mail bzw. privat Message), wie ich eine aktuelle MT4 Version aufspielen kann, die dann bei ActivTrades auch läuft? Ich verwende aktuell MT4 Version 4.00 Build 409, eine aktuellere mit dem Autoupdate von ActivTrades wird mir bisher nicht angeboten.D PS: In Kürze werde ich meine Daten bei myfxbook mal updaten. Den FGBs (also den FBG mit den STD-Parametern) habe ich gestoppt und lasse nun anstelle diesem einen neuen FGBi3 (FGB mit weiteren individuellen Einstellungen) laufen. Danke und Gruß Marvin

So, es gibt neues aus dem "EA-Test-Center" ;-). Hier könnt ihr das Ergebnis der aktuellen Optimierungsläufe downloaden (s. Anhang). Eine kurze Erklärung zu dem Excel-Sheet bzw. den Tests: - Ich habe immer 0,05 Lots für ein 2000 USD Konto verwendet (also das halbe Risiko wie vom Hersteller angegeben; nach eigenen Erfahrungen ist das eine sinnvolle (d.h. nicht zu riskante) Einstellung) und diese Einstellung mangels richtigem RM/MM Parameter im EA (zb %-Risiko pro Trade nach Kapital) im untersuchten Zeitraum nicht verändert, d.h. wenn ich die Tests für das Jahr 2009 durchgeführt habe, dann war der Einsatz für jeden Trade in dem Jahr 0,05 Lots (ich habe immer mit 2000 USD getestet). Bei Tests über einen längeren Zeitraum (wie z.B. 3 oder 6 Jahre) ist das Risiko ebenfalls nicht verändert worden. Das sollte bei diesen Tests dafür sorgen, dass der max. DD geringer als "üblich" ausfällt, weil das Risiko ja nicht dynamisch angepasst wurde. D.h. im Umkehrschluss: Alle Parameterkonstellationen, die im 3 oder gar 6 Jahreszeitraum einen max. DD von >35% haben, kann man mE sofort ausfiltern, da sie selbst mit der eigentlich zu kleinen Positionsgröße immer noch zu risikoreich sind. Ich selbst filtere alle Konstellationen aus, die einen max. DD von >35% haben, diese sind im Sheet gleich durchgestrichen. Interessant ist, dass selbst in getesteten Jahreszeiträumen mit nicht verändertem Risiko (0,05 Lots) max. DD von teilweise > 50% zustandekommen. Das zeigt, dass das Risiko pro Trade ggf. in der konservativen Einstellung immer noch zu hoch sein kann. In einem der besseren Reviews des FGB schlägt der Reviewer birt sogar vor, eher 0,05 Lots für 4500 USD zu verwenden. Nachvollziehen kann ich das nach meinen eigenen Tests auf jeden Fall. Im Sheet sind ein paar Markierungen vorhanden: - Grüne Boxen in der Spalte Gewinn sind gute Werte (meist die Top 10 bzw. die besten 25%). - Grüne Boxen in der Spalte DD% (gemeint ist der max. DD in %) sind ebenfalls gute Werte (besonders niedrige Werte). - Mit einem Autofilter (Menu: Daten > Filter > Autofilter in OpenOffice) kann man schnell nach den einzelnen Parametern filtern und diese en detail untersuchen. - Durchgestrichene Zeilen in den Jahreszeiträumen habe ich für mich ausgefiltert, da der max. DD um 30-35% oder darüber liegt. - In allen Optimierungsläufen würden die Parameter wie folgt durchlaufen: + FastVola 4-12 [step 1] + SlowVola 30-120 [step 10] + VolaFactor 1-2 [step 0,25] Andere Parametereinstellungen haben nach vorherigen Tests keine sinnvollen Ergebnisse gebracht, insb. nicht ein VolaFactor > 2 und FastVola > 12. Daher habe ich die gleich ausgefiltert (ein einziger Optimierungslauf einer Testreihe dauert je nach Hardware bei mir bereits mehrere Stunden; ich werde mir demnächst einen eigenen Testrechner hier hinstellen). So, nun kann man sich die "robustesten" Parametereinstellungen über die letzten 6 Jahre heraussuchen (zu dem Dilemma der nicht robusten Parameterkonstellation s. meine vorherigen Postings). Ich würde da gerne diskutieren, was man denn sinnvoll nimmt, bin für Vorschläge offen. ;-) Viel Spass mit den Daten und neue Erkenntnisse Grüsse Marvin BTW: Den EA habe ich bisher am ausführlichsten getestet. Ich werde das nach und nach auch mit anderen EAs machen, die ich einsetze bzw. auf die ich aufmerksam gemacht werde. ;-) Backtest Apr 2012 mit 2000 USD.xls

Ich glaube nicht, dass der Hersteller sein "Geschäftsgeheimnis" rausrückt... ;-)

Ich bin ja noch weiterhin am Testen von sinnvollen (robusten) Parametereinstellungen. Problem dabei ist, dass oft die Kombinationen, die in einem Jahr gut funktioniert haben, im darauffolgenden Jahr nur mittelmäßig oder schlecht abschneiden. Der EA performt v.a. mit "passenden" Parametereinstellungen gut, aber die sind immer erst hinterher ermittelbar. Was dem EA (wie übrigens vielen anderen EAs auch) fehlt, ist eine dynamische (adaptive) Komponente in seinen Parametern (Beispiel: TP immer ATR * Faktor1, Stopp immer ATR * Faktor2, etc.). Nur mit statischen Parametern muss man den EA immer nachjustieren, was, wie gesagt, über mehrere Jahre nicht trivial ist. Mir ist nicht klar, wie diese "Vola"-Parameter des EA zusammenarbeiten, aber fest steht, dass kleinere Abweichungen riesige Ergebnisunterschiede produzieren. Um das ganze Problem mit den Parameter-Veränderungen zu lösen, habe ich z.B. neben den Jahres-Backtests immer auch größere Zeiträume getestet (z.B. 3 Jahreszeiträume, auch versetzt). Grüsse Marvin

Wenn man ein vernüftiges Risiko (*) einstellt, dann ist auch meine Erfahrung, dass der EA dauerhaft profitabel läuft (s. meine eigenen myfxbook Links von oben). (*) Vernünftige Positionsgröße ist mE nach: 0,05 Lots pro 2000 USD Kontogröße, regelmäßig anpassen (zb monatlich). Grüsse Marvin

Hallo Trader So, der neue FGB (FGBi2 = individual 2) läuft nun mit den Parametern: 6 (FastVola) / 70 (SlowVola) / 1.5 (VolaFactor) und SmartExit = true. Die Parameter-Kombination war ein Ergebnis von eigenen Optimierungsbacktests (s. Postings dazu weiter oben). Wie gehabt fahre ich ca. das halbe Risiko von dem, was der Hersteller selbst angibt, also 0,05 Lots pro 2000 USD Kapital. Da dort 1000 EUR drauf sind, sind das aktuell 0,03 Lots pro Trade. Hier wieder das öffentliche Konto: FGBi2 Die beiden anderen Konten habe ich nur umbenannt, daher habe sie neue URLs von myfxbook bekommen. Hier das Konto mit den STD-Einstellungen: FGBs Und hier das Konto mit den ersten individuellen Einstellungen: FGBi Grüsse Marvin

Also die stehen hier oben., also 4 (FastVola), 70 (SlowVola) und 1,75 (VolaFactor). Mit denen bin ich bisher besser als mit dem STD gefahren, s. Live-Konto (auch oben). Habe nichts zu verbergen... Wenn ich mit den aktuellen Untersuchungen im Backtest durch bin, kann ich ja nochmal gute Kombinationen hier reinposten. Grüsse Marvin

Also mein FGB (mit meinen individuellen Parametern) hat Plus gemacht: http://screencast.com/t/dDp8STfLK Also meine Backtests haben ergeben, dass der EA sehr sensitiv auf die Veränderung der 3 Parameter reagiert. Ändert man z.B. den VolatilityFactor von 1.5 auf 2 oder 2.5, kann eine profitable Einstellung schnell zu einem negativen Performanceergebnis (oder bestenfalls +/- 0) führen. Leider ist es auch so, dass es keine durchgängig guten/sehr guten Parameter über die letzten 5 Jahre zu geben scheint. Man muss also jedes Jahr (bzw. 3 Jahreszeiträume) betrachten und dann immer wieder prüfen, ob eine bisher profitable Einstellung noch gut funktioniert (s. mein Backtest Sheet oben). Ich vermute, dass das bei dem EA deswegen so extrem ist, weil er sehr stark auf den EUR/USD im 15min Bereich programmiert wurde. Das wäre mir neu, habe ich auch so noch nie beobachtet. Im 15min Timeframe sollte es nicht so hektisch wie z.B. im 1min Timeframe zugehen, vor daher wäre das nicht plausibel. Der EA eröffnet sowieso eine neue Position immer nur mit einer neuen Kerze, also maximal 1 je 15min. Grüsse Marvin

Test 1-0.zip So, mal sehen, ob der Upload vom 1-0 Test jetzt funktioniert hat. Danke an die Admins/Mods hier, die das Limit angepasst hatten. Zur Info nochmal: Das sind die jeweiligen "Strategy Tester Reports" des EAs "Williams Percent Range" aus dem Powerstart-Buch, Erklärungen zu den Tests s.o. Grüsse Marvin

So, Freunde des FGBs... Es gibt Neuigkeiten von der Backtest-Front. Ich habe in den letzten beiden Wochen einmal ein paar aktuelle Backtests laufen lassen. Dabei habe ich den FGB für jedes Jahr ab 2006 jahresweise, dann in 3 Jahreszeiträumen (2006-2008 und 2009-2011) und dann einmal über den ganzen Zeitraum (2006-2011) getestet. Alle Ergebnisse sind in einer Excel-Tabelle im Anhang drin. Jetzt kann man sich auf die Suche nach "robusten Parametern" machen, die über einen möglichst langen Zeitraum gut funktionieren. Leider gibt es wohl keine eindeutige Parameterkombination, die durchgängig gut funktioniert. Ganz trivial ist das also nicht. Die Tabellen im Anhang sind immer nach net profit sortiert. Wenn Ihr den Autofilter dazunehmt, dann könnt Ihr Euch gute Kombinationen heraussuchen und mit diesen Kombinationen dann zu den anderen Jahren gehen und untersuchen, wie sie dort abschneiden. Backtests.xls Kapital für alle Tests war immer 1000 EUR und Einsatz pro Trade immer (also ohne dynamische Anpassung) 0.03 Lots pro Trade bei max. 5 gleichzeitig erlaubten Trades. Ich werde die Daten noch in eine Profi-Statistiksoftware reinhauen und dort Auswertungen rechnen lassen, um klarere Zusammenhänge zu erhalten. Soweit mal Grüsse Marvin

Welcher ist das denn? Dann sollten wir uns den mal zum (erneuten) Testen vornehmen?! Gibts dazu bereits einen eigenen Thread dazu? Ok, lass uns anfangen... Ich bin dabei. Wir können von mir aus mit dem Williams Percent Range anfangen. Ich kann zwar (anfangs) zu dem MQL4 Code nicht soviel sagen, aber zu der Idee/Systematik des Handelsansatzes an sich, da ich selbst viele techn. Indikatoren verwende und da auf eigenes Wissen zurückgreifen kann. Dann lass uns mal zusammen (bzw. mit jedem Interessierten hier) versuchen, ob man das "Gefühl/Erfahrung/Interpretation" so objektivieren kann, dass man es in Code der EAs einbringen kann. Wie Du ja schon geschrieben hast, fehlen oft noch RM/MM und (Trailing) Stopp Techniken, die in die EAs einfliessen sollten. Ich fände es eine gute Idee, wenn man durch Weiterentwicklung guter Anfangsideen der EAs diese so modifiziert, dass man sie real einsetzen kann. So hätte jeder was davon, auch die, die jetzt halt nicht programmieren können bzw. denen das techn. Verständnis der Indikatoren bzw. dessen Zusammenspiel fehlt. Grüsse Marvin

Hinweis: Ich zitiere Euch mal zusammen, sonst wird der Thread ja noch länger... @Admins: Danke für Eure Mühe mit den Downloads. Sobald wir das Problem mit dem Limit behoben haben, gebt einfach bescheid. Dann lade ich alles hoch. @Vola: Danke für den Hinweis: Das mit den Details versuche ich das nächste Mal. Test: Wie stelle ich das genau an, d.h. wo im Editor kann man das einstellen? Ich glaube, ich habs gefunden... ;-) Ich würde es auch bei meinem Posting oben nachträglich machen, kann den Artikel aber nicht mehr editieren?! Vorher ginge das noch?! Falls Du Admin bist (blicke da noch nicht durch), kannst Du das gerne selbst durchführen, damit der Thread schön übersichtlich bleibt. Die Verlinkung mit dem Download direkt würde ich mal auf später verschieben, wenn wir dann auch brauchbare Ergebnisse zu den EAs haben. Aber klar, da könnte man es hinpacken. @cxalgo: Hmmm. Mir ist beim Backtest schon aufgefallen, dass ich beim "Williams Percent Range" z.B. keine Ergebnisse bekomme, wenn ich nur Shorts durchführen lasse, bei Longs gibt es Ergebnisse. Vielleicht habe ich da etwas generell falsch verstanden? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass man die EAs aus dem Buch nehmen kann und sie mit "passenden Parametern" real einsetzen kann. War die Annahme dann falsch? D.h. man müsste die EAs noch erweitern, damit sie in der Praxis einsetzbar sind? Wenn ja, dann lass uns anfangen und sie "rund" machen. :-) Dann würde ein umfangreicher Backtests der EAs natürlich erst dann einen Sinn ergeben, weil die EAs ja noch nicht "fertig" wären. Dazu möchte ich nur sagen, dass man vermutlich jedes HS (EA) in einem bestimmten Zeitraum dazu bringen kann, dass es gut performt, wenn man nur die passenden Parameter und den Zeitraum wählt... :-) Damit will ich Dir aber nichts unterstellen o.ä.. Wie gesagt, ich bin an EAs mit einem positiven Erwartungswert und moderatem max. DD interessiert, die über einen ausreichend großen Zeitraum (mehrere Jahre) erfolgreich performen. Ich würde mich da gerne bei den EAs einbringen, wenn man dies mit ihnen erreichen kann. Ich bin zwar professioneller Softwareentwickler (> 10 J Berufserfahrung, u.a. auch mit C++), kenne bisher aber MQL4 noch nicht. Was aber kein Hinderungsgrund ist, denn damit will ich gerade anfangen und so ein Projekt mit den EAs hier eignet sich dazu hervorragend, um in die Sprache reinzukommen. Grüsse Marvin

So, die erste Runde (Test 1-0 des EAs "Williams Percent Range") ist "durch"... Hier die Zusammenfassung (Testparameter s.o.): Backtests H1: ============= ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EUR/USD, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2009 - 31.12.2011): # 44 - pf: 1,13 - max. DD: 27% - net profit: +754 - TQ: 91% - Bew.: -- (geringer net profit) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2006 - 31.12.2008): # 209 - pf: 1,01 - max. DD: 50% - net profit: +179 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (max DD) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2003 - 31.12.2005): # 221 - pf: 0,84 - max. DD: 82% - net profit: -5829 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (max DD) -- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2008 - 31.12.2010): # 108 - pf: 1,06 - max. DD: 50% - net profit: 887 - TQ: 89% - Bew.: k.o. (max DD) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2005 - 31.12.2007): # 205 - pf: 0,91 - max. DD: 45% - net profit: -1815 - TQ: 83% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2002 - 31.12.2004): # 244 - pf: 0,89 - max. DD: 76% - net profit: -4371 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2007 - 31.12.2009): # 176 - pf: 0,89 - max. DD: 50% - net profit: -2294 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2004 - 31.12.2006): # 198 - pf: 0,51 - max. DD: 83% - net profit: -7141 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2001 - 31.12.2003): # 255 - pf: 1,33 - max. DD: 53% - net profit: +10011 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (max DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert -------------------------------- EUR/JPY, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011): # 35 - pf: 0,82 - max. DD: 52% - net profit: -2122 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008): # 172 - pf: 1,25 - max. DD: 60% - net profit: +5080 - TQ: 85% - Bew.: k.o. (max DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005): # 260 - pf: 0,49 - max. DD: 95% - net profit: -9366 - TQ: 85% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010): # 76 - pf: 1,40 - max. DD: 52% - net profit: +9442 - TQ: 89% - Bew.: k.o. (max DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007): # 206 - pf: 0,67 - max. DD: 87% - net profit: -7017 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004): # 273 - pf: 0,42 - max. DD: 98% - net profit: -9644 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009): # 122 - pf: 1,36 - max. DD: 45% - net profit: +12999 - TQ: 89% - Bew.: o -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006): # 235 - pf: 0,70 - max. DD: 90% - net profit: -8395 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003): # 287 - pf: 0,43 - max. DD: 100% - net profit: -9923 - TQ: 78% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -------------------------------- AUD/USD, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2009 - 31.12.2011): # 45 - pf: 0,93 - max. DD: 31% - net profit: -361 - TQ: 87% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2006 - 31.12.2008): # 232 - pf: 0,62 - max. DD: 73% - net profit: -5905 - TQ: 77% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2003 - 31.12.2005): # 258 - pf: 0,51 - max. DD: 82% - net profit: -7883 - TQ: 80% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2008 - 31.12.2010): # 103 - pf: 1,23 - max. DD: 28% - net profit: +3036 - TQ: 86% - Bew.: + Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2005 - 31.12.2007): # 254 - pf: 0,54 - max. DD: 81% - net profit: -7763 - TQ: 75% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2002 - 31.12.2004): # 265 - pf: 0,51 - max. DD: 86% - net profit: -8184 - TQ: 78% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2007 - 31.12.2009): # 181 - pf: 0,75 - max. DD: 61% - net profit: -3836 - TQ: 80% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2004 - 31.12.2006): # 253 - pf: 0,50 - max. DD: 80% - net profit: -7593 - TQ: 78% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2001 - 31.12.2003): # 288 - pf: 0,62 - max. DD: 79% - net profit: -7441 - TQ: 74% - Bew.: k.o. (pf < 0) -------------------------------- CHF/JPY, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011): # 40 - pf: 0,30 - max. DD: 67% - net profit: -6189 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008): # 210 - pf: 0,54 - max. DD: 92% - net profit: -8422 - TQ: 81% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005): # 288 - pf: 0,60 - max. DD: 95% - net profit: -9401 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010): # 103 - pf: 0,63 - max. DD: 75% - net profit: -6820 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007): # 242 - pf: 0,59 - max. DD: 96% - net profit: -9290 - TQ: 79% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004): # 284 - pf: 0,72 - max. DD: 89% - net profit: -8457 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009): # 171 - pf: 0,56 - max. DD: 89% - net profit: -8719 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006): # 242 - pf: 0,55 - max. DD: 96% - net profit: -9369 - TQ: 81% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003): # 342 - pf: 0,46 - max. DD: 96% - net profit: -9523 - TQ: 80% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -------------------------------- GBP/JPY, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011): # 30 - pf: 0,22 - max. DD: 94% - net profit: -9257 - TQ: 70% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008): # 196 - pf: 0,62 - max. DD: 99% - net profit: -9912 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005): # 240 - pf: 0,57 - max. DD: 99% - net profit: -9868 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010): # 79 - pf: 0,42 - max. DD: 99% - net profit: -9866 - TQ: 77% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007): # 228 - pf: 0,61 - max. DD: 99% - net profit: -9784 - TQ: 87% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004): # 242 - pf: 0,49 - max. DD: 100% - net profit: -9948 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009): # 143 - pf: 0,44 - max. DD: 100% - net profit: -9971 - TQ: 81% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006): # 216 - pf: 0,39 - max. DD: 99% - net profit: -9832 - TQ: 87% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003): # 239 - pf: 0,25 - max. DD: 100% - net profit: -9999 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -------------------------------- GBP/USD, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2009 - 31.12.2011): # 55 - pf: 1,31 - max. DD: 24% - net profit: +2649 - TQ: 89% - Bew.: + Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2006 - 31.12.2008): # 204 - pf: 0,54 - max. DD: 87% - net profit: -8298 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2003 - 31.12.2005): # 220 - pf: 0,59 - max. DD: 91% - net profit: -8997 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2008 - 31.12.2010): # 122 - pf: 1,10 - max. DD: 43% - net profit: +1607 - TQ: 89% - Bew.: o -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2005 - 31.12.2007): # 195 - pf: 0,38 - max. DD: 97% - net profit: -9576 - TQ: 79% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2002 - 31.12.2004): # 246 - pf: 0,75 - max. DD: 72% - net profit: -6022 - TQ: 85% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2007 - 31.12.2009): # 176 - pf: 0,61 - max. DD: 76% - net profit: -6147 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2004 - 31.12.2006): # 204 - pf: 0,68 - max. DD: 96% - net profit: -9095 - TQ: 81% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2001 - 31.12.2003): # 262 - pf: 0,50 - max. DD: 91% - net profit: -8632 - TQ: 83% - Bew.: k.o. (pf < 0) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USD/CHF, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2009 - 31.12.2011): # 51 - pf: 0,80 - max. DD: 50% - net profit: -1802 - TQ: 90% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2006 - 31.12.2008): # 193 - pf: 0,50 - max. DD: 90% - net profit: -8003 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2003 - 31.12.2005): # 227 - pf: 0,50 - max. DD: 92% - net profit: -8503 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2008 - 31.12.2010): # 105 - pf: 0,97 - max. DD: 66% - net profit: -846 - TQ: 90% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2005 - 31.12.2007): # 212 - pf: 0,79 - max. DD: 91% - net profit: -7894 - TQ: 83% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2002 - 31.12.2004): # 249 - pf: 0,34 - max. DD: 100% - net profit: -9937 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2007 - 31.12.2009): # 176 - pf: 0,72 - max. DD: 68% - net profit: -6232 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2004 - 31.12.2006): # 199 - pf: 0,67 - max. DD: 86% - net profit: -7921 - TQ: 85% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2001 - 31.12.2003): # 274 - pf: 0,62 - max. DD: 99% - net profit: -9895 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USD/JPY, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011): # 58 - pf: 0,76 - max. DD: 71% - net profit: -3037 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008): # 200 - pf: 1,05 - max. DD: 84% - net profit: +1257 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (max. DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005): # 231 - pf: 0,68 - max. DD: 97% - net profit: -9515 - TQ: 79% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010): # 100 - pf: 1,19 - max. DD: 71% - net profit: +6235 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (max. DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007): # 220 - pf: 0,56 - max. DD: 96% - net profit: -8913 - TQ: 83% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004): # 233 - pf: 0,45 - max. DD: 98% - net profit: -9702 - TQ: 80% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009): # 167 - pf: 1,30 - max. DD: 71% - net profit: +16569 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (max. DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006): # 211 - pf: 0,58 - max. DD: 98% - net profit: -9717 - TQ: 79% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003): # 269 - pf: 0,39 - max. DD: 99% - net profit: -9913 - TQ: 79% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NZD/USD, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2009 - 31.12.2011): # 57 - pf: 0,87 - max. DD: 27% - net profit: -941 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2006 - 31.12.2008): keine historischen Daten vorh. Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2003 - 31.12.2005): keine historischen Daten vorh. -- Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2008 - 31.12.2010): keine historischen Daten vorh. Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2005 - 31.12.2007): keine historischen Daten vorh. Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2002 - 31.12.2004): keine historischen Daten vorh. -- Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2007 - 31.12.2009): keine historischen Daten vorh. Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2004 - 31.12.2006): keine historischen Daten vorh. Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2001 - 31.12.2003): keine historischen Daten vorh. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich werde nun etwas "intelligenter" testen, um v.a. Zeit und Aufwand zu sparen. Wenn EUR/USD und wahlweise ein anderes Währungspaar mit den eingestellten Parametern gar nicht funktioniert (d.h. der EA ist nicht robust über verschiedene Zeiträume), dann werde ich mir den Rest der o.g. Paare sparen, weil nicht davon auszugehen ist, dass das System plötzlich in einem bestimmten Markt sehr gut läuft und in 2 anderen (Hauptmärkten) schlecht. Dann muss ich schon in den durchgeführten Tests Anzeichen erkennen können, dass die Systematik Potential hat. Oder es wird im EA selbst auf bestimmte Paare verwiesen, mit denen er gut laufen soll. Dann nehme ich natürlich die genannten. Was mir zu den Tests bisher aufgefallen ist (= mein Zwischenfazit zu den Ergebnissen bisher): - bei manchen, wenigen Paaren gibt es Kombinationen, die über 1-2 Zeiträume auch mal gute Ergebnisse bringen: * USD/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009) * AUD/USD (01.01.2008 - 31.12.2010) * EUR/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009) * EUR/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010) * EUR/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008) * EUR/USD (01.01.2001 - 31.12.2003), aber nicht konstant und auf Dauer. Ansonsten "schreddert" der EA mit den eingestellten Parameter häufiger mal das Konto, dazu gleich mehr. - Sehr oft dürfte das viel zu hohe Risiko (BalanceRiskPercent 10) der Grund sein, dass der EA "kollabiert", d.h. der max. DD wird dann so hoch, dass DD-Phasen (die zwangsweise immer auftreten werden) nicht überlebt werden. V.a. ist das oft der Tod des Kontos, wenn der DD relativ bald am Anfang der Zeitreihe auftritt. Dagegen gibt es aber ein Mittel -> Risiko runter. Daher werde ich weitere Tests mit deutlich weniger Risiko (zb BalanceRiskPercent 2 oder 3) durchführen. - bestimmte Paare wie z.B. CHF/JPY, GBP/JPY funktionieren mit diesem EA und den o.g. Parameter in keinem Zeitraum - am ehesten gibt es noch bei EUR/USD, EUR/JPY und teilweise USD/JPY ein paar Lichtblicke - Der genaue Wert des TrailingStopp-Parameters scheint keine großen Auswirkungen auf das Ergebnis zu haben, das habe ich bei einigen Vorab-Optimierungsläufen bereits festgestellt. - Wenn der EA einmal positive Ergebnisse liefert (pf > 0 und ein ggf. reduzierbarer max. DD), dann ist mir in den Einzelergebnissen aufgefallen, dass der EA eine sehr hohe TQ hat (um die 90%), einzelne erfolglose Trades aber unverhältnißmäßig viel wieder abgeben (ca. Faktor 10 und mehr vom durchschnittlichen Gewinn der erfolgreichen Trades). GGf. könnte man den EA alleine schon dadurch verbessern, indem man einen Art Notstopp einführt, der diese Ausreißer nicht zu groß werden lässt? Mit den Defaultparameter würde ich den EA nicht einsetzen, daher lasse ich nun einmal ein paar Optimierungsläufe rechnen, um möglichst "robuste" Parameter für weitere Tests zu finden. GGf. kann cxalgo (oder natürlich auch andere Trader, die den EA z.B. einsetzen) auch ein paar "Erfahrungswerte" nennen, dann kann man auch gleich mit diesen Parametern backtesten. Ein weiteres Betätigungsfeld ist die mögliche Verbesserung der EAs selbst (hatte ich oben ja schonmal kurz angesprochen). So wie ich das bisher sehen konnte, steckt in jedem der genannten EAs eine sinnvolle Überlegung, um einen möglichst guten Entry zu bekommen. Dass was die meisten EAs aber in der Praxis scheitern lässt, sind die nicht immer guten Exit-Bedingungen. Ich will das hier zu den EAs noch nicht vorab bewerten, könnte mir aber vorstellen, dass man da ansetzen könnte. An die Admins: Ich würde ja gerne die jeweiligen "Strategy Tester Reports" hier anhängen, aber das wird mein Limit schon beim ersten Upload sprengen. Ich habe z.B. den jetztigen Test gezippt und er belegt ca. 1,8 MB. Also eigentlich gar nicht so groß, aber wohl zu groß, um es hier anhängen zu dürfen. Also, wie wollen wir das machen? Ich will die Reports natürlich zur Verfügung stellen, damit meine Ergebnisse natürlich auch nachprüfbar sind. Grüsse Marvin

Damit man mal sieht, wie ich mir das vorstelle, hier der EUR/USD H1 Test des EAs "Williams Prozent Range". Die Ergebnisse der Durchläufe habe ich hier angehängt (man kann sich also alle Details zum jeweiligen Testlauf ansehen) und im Posting würde ich nur die Übersicht posten. Für den EUR/USD und den Test 1-0 (s.o.) sieht das dann so aus: EUR/USD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2009 - 31.12.2011): # 44 - pf: 1,13 - max. DD: 27% - net profit: +754 - TQ: 91% - Bew.: -- (geringer net profit) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2006 - 31.12.2008): # 209 - pf: 1,01 - max. DD: 50% - net profit: +179 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (max DD) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2003 - 31.12.2005): # 221 - pf: 0,84 - max. DD: 82% - net profit: -5829 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (max DD) -- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2008 - 31.12.2010): # 108 - pf: 1,06 - max. DD: 50% - net profit: 887 - TQ: 89% - Bew.: k.o. (max DD) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2005 - 31.12.2007): # 205 - pf: 0,91 - max. DD: 45% - net profit: -1815 - TQ: 83% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2002 - 31.12.2004): # 244 - pf: 0,89 - max. DD: 76% - net profit: -4371 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2007 - 31.12.2009): # 176 - pf: 0,89 - max. DD: 50% - net profit: -2294 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2004 - 31.12.2006): # 198 - pf: 0,51 - max. DD: 83% - net profit: -7141 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2001 - 31.12.2003): # 255 - pf: 1,33 - max. DD: 53% - net profit: +10011 - TQ: 86% - Bew.: - (kritisch wegen max. DD) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alle Angaben sind aus dem jeweiligen MT4 "Bericht" übernommen, mathematisch jeweils gerundet auf ganze Zahlen. Legende: Nr.: Testnummer (s.o.) Währung (Zeitraum) # Anzahl Trades in dem Zeitraum pf profit factor (nur wenn pf > 0, generiert der EA Gewinne, sonst Verluste), damit relevante Kennzahl max. DD: maximaler Drawdown in %. Persönlich sehe ich jedes System mit einem max. DD von > 30% als sehr kritisch, doch das ist Geschmackssache. Zu hoch sollte der max. DD aber nicht sein, denn er kann auch am Anfang der Trades auftreten. Ich selbst bevorzuge EAs/Systeme, die nach folgender Reihenfolge sortiert sind: maximaler net profit, kleinstem max. DD, wobei es für mich eine Grenze von ca. 25-30% gibt. net profit: Netto Gewinne/Verluste. Systeme mit pf TQ: Trefferquote erfolgreicher Trades (im Bericht "Profit Trades (% gesamt)") Bew.: persönliche, subjektive ad hoc Bewertung des Durchlaufes Grüsse Marvin