marvin@TN

Hi Vola. Ja, habe ich auch schon gelesen... lange noch nicht alles. Bei Forex Growth Bot (FGB), zu dem es hier ja auch einen Thread gibt und ich kommentiert habe, gibt es dort auch ein Review mit vielen Kommentaren vom Tester und Users. Insgesamt sehr interessant die Seite. Grüsse Marvin

Ich habe das Problem mit dem Absturz des FGB in Version 1.8 bei ActivTrades auch. Kannst Du mir kurz schreiben (gerne auch per Mail bzw. privat Message), wie ich eine aktuelle MT4 Version aufspielen kann, die dann bei ActivTrades auch läuft? Ich verwende aktuell MT4 Version 4.00 Build 409, eine aktuellere mit dem Autoupdate von ActivTrades wird mir bisher nicht angeboten.D PS: In Kürze werde ich meine Daten bei myfxbook mal updaten. Den FGBs (also den FBG mit den STD-Parametern) habe ich gestoppt und lasse nun anstelle diesem einen neuen FGBi3 (FGB mit weiteren individuellen Einstellungen) laufen. Danke und Gruß Marvin

So, es gibt neues aus dem "EA-Test-Center" ;-). Hier könnt ihr das Ergebnis der aktuellen Optimierungsläufe downloaden (s. Anhang). Eine kurze Erklärung zu dem Excel-Sheet bzw. den Tests: - Ich habe immer 0,05 Lots für ein 2000 USD Konto verwendet (also das halbe Risiko wie vom Hersteller angegeben; nach eigenen Erfahrungen ist das eine sinnvolle (d.h. nicht zu riskante) Einstellung) und diese Einstellung mangels richtigem RM/MM Parameter im EA (zb %-Risiko pro Trade nach Kapital) im untersuchten Zeitraum nicht verändert, d.h. wenn ich die Tests für das Jahr 2009 durchgeführt habe, dann war der Einsatz für jeden Trade in dem Jahr 0,05 Lots (ich habe immer mit 2000 USD getestet). Bei Tests über einen längeren Zeitraum (wie z.B. 3 oder 6 Jahre) ist das Risiko ebenfalls nicht verändert worden. Das sollte bei diesen Tests dafür sorgen, dass der max. DD geringer als "üblich" ausfällt, weil das Risiko ja nicht dynamisch angepasst wurde. D.h. im Umkehrschluss: Alle Parameterkonstellationen, die im 3 oder gar 6 Jahreszeitraum einen max. DD von >35% haben, kann man mE sofort ausfiltern, da sie selbst mit der eigentlich zu kleinen Positionsgröße immer noch zu risikoreich sind. Ich selbst filtere alle Konstellationen aus, die einen max. DD von >35% haben, diese sind im Sheet gleich durchgestrichen. Interessant ist, dass selbst in getesteten Jahreszeiträumen mit nicht verändertem Risiko (0,05 Lots) max. DD von teilweise > 50% zustandekommen. Das zeigt, dass das Risiko pro Trade ggf. in der konservativen Einstellung immer noch zu hoch sein kann. In einem der besseren Reviews des FGB schlägt der Reviewer birt sogar vor, eher 0,05 Lots für 4500 USD zu verwenden. Nachvollziehen kann ich das nach meinen eigenen Tests auf jeden Fall. Im Sheet sind ein paar Markierungen vorhanden: - Grüne Boxen in der Spalte Gewinn sind gute Werte (meist die Top 10 bzw. die besten 25%). - Grüne Boxen in der Spalte DD% (gemeint ist der max. DD in %) sind ebenfalls gute Werte (besonders niedrige Werte). - Mit einem Autofilter (Menu: Daten > Filter > Autofilter in OpenOffice) kann man schnell nach den einzelnen Parametern filtern und diese en detail untersuchen. - Durchgestrichene Zeilen in den Jahreszeiträumen habe ich für mich ausgefiltert, da der max. DD um 30-35% oder darüber liegt. - In allen Optimierungsläufen würden die Parameter wie folgt durchlaufen: + FastVola 4-12 [step 1] + SlowVola 30-120 [step 10] + VolaFactor 1-2 [step 0,25] Andere Parametereinstellungen haben nach vorherigen Tests keine sinnvollen Ergebnisse gebracht, insb. nicht ein VolaFactor > 2 und FastVola > 12. Daher habe ich die gleich ausgefiltert (ein einziger Optimierungslauf einer Testreihe dauert je nach Hardware bei mir bereits mehrere Stunden; ich werde mir demnächst einen eigenen Testrechner hier hinstellen). So, nun kann man sich die "robustesten" Parametereinstellungen über die letzten 6 Jahre heraussuchen (zu dem Dilemma der nicht robusten Parameterkonstellation s. meine vorherigen Postings). Ich würde da gerne diskutieren, was man denn sinnvoll nimmt, bin für Vorschläge offen. ;-) Viel Spass mit den Daten und neue Erkenntnisse Grüsse Marvin BTW: Den EA habe ich bisher am ausführlichsten getestet. Ich werde das nach und nach auch mit anderen EAs machen, die ich einsetze bzw. auf die ich aufmerksam gemacht werde. ;-) Backtest Apr 2012 mit 2000 USD.xls

Ich glaube nicht, dass der Hersteller sein "Geschäftsgeheimnis" rausrückt... ;-)

Ich bin ja noch weiterhin am Testen von sinnvollen (robusten) Parametereinstellungen. Problem dabei ist, dass oft die Kombinationen, die in einem Jahr gut funktioniert haben, im darauffolgenden Jahr nur mittelmäßig oder schlecht abschneiden. Der EA performt v.a. mit "passenden" Parametereinstellungen gut, aber die sind immer erst hinterher ermittelbar. Was dem EA (wie übrigens vielen anderen EAs auch) fehlt, ist eine dynamische (adaptive) Komponente in seinen Parametern (Beispiel: TP immer ATR * Faktor1, Stopp immer ATR * Faktor2, etc.). Nur mit statischen Parametern muss man den EA immer nachjustieren, was, wie gesagt, über mehrere Jahre nicht trivial ist. Mir ist nicht klar, wie diese "Vola"-Parameter des EA zusammenarbeiten, aber fest steht, dass kleinere Abweichungen riesige Ergebnisunterschiede produzieren. Um das ganze Problem mit den Parameter-Veränderungen zu lösen, habe ich z.B. neben den Jahres-Backtests immer auch größere Zeiträume getestet (z.B. 3 Jahreszeiträume, auch versetzt). Grüsse Marvin

Wenn man ein vernüftiges Risiko (*) einstellt, dann ist auch meine Erfahrung, dass der EA dauerhaft profitabel läuft (s. meine eigenen myfxbook Links von oben). (*) Vernünftige Positionsgröße ist mE nach: 0,05 Lots pro 2000 USD Kontogröße, regelmäßig anpassen (zb monatlich). Grüsse Marvin

Hallo Trader So, der neue FGB (FGBi2 = individual 2) läuft nun mit den Parametern: 6 (FastVola) / 70 (SlowVola) / 1.5 (VolaFactor) und SmartExit = true. Die Parameter-Kombination war ein Ergebnis von eigenen Optimierungsbacktests (s. Postings dazu weiter oben). Wie gehabt fahre ich ca. das halbe Risiko von dem, was der Hersteller selbst angibt, also 0,05 Lots pro 2000 USD Kapital. Da dort 1000 EUR drauf sind, sind das aktuell 0,03 Lots pro Trade. Hier wieder das öffentliche Konto: FGBi2 Die beiden anderen Konten habe ich nur umbenannt, daher habe sie neue URLs von myfxbook bekommen. Hier das Konto mit den STD-Einstellungen: FGBs Und hier das Konto mit den ersten individuellen Einstellungen: FGBi Grüsse Marvin

Also die stehen hier oben., also 4 (FastVola), 70 (SlowVola) und 1,75 (VolaFactor). Mit denen bin ich bisher besser als mit dem STD gefahren, s. Live-Konto (auch oben). Habe nichts zu verbergen... Wenn ich mit den aktuellen Untersuchungen im Backtest durch bin, kann ich ja nochmal gute Kombinationen hier reinposten. Grüsse Marvin

Also mein FGB (mit meinen individuellen Parametern) hat Plus gemacht: http://screencast.com/t/dDp8STfLK Also meine Backtests haben ergeben, dass der EA sehr sensitiv auf die Veränderung der 3 Parameter reagiert. Ändert man z.B. den VolatilityFactor von 1.5 auf 2 oder 2.5, kann eine profitable Einstellung schnell zu einem negativen Performanceergebnis (oder bestenfalls +/- 0) führen. Leider ist es auch so, dass es keine durchgängig guten/sehr guten Parameter über die letzten 5 Jahre zu geben scheint. Man muss also jedes Jahr (bzw. 3 Jahreszeiträume) betrachten und dann immer wieder prüfen, ob eine bisher profitable Einstellung noch gut funktioniert (s. mein Backtest Sheet oben). Ich vermute, dass das bei dem EA deswegen so extrem ist, weil er sehr stark auf den EUR/USD im 15min Bereich programmiert wurde. Das wäre mir neu, habe ich auch so noch nie beobachtet. Im 15min Timeframe sollte es nicht so hektisch wie z.B. im 1min Timeframe zugehen, vor daher wäre das nicht plausibel. Der EA eröffnet sowieso eine neue Position immer nur mit einer neuen Kerze, also maximal 1 je 15min. Grüsse Marvin

Test 1-0.zip So, mal sehen, ob der Upload vom 1-0 Test jetzt funktioniert hat. Danke an die Admins/Mods hier, die das Limit angepasst hatten. Zur Info nochmal: Das sind die jeweiligen "Strategy Tester Reports" des EAs "Williams Percent Range" aus dem Powerstart-Buch, Erklärungen zu den Tests s.o. Grüsse Marvin

So, Freunde des FGBs... Es gibt Neuigkeiten von der Backtest-Front. Ich habe in den letzten beiden Wochen einmal ein paar aktuelle Backtests laufen lassen. Dabei habe ich den FGB für jedes Jahr ab 2006 jahresweise, dann in 3 Jahreszeiträumen (2006-2008 und 2009-2011) und dann einmal über den ganzen Zeitraum (2006-2011) getestet. Alle Ergebnisse sind in einer Excel-Tabelle im Anhang drin. Jetzt kann man sich auf die Suche nach "robusten Parametern" machen, die über einen möglichst langen Zeitraum gut funktionieren. Leider gibt es wohl keine eindeutige Parameterkombination, die durchgängig gut funktioniert. Ganz trivial ist das also nicht. Die Tabellen im Anhang sind immer nach net profit sortiert. Wenn Ihr den Autofilter dazunehmt, dann könnt Ihr Euch gute Kombinationen heraussuchen und mit diesen Kombinationen dann zu den anderen Jahren gehen und untersuchen, wie sie dort abschneiden. Backtests.xls Kapital für alle Tests war immer 1000 EUR und Einsatz pro Trade immer (also ohne dynamische Anpassung) 0.03 Lots pro Trade bei max. 5 gleichzeitig erlaubten Trades. Ich werde die Daten noch in eine Profi-Statistiksoftware reinhauen und dort Auswertungen rechnen lassen, um klarere Zusammenhänge zu erhalten. Soweit mal Grüsse Marvin

Welcher ist das denn? Dann sollten wir uns den mal zum (erneuten) Testen vornehmen?! Gibts dazu bereits einen eigenen Thread dazu? Ok, lass uns anfangen... Ich bin dabei. Wir können von mir aus mit dem Williams Percent Range anfangen. Ich kann zwar (anfangs) zu dem MQL4 Code nicht soviel sagen, aber zu der Idee/Systematik des Handelsansatzes an sich, da ich selbst viele techn. Indikatoren verwende und da auf eigenes Wissen zurückgreifen kann. Dann lass uns mal zusammen (bzw. mit jedem Interessierten hier) versuchen, ob man das "Gefühl/Erfahrung/Interpretation" so objektivieren kann, dass man es in Code der EAs einbringen kann. Wie Du ja schon geschrieben hast, fehlen oft noch RM/MM und (Trailing) Stopp Techniken, die in die EAs einfliessen sollten. Ich fände es eine gute Idee, wenn man durch Weiterentwicklung guter Anfangsideen der EAs diese so modifiziert, dass man sie real einsetzen kann. So hätte jeder was davon, auch die, die jetzt halt nicht programmieren können bzw. denen das techn. Verständnis der Indikatoren bzw. dessen Zusammenspiel fehlt. Grüsse Marvin

Hinweis: Ich zitiere Euch mal zusammen, sonst wird der Thread ja noch länger... @Admins: Danke für Eure Mühe mit den Downloads. Sobald wir das Problem mit dem Limit behoben haben, gebt einfach bescheid. Dann lade ich alles hoch. @Vola: Danke für den Hinweis: Das mit den Details versuche ich das nächste Mal. Test: Wie stelle ich das genau an, d.h. wo im Editor kann man das einstellen? Ich glaube, ich habs gefunden... ;-) Ich würde es auch bei meinem Posting oben nachträglich machen, kann den Artikel aber nicht mehr editieren?! Vorher ginge das noch?! Falls Du Admin bist (blicke da noch nicht durch), kannst Du das gerne selbst durchführen, damit der Thread schön übersichtlich bleibt. Die Verlinkung mit dem Download direkt würde ich mal auf später verschieben, wenn wir dann auch brauchbare Ergebnisse zu den EAs haben. Aber klar, da könnte man es hinpacken. @cxalgo: Hmmm. Mir ist beim Backtest schon aufgefallen, dass ich beim "Williams Percent Range" z.B. keine Ergebnisse bekomme, wenn ich nur Shorts durchführen lasse, bei Longs gibt es Ergebnisse. Vielleicht habe ich da etwas generell falsch verstanden? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass man die EAs aus dem Buch nehmen kann und sie mit "passenden Parametern" real einsetzen kann. War die Annahme dann falsch? D.h. man müsste die EAs noch erweitern, damit sie in der Praxis einsetzbar sind? Wenn ja, dann lass uns anfangen und sie "rund" machen. :-) Dann würde ein umfangreicher Backtests der EAs natürlich erst dann einen Sinn ergeben, weil die EAs ja noch nicht "fertig" wären. Dazu möchte ich nur sagen, dass man vermutlich jedes HS (EA) in einem bestimmten Zeitraum dazu bringen kann, dass es gut performt, wenn man nur die passenden Parameter und den Zeitraum wählt... :-) Damit will ich Dir aber nichts unterstellen o.ä.. Wie gesagt, ich bin an EAs mit einem positiven Erwartungswert und moderatem max. DD interessiert, die über einen ausreichend großen Zeitraum (mehrere Jahre) erfolgreich performen. Ich würde mich da gerne bei den EAs einbringen, wenn man dies mit ihnen erreichen kann. Ich bin zwar professioneller Softwareentwickler (> 10 J Berufserfahrung, u.a. auch mit C++), kenne bisher aber MQL4 noch nicht. Was aber kein Hinderungsgrund ist, denn damit will ich gerade anfangen und so ein Projekt mit den EAs hier eignet sich dazu hervorragend, um in die Sprache reinzukommen. Grüsse Marvin

So, die erste Runde (Test 1-0 des EAs "Williams Percent Range") ist "durch"... Hier die Zusammenfassung (Testparameter s.o.): Backtests H1: ============= ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EUR/USD, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2009 - 31.12.2011): # 44 - pf: 1,13 - max. DD: 27% - net profit: +754 - TQ: 91% - Bew.: -- (geringer net profit) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2006 - 31.12.2008): # 209 - pf: 1,01 - max. DD: 50% - net profit: +179 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (max DD) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2003 - 31.12.2005): # 221 - pf: 0,84 - max. DD: 82% - net profit: -5829 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (max DD) -- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2008 - 31.12.2010): # 108 - pf: 1,06 - max. DD: 50% - net profit: 887 - TQ: 89% - Bew.: k.o. (max DD) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2005 - 31.12.2007): # 205 - pf: 0,91 - max. DD: 45% - net profit: -1815 - TQ: 83% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2002 - 31.12.2004): # 244 - pf: 0,89 - max. DD: 76% - net profit: -4371 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2007 - 31.12.2009): # 176 - pf: 0,89 - max. DD: 50% - net profit: -2294 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2004 - 31.12.2006): # 198 - pf: 0,51 - max. DD: 83% - net profit: -7141 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2001 - 31.12.2003): # 255 - pf: 1,33 - max. DD: 53% - net profit: +10011 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (max DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert -------------------------------- EUR/JPY, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011): # 35 - pf: 0,82 - max. DD: 52% - net profit: -2122 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008): # 172 - pf: 1,25 - max. DD: 60% - net profit: +5080 - TQ: 85% - Bew.: k.o. (max DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005): # 260 - pf: 0,49 - max. DD: 95% - net profit: -9366 - TQ: 85% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010): # 76 - pf: 1,40 - max. DD: 52% - net profit: +9442 - TQ: 89% - Bew.: k.o. (max DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007): # 206 - pf: 0,67 - max. DD: 87% - net profit: -7017 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004): # 273 - pf: 0,42 - max. DD: 98% - net profit: -9644 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009): # 122 - pf: 1,36 - max. DD: 45% - net profit: +12999 - TQ: 89% - Bew.: o -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006): # 235 - pf: 0,70 - max. DD: 90% - net profit: -8395 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003): # 287 - pf: 0,43 - max. DD: 100% - net profit: -9923 - TQ: 78% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -------------------------------- AUD/USD, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2009 - 31.12.2011): # 45 - pf: 0,93 - max. DD: 31% - net profit: -361 - TQ: 87% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2006 - 31.12.2008): # 232 - pf: 0,62 - max. DD: 73% - net profit: -5905 - TQ: 77% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2003 - 31.12.2005): # 258 - pf: 0,51 - max. DD: 82% - net profit: -7883 - TQ: 80% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2008 - 31.12.2010): # 103 - pf: 1,23 - max. DD: 28% - net profit: +3036 - TQ: 86% - Bew.: + Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2005 - 31.12.2007): # 254 - pf: 0,54 - max. DD: 81% - net profit: -7763 - TQ: 75% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2002 - 31.12.2004): # 265 - pf: 0,51 - max. DD: 86% - net profit: -8184 - TQ: 78% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2007 - 31.12.2009): # 181 - pf: 0,75 - max. DD: 61% - net profit: -3836 - TQ: 80% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2004 - 31.12.2006): # 253 - pf: 0,50 - max. DD: 80% - net profit: -7593 - TQ: 78% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 AUD/USD (01.01.2001 - 31.12.2003): # 288 - pf: 0,62 - max. DD: 79% - net profit: -7441 - TQ: 74% - Bew.: k.o. (pf < 0) -------------------------------- CHF/JPY, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011): # 40 - pf: 0,30 - max. DD: 67% - net profit: -6189 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008): # 210 - pf: 0,54 - max. DD: 92% - net profit: -8422 - TQ: 81% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005): # 288 - pf: 0,60 - max. DD: 95% - net profit: -9401 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010): # 103 - pf: 0,63 - max. DD: 75% - net profit: -6820 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007): # 242 - pf: 0,59 - max. DD: 96% - net profit: -9290 - TQ: 79% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004): # 284 - pf: 0,72 - max. DD: 89% - net profit: -8457 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009): # 171 - pf: 0,56 - max. DD: 89% - net profit: -8719 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006): # 242 - pf: 0,55 - max. DD: 96% - net profit: -9369 - TQ: 81% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 CHF/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003): # 342 - pf: 0,46 - max. DD: 96% - net profit: -9523 - TQ: 80% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -------------------------------- GBP/JPY, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011): # 30 - pf: 0,22 - max. DD: 94% - net profit: -9257 - TQ: 70% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008): # 196 - pf: 0,62 - max. DD: 99% - net profit: -9912 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005): # 240 - pf: 0,57 - max. DD: 99% - net profit: -9868 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010): # 79 - pf: 0,42 - max. DD: 99% - net profit: -9866 - TQ: 77% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007): # 228 - pf: 0,61 - max. DD: 99% - net profit: -9784 - TQ: 87% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004): # 242 - pf: 0,49 - max. DD: 100% - net profit: -9948 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009): # 143 - pf: 0,44 - max. DD: 100% - net profit: -9971 - TQ: 81% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006): # 216 - pf: 0,39 - max. DD: 99% - net profit: -9832 - TQ: 87% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003): # 239 - pf: 0,25 - max. DD: 100% - net profit: -9999 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -------------------------------- GBP/USD, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2009 - 31.12.2011): # 55 - pf: 1,31 - max. DD: 24% - net profit: +2649 - TQ: 89% - Bew.: + Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2006 - 31.12.2008): # 204 - pf: 0,54 - max. DD: 87% - net profit: -8298 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2003 - 31.12.2005): # 220 - pf: 0,59 - max. DD: 91% - net profit: -8997 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2008 - 31.12.2010): # 122 - pf: 1,10 - max. DD: 43% - net profit: +1607 - TQ: 89% - Bew.: o -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2005 - 31.12.2007): # 195 - pf: 0,38 - max. DD: 97% - net profit: -9576 - TQ: 79% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2002 - 31.12.2004): # 246 - pf: 0,75 - max. DD: 72% - net profit: -6022 - TQ: 85% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2007 - 31.12.2009): # 176 - pf: 0,61 - max. DD: 76% - net profit: -6147 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2004 - 31.12.2006): # 204 - pf: 0,68 - max. DD: 96% - net profit: -9095 - TQ: 81% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 GBP/USD (01.01.2001 - 31.12.2003): # 262 - pf: 0,50 - max. DD: 91% - net profit: -8632 - TQ: 83% - Bew.: k.o. (pf < 0) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USD/CHF, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2009 - 31.12.2011): # 51 - pf: 0,80 - max. DD: 50% - net profit: -1802 - TQ: 90% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2006 - 31.12.2008): # 193 - pf: 0,50 - max. DD: 90% - net profit: -8003 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2003 - 31.12.2005): # 227 - pf: 0,50 - max. DD: 92% - net profit: -8503 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2008 - 31.12.2010): # 105 - pf: 0,97 - max. DD: 66% - net profit: -846 - TQ: 90% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2005 - 31.12.2007): # 212 - pf: 0,79 - max. DD: 91% - net profit: -7894 - TQ: 83% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2002 - 31.12.2004): # 249 - pf: 0,34 - max. DD: 100% - net profit: -9937 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2007 - 31.12.2009): # 176 - pf: 0,72 - max. DD: 68% - net profit: -6232 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2004 - 31.12.2006): # 199 - pf: 0,67 - max. DD: 86% - net profit: -7921 - TQ: 85% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/CHF (01.01.2001 - 31.12.2003): # 274 - pf: 0,62 - max. DD: 99% - net profit: -9895 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USD/JPY, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011): # 58 - pf: 0,76 - max. DD: 71% - net profit: -3037 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008): # 200 - pf: 1,05 - max. DD: 84% - net profit: +1257 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (max. DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005): # 231 - pf: 0,68 - max. DD: 97% - net profit: -9515 - TQ: 79% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010): # 100 - pf: 1,19 - max. DD: 71% - net profit: +6235 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (max. DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007): # 220 - pf: 0,56 - max. DD: 96% - net profit: -8913 - TQ: 83% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004): # 233 - pf: 0,45 - max. DD: 98% - net profit: -9702 - TQ: 80% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) -- Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009): # 167 - pf: 1,30 - max. DD: 71% - net profit: +16569 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (max. DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006): # 211 - pf: 0,58 - max. DD: 98% - net profit: -9717 - TQ: 79% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) Nr.: 1-0 USD/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003): # 269 - pf: 0,39 - max. DD: 99% - net profit: -9913 - TQ: 79% - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NZD/USD, Startkapital: 10000 EUR -------------------------------- Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2009 - 31.12.2011): # 57 - pf: 0,87 - max. DD: 27% - net profit: -941 - TQ: 88% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2006 - 31.12.2008): keine historischen Daten vorh. Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2003 - 31.12.2005): keine historischen Daten vorh. -- Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2008 - 31.12.2010): keine historischen Daten vorh. Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2005 - 31.12.2007): keine historischen Daten vorh. Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2002 - 31.12.2004): keine historischen Daten vorh. -- Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2007 - 31.12.2009): keine historischen Daten vorh. Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2004 - 31.12.2006): keine historischen Daten vorh. Nr.: 1-0 NZD/USD (01.01.2001 - 31.12.2003): keine historischen Daten vorh. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich werde nun etwas "intelligenter" testen, um v.a. Zeit und Aufwand zu sparen. Wenn EUR/USD und wahlweise ein anderes Währungspaar mit den eingestellten Parametern gar nicht funktioniert (d.h. der EA ist nicht robust über verschiedene Zeiträume), dann werde ich mir den Rest der o.g. Paare sparen, weil nicht davon auszugehen ist, dass das System plötzlich in einem bestimmten Markt sehr gut läuft und in 2 anderen (Hauptmärkten) schlecht. Dann muss ich schon in den durchgeführten Tests Anzeichen erkennen können, dass die Systematik Potential hat. Oder es wird im EA selbst auf bestimmte Paare verwiesen, mit denen er gut laufen soll. Dann nehme ich natürlich die genannten. Was mir zu den Tests bisher aufgefallen ist (= mein Zwischenfazit zu den Ergebnissen bisher): - bei manchen, wenigen Paaren gibt es Kombinationen, die über 1-2 Zeiträume auch mal gute Ergebnisse bringen: * USD/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009) * AUD/USD (01.01.2008 - 31.12.2010) * EUR/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009) * EUR/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010) * EUR/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008) * EUR/USD (01.01.2001 - 31.12.2003), aber nicht konstant und auf Dauer. Ansonsten "schreddert" der EA mit den eingestellten Parameter häufiger mal das Konto, dazu gleich mehr. - Sehr oft dürfte das viel zu hohe Risiko (BalanceRiskPercent 10) der Grund sein, dass der EA "kollabiert", d.h. der max. DD wird dann so hoch, dass DD-Phasen (die zwangsweise immer auftreten werden) nicht überlebt werden. V.a. ist das oft der Tod des Kontos, wenn der DD relativ bald am Anfang der Zeitreihe auftritt. Dagegen gibt es aber ein Mittel -> Risiko runter. Daher werde ich weitere Tests mit deutlich weniger Risiko (zb BalanceRiskPercent 2 oder 3) durchführen. - bestimmte Paare wie z.B. CHF/JPY, GBP/JPY funktionieren mit diesem EA und den o.g. Parameter in keinem Zeitraum - am ehesten gibt es noch bei EUR/USD, EUR/JPY und teilweise USD/JPY ein paar Lichtblicke - Der genaue Wert des TrailingStopp-Parameters scheint keine großen Auswirkungen auf das Ergebnis zu haben, das habe ich bei einigen Vorab-Optimierungsläufen bereits festgestellt. - Wenn der EA einmal positive Ergebnisse liefert (pf > 0 und ein ggf. reduzierbarer max. DD), dann ist mir in den Einzelergebnissen aufgefallen, dass der EA eine sehr hohe TQ hat (um die 90%), einzelne erfolglose Trades aber unverhältnißmäßig viel wieder abgeben (ca. Faktor 10 und mehr vom durchschnittlichen Gewinn der erfolgreichen Trades). GGf. könnte man den EA alleine schon dadurch verbessern, indem man einen Art Notstopp einführt, der diese Ausreißer nicht zu groß werden lässt? Mit den Defaultparameter würde ich den EA nicht einsetzen, daher lasse ich nun einmal ein paar Optimierungsläufe rechnen, um möglichst "robuste" Parameter für weitere Tests zu finden. GGf. kann cxalgo (oder natürlich auch andere Trader, die den EA z.B. einsetzen) auch ein paar "Erfahrungswerte" nennen, dann kann man auch gleich mit diesen Parametern backtesten. Ein weiteres Betätigungsfeld ist die mögliche Verbesserung der EAs selbst (hatte ich oben ja schonmal kurz angesprochen). So wie ich das bisher sehen konnte, steckt in jedem der genannten EAs eine sinnvolle Überlegung, um einen möglichst guten Entry zu bekommen. Dass was die meisten EAs aber in der Praxis scheitern lässt, sind die nicht immer guten Exit-Bedingungen. Ich will das hier zu den EAs noch nicht vorab bewerten, könnte mir aber vorstellen, dass man da ansetzen könnte. An die Admins: Ich würde ja gerne die jeweiligen "Strategy Tester Reports" hier anhängen, aber das wird mein Limit schon beim ersten Upload sprengen. Ich habe z.B. den jetztigen Test gezippt und er belegt ca. 1,8 MB. Also eigentlich gar nicht so groß, aber wohl zu groß, um es hier anhängen zu dürfen. Also, wie wollen wir das machen? Ich will die Reports natürlich zur Verfügung stellen, damit meine Ergebnisse natürlich auch nachprüfbar sind. Grüsse Marvin

Damit man mal sieht, wie ich mir das vorstelle, hier der EUR/USD H1 Test des EAs "Williams Prozent Range". Die Ergebnisse der Durchläufe habe ich hier angehängt (man kann sich also alle Details zum jeweiligen Testlauf ansehen) und im Posting würde ich nur die Übersicht posten. Für den EUR/USD und den Test 1-0 (s.o.) sieht das dann so aus: EUR/USD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2009 - 31.12.2011): # 44 - pf: 1,13 - max. DD: 27% - net profit: +754 - TQ: 91% - Bew.: -- (geringer net profit) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2006 - 31.12.2008): # 209 - pf: 1,01 - max. DD: 50% - net profit: +179 - TQ: 86% - Bew.: k.o. (max DD) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2003 - 31.12.2005): # 221 - pf: 0,84 - max. DD: 82% - net profit: -5829 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (max DD) -- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2008 - 31.12.2010): # 108 - pf: 1,06 - max. DD: 50% - net profit: 887 - TQ: 89% - Bew.: k.o. (max DD) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2005 - 31.12.2007): # 205 - pf: 0,91 - max. DD: 45% - net profit: -1815 - TQ: 83% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2002 - 31.12.2004): # 244 - pf: 0,89 - max. DD: 76% - net profit: -4371 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) -- Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2007 - 31.12.2009): # 176 - pf: 0,89 - max. DD: 50% - net profit: -2294 - TQ: 84% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2004 - 31.12.2006): # 198 - pf: 0,51 - max. DD: 83% - net profit: -7141 - TQ: 82% - Bew.: k.o. (pf < 0) Nr.: 1-0 EUR/USD (01.01.2001 - 31.12.2003): # 255 - pf: 1,33 - max. DD: 53% - net profit: +10011 - TQ: 86% - Bew.: - (kritisch wegen max. DD) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alle Angaben sind aus dem jeweiligen MT4 "Bericht" übernommen, mathematisch jeweils gerundet auf ganze Zahlen. Legende: Nr.: Testnummer (s.o.) Währung (Zeitraum) # Anzahl Trades in dem Zeitraum pf profit factor (nur wenn pf > 0, generiert der EA Gewinne, sonst Verluste), damit relevante Kennzahl max. DD: maximaler Drawdown in %. Persönlich sehe ich jedes System mit einem max. DD von > 30% als sehr kritisch, doch das ist Geschmackssache. Zu hoch sollte der max. DD aber nicht sein, denn er kann auch am Anfang der Trades auftreten. Ich selbst bevorzuge EAs/Systeme, die nach folgender Reihenfolge sortiert sind: maximaler net profit, kleinstem max. DD, wobei es für mich eine Grenze von ca. 25-30% gibt. net profit: Netto Gewinne/Verluste. Systeme mit pf TQ: Trefferquote erfolgreicher Trades (im Bericht "Profit Trades (% gesamt)") Bew.: persönliche, subjektive ad hoc Bewertung des Durchlaufes Grüsse Marvin

Als Testszenarien habe ich mir dies hier überlegt (hier einmal anhand des "Williams Prozent Range" EAs): Ich würde die EAs in ihren Parametern - einmal nach Voreinstellung im EA - einmal nach den Angaben im Buch (im "Strategy Tester Report" angegeben) und - einmal nach gefunden Parametern durch Optimierungsläufe testen. Das Testvorgabe-Protokoll siehe dann zb so aus: Backtests für den EA "William Prozent Range" aus dem Buch "Powerstart im Devisenhandel mit MT4" (S. 205-207): Kapital: -------- 10000 EUR, dynamische Risikoanpassung (durch Parameter BalanceRiskPercent) Zeiträume: ---------- 01.01.2009 - 31.12.2011 (3 J) 01.01.2006 - 31.12.2008 (3 J) 01.01.2003 - 31.12.2005 (3 J) + weitere Überkreuzungen 01.01.2008 - 31.12.2010 (3 J) 01.01.2005 - 31.12.2007 (3 J) 01.01.2002 - 31.12.2004 (3 J) + weitere Überkreuzungen 01.01.2007 - 31.12.2009 (3 J) 01.01.2004 - 31.12.2006 (3 J) 01.01.2001 - 31.12.2003 (3 J) Paare: ------ EUR/USD EUR/JPY AUD/USD CHF/JPY GBP/JPY GBP/USD USD/CHF USD/JPY NZD/USD Testszenarien H1: ================= ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test Nr.: 1-0 Parameter: Voreinstellung im EA: WPR-Period 14 Longs und Shorts: SL 250, TP 250, BalanceRiskPercent 10, TrailingStopp 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test Nr.: 1-1 Parameter: Nr. 1-0 mit BalanceRiskPercent 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test Nr.: 1-2 Parameter: Nr. 1-0 mit BalanceRiskPercent 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test Nr.: 2-0 Parameter: Wie im Buch im "Strategy Tester Report" dargestellt: WPR-Period 10, Longs: Buy-SL 50, Buy-TP 280, Buy-BalanceRiskPercent 40, Buy-TrailingStopp 35 Shorts: Sell-SL 170, Sell-TP 260, Sell-BalanceRiskPercent 40, Sell-TrailingStopp 30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test Nr.: 2-1 Parameter: Nr. 2-0 mit BalanceRiskPercent 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test Nr.: 2-2 Parameter: Nr. 2-0 mit BalanceRiskPercent 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test Nr.: 3-0 Parameter: nach Optimierungslauf ermittelte "sinnvolle" Parameter ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Da kommt eine Menge Rechnerei auf meine PCs zu... Edit: Ich werde das Kapital sinnvollerweise auf 10000 erhöhen/festsetzen, damit wegen sonst ggf. zu kleiner Positionsgrößen der EA nicht das Problem bekommt, nur aufgrund zu geringem Kapital keine neue Trades mehr aufmachen zu können. Ich würde vorschlagen, die Ergebnisse erstmal hier in dem Thread zu sammeln und dann später, wenn man mit einem EA "durch" ist, sie zwecks besserem Nachschlagen in einen eigenen Thread auszulagern, z.B. zu den jeweiligen Downloads? Grüsse Marvin

Keine Sorge. Mir gehts v.a. darum, ob man die EAs (ggf. mit Modifikationen) im Echtgeldkonto nutzen kann und dazu werde ich sie gründlich durchtesten. Ggf. ergeben sich dann neue Erkenntnisse, die man die Weiterentwicklung der EAs miteinfliessen kann? Grüsse Marvin

@cxalgo: Frage zum "4-Stunden-System": Bin am ersten EA dran (4_Stunden-System). Ich habe mal mit dem im Buch abgedruckten "Strategy Tester Report" (s. S. 201) in EUR/USD H4 angefangen (gleiche Parameter, auch wenn die vom RM/MM Harakiri sind ;-) ) und komme auf deutlich weniger Trades mit den gleichen Parametern und dem exakt gleichen Zeitraum (1.1.2010-1.5.2011). Komisch, obwohl wir uns im 4h Chart bewegen und von daher doch ziemlich das gleiche Ergebnis rauskommen sollte wie im Buch (selbst die Kursdaten auf den unteren ZE leicht voneinander abweichen könnten). Vielleicht liegts daran: 2012.02.23 09:16:47 2010.01.04 16:00 Cannot open file 'D:\Programme\MetaTrader - ActivTrades\experts\indicators\MACD 2Line.ex4' on the EURUSD,H4 D.h. es scheint der Indikator "MACD 2Line.ex4" zu fehlen. Es war bei dem EA aber kein Indicator dabei. Kann es sein, dass man diesen noch irgendwo (?) downloaden muss? Meine Testumgebung: - ActivTrades - Kursaktualisierungen über MT4 (Metaquotes) - EAs aus dem Forum hier downgeloaded Grüsse Marvin

Haha, danke whipsaw. Edit: Soll ich dann hier direkt eigene Ergebnisse der EAs reinposten? Grüsse Marvin

Gibts schon einen Thread, wo man die im Buch genannten EAs untersuchen kann? Ich bin da gerade am Backtesten... Grüsse Marvin

Buch ist mittlerweile da, heute angekommen. Ich werde mich damit also nun beschäftigen und dann gerne die dort genannten EAs testen, bei passendem profit factor bestimmte EAs auch wieder auf einem öffentlichen Konto laufen lassen wie z.B. den FGB oder den MDP. Bin schon gespannt, welche Ideen und Konzepte in den EAs stecken... Grüsse Marvin

Hallo ajkonly Ich nutze bisher nur die Möglichkeit, die Anzahl gleichzeitig laufender Trades zu begrenzen. Alleine das "Feature" war für mich die Mehrkosten wert, da ich nicht möchte, dass der EA beliebig viele Trades in der gleichen Situation aufmacht. Zusatzparameter der Power Ed. habe ich bisher noch nicht ausgetestet, könnte ich allerdings noch machen, wenn Zeit. Mache ich nicht (mehr), einfach Füße (und Hände) stillhalten. ;-) Grüsse Marvin

Ja, ich z.B. ;-) Allerdings handle ich auch nicht die o.g. Stückzahlen (Limitierung ist also kein Problem) und bin auf höheren ZE unterwegs. Auf sehr kurzfristigen ZE wäre ich da sehr vorsichtig. Die (neue) Oberfläche ("stylish") ist für mich, wenn man die (für mich irrelvenate) verbesserte Optik mal außen vorlässt, gut zu gebrauchen. Grüsse Marvin

Hallo zusammen Ich habe mir den kompletten FGB-Thread nun durchgelesen und will Euch gerne auch von meinen eigenen Erfahrungen dazu berichten. Dazu noch ein paar Anm. zu einigen Punkten, die ich in den Postings gelesen habe. Ich habe den FGB ungefähr zur gleichen Zeit wie Juliettpapa (wir kennen uns ;-) ) gestartet und ihn zuvor ausgiebig selbst backgetestet. Ich führe seit ca. 06/2011 mehrere Echtgeld-Depots des FGB auf meinen ActivTrades-Konten (STD-Konto, Hebel 1:400, Realkonto). FGB EUR/USD 15m (Basic-Edition) mit eigenen Parameter-Einstellungen (dazu weiter unten mehr): EA mit eigenen Parametern FGB EUR/USD 15m (Power-Edition) mit STD-Parameter-Einstellungen: EA mit STD-Parameter Vgl. dazu das Konto des EA-Anbieters: Offizielles Konto Ich werde auch weiterhin die EAs dort veröffentlichen, so dass sie jeder mitverfolgen kann. Auch werde ich weder manuell eingreifen (bis auf die Lot-Größe (Risiko, s.u.) noch werde ich, wie noch am Anfang, Ein- oder Auszahlungen vornehmen. Ich habe, nachdem das Risiko am Anfang wohl zu groß war, dieses deutlich reduziert, von daher sind die Performance-/DD-Phasen nicht mit denen des Originals vergleichbar. Außerdem habe ich mal anfangs einen heftigen Rückgang mitgenommen und da ich den EA dann dummerweise abgeklemmt hatte, den darauffolgenden Aufschwung verpasst. ;-) Das macht sich v.a. bei dem EA mit den STD-Parametern (s.o.) in der schlechten equity curve bemerkbar. Desweiteren hatte am Beginn sehr vereinzelt noch in den EA eingegriffen und Trades v.a. manuell geschlossen, dies mache ich seit mind. 1/2 Jahr nicht mehr. Alleine das Schließen von Positionen Freitag Abends vor dem WoEn führe ich durch, weil der EA dies nicht selbst kann. Beide Versionen sind die 1.6.. Gerade gestern habe ich aber den Hinweis bekommen, dass es eine neue Version (1.7.) geben soll. Also werde ich, wie bisher auch, natürlich die neue Version einsetzen. Hier aus eigenen Backtests selbst festgelegten Parameter des EAs (Basic-Version): LotSize=0.09000000 FIFO=0 ClosePreviousSessionOrders=2 Assign_PT_and_ST=0 InternalControl=1 ManualTradeControl=0 FastVolatilityBase=4 SlowVolatilityBase=70 VolatilityFactor=1.75000000 SmartExit=1 Und die STD-Parameter des 2. EAs (Power-Edition, allerdings keine besondere Nutzung der erweiterten Parameter): LotSize=0.05000000 FIFO=0 ClosePreviousSessionOrders=2 Assign_PT_and_ST=0 InternalControl=1 ManualTradeControl=0 MaxTradesPerSideAllowed=4 BotComment=Forex Growth Bot (Power Ed.) FastVolatilityBase=5 SlowVolatilityBase=60 VolatilityFactor=2.00000000 ProfitTarget=0.50000000 StopLoss=0.20000000 ProfitLossVolatilityBase=50 SmartExit=1 ReInvestCapital=0 TrailTargetPips=0 TrailPips=0 UseWaveTrailing=0 WaveTrailing=40-80;40-80;40-80;40 Zum Risiko: Offiziell lt. Hersteller sollte man folgende Einstellungen verwenden: $250 or below: .01 Lots $500 or above: .03 Lots $1,000 or above: .05 Lots $2,000 or above .1 lots These are conservative lot sizes that keep your money managed properly with the lowest possible risk. Das halte ich nach eigenen Erfahrungen für etwas zu risikoreich. Ich habe das Risiko wegen dem doch großen DD schon seit einiger Zeit in etwa halbiert: Ich setze nun als Risiko für die Lotsize: Kapital / 2000 USD * 0,05 Lots ein. Je nach aktuellem EUR/USD Kurs kommt da bei dem einen Konto bei ca. 3000 EUR 0,09 bis 0,1 Lot raus, die sind auch eingestellt. An jedem Monatsende wird das dann neu justiert, da der EA bisher leider keine %-Risiko-Einstellung zum Kapital hat (also z.B. 0,5% pro Trade o.ä.). Meine Bewertung bisher: Der EA ist (scheinbar auch über längere Zeiträume) profitabel und man kann ihn einsetzen. Allerdings sollte man das Risiko anpassen, die STD-Vorgaben dazu sind IMHO viel zu "optimistisch". Wir hatten in den letzten Monaten wegen der "EUR-Rettung" viel Herumngezicke (Politiker halt) im EUR/USD Markt, aber selbst da hat sich der EA immer wieder berappelt. Als Trendfolger profitiert er von (möglichst langlaufenden) Trends gut, in Seitwärtmärkten gibt er einiges davon wieder ab. Überlegung: Wenn man es entweder im EA (als Entwickler) oder anhand der Parameter (vom Anwender einstellbar) schafft, in Seitwärtsphasen die Anzahl an Trades zu reduzieren (und damit Verluste vermeidet), wird die equity curve besser und der max. DD geringer ausfallen. Vielleicht haben die Entwickler das in der neuen Version (1.7.) berücksichtigt? Wir werden es sehen... ;-) Kommen wir nun noch ein paar interessanten Anm.: Das mache ich auch, denn der EA schließt sie nicht selbstständig und macht sie sonst am Sonntag spät abends bei Markteröffnung zu, wenn er sie denn "plötzlich" wiederfindet. Meine eigenen Tests haben mir auch keine sinnvollen anderen Paare außer EUR/USD 15min gezeigt. Ich hatte noch getestet: - AUDUSD - EURCHF - EURGBP - EURJPY - GBPUSD - USDCAD - USDCHF - USDJPY Der EA scheint wirklich nur für EUR/USD 15min ausgelegt zu sein. Wenn dennoch jemand (Experte99?) Erfolge mit anderen Paaren feiern konnte, bitte Info dazu. Wäre interessiert. ;-) Ich bin bei ActivTrades. Ansonsten habe ich bisher keine Vergleichsmöglichkeit zu anderen Brokern gehabt/genutzt. Ja, s.o.! Dies ist auch meine eigene Erfahrung. Hatte ich Anfang auch noch getan, ABER es gibt da ein Problem (mal abgesehen vom zeitlichen): Wenn man manuell Trades beendet, bringt man den EA in seinem "Rythmus" scheinbar durcheinander. Er verhält sich danach nämlich anders, z.B. indem er weitere Positionen aufmacht, wo er sonst keine aufmachen würde oder umgekehr, dass er keine weitere Position aufmacht, wo er üblich eine aufmacht (alles im unmittelbar folgendem Zeitraum, das ganze kann man mE nur umgehen, wenn man eine Zeitlang (1h?) wartet und dann den EA wieder danach anschaltet). Das hat mich dazu veranlasst, gar nicht mehr manuell einzugreifen. @Experte99: Hast Du ein öffentliches Konto, z.B. bei myfxbook, wo man die Performance/DD für den EUR/CAD nachverfolgen könnte? Wie hier auch schon geschrieben wurde: Der EA ist Trendfolger und handelt Momentumausbrüche. Dann versucht er möglichst lange, an dem Trend teilzuhaben. Die STD-Parameter steigen relativ spät in einen Momentumschub ein, daher habe ich eigene Parameter ermittelt, die den Entry schneller durchführen (s.o.). Das dürfte bei den meisten Kauf-EAs so sein, nehme ich mal an? ;-) Zur Risikoeinstellung s.o. 0,05 Lots bei 250 € sind meiner Erfahrung nach nicht machbar -> viel zu hohes Risiko. Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht, s.o. Ich lasse den EA auch einfach (mit sinnvollen Risiko-Parametern) weiterlaufen. Wenn man den EA in einer DD-Phase abschaltet, dann macht man den kommenden Aufschwung nicht mehr mit. Da aber niemand weiß, wie lange der DD andauert, bleibt einem nix anderes übrig, als diesen "durchzustehen". Damit man in der DD-Phase aber nicht das Konto zerlegt, muss man eben den Einsatz generell so klein wählen, dass man die DD-Phasen auch "überlebt". Nach meinem Wissensstand (zb in der Literatur so genannt), verwendet man den bisherigen max. DD im Backtest und dazu noch einen weiteren Sicherheitszuschlag von 50% als mögliches Rückschlagpotential. Darauf kann man dann den Einsatz pro Trade berechnen. Läuft bei Dir der EA in einer 5min Einstellung profitabel? Das würde mich überraschen und bin interessiert. ;-) Grüsse Marvin

Um mal etwas in die Details zu gehen, hier die genauen Parameter (habe das Parameterset in MT4 gespeichert und nur die Kommentare + Lizenznummer entfernt): Zu EUR/USD mit eigenen Parameter-Einstellungen (in myfxbook "MDP (EURUSD) Real (individual)" bezeichnet, s. Link unten): Configuration================= Configuration ... NumOrders_Level=0 Additional_Channels=8 Slippage=0.50000000 Max_Simultaneous_Orders=8 FIFO=1 Funky_Exit=0 AutoApply_ECN=1 Min_Lots=0.00100000 Max_Lots=5.00000000 Risk=0.60000000 Risk_Mode_CommPips=1 Group_Orders=1 Trailing_Resolution=0.50000000 Use_Stop_Orders=1 Hard_Stop_Trailing=1 Zu EUR/USD mit STD-Parameter-Einstellungen (in myfxbook "MDP (EURUSD) Real (STD)" bezeichnet, s. Link unten): Configuration================= Configuration ... NumOrders_Level=0 Additional_Channels=1 Slippage=0.50000000 Max_Simultaneous_Orders=8 FIFO=1 Funky_Exit=0 AutoApply_ECN=1 Min_Lots=0.00100000 Max_Lots=5.00000000 Risk=0.40000000 Risk_Mode_CommPips=0 Group_Orders=1 Trailing_Resolution=0.50000000 Use_Stop_Orders=1 Hard_Stop_Trailing=1 Noch ein Wort zu dem Risiko (bei mir 0,6% bzw. 0,4% Einsatz vom Kapital) : Die Parameter Additional_Channels und Max_Simultaneous_Orders beeinflussen den EA, wie viele Orders pro Trade gleichzeitig aufgemacht werden (bei Group_Orders=1 werden diese nur als eine Order zusammengefasst, um die Belastung beim Broker zu reduzieren). Wenn man z.B. Additional_Channels=8 (Maximum) setzt, muss man damit rechnen, dass er in der gleichen Situation 8x einen Trade mit dem Risiko von den eingestellten 0,4 bzw. 0,6% aufmacht. Daher sollte man das Risiko so einstellen, dass das Produkt aus Additional_Channels und Risk seine eigene maximale Schmerzgrenze nicht überschreitet. Bei mir wären das dann bei 0,6% und Additional_Channels=8 -> 8 * 0,6% = 4,8% pro Trade, was zwar schon recht viel ist, aber aus der Praxis weiß ich auch, dass nicht immer alle 8 Channels voll ausgenutzt werden. Oft ist es allerdings so, dass der MDP nach einem (Fehl-)Trade unmittelbar danach nochmal einen neuen Trade aufmacht. Daher das Risiko lieber runterdrehen, wenn man kein reines "Zockerkonto" führen will. Soweit mal dazu Grüsse Marvin