Mythos

Hmm ok stimmt, das heißt 2 und 3 müssen wechseln je nachdem ob aufwärtstrend oder abwärtstrend. und in angeschlagenen Trends darf nicht markiert werden... .

Die Logik aus dem PDF ist im ersten Schritt ja mal sehr einfach: (ich bleib aber bei 2 = Hoch, 3 = tief, also genau gedreht zum PDF) Ein Hoch an Bar B ist ein 2 wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Hoch davor und danach ist niedriger In den 3 folgebars gibt es tieferes Hoch als B und ein tieferes Low als B Ein Tief an Bar B ist ein 3 wenn: Tief davor und danach höher ist In den 3 Folgebars gibt es ein höheres Hoch als B und ein höheres Tief als B Rein von dem her ergibt Bedingung 1 jeweils automatisch die halbe Bedingung 2. Ich hab deswegen mal in Bedingung 2 einen Minoffset hinzugefügt. Zusätzlich würde ich sagen das alle 3 Folgebars niedrigere Hochs/Tiefs haben müssen. Beides hab ich mal als Parameter eingebaut. Zusätzlich gibts im Prototyp-Indikator die Option "onlyPingPong": wenn aktiviert werden nur wechselnde 2-3 markiert. Meinungen dazu?

One vote in favor. Ich denke wir starten mal mit der 123 Detection. Als Trendfilter können wir uns dann ja was eigenes aussuchen. Ich hab jetzt mal im projekt einen prototype Ordner angelegt und den source für mein kleines "simple 23" eingecheckt. Ich würde mich dann gleich mal dran machen die 123 Erkennung lt. dem PDF von Vola zu bauen.

So wie es bisher klingt: ja. Vor allem weil die Detaildefinitionen/Formeln der Kernthemen fehlen. Bin ehrlicherweise immer mehr negativ überrascht von der Arbeit. Aber mei, wir machens einfach besser ;) Wenn ich vergleiche welchen Aufwand ich für meine BA machen musste/gemacht habe...

Ja bzgl. dem 1-Tages-Trend-Filter bin ich auch nicht sicher, da hat systemtrader eine Spur. Eingestoppt wird (sofern der Filter es erlaubt) wenn der Kurs die letzte 2 durchbricht. Deswegen brauchen wir die 123 Erkennung.

Perfekt, ich glaub das können wir als Grundlage für 123 nehmen. Definitiv eine klarere Definition als in der BA. Was meint ihr?

Ich hätt mal eine Frage zur puren Markttechnik, bzw. zur Erkennung von den Punkten 2 und 3: In der Arbeit wird nirgends spezifiziert wie das genau läuft/laufen soll. Laut ihr ist 2 das nächste höhere Hoch und 3 das höhere Tief. Beschränkt sich das ganze auf direkt hintereinander folgende Bars? Ich hätte es eher so gesehen: - Hochs die vom nächsten Bar nicht übertroffen werden sind 2er - Lows die vom nächsten Bar nicht unterschritten werden sind 3er. Durch inside bars kann es dann aber passieren das zwei 2er aufeinander folgen ohne einen 3er dazwischen... weiß da jemand mehr? Edit: siehe screenshot. Wäre sowas eine korrekte 2/3 klassifizierung?

Ich versuchs mal zu definieren: Soweit ich es sehe haben wir 2 Bereiche: Die pure Markttechnik und die Verwendung dieser als Handelsansatz. pure Markttechnik: - kontinuierliche Erkennung von Punkt 2 und 3 lt. Markttechnik - Kategorisierung der aktuellen Marktlage: Aufwärts, angeschlagen aufwärts, abwärts, angeschlagen abwärts - Erkennung von Außenstab/Innenstab Handelsansatz In ihrem Fazit (und würd ich aus den Daten auch so sehen) geht klar hervor das "Mit Einstoppen beim Handel der zweiten Bewegung mit 1-Tages-Trend-Filter" am Besten ist. Innerhalb von dieser Logik bin ich mir aber nicht sicher. An sich ist Var 1.7 (SimpleHighLow) nicht schlecht bei den Werten, aber lt. ihrem Fazit nicht ?! Var 1.8 (ParabolicSAR) is lt. ihrem Fazit immer gut, aber die Werte sind nit optimal. Var 1.2 is lt Fazit nit schlecht und auch die Werte sind gut. Berechnungstechnisch bräuchten wir hierfür: - Trenfilter auf 1-Tages Basis: Habt ihr schon herausgefunden wie sie einen Trend bestimmt? Oder ist das die Marktlage lt. Markttechnik? - ParabolicSAR Damit wäre dann Var 1.7 super einfach: Stop auf LowestLow der letzten x Bars Var 1.8 ähnlich simple: Stop am ParabolicSAR Var 1.2 ist was zu tun: - ausstieg bei wechsel der Marktlage und - bei innenstab: Stop auf Low vor dem Außenstab. Es klingt jetzt ehrlicherweise alles nicht so sehr nach Rocketscience. Vermutlich handelt es sich im ersten Schritt "nur" um 5 Funktionen. Hab ich was übersehen? brauchen wir detailiertere Definitionen zum losstarten? Wer will was machen?

Heute gings nochmal 1.5% (3.28 €) rauf... vielleicht gehts doch so weiter :D

Git für private Projekte macht sehr viel sinn wenn man es entsprechend nutzt. Dadurch hat man eine Versionshistory und sieht was wann wo geändert wurde. Das ist auch bei eigenen einzelprojekten hilfreich. Vor allem wenn man schnell mal was im Code experimentieren will ohne dabei das original zu zerschießen und dann vielleicht Teile des Experiments übernehmen etc... Ich spalte aber die Git-Spezifischen Themen in einen eigenen Thread ab, damit wir uns nicht gegenseitig highjacken :P

Hi, bin unter der Woche derzeit ziemlich eingeteilt, deswegen kann ich immer nur Wochenende richtig was weiter tun. Grundsätzlich hab ich es mir auch wie systemtrader gedacht: wir starten mit der "besten" Variante und arbeiten uns von dort aus vor. bzgl. MQL4 vs. pure C etc. folgender Vorschlag für die Vorgehensweise: 1. definieren der nötigen Funktionen/Bausteine für die erste Version (soweit ich es gesehen habe gibts im PDF einige Bausteine die zusammenspielen, diese sollten wir erstmal identifizieren) 2. aufteilung der Funktionen auf die Entwickler 3. Umsetzung soweit wie möglich in purem C. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen das wir hier die Bausteine als reines C bauen und nur wo unbedingt nötig in MQL4 einbetten.Damit kann systemtrader ohne jegliche MT installation seine Teile bauen und ggf. separat durch Unittests checken. Wenn wir TDD machen erst recht. 4. Zusammenfassen und einbinden in MQL4 Indikator/EA zur Visualisierung Falls vorher niemand Zeit/Lust dazu hat, würde ich am Wochenende versuchen Punkt 1 zu erledigen und entsprechend ein initiales File hochzuladen. Was haltet ihr davon?

Also der heutige Move war ja nice! Bei der starken aufwärtsbewegung konnte der EA auf 6 Positionen verteilt (5 Gewinner, Verlierer) 9.01 € (=4.64%) mitnehmen. Damit ist nun auch der Verlust durch die Kinderkrankheiten reingespielt und das Konto ist 1.68% vorne. Seit 1.1.2016 sind wir bei einem Plus von bisher 14.95%. Ich bin jetzt nicht so illusorisch zu glauben das es in dem Stil weitergeht, aber es ist ein guter Start

gruppe gefunden, kann aber nicht beitreten. bin als mythos auf gitlab. hab auch schon ein projekt angelegt, falls wir es verwenden wollen. postet einfach eure gitlab names und ich häng euch dazu

Nur zur Klarstellung: Ich habe nie gesagt dass die Fähigkeiten nicht entsprechend entlohnt werden. Ich hab darauf hingewiesen das ich es schade fände wenn es so wäre. Ja ich habe das Gefühl bekommen das hier ein Risiko von zu wenig Wertschätzung besteht. Kostenlos gibt es sehr viel. Vor allem hier im Forum. Wenn du etwas aktiver wärst, wüsstest du das. Wenn du von Anfang an sagst "Hey, wir sind eine Gruppe von Studenten die in Ihrer Freizeit so ein Projekt machen wollen und suchen einen motivierten Mitstreiter. Das Projekt ist nicht auf Gewinn ausgelegt sondern es geht darum was tolles zu machen. Wer is dabei?" Ist es was anderes. Dein Post hat für mich sofort das Gefühl aufkommen lassen das es um was kommerzielles geht (Was du ja auch bestätigt hast). Ohne finanziellen Anreiz muss es einfach andere Anreize geben. Hier ist das mögliche Spektrum riesig, aus meiner Sicht hast du leider keines davon genutzt. Es gibt womöglich Menschen die sich auf diese Art für ein Freizeitprojekt motivieren lassen. Ich kenn niemanden (und ich war schon bei vielen, großen Freizeitprojekten dabei). Trotzdem viel Erfolg, auch wenn du vermutlich nicht mehr reagieren wirst...

Gitlab geht auch mit privaten Repos soweit ich es verstehe. Github erlaubt kostenfrei nur öffentliche. Is ein unterschied...

Git klingt gut. Es würd vermutlich ein privates Repo auf gitlab reichen oder? brauchen wir keinen eigenen Server aufsetzen.

für mich kein Thema. Was würdest du zwecks source-verwaltung vorschlagen?

In Ö ist der Master gleichwertig mit dem Dipl. Ing. und wir erhalten weiterhin den Dipl. Ing. als offiziellen Titel...

Eine Bachelorarbeit ist nötig um den akademischen Grad eines Bachelors zu bekommen. Seit Bologna gibt es nicht mehr den Magister, sondern er wurde aufgeteilt in den Bachelor und darauf aufbauend den Master. Also ans internationale System angepasst. Bei uns heißt der Titel Bakkalaureus bzw Bakkalaureus technicum. Und wird Bakk. techn. abgekürzt. Deswegen die Abkürzung Bakk-Arbeit.

Ich würde es ehrlicherweise nicht komplett OpenSource machen. Von meiner Seite reicht ein Community-project wo nur aktive User des Forums zugriff haben. Falls einer der aktiven Mitentwickler stärkere Restriktionen möchte, habe ich auch kein Problem damit.

Is auch mein Gedanke beim MT. Er nimmt einem im ersten Schritt einfach mal alles ab was man rundherum benötigt. Gleichzeitig kann man aber bei C bleiben wodurch es leicht herauslösbar ist. ggf. sogar direkt in Java integrierbar, notfalls aber auch einfach portierbar.

Stimm ich dir in allen Punkten zu. Nur wenn ich mir die Geschichte der Communityprojekte anschaue, besteht ein sehr großes Risiko das ein zu großes Projekt bereits in der Planung stecken bleibt. Von daher wäre ich für klein modular starten und dann erweitern. Sprich zuerst die pure Markttechnik als C-Modul bauen und zwecks kontrolle/visualisierung in MT anbinden. Ggf. gleich als C-Library in MT einbinden. Wenn das funktioniert, als eigenständiges Modul nutzen. Oder hättest du an eine andere Sprache gedacht?

Schau mir die Bakkarbeit gerade genauer an. Ich sag ja normal nix über fremden Codestil, aber in einer Bakkarbeit "dummy" als Variablenname zu nehmen, is schon irgendwie geil...

Habs mal abgetrennt, Je nachdem wie wir es machen verschieb ich den Thread dann entsprechend. @systemtrader. An was hast denn Standalone gedacht? inkl. UI etc? Das klingt schon nach größerem Projekt. Was spricht dagegen es mit MT4 als UI zu starten, aber die BI in reinem C/C++ zu halten damit es jederzeit in ein eigenständiges Modul gelöst werden kann?

Gute Frage. Also machen wirs? dann mach ich einen eigenen Thread drauß, sonst highjacken wir Gürkan zusehr...