Market Structure EA

[oldschuren]

Könnte man ja was in diese Richtung machen:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=324257

 

So in Richtung Market-Struktur-Punkte und Break dieser als Trendbeginn:

https://www.mql5.com/en/code/9720

[Mythos]

Klingt interessant. Jemand schon Erfahrung mit so einer Strategie?

[systemtrader]

Könnte man ja was in diese Richtung machen:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=324257

 

So in Richtung Market-Struktur-Punkte und Break dieser als Trendbeginn:

https://www.mql5.com/en/code/9720

 

 

Hallo,

 

ist Ja witzig ich Arbeite gerade genau an dieser Idee bin über das Larry Williams Buch Kurzfrist Trading drauf gestoßen. Diese Struktur Ist ungefiltert allerdings extrem häufig anzutreffen, in verbindung mit dem Momentum oder ROC wenn man damit Extremzonen sucht, Bollinger Bänder, HH LL Band auf dem Indikator kann man in verbindung mit der Struktur Tassächlich was Anfangen so auf dem ersten Blick.

[Zahnstocher]

Könnte man ja was in diese Richtung machen:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=324257

 

So in Richtung Market-Struktur-Punkte und Break dieser als Trendbeginn:

https://www.mql5.com/en/code/9720

 

" Description

The indicator seeks for local highs and local lows. A local high/low is defined by three candles, if the high of the middle candle is higher than its neigbours it is forming a local high, if the low is lower than the neigbours it forms a local low."

 

Das bedeutet aber gleichzeitig der Indicator repaintet / bzw. laggt sehr stark. Wenn man hier candleclose / confirmation abwartet sind das 2Stunden, schlimmer noch 5 Kaffee und etwa 6Zigaretten :)

 

Spass beiseite, ich glaube der Indikator schaut after the fact besser aus als er sich traden lässt, aber ich lass mich gern eines besseren belehren.

 

Grüße Stocher

Edited June 1, 2015 by Zahnstocher

[oldschuren]

Das bedeutet aber gleichzeitig der Indicator repaintet / bzw. laggt sehr stark. Wenn man hier candleclose / confirmation abwartet sind das 2Stunden, schlimmer noch 5 Kaffee und etwa 6Zigaretten :)

Geht darum, support and resistance- Level zu finden. Weniger darum das genaue LL oder HH zu finden. Klappt ehh nicht...

[Mythos]

Die Idee dahinter wäre also über den Indi (oder einen ähnlichen eigenbau) support und resistance zu finden. An diesen Levels erwartet man dann starke Bewegung, sprich wenn der Kurs nahe an das Level kommt legt man darüber und darunter einen Stop-entry weil man erwartet das er entweder bounced oder durchbricht.

 

Richtig soweit?

 

Ich könnte mir vorstellen den Indi zu erweitern das er den LocalLows und LocalHighs noch Gewichtungen gibt (wieviele Bars davor und danach hat es gehalten zB). Summiert man die Gewichtungen für die Levels auf bekommt man eine Gewichtung für das Level. Von dieser Gewichtung kann man womöglich auf die Stärke der Bewegung an dem Level schließen.

 

Hier wäre vermutlich erstmal ein bissl research interessant. Sprich so einen Indi schreiben und dann ein skript das nur analysiert was bei den levels wirklich passiert.

 

Wer hat Interesse? ;)

[systemtrader]

Also ich Beschäftige mich auch gerde ein wenig damit wenn es idenn gibt die das vorgehen erweitern Gewichten etc bin ich gerne bereit das auch nebenher mit zu untersuchen, und meine Meinung zu Teilen. Halte mich aber aus MQL4 Programmierung raus bin weg davon.

 

LG

[Mythos]

Also ich Beschäftige mich auch gerde ein wenig damit wenn es idenn gibt die das vorgehen erweitern Gewichten etc bin ich gerne bereit das auch nebenher mit zu untersuchen, und meine Meinung zu Teilen. Halte mich aber aus MQL4 Programmierung raus bin weg davon.

 

Sehr cool! Ob MT4 für den produktiveinsatz Sinn macht bin ich mir auch nicht sicher, aber es ist gut für solche Communityprojekte, da es für jeden frei zugänglich ist. Die Programmierung übernehm ich gern.

[Forex1+]

Cooler Ansatz, der wie ich vermute auch eine gewisse Robustheit mit sich bringt da S&R auf den meißten Instrumenten eine Rolle spielt. Ob dies dann so ist..., wäre sicher spannend mal technisch zu überprüfen. Vielleicht kann man auch eine statistische Analyse zuvor machen die dann über die eigentliche Logik entscheidet. Denn vielleicht sind Abpraller viel verlässlicher zu traden als Zonenüberschreitungen...

[Zahnstocher]

Ev. beim Überprüfen auf die "DTEMA" achten? im 1Minutenchart 1440, ich pers. verwende aber keine EMA sondern den linear gewichteter gleitender Durchschnitt.

 

Siehe Cahrt die gelbe Line...

[oldschuren]

Ein Top-Down-Ansatz wäre nicht schlecht. Erstes Bild EURO in H4. Aufwärtstrend und Break des Selbigen. Zuerst Markierung die Higher-Lows der Aufwärtsbewegung. Markierung umfaßt das Low aus dem Linienchart und das tiefste Low durch die Schatten der Kerzen. Das ist so eine Art Niemalsland (Schweif/Schatten von Kerzen werden gerne nochmal von den Kursverlauf durchlaufen). Dann Verletzung des lezten Higher Low durch einen sekundären Abwartstrend. Dann erfolgt Test dieser Zone. Hier könnte man z.B. auf einen Break des neuen Lower-Lows bei 1,1200 spekulieren. Feintuning dann auf den unteren TF.

 

Intension:

- Bildung einer ABCD -Formation

- und damit auf ein auch auf H4 deutlich sichtbaren sekundären Abwartstrend

 

Durchführung:

 

1) 04.06 23:00 uhr, H4 >> Break Higher Low der ursprünglichen Auwartsbewegung, warten auf Korrektur

2) 05.06 10:00 Uhr H1 >> fortgeschrittene Korrektur, evt. Bildung eines Lower-Low bei 1,1200, Break dieser ist der Beginn einer Abwärtsbewegung >> TradeIN: 1,1200 Stopp: 1,1280 (Lower-High)

2) 05.06 12:00 uhr Abwärts-Trendbar, Spekulation: Bildung eines Innenstabes, verlassen Kurse diesen nach unten dan evt. break HL des Innenbars bei 1.1220 und darauf break des LL bei 1,1200

3) Vorschlag: dieses Szenario wird erst aktiviert wenn sich a) ein Innenbar bildet (mit der 13:00 Uhr Kerze erledigt) und die Kurse erst das High dieser InnenKerze testen (oder die Mitte dieser Kerze oder...)

4) wenn somit ein sauberes Signal vorliegt, dann löschen der ursprünglichen Order, neue Order TradeIN: 1,1200 Stopp: 1,1240 (High der Innenkerze) Idee dahinter: 123/Ross-Hacken

 

Variationen:

- Order des ersten Trades bleiben bestehen, Risk 1R

- Order des zweiten Trades wird zusätzlich reingelegt, Risk 0,5 R, TakeProfit für Teil dieser Position wie die des ersten Trades

[Mythos]

Ich hab mal ein bissl was gecodet und starte mal mit folgendem Setup: Die Berechnung der S/R Levels ist in einer einzelnen Funktion die ich in die TradeBox packen werd, dadurch kann sie sowohl von Indikator, Skript oder EA ausgeführt werden.

Die Funktion befüllt ein Array mit den entsprechenden Levels + Gewichten. Zur Zusammenfassung der Level gibts eine Pipclusterung.

 

Bei der Berechnung der Gewichte spiel ich grad noch herum, is irgendwie recht tricky ;)

Falls da jemand Ideen hat, immer her damit.

 

Nächster Schritt wär mal die Überlegung wie man diese Level jetzt analysieren kann. irgendwelche Ideen?

 

 

 

und im Vergleich die Situation vor dem Move:

 

Die Linienarten zeigen die Gewichtung in 4 Abstufungen. durchgezogen is das höchste gewicht.

[conglom-o]

Super Ding, Mythos!

Wir sollten darauf achten, nicht wild irgendwelche Marken anzutraden. Und seien sie auch in einem Cluster. Nur wenn ich wüsste, wie man Marktverhalten programmiert, würde ich nur noch am Strand liegen... Eine Möglichkeit wäre aber, eventuell so etwas wie einen Hammer o.ä. in den kleineren Zeitebenen abzufangen.

[Mythos]

Jup, ich sehs bei solchen Marken auch immer extrem kritisch "blind" auf die Werte zu gehen. Aber wär ja mal interessant zu sehen was rauskommt.

 

bzgl. Hammer in kleineren Zeitebenen: du meinst das man die Level im höheren Bereich nimmt und dann im kleineren TF auf ein "bestätigendes" Signal wartet?

[Mythos]

Ok, muss meine Skepsis zurücknehmen.... DAMIT WIRD MAN REICH

 

Hier meine ersten Testresultate: (noch kein EA, sondern reine Skriptanalysen)

Ablauf: Ich betrachte getrennt Support und Resistance Levels. Für jeden Bar werden die gewichteten Levels berechnet (max 100 Level), für jedes Level wird dann betrachtet ob der Bar das Level durchbrochen hat. (Am Beispiel Resistance: wenn high[1] = Level+ClusterSize/2) Wurde durchbrochen, so zählt es als Hit. Dann betrachte ich das Close des nächsten Bars. war es über dem Cluster zählts als Upmove, darunter als Downmove.

Aufgrund der Gewichte werden die Hits in 100 Gewichtsbuckets geteilt. Natürlich haben die unteren Gewichte deutlich mehr hits.

Zum Schluss werte ich dann aus wie das Verhältniss der Upmoves gegen die Downmoves pro Cluster aussieht, und dann noch gesammelt + gewichtet gesammelt (also wenn man in höhere Gewichte mehr investieren würde).

 

Ursprünglich wollte ich mir den maximalen Move ansehen (also wieweit zB das High nach dem Durchbruch raufschießt), aber solche Zahlen sind am Papier schön, aber in der Praxis eher sinnfrei weil man ja nie am High austeigen wird. Am Close des nächsten Bars kann man aber sehr gut aussteigen ;) Am besten kommt mir Timeframe M15 und M30 vor, darüber wirkts zwar auch profitabel, aber ich denke die haltedauer wäre zu hoch und man müsste sich hier eine andere Strategie einfallen lassen. Interessant ist auch das zB in M5 die direkte Summe negativ ist, aber mit Gewichtung das ganze wieder positiv wird. Durchschnittlich 9 Pips Gewinn pro Hit sind ja glaub ich nicht so schlecht ;)

 

ich häng auch noch den Code an, den ich zum Testen verwendet hab, vielleicht findet ja wer den "Fehler" warum das alles so toll aussieht. Ich hör für heute auf. Dann hab ich mindestens eine Nacht das Gefühl das ich Reich werd :D

 

 

Ich betrachte mal nur EURUSD.

Um meinen Rechner nicht zu überlasten betrachte ich erstmal immer nur die letzten 1000 Bars.

Generell fällt auf das es wenig hits gibt. von 25 hits in M1 rauf zu 160 im H1 und natürlich viel mehr in den unteren Gewichtsclustern. Dafür sind die oberen Gewichtscluster deutlich erfolgreicher.

 

Ich erspar euch die Details, hier die "harten" Fakten:

 

es ist geweils /= , alle Werte in Pips

M1:

Res : sum with 20 hits: 52.5/775.0=-722.5 0.07 weighted: 507.9/27279.2 = -26771.3 0.0

Support: sum with 7 hits: 96.0/6.0=90.0 16.00 weighted: 9342.6/17.2 = 9325.4 543.2

M5:

Res: sum with 49 hits: 400.5/900.3=-499.8 0.44 weighted: 13048.4/4582.1 = 8466.3 2.8

Support: sum with 38 hits: 536.0/105.5=430.5 5.08 weighted: 23250.7/1710.5 = 21540.2 13.6

M15:

Res: sum with 65 hits: 693.7/444.9=248.8 1.56 weighted: 14363.2/2816.0 = 11547.2 5.1

Support: sum with 54 hits: 559.0/148.5=410.5 3.76 weighted: 9442.4/1728.7 = 7713.7 5.5

M30:

Res: sum with 66 hits: 1110.7/534.6=576.1 2.08 weighted: 24683.4/1832.5 = 22850.9 13.5

Support: sum with 81 hits: 1249.9/448.8=801.1 2.78 weighted: 20101.5/2082.0 = 18019.5 9.7

H1:

Res: : sum with 84 hits: 2024.5/608.4=1416.1 3.33 weighted: 24069.7/2120.1 = 21949.6 11.4

Support: sum with 82 hits: 1256.9/765.8=491.1 1.64 weighted: 11013.2/6038.6 = 4974.6 1.8

H4:

Res: : sum with 98 hits: 2863.2/2138.4=724.8 1.34 weighted: 27212.0/12837.8 = 14374.2 2.1

Support: sum with 117 hits: 2867.0/1534.7=1332.3 1.87 weighted: 29385.3/3749.1 = 25636.2 7.8

SRTest.mq4

[Zahnstocher]

Wie wärs mit einer Kombination für die Entrys erst übergeordnet (H1 H4) nach dem Go suchen und dann in kleinerem TF bei z.B.M5 den eigentlichen Entry machen?

[conglom-o]

ich häng auch noch den Code an, den ich zum Testen verwendet hab, vielleicht findet ja wer den "Fehler" warum das alles so toll aussieht.

 

Also vom grundsätzlichen Ansatz kann ein prozyklisches Scalpen nach Markttechnik (so bezeichne ich es mal) schon erfolgreich sein. Beim EA würden ja noch die Tradekosten hinzu kommen.

Spätestens dann zeigt sich der Fehler .

[Mythos]

Kurzer Zwischenstand, ich hab jetzt mal einen EA aus dem gebaut. Die Werte passen (überraschenderweise) mit den Ergebnissen vom Skript zusammen. Leider scheinen die letzten 3 Monate deutlich besser für diese Technik gewesen zu sein, als die Zeit davor. Ganz so ein Out-Of-The-Box-Gral is es wohl doch nicht...

 

Auf Anregung von conglom-o hab ich auch noch einen simplen Trend-filter dazugenommen. Bring in den letzten Monaten einiges, in der Zeit davor leider nicht so viel. Es steckt also auf jeden Fall noch einiges an Arbeit drin...

[Zahnstocher]

Mythos,

 

könnte man dein Skript auch "ummünzen" auf die DTEMA?

ich trade manuell immer wieder reaktionen an dieser EMA erfolgreich.

 

keine Eile, wollts nur mal einwerfen.

 

 

Edit: exit gerade eben bei 1.11440

Edited June 8, 2015 by Zahnstocher

[Mythos]

DTEMA sagt mir nix

[Mythos]

Unter der Woche hab ich leider wenig Zeit abends, deshalb nur eine kurze weitere Auswertung: diesmal 100000 Bars im M30 geclustert nach 10 Gewichtsstufen:

 

Zu lesen als "[Gewicht] ( vs. ) move: vs. toClose:

Resistance:

[9]: 49hits (16 vs. 12) move: 18.7 vs. 11.9 toClose: 1.8

[8]: 19hits (3 vs. 8) move: 11.4 vs. 15.1 toClose: -3.6

[7]: 62hits (18 vs. 15) move: 19.2 vs. 10.7 toClose: 3.2

[6]: 86hits (30 vs. 21) move: 19.3 vs. 12.3 toClose: -0.3

[5]: 299hits (100 vs. 74) move: 21.2 vs. 11.5 toClose: 4.2

[4]: 206hits (62 vs. 51) move: 19.3 vs. 11.8 toClose: 2.7

[3]: 249hits (77 vs. 54) move: 20.3 vs. 11.9 toClose: 3.7

[2]: 390hits (128 vs. 85) move: 19.4 vs. 10.6 toClose: 4.4

[1]: 825hits (239 vs. 196) move: 17.7 vs. 12.1 toClose: 1.3

[0]: 12204hits (2841 vs. 2632) move: 15.4 vs. 11.0 toClose: 1.1

Support:

[9]: 31hits (11 vs. 2) move: 25.6 vs. 7.0 toClose: 12.6

[8]: 11hits (6 vs. 1) move: 24.2 vs. 4.4 toClose: 11.4

[7]: 60hits (21 vs. 16) move: 23.1 vs. 10.5 toClose: 5.5

[6]: 81hits (27 vs. 16) move: 19.5 vs. 10.3 toClose: 4.3

[5]: 297hits (108 vs. 65) move: 22.4 vs. 12.9 toClose: 4.5

[4]: 206hits (77 vs. 36) move: 23.6 vs. 9.5 toClose: 8.1

[3]: 217hits (83 vs. 40) move: 20.1 vs. 8.9 toClose: 5.5

[2]: 442hits (143 vs. 96) move: 21.2 vs. 10.3 toClose: 5.5

[1]: 823hits (231 vs. 202) move: 17.8 vs. 12.1 toClose: 1.8

[0]: 12125hits (3014 vs. 2511) move: 15.6 vs. 11.0 toClose: 1.6

Interessant ist die unterschiedliche Verteilung bei Support und Resistance: Wenn starke Widerstände durchbrochen werden, ist einerseits die Bewegung nicht so massiv und auch meißt nicht so eindeutig wenn nicht sogar negativ.

Bei Support ist anders rum, je stärker der Support, desto stärker die Bewegung.

In beiden Fällen sind die unteren Gewichtsklassen eher schwach angesiedelt.

 

[Zahnstocher]

DTEMA sagt mir nix

 

DailyTrendExponentialMovingAverage

 

Im 1min Chart Periode 1440 / 5min Periode 288 usw., im Stundenchart dann logischerweise 24.

wobei ich die linear gewichtete Methode bevorzuge - ist meist näher an den "Support/Resistance" Fraktalen dran als die expotientielle.

 

Anbei ein Vergleich der beiden Varianten.

Edited June 10, 2015 by Zahnstocher

[Mythos]

DailyTrendExponentialMovingAverage

 

mit dem SMA auf M30 die letzten 100000

 

Support:

31 hits: 16.0 up 11.4 down average: 3.29

Resistance:

25 hits: 21.0/12.0 avg 1.43

Auf H1 hätt ich Resistance avg. 5 und Support 10.7.

Also die Supportseite wär sicher interessant. Aber es sind halt auch nur 30 Hits in den letzten 10 Jahren oder so ...

[conglom-o]

Würde statt dem SMA den übergeordneten Ichimoku als Filter nehmen. Sprich im M30 dann den H4 IKH beispielsweise.

Der IKH hat den großen Vorteil, dass er nicht nur long und short sondern auch neutral kennt.

[Mythos]

Du meinst jetzt als Filter für den EA mit der Level-Logik, oder das DTEMA Thema?

Hab mit IKH null erfahrung, welche Parameter machen Sinn, wie verwend ich den überhaupt, ist er im MT standarmäßig dabei? (wie gesagt: keine Ahnung davon ;)