Mythos hat im TradeScout Forum eine interessante Frage aufgeworfen, mit der sich der eine oder andere unserer User bzw. Gäste bereits einmal auseinander gesetzt hat.

 

Da das Thema um einiges komplexer ist, als die Fragestellung vermuten lässt, würde ich das gern hier als Diskussion übernehmen. Ich hoffe es ist im Sinne aller und Mythos hat nichts dagegen, wenn wir Community-übergreifend die Fragestellung anpacken.

 

Wie berechnet sich also der Profit an der FOREX? Allgemein gesprochen dürfte das jedem klar sein: Kurs Schließen der Position minus Kurs Eröffnen der Position (+/- Nebenkosten wie Swaps etz.)

Mythos hat sich darüber bereits jede Menge Gedanken gemacht und diese teilweise mathematisch dargestellt. Besonders interessant ist nun aber der Gedankengang, wie sich der Gewinn/ Verlust bei Währungspaaren ermittelt, die nicht in Kontowährung notieren. Handelt jemand CADCHF oder andere Exoten?

Schon mal nachgedacht bzw. nachgerechnet , zu welchen Kursen die Konvertierung erfolgt?

Besonders interessant ist nun aber der Gedankengang, wie sich der Gewinn/ Verlust bei Währungspaaren ermittelt, die nicht in Kontowährung notieren. Handelt jemand CADCHF oder andere Exoten?

Schon mal nachgedacht bzw. nachgerechnet , zu welchen Kursen die Konvertierung erfolgt?

Da bin ich witzigerweise auch grad dran, da ich doch mittlerweile mehrere Währungspaare und nicht nur EURUSD handeln will. Bei mir gehts primär zwar um die Positionsgrößenbestimmung bzw. CRV (unter Berücksichtigung von freiem Kapital/Margin und erlaubten Risiko), aber da die Konten fast immer in USD oder Euro geführt werden, habe ich bei AUDCZK und ähnlichen Kandidaten das gleiche Problem wie Du.

 

Ich bin allerdings auch erst seit 1 Tag (mehr oder weniger halbherzig und 3 Sachen parallel machend - was total ineffizient ist ) an dem Thema dran. Vorher bin ich immer dezent drumherum geschlichen.

Ich bin allerdings auch erst seit 1 Tag (mehr oder weniger halbherzig und 3 Sachen parallel machend - was total ineffizient ist ) an dem Thema dran. Vorher bin ich immer dezent drumherum geschlichen.

 

Da ich bislang um den aktiven Devisenhandel einen Bogen gemacht habe, hatte ich dieses Thema nie auf dem Radar. Auch wenn ich vermutlich nie Exoten handeln werde, finde ich es spannend, hier ein wenig Nachzuforschung zu betreiben.

 

Auf den Seiten der Broker, die ich inzwischen aufgesucht habe, lassen sich leider keine Informationen zu den Konvertierungsalgorithmen finden :-(.

Da das Thema um einiges komplexer ist, als die Fragestellung vermuten lässt, würde ich das gern hier als Diskussion übernehmen. Ich hoffe es ist im Sinne aller und Mythos hat nichts dagegen, wenn wir Community-übergreifend die Fragestellung anpacken.

Ich hab überhaupt nichts dagegen, bin sogar dafür.

 

Ich bin allerdings auch erst seit 1 Tag (mehr oder weniger halbherzig und 3 Sachen parallel machend - was total ineffizient ist ) an dem Thema dran. Vorher bin ich immer dezent drumherum geschlichen.

 

Hier mal meine bisherigen Berechnungen und Erkenntnisse:

für den Fall das die Kontowährung im Währungspaar vorkommt hat ecart einen schönen link gezeigt:

* Wenn USD die erste quotierte Währung ist (USDJPY,USDCAD,USDCHF,...), teilt man ein Pip durch den Kurs und multipliziert das Ergebnis mit der Lotgröße.

Beispiel: Wenn USDCHF bei 1,4323 steht, ist ein Pip (0,0001 / 1,4323) * $100.000 = $6,98 wert.

* Wenn USD die zweite Währung ist (EURUSD,...) ist ein Pip immer $10 wert.

Beispiel: Wenn EURUSD bei 1,4523 steht, ist ein Pip (0,0001 / 1,4523) = 6,89 Eur = $10 (6,89 Eur * 1,4523) wert.

Lässt sich natürlich ummünzen auf in EUR-Konten, zu beachten ist, dass der Kurs durch den dividiert wird immer der Schlusskurs der Order ist. (IMO muss hier immer durch den Ask dividiert werden )

 

Für "Exoten" hätt ich mir das so zusammengereimt:

Damits einfacher ist betrachten wir zuerst den Gewinn der Transaktion als hätten wir ein Konto in der entsprechenden Währung (bsp CADCHF also ein CHF Konto) damit bekommen wir genau pips*10CHF Profit/Loss. Um diesen Gewinn in unserer Währung umzurechnen, müssen wir sie jetzt den aktuellen Kurs von (zb EURCHF) nutzen. In diesem Fall also

 

*10CHF /(Ask von EURCHF) = Gewinn in EUR.

 

würde es nur CHFEUR geben müssten wir

 

*10CHF*(Bid von CHFEUR) = Gewinn EUR

 

rechnen.

 

Hier sollte im Prinzip auch das gleiche Resultat entstehen, wie wenn wir ein Konto in der anderen Währung (in unserem Fall CAD) simulieren und damit Gewinn des Trades = pips*10CHF/(Ask con CADCHF) wäre. Dann müsste man die CAD in EUR umrechnen also

 

*10CHF/(Ask von CADCHF) = Gewinn in CAD

Gewinn in CAD/(Ask von EURCAD) bzw. Gewinn in CAD*(Bid von CADEUR) = Gewinn in EUR

 

Spinnt man das weiter, hat man ja

 

Gewinn in CAD = Gewinn in CHF /(Ask von CADCHF)

 

und damit (mit Gewinn in CHF = *10CHF )

 

Gewinn in CHF/(Ask von EURCHF) = Gewinn in EUR = Gewinn in CAD/(Ask von EURCAD) = (Gewinn in CHF/(Ask von CADCHF))/(Ask von EURCAD) = (Gewinn in CHF)/((Ask von CADCHF)*(Ask von EURCAD))

 

damit müsste (mit ein bissl herummultiplizieren) gelten das

 

Ask von EURCHF = ((Ask von CADCHF)*(Ask von EURCAD))

 

Bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher ob man mit der Zahlenschmeißerei nit den spread falsch inkludiert...

Irgendwie is der Post mathematischer geworden als ich das wollte...

Falls sich jemand die Arbeit antun will, wär ich froh über Bestätigung bzw. Hinweis wo die Fehler sind

Ich hab überhaupt nichts dagegen, bin sogar dafür.

 

 

Für "Exoten"

 

 

..hab ich mein Millionendepot mal missbraucht, um der Sache im Detail auf den Grund gehen zu können.

 

Apropro Kruemel, wie laueft es eigentlich mit deinem Waehrungshandel?

@Mythos/Alle:

 

Danke schon mal. . Ich schau mir das auf jeden Fall mal genauer an. Schließlich soll ja am Ende des Tages (wobei die Zeitangabe eher symbolischen Charakter momentan hat - irgendwie schlägt mir das Wetter aufs Gemüt/Arbeitsleistung) auch noch nen Positionsgrößen/CRV-Calculator (daher hauptsächlich mein wiederentflammtes Interesse fürs Visual Studio) rausfallen.

 

Wofür ich auch noch keine Idee habe ist die Tatsache, dass sich ja bei Veränderung des EURUSD-Kurses der Wert meines Risikos verändert, da ja 1 Euro dann weniger/mehr wert ist als bei Eingehen des Trades. Bislang hab ich das ebenfalls großzügig ignoriert (bei Dax und Co hat es ja in der Vergangenheit auch nicht die große Rolle gespielt), aber je tiefer man in das Thema eintaucht und je mehr man auf dem Messwerkzeug des Erfolgs - dem "Geld" als solchem - rumarbeitet, umso mehr Fragen stellen sich für mich.

Apropro Kruemel, wie laueft es eigentlich mit deinem Waehrungshandel?

Ah, ganz gut. Nebenher entwickle ich ja an meinem System weiter, trade es auch in der Demo und notiere mir jeden Tag neue Unzulänglichkeiten.

 

In diesem Stadium ist es wie der Kampf gegen die Hydra - man schlägt dem Biest einen Kopf ab (löst ein Problem) und schon wachsen 3 Köpfe nach.

 

Zum Glück kenn ich das schon aus vergangenen Projekten und weiß, dass man grad in solchen Phasen extrem viel lernt und hinterher ein viel besseres Verständnis von der Materie hat.

Wofür ich auch noch keine Idee habe ist die Tatsache, dass sich ja bei Veränderung des EURUSD-Kurses der Wert meines Risikos verändert, da ja 1 Euro dann weniger/mehr wert ist als bei Eingehen des Trades. Bislang hab ich das ebenfalls großzügig ignoriert (bei Dax und Co hat es ja in der Vergangenheit auch nicht die große Rolle gespielt), aber je tiefer man in das Thema eintaucht und je mehr man auf dem Messwerkzeug des Erfolgs - dem "Geld" als solchem - rumarbeitet, umso mehr Fragen stellen sich für mich.

 

Das Problem kenn ich, bei mir hat sich die Frage auch gestellt weil ich ein Standalone Backtesttool baue, welches einerseits die Positionsgröße aufgrund von gegebenem Risiko und andererseits dann halt den Gewinn/Loss der Position berechnen muss.

 

Das Problem, welches ich sehe, ist das der Profit/Loss sich ja erst mit dem Schlusskurs entscheidet, hat man jetzt keinen fixen StopLoss Kurs (mit dem man das dann im vorhinein berechnen kann) hat man ein Problem. Vor allem wenn man einen Währungspaar handelt, welches nichts direkt mit der eigenen Währung zu tun hat... dann hängt der Profit/Loss von einem Kurs ab, über den man apriori nichts sagen kann...

Das Problem kenn ich, bei mir hat sich die Frage auch gestellt weil ich ein Standalone Backtesttool baue, welches einerseits die Positionsgröße aufgrund von gegebenem Risiko und andererseits dann halt den Gewinn/Loss der Position berechnen muss.

Ich auch, ich auch ! Ich hasse es irgendwie, mit Excel/Openoffice-Tabellen zu arbeiten.

 

 

Das Problem, welches ich sehe, ist das der Profit/Loss sich ja erst mit dem Schlusskurs entscheidet, hat man jetzt keinen fixen StopLoss Kurs (mit dem man das dann im vorhinein berechnen kann) hat man ein Problem. Vor allem wenn man einen Währungspaar handelt, welches nichts direkt mit der eigenen Währung zu tun hat... dann hängt der Profit/Loss von einem Kurs ab, über den man apriori nichts sagen kann...

Seh ich genauso. Hab bislang keine Lösung, muss ich sagen. Da meine persönliche "Kaufkraft" in Euro erfolgt, überlege ich, ob man das aber nicht vernachlässigen kann bzw. man nur Währungspaare handeln sollte, bei denen man Triplets benutzen kann (keine Ahnung, ob das das richtige Vokabular ist, soweit bin ich noch nicht) wie EURUSD - USDJPY- JPY/EUR.

Theoretisch sollten da ja keine Arbitrage-Situationen entstehen (bzw. nicht lange). Na ja, ich fang wie gesagt erst an, da hineinzutauchen..... Alles noch recht unausgegoren, Ihr müsst mich also nicht verstehen !

Ich auch, ich auch ! Ich hasse es irgendwie, mit Excel/Openoffice-Tabellen zu arbeiten.

*G* Das sowieso, mein Hauptproblem war nur, das Excel hier ein bissl unzureichend wäre. (Und ich Excel als "Programmiersprache" nicht besonders mag ;)

 

Seh ich genauso. Hab bislang keine Lösung, muss ich sagen.

 

ich hab den Fall das die theoretische Berechnung der lots den Faktor (Kurs morgen)/(Kurs heute) beinhaltet, was irgendwie nicht so ganz funktioniert aber frei nach der random walk theorie nehm ich jetzt den Kurs von heute als "unbiased estimator" für morgen und damit den Faktor als 1 ;) in den meisten Währungen sind die Änderungen ja auch vernachlässigbar.

 

 

pah, Excelfeinde - dann share ich meinen Super P/L Calculator eben nicht mit euch

pah, Excelfeinde - dann share ich meinen Super P/L Calculator eben nicht mit euch

 

Ich hab nix gegen Excel, es is super um kleine spreadsheets, performance reports etc zu speichern und optisch aufzubereiten . Aber schon mal versucht eine nichtlineare Optimierung in Excel zu machen? ;)

nichtlineare Optimierung in Excel

 

...ich bin mal weg, googlen

Aber schon mal versucht eine nichtlineare Optimierung in Excel zu machen? ;)

 

Immer diese "Österreicher"...

 

...am 17.01.2009 geht in Graz die Post ab...

...ich bin mal weg, googlen

 

so schlimm ist es auch wieder nicht... aber Excel kanns halt nicht. (oder sagen wir so: ich will nicht die Zeit investieren herauszufinden wie ich in Excel C dlls verwenden und denen ein double array übergeben kann... da bin ich in C++ wesentlich schneller. (und schöner )

Klar, ihr seid ja auch richtig gute Coder. Jemand wie ich kann sich nur auf diese Hilfsmittel verlassen.

Manchmal tue ich das auch sehr exzessiv.

 

Wenn ich aber ehrlich bin, würde ich gern ein paar Onlinetools entwickeln, um damit der Allgemeinheit solche und andere Berechnungen zu vereinfachen.

so schlimm ist es auch wieder nicht... aber Excel kanns halt nicht.

Ich kann Dir nicht oft genug die Hände schütteln. Endlich ein Gleichgesinnter ! Ist man einmal selbst Porsche gefahren, will man nicht mehr hinten auf dem Trecker mitfahren. So ist das auch mit Programmiersprachen, finde ich.

Ich kann Dir nicht oft genug die Hände schütteln. Endlich ein Gleichgesinnter ! Ist man einmal selbst Porsche gefahren, will man nicht mehr hinten auf dem Trecker mitfahren. So ist das auch mit Programmiersprachen, finde ich.

Sehr schön formuliert, FULL ACK ;)

Das schlimmste ist nur wenn man zum Trecker fahren gezwungen wird (ala TradeSignal) und die anderen erwarten das man trotzdem in 4 Sekunden von 0 auf 100 kommt ;)

aber:

Falls Ihr ein eigenes Subforum für den Austausch Eurer Erfahrungen mit Excel benötigt, sagt einfach Bescheid

 

 

Btw. ich unterbreche mal kurz das Handshaking, wenn Ihr nichts dagegen habt.

 

 

Hier ein interessantes *.pdf, verfasst von der italienischen iwbank. Für Newcomer sicher nicht uninteressant.

 

forex.explained.pdf

Krümel, hast Du diese Seite schon einmal aufgerufen (mal wieder ein Lokalisierungs-Hybrid)

 

Devisen-Schlusskurse

 

These close rates to Danish Kroner (DKK) are used in the conversion of profits and losses and trading costs from trading activities. They are the mid-market conversion rates from the end of the day's trading at 1700h New York Time. These rates are for indication only and may differ slightly from the rates applied to your trading account.

 

Das deutsche Pendant habe ich nicht gefunden.

So wie ich das deute, könnte es sich bei der Aufstellung um die Referenzkurse handeln, die für Transaktionen zugrunde gelegt werden.

 

Vielleicht könntest Du Deinen Kundenagenten noch mal kontaktieren und seine Meinung zu dem Thema einholen

Krümel, hast Du diese Seite schon einmal aufgerufen (mal wieder ein Lokalisierungs-Hybrid)

Nop. Ist mir neu, muss allerdings gestehen, dass es mich bislang nicht interessiert hat

 

So wie ich das deute, könnte es sich bei der Aufstellung um die Referenzkurse handeln, die für Transaktionen zugrunde gelegt werden.

"These rates are for indication only and may differ slightly from the rates applied to your trading account. "

 

Ja, das deute ich auch so.

 

Vielleicht könntest Du Deinen Kundenagenten noch mal kontaktieren und seine Meinung zu dem Thema einholen

Ich schreib's auf meine To-Ask-Liste für ne Sammel-Mail. Ich hoffe, das ist ok für Dich.

 

Im Moment hab ich aber zuviel anderes um die Ohren, um ne wohlformulierte Mail an Mr.X zu schreiben. Außerdem mag ich ihn schlicht nicht und hab ich auch seit Kontoeröffnung und Upgrading nicht mehr kontaktiert. Typisches Vermeidungsverhalten, ich weiß....

Kein Thema Krümel, Du weisst ja, dass mit den " Uhren... langsam...usw."

 

 

Überstürzen muss man da eh nichts, da es die wenigsten betrifft.

Mich interessiert vor allem das Procedere der verschiedenen Broker, um es später in eine Bewertungstabelle einbauen zu können.

Der Kauf eines TRNPLN muss bei Account Currency Euro zwangsläufig konvertiert werden und da stellt sich die Frage, passiert das in Realtime unter Berücksichtigung des aktuellen EUR vs. TRN Wechselkurses oder des Referenzkurses vom Vortag 1700. Je nach Schwankungsbreite des Underlyings x Hebel kann das den eigenen P/L maßgeblich beeinflussen.

Wie wäre es, wenn man das "experimentel" ermitteln würde.

 

Im Metatrader stehen ausreichend Crosses zur Verfügung, um eine Testreihe aufzusetzen.

 

Ein Parameter ist die Kontowährung, demnach müsste darüber eine Verbindung hergestellt werden.

 

Wenn Euro, dann müsste bei Kauf eines nicht Euro-Währungspaares eine "fiktive" Transaktion getätigt werden, um € in die eigentliche Zielwährung zu transferieren.

Um zu prüfen, ob das tatsächlich stimmt, müsste der Eurokurs zum Zielkurs zum Zeitpunkt der Orderausführung aufgezeichnet werden. Oder man macht es so

 

Bezweckter Kauf: USDTRY

 

VERKAUF: EURUSD + KAUF USDTRY

 

Zur Sicherheit könnte man je einen Long und einen Short eröffnen, eventuell sogar noch den EURTRY mit in die Records aufnehmen.

 

 

Was meint ihr?

Wie wäre es, wenn man das "experimentel" ermitteln würde.

 

Im Metatrader stehen ausreichend Crosses zur Verfügung, um eine Testreihe aufzusetzen.

 

...

Was meint ihr?

 

Ahhh, haben wir da etwa einen Freiwilligen, @Bullseye ?!

Ahhh, haben wir da etwa einen Freiwilligen, @Bullseye ?!

 

 

uhmm, ich dachte ich sehe in die glänzenden Augen eines Programmierers, der mit der Umsetzung dieser Aufgabenstellung seinem Leben einen Sinn verleiht *wegrenn*