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Interessante Thematik - Berechnung der Profits im Bereich FX

Geschrieben

Mythos hat im TradeScout Forum eine interessante Frage aufgeworfen, mit der sich der eine oder andere unserer User bzw. Gäste bereits einmal auseinander gesetzt hat.

 

Da das Thema um einiges komplexer ist, als die Fragestellung vermuten lässt, würde ich das gern hier als Diskussion übernehmen. Ich hoffe es ist im Sinne aller und Mythos hat nichts dagegen, wenn wir Community-übergreifend die Fragestellung anpacken.

 

Wie berechnet sich also der Profit an der FOREX? Allgemein gesprochen dürfte das jedem klar sein: Kurs Schließen der Position minus Kurs Eröffnen der Position (+/- Nebenkosten wie Swaps etz.)

Mythos hat sich darüber bereits jede Menge Gedanken gemacht und diese teilweise mathematisch dargestellt. Besonders interessant ist nun aber der Gedankengang, wie sich der Gewinn/ Verlust bei Währungspaaren ermittelt, die nicht in Kontowährung notieren. Handelt jemand CADCHF oder andere Exoten?

Schon mal nachgedacht bzw. nachgerechnet , zu welchen Kursen die Konvertierung erfolgt?

Featured Replies

Geschrieben
:schimpf: uhmm, ich dachte ich sehe in die glänzenden Augen eines Programmierers, der mit der Umsetzung dieser Aufgabenstellung seinem Leben einen Sinn verleiht *wegrenn*

Heh, heh, meine Augen glänzen zwar, aber nur, weil mein aktuelles System, welches ich im MT implementiert habe, endlich mal ne wachsende Equity-Kurve im Backtest aufweist. Und das, obwohl einige Verfeinerungen noch gar nicht implementiert sind.

 

In solchen Situationen bin ich froh, dass ich auch delegieren kann. *schiebt Bullseye die Wunschliste wieder zurück*.

Geschrieben
*schiebt Bullseye die Wunschliste wieder zurück*.

 

 

Mir fehlen die Skills, ich müsste das per Hand machen, das wäre aber Quatsch, da zu ungenau.

 

Aber mal im Ernst, die Herangehensweise wäre doch richtig, oder liege ich damit falsch?

Geschrieben
Mir fehlen die Skills, ich müsste das per Hand machen, das wäre aber Quatsch, da zu ungenau.

 

Aber mal im Ernst, die Herangehensweise wäre doch richtig, oder liege ich damit falsch?

Hmm, wenn man das Modell erstellt hat (sprich: in dem Fall die Formel wie man das über die versch. Paare umrechnet), kann man das durchaus mit einem Experiment im MT verifizieren. Ich hau mich da momentan aber nicht wirklich drum, da ich grad bei solchen ekligen Temparaturen hochmotiviert bin, irgendwo im Warmen am Pool zu liegen. Dafür ist aber noch ein wenig Vorarbeit zu leisten. :99:

  • 1 Monat später...
Geschrieben
Hmm, wenn man das Modell erstellt hat (sprich: in dem Fall die Formel wie man das über die versch. Paare umrechnet), kann man das durchaus mit einem Experiment im MT verifizieren. Ich hau mich da momentan aber nicht wirklich drum, da ich grad bei solchen ekligen Temparaturen hochmotiviert bin, irgendwo im Warmen am Pool zu liegen. Dafür ist aber noch ein wenig Vorarbeit zu leisten. :pfue:

 

Ich hoffe, dass ich hier richtig bin, über die Suche finde ich (noch) nichts. Bin gerade bei der Positionsgrößenbestimmung und durch mein rudimentäres Know-How im Forex-Markt, komme ich nicht recht weiter. Ich möchte nur meine Positionsgröße ausrechnen. Im CFD-Bereich gehe ich so vor:

 

Anzahl CFDs := Risiko / (Akt. Kurs - Stoppkurs)

 

Mein bisheriger Ansatz für Währungspaare ist der

 

Anzahl Lots = Risiko * Wechselkurs / (Akt. Kurs - Stoppkurs) * Lotsize

 

Hierbei ist einfach der Wechselkurs des Underlyings hinzugekommen, unter der Betrachtung des Währungspaares EURUSD, ist hier 1 Lot = 10 USD und damit die Lotsize = 10. Bei dem Wechselpaar USDJPN ist 1 Lot =

1000 JPY, weshalb ich diesen Wert in denn Nenner einsetze. Der Lotwert wird immer in der

zweitgenannten Währung angegeben.

 

Ok, bei dem Vergleich mit USDJPN bin ich mir nicht recht sicher, ob das so stimmt. Aber für Euch ist das sicher ein leichtes mir hier weiter zu helfen :benedict:

Geschrieben
Mein bisheriger Ansatz für Währungspaare ist der

 

Anzahl Lots = Risiko * Wechselkurs / (Akt. Kurs - Stoppkurs) * Lotsize

 

Hierbei ist einfach der Wechselkurs des Underlyings hinzugekommen, unter der Betrachtung des Währungspaares EURUSD, ist hier 1 Lot = 10 USD und damit die Lotsize = 10. Bei dem Wechselpaar USDJPN ist 1 Lot =

1000 JPY, weshalb ich diesen Wert in denn Nenner einsetze. Der Lotwert wird immer in der

zweitgenannten Währung angegeben.

 

Verwende doch einfach MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE): "Tick value in the deposit currency" und MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)

 

Zu den Lots: 1 Lot im EURUSD ist 100000, 1 Tick = 0.0001 ist 10 USD Wert. Die Tickvalue ist in dem Fall 10 USD.

Die Pointvalue ist damit tickvalue/ticksize.

 

Zur Lotsberechnung:

Lots= Risiko/((Akt.Kurs - Stoppkurs)*(tickvalue/ticksize))

 

(Sofern ich mich nicht verdacht hab, was bei solchen Dingen häufig passiert....)

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