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MQL4 :: Konsolidierung definieren

Geschrieben

--

 

Konsolidierung mit MQL4 definieren

Als Konsolidierung bezeichnet man das Nachgeben von Kursen nach einem u.U. starken, vorangegangenen Kursanstieg. Eine Konsolidierung bewirkt einen Rückgang oder auch eine Seitwärtsbewegung der Kurse. Quelle: Deutsche Enzyklopädie

bullet_go.png

LHigh=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,MinMaxPeriod,0)];
LLow=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,MinMaxPeriod,0)];
//Anzahl der BARS für die Berechnung der Mittellinie

for(i=0; i<MinMaxPeriod; i++)
if(Low[i]<=(LHigh+LLow)/2+Delta*Point && High[i]>=(LHigh+LLow)/2-Delta*Point) k++;
// Berechnung der Mittellinie

if((LHigh-LLow)<2*Distance*Point 
&& k/MinMaxPeriod>Inside/100
&& Low[0]<=(LHigh+LLow)/2
&& High[0]>=(LHigh+LLow)/2)
{
p=0;
for(i=0; i<MinMaxPeriod; i++)
p=p+(High[i]+Low[i])/2; 
//durchschnittliche Preisspanne der Konsolidierung

Pivot=NormalizeDouble(p/MinMaxPeriod,Digits);
}

  • MinMaxPeriod - Nummer der Bars für Erkennung einer Konsolidierung
  • Delta - max. Abweichung vom Mittelpunkt der Konsolidierung(Pivot)
  • Inside - Prozentual erlaubte Bewegung des Kurses(BAR) ausserhalb der Konsolidierung
  • Distance - Breite des Konsolidierungskanals (von der Mitte gerechnet)

:nictation:

Eine Möglichkeit für die Entwicklung eines hilfreichen Indikators zum erkennen von Konsolidierungen.

Featured Replies

Geschrieben
  • Autor

Jetzt habe ich wieder die Zeit und Muse gefunden, hier weiter zu schreiben.

 

Ich hatte diesen Algorithmus damals irgendwo in einem russischen Forum gefunden.

Und wollte mir damit einen Indikator für MetaTrader programmieren.

Einen Indikator der Seitwärtsphasen, Konsolidierung, Flat... erkennt und anzeigt.

 

Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Seitwärtsphasen, Konsolidierung, Flat und Ranging Markets ?

Geschrieben

Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Seitwärtsphasen, Konsolidierung, Flat und Ranging Markets ?

 

Flat ist mir nicht geläufig.

Seitwärts-Kurs bewegt sich innerhalb einer gewissen Spanne rauf und runter.

Range-Kurse bewegen sich innerhalb einer Grossen Kerze z.b News und brechen innerhalb dieser Range nicht aus.

Konsolidierung-Kenne ich nur von Joe Ross.

Eröffnungs und Schlusskurse in der Anzahl von x-Kerzen brechen nicht aus dem Hoch und Tief einer vorhergehenden Kerze aus.

Also wie Range Kerze, nur das Ross die Kerzenanzahl noch definiert, glaube es waren 21 Kerzen die eine Konsolidierung entstehen lassen.

Geschrieben
  • Autor

Flat kommt aus dem russischen Community-Raum und Bezeichnet einen flachen Markt mit wenig Bewegung.

 

Ich werde den Indikator "Ranging Markets" nennen. Für MetaTrader 5. comer2.gif

 

Fortsetzung folgt...

Geschrieben

Range-Kurse bewegen sich innerhalb einer Grossen Kerze z.b News und brechen innerhalb dieser Range nicht aus.

Ist das so etwas, was der Voigt als Innenstäbe bezeichnet? Würde dann bedeuten, dass Ausbruch erst bei Close gilt - Dochte und Lunten der Innenstäbe zählen dann nicht.

Ich habe aber auch das "Problem", dass ich einige Sachen am Markt sehe, aber nicht wüsste, dieses Wissen in MQL umzusetzen. Multitimeframeanalysen (geiles Wort, oder wink.gif?) mache ich dann doch lieber von Hand.

 

So kann es ja passieren, dass eine Range im Stundenchart sich als Seitwärtsmarkt im M15 zeigt. Letztendlich ist es ja egal, wie das Kind heißt - Hauptsache man weiß, wie man damit umgeht cool.gif.

Geschrieben

Meine Lösung :

 

Momentum_geglaettet.mq4

 

Sieht dann im MIN5 so aus (Indifenster) :

 

momentum_geglaettet.gif

 

Zeigt die Kehrtwendung des Momentum an . Hinterläßt ausserdem eine "Nachricht" (Flag) die via iCustom ausgelesen werden kann .

 

Trade : Wenn ich einen Pfeil in die Richtung des HauptTrends erhalte, nach "hinten sehend" ein nahes LL und davor ein neues HH feststellen kann, dann

kann es ein guter Moment sein . Ausserdem feines CRV da SL knapp unter dem nahen LL .

 

Nutze ich in Work1 sowohl im H4 um den Handel in Trendrichtung wieder freizugeben (also als Filter) als auch als Signal im MIN5 für MarketEntry

bzw noch lieber für Einstoppen .

 

Hoffe hilft

 

KB

Geschrieben
Ist das so etwas, was der Voigt als Innenstäbe bezeichnet? Würde dann bedeuten, dass Ausbruch erst bei Close gilt - Dochte und Lunten der Innenstäbe zählen dann nicht

 

Yep, so habe ich es bisher auch immer verstanden.

Geschrieben

Yep, so habe ich es bisher auch immer verstanden.

 

Ich auch, allerdings ist das durch die starre Rasterung auch etwas willkürlich.

 

Wichtiger finde ich was passiert nachdem die Begrenzung aus der höheren Zeitebene durchbrochen wurde. Hat es mittelfristig Bestand oder nicht, das ist die Frage. Erfordert aufmerksame Beobachtung, wie man es programmtechnisch umsetzen könnte wäre noch zu beleuchten.

 

Lutz

Geschrieben
  • Autor

Tendieren, Stagnieren und der Cluster-Sprung

Im tendierenden Markt bewegen sich die Kurse aufwärts oder abwärts.

Die Kursstäbe machen höhere - im allgemeinen aufeinander folgende - Hochs, wenn sie aufwärts tendieren.

Die Kursstäbe machen niedrigere - im allgemeinen aufeinander folgende - Tiefs, wenn sie abwärts tendieren.

 

Im stagnierenden Markt bleiben die Kurse in einer ausgedehnten Schiebezone "stecken".

Die Kurse bewegen sich weder nach oben noch nach unten. Stattdessen schwanken sie

unregelmäßig innerhalb einer bestimmten Handelsspanne.

 

Cluster-Sprung("Cluster" bedeutet: "Gruppe", "Anhäufung")

 

Dabei handelt es sich um den Endzustand der Marktaktivität.

 

--

Dies ist ein Ausschnitt aus dem Buch "Forex-Trading Methode" von Brandon Clay, einem Schüler von Joe Ross.

 

Mein Ziel ist es, einen Expert Advisor zu programmieren,

welcher nach dieser "Forex-Trading Methode" handelt. (Oder soll ich lieber schreiben mein Traum...) blush.gif

 

Zuerst der Indikator, er soll diesen beschriebenen "stagnierenden Markt" früh genug erkennen und mir anzeigen.

Der oben vorgestellte Algorithmus(MQL4) ist zwar nicht perfekt aber für den Anfang brauchbar und schraubbar.

Was noch mit in die Programmierung einfließen soll, eine Prise vom "Momentum geglättet" und natürlich einwenig Multitimeframeanalyse.

Auch möchte ich die Einstellungen(Parameter) on-the-fly, damit ich sofort die Anpassungen sehen kann (like...mache ich dann doch lieber von Hand.)

 

Ich werde diesen Indikator nicht "Ranging Markets" nennen. Ich gebe ihm den Namen "Cluster". crazy.gif

 

Programmieren werde ich das ganze in MQL5 für MetaTrader 5. (...on-the-fly)

 

SO.. Jetzt habe ich erstmal genug auf die Kacke gehauen. mocking.gif

Fortsetzung folgt....

Geschrieben

Ist eine ganz schöne Herausforderung, an Ross seiner Idee haben sich schon einige versucht - aber wenn das einer packt dann du. :top:

Solltest du Vorlagen zu den 123`s in mq4 benötigen, suche ich dir die gerne aus meiner Sammlung heraus.

Geschrieben
  • Autor

Ich habe den oben genannten Algorithmus zerlegt.
Und Erkläre mal kurz wie er Funktioniert.


Wir haben 4 Einstellungsparameter:

  • MinMaxPeriod (10)
  • Inside (50%)
  • Delta (5 pips)
  • Distance (20 pips)

MinMaxPeriod gibt die Anzahl der Kerzen für den Cluster.

Distance gibt den max. Abstand zwischen dem höchstem Hoch und kleinsten Tief im Cluster.
Jede Kerze welche die Mittellinie der Distanz kreuzt, zählt als Inside Kerze.
Wenn 5 von 10 Kerzen die Mittellinie kreuzen sind das 50% Inside.
Kerzen bei denen nur wenige points/pips fehlen um die Mittellinie zu kreuzen können
mit dem Parameter Delta korrigiert werden.

Mit den oben eingestellten Parametern wäre folgendes Szenario ein Cluster:
Wenn bei 10 Kerzen der Abstand vom höchsten Hoch zum kleinsten Tief max. 20 Pips beträgt,
und 5 von den 10 Kerzen die Mittellinie kreuzen - wobei einer der Kerzen 4 pips zum kreuzen fehlen dürfen.

 

Hier habe ich eine Grafik dazu erstellt.

2013-02-14_22-20-33.png

 

Der Indikator "Cluster" erste Version.

Jeder Pfeil zeigt ein Cluster mit je 5 Kerzen.

Wobei 80% der Kerzen die Mittellinie kreuzen müssen,

1 Pip Inside Toleranz und max. 40 pips Distanz.

2013-02-14_22-17-52.png

2013-02-14_22-14-14.png

Geschrieben

Der Ansatz ist interessant!

 

 

  • Delta (5 pips)
  • ...

    Kerzen bei denen nur wenige points/pips fehlen um die Mittellinie zu kreuzen können

    mit dem Parameter Delta korrigiert werden.

     

 

 

Kann es sein, dass dann die im ersten Post angegebene Berechnungsformel falsch ist?

Du müsstest die letzten beiden Terme zum Vergleich eigentlich noch um "Delta" Punkte aufweiten, oder?

if((LHigh-LLow)<2*Distance*Point 
	&& k/MinMaxPeriod>Inside/100
	&& Low[0]<=(LHigh+LLow)/2
	&& High[0]>=(LHigh+LLow)/2)
Was mir an dem Ansatz nicht gefällt ist, dass zu jeder Zeit MinMaxPeriode rückwärts neu nach einem Cluster gesucht wird.

Ich würde, wenn man sich bereits innerhalb eines Clusters befindet, die MinMaxPeriode aufweiten und die gefundenen Clustergrenzen weiter gelten lassen, also nicht neu danach suchen, was hältst du davon?

Geschrieben
  • Autor

Kann es sein, dass dann die im ersten Post angegebene Berechnungsformel falsch ist?

Du müsstest die letzten beiden Terme zum Vergleich eigentlich noch um "Delta" Punkte aufweiten, oder?

 

Ja dort fehlt das Delta. Ich habe das einfach mal so interpretiert.

 

Was mir an dem Ansatz nicht gefällt ist, dass zu jeder Zeit MinMaxPeriode rückwärts neu nach einem Cluster gesucht wird.

Ich würde, wenn man sich bereits innerhalb eines Clusters befindet, die MinMaxPeriode aufweiten und die gefundenen Clustergrenzen weiter gelten lassen, also nicht neu danach suchen, was hältst du davon?

 

Genau. Habe ich mir auch schon Gedanken gemacht.

Warum heißt der Parameter MinMaxPeriode ?

 

Ich bin gerade dabei 2 Parameter daraus zu machen. Minimum an Kerzen z.b. 4 und das Max. z.b 21

wobei der Indikator das beste Ergebnis zwischen 4 - 21 wählt z.b 8 Kerzen. (und von 8 später dann nur auf 5 Kerzen...)

 

So hätte man dann eine auto. Aufweitung, und es würde nur ein neuer Cluster gebildet wenn dieser besser ist als der vorherige...

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