Liebe Community-Mitglieder,

 

ich brauche mal ein wenig Hilfe bei der Programmierung. Und zwar geht es darum, dass ich drei verschiedene Handelssysteme auf den FDAX (Sub1 bis 3) am laufen habe, aber eigentlich nur eine Position handeln möchte.

 

Um den nächsten Schritt des Systemhandels zu gehen, steht folgende Idee im Raum: es soll nur (mittels eines Mastersystems) in die aktuelle Richtung des Systems gehandelt werden, welches bspw. in den letzten 4h am profitabelsten war. Die Idee kam dabei von jemanden, der diesen Ansatz mal testweise in Investox umgesetzt hat. Dort sah es sehr profitabel aus, nur leider war die Datenbasis zu gering, so dass ich mich nun frage, ob das mit dem Metatrader auch geht.

 

Ich denke dabei daran, dies über einen kleinen Umweg zu machen. Dieser könnte wie folgt aussehen: die einzelnen Subsysteme handeln nicht, sondern dienen Indikator bzw. werden dazu umgebaut. Ich benötige dabei zum einen den Status der Subsysteme (long, short, flat) als auch den jeweiligen "Profit" bspw. der letzten 4h (dies wäre per Backtest zu optimieren). Dabei ist zu beachten, dass die Subsysteme in der Zwischenzeit ja auch ihre Position verändert haben könnten - nur den aktuellen Status mit der Kursdifferenz im Underlying zwischen jetzt und vor 4h zu multiplizieren reicht also leider nicht.

 

Das Mastersystem bräuchte dann "nur" die Indikatoren abgleichen und nach dem "besten" long oder short gehen bzw. dann später die Position drehen (Details wann wo wie folgen).

 

Nun die Fragen:

- kann ich ein System (inkl. Profitkurve) zu einem Indikator "umbauen"?

- wenn ja: wie kann ich diese Daten (Status und Profit der Subsysteme) dann in das Mastersystem übergeben?

- ist überhaupt verständlich, was ich bezwecke ;)?

 

So viel sei gesagt: ich habe keine Angst vor Programmcodes, nur überwiegen bei mir eher die Ideen und das basteln als dass ich etwas "aus dem Nichts" programmieren könnte. Leider sind meine MQL Kenntnisse nicht so weitreichend, als das ich das hinbekommen würde. Falls also jemand Lust und Zeit hat, mir dabei zu helfen, ist das super.

 

Falls es "zu viel" Aufwand ist, kann man sich auch gerne per Boardmail über Details einer möglichen "Bezahlung" austauschen.

 

Vielen Dank vorab schon mal an alle, die aufgrund meines Textes hier ihren Kopf rauchen lassen .

 

P.S.: ich hoffe, ich habe die richtige Kategorie für mein Topic ausgewählt. Sonst bitte in Handelsansätze / Strategien o.ä. verschieben.

Bearbeitet 13. April 200917 Jr. von conglom-o

gibt es einen grund warum du nicht globale variabeln benutzt? dafür sind sie doch da damit verschiedene EAs miteinander kommunizieren, parameter entsprechend abgleichen, verändern und handeln ausschliessen können.

das letztere wäre dann dein fall.

Jup, globale Variablen sind sicherlich eine Möglichkeit. Ansonsten klingt das ganze doch recht *hust* umfangreich. Gehen tut es, denk ich mal, aber das ist schon nen Berg Arbeit.

 

"Virtuelle" Trades kann man ja auch machen (ohne, dass sie in MT echt gemacht werden), indem man in statischen Variablen Einstiege, Stops, TakeProfits etc, mitführt und bei jedem Tick prüft, ob die Werte unterschritten/überschritten wurden. Entsprechend schaltet man das System in ner globalen Variable auf Long/Short/Flat.

gibt es einen grund warum du nicht globale variabeln benutzt? [...]

 

Ja - der nennt sich: fehlende Kenntnisse .

 

Ich denke mal, der aufwendigste Teil ist der, die einzelnen Profitkurven der Subsysteme als Indikator zu basteln und dann als globale Variable zu übergeben. Das mit dem Status ist einfach, da der eh schon im System als Variable festgehalten wird.

 

Frage ist auch, ob er bei der Variante mit globalen Variablen die drei Subsysteme dann korrekt mitlaufen lässt, wenn ich das Mastersystem per Backtest optimieren will. Ihr seht also, bei mir ist noch Nachholbedarf in Bezug auf diese Dinge, aber ich denke, wenn man hier so etwas mal gebastelt hat, könnte es auch für andere User interessant sein, die sich nicht für ein System entscheiden können aber nur eine Position handeln möchten.

Hi,

 

globale Variable ist ne gute Idee, ich hab jetzt gar nicht so einfach gedacht. Damit könnte man im Prinzip schon eine generische Version von sowas produzieren ;)

Sprich ein "MetaSystem", das einfach die globalen Vars abfragt, (gibts globale Arrays? hab mich noch nie mit globalen Var befasst (in MQL)) und entsprechend handelt. Dafür könnte man dann beliebige Subsysteme dazuschalten, die einfach die entsprechende glob. Variable schreiben und gut ist.

 

Nachteil: Das Ding kannst du nicht backtesten, da du ja alle Systeme auf unterschiedlichen Charts laufen lassen musst.

Einen EA zu einem Indi umschreiben... ist denk ich machbar, man müsst zwar die Grundidee von Indikatoren ein bissl vergewaltigen, aber man muss ja zeigen warum uns die Welt "Freaks" nennt *gg*

 

Krümel hat recht, es dürft eher umfangreich werden, und vor allem: Wenn du dich nicht selber gut in MQL zurechtfindest, wirst du allen die mitarbeiten den "gesamten" EA Code offen legen müssen, weil sonst wirds glaub ich schwer ein konkretes System umzuschreiben.

Einen Beispielfall mit einem simplen EA können wir aber auf alle Fälle mal durchkauen und schauen obs funktioniert ;)

Nachteil: Das Ding kannst du nicht backtesten, da du ja alle Systeme auf unterschiedlichen Charts laufen lassen musst.

 

Wollte er nicht nur den FDAX nehmen? Wenn dann die System als Indikatoren vorliegen und nur ein Entry-/Exit-System existiert,

müsste es auch mit einem Chart funktionieren und folglich backtestbar sein.

 

Ich würde es auch als MetaSystem betrachten, welches unabhängig von anderen Systemen gebaut werden könnte.

Man könnte dann beliebige Indikatoren-Systeme ansprechen und miteinander über das Meta-System kommunizieren

lassen.

 

Wenn Du Deine Ideen mal postest (gerne auch in nem geschützten Bereich) kann man so etwas mal Ansatzweise

basteln. Oder wir basteln erst das Metasystem separat und testen es mit anderen Systemen ... wäre dabei ...

Wollte er nicht nur den FDAX nehmen? Wenn dann die System als Indikatoren vorliegen und nur ein Entry-/Exit-System existiert,

müsste es auch mit einem Chart funktionieren und folglich backtestbar sein.

 

Wenn man die EAs in Indis umschreibt, ja. Die einfachere Variante wäre den EA als EA zu lassen und nur globale Variablen einzuführen. Das wär weniger aufwändig, aber nicht backtestbar.

 

wobei: wenn ich es mir recht überlege, ist es gar nicht aufwändig. Wir ignorieren einfach die Vergangenheit, damit ist es kein schöner Indi mehr, aber das will ja auch keiner ;)

 

@conglom-o: welche Orderarten verwenden denn die Systeme? reine Market-Orders wären einfach umzusetzen, für Stop/Limits müsste man ein bissl mehr tun.

Ok, hab mal angefangen eine "generische" Version zu schreiben und bin auf folgenden Probleme gestoßen:

 

1) für den generischen Fall dürfen die EAs keine Parameter mehr bekommen.

2) du sagst die Entscheidung ob Kaufen/Verkaufen/Flat wird entschieden aufgrund des Gewinns innerhalb der letzten X Zeit. Daraus eine gewichtete Summe? Was wenn 2 mit Gewinn 500 (also in Summe 1000) gerade Long und einer mit Gewinn 1000 gerade short?

3) wie entscheided sich die Positionsgröße?

4) gibt es SL/TP? (ich vermute nicht, aber ich dachte ich frag mal ;)

@Mythos

Zunächst mal vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich versuche zunächst mal, auf Deine Fragen einzugehen. Also die Systeme arbeiten auf 5-Minuten-Open-Basis. Reine Marketorder, kein SL, TP, TS o.ä. Positionsgröße sind immer 0,1 Lot FDAX. Also alles recht simpel gestrickt, deswegen auch die Idee des Indikators.

 

Das Mastersystem bei Investox sieht so aus: gehe long, wenn eines der Subsysteme long ist und dessen (geglättete) Kapitalkurve steigt und "besser" ist als die der anderen zwei Subsysteme. Drehe in short, wenn mindestens ein Subsystem short ist und dessen Kapitalkurve steigt. Die Kapitalkurven werden hierbei über lineare Regression geglättet, aber das sind ja Details, die man später dann im Mastersystem entsprechend variieren kann. Ich ergründe gerade noch mit dem Investox-Programmierer, was da genau im Detail passiert bzw. passieren soll.

 

Bei den Kapitalkurven findet keine Addition statt, so dass dem Weg über die drei Indikatoren mit insgesamt sechs Daten klappen könnte.

 

Als Input für das Mastersystem braucht man also "nur" die Daten von Status und Kapitalkurve der drei einzelnen Subsysteme. Ich denke, wenn der Schritt getan ist, ist das Größte geschafft. Der Backtest würde dann benötigt, um die Glättung / Zeitraum der Kapitalkurven zu optimieren. Die Subsysteme selber sind soweit ausgereift, dass dort nichts zu berechnen ist.

 

Im Kopf hört sich das aber bestimmt einfacher an, als es ist...

Bearbeitet 14. April 200917 Jr. von conglom-o

@Mythos

Zunächst mal vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich versuche zunächst mal, auf Deine Fragen einzugehen. Also die Systeme arbeiten auf 5-Minuten-Open-Basis. Reine Marketorder, kein SL, TP, TS o.ä. Positionsgröße sind immer 0,1 Lot FDAX. Also alles recht simpel gestrickt, deswegen auch die Idee des Indikators.

 

Das macht das erstellen des MasterSystems einfach. Obwohl ich da gleich mit RM draufhauen würd, aber nit mein System ;)

 

 

Das Mastersystem bei Investox sieht so aus: gehe long, wenn eines der Subsysteme long ist und dessen (geglättete) Kapitalkurve steigt und "besser" ist als die der anderen zwei Subsysteme. Drehe in short, wenn mindestens ein Subsystem short ist und dessen Kapitalkurve steigt. Die Kapitalkurven werden hierbei über lineare Regression geglättet, aber das sind ja Details, die man später dann im Mastersystem entsprechend variieren kann. Ich ergründe gerade noch mit dem Investox-Programmierer, was da genau im Detail passiert bzw. passieren soll.

 

Also "steigen" im Sinn von RegLine der letzten X-Bars positive Steigung?

Ich versuchs nur mal zusammenfassen:

* Long wenn mind 1 mit positiver Steigung Long ist

* Short wenn mind1 mit positiver Steigung Short ist

Das wird zu widersprüchen führen (also das beides erfüllt ist). In dem Fall flat?

 

EDIT: ich würde die Berechnung der LinReg in die Teilsysteme verlagern, da wir dort von vornherein die Arrays zur Verfügung haben, im MetaSystem aber jedesmal erstellen müssten. Sprich nicht die Performance selbst zurückgeben, sondern die Steigung der RegLine (oder beides)

 

Im Kopf hört sich das aber bestimmt einfacher an, als es ist...

Was denkbar ist ist machbar. Wie sagt ein Kollege von mir immer:

"Es sind alles nur 0en und 1er, man muss sie nur richtig anordnen" ;)

(und der Typ bezeichnet mich als Freak....)

Das macht das erstellen des MasterSystems einfach. Obwohl ich da gleich mit RM draufhauen würd, aber nit mein System ;)

 

Also "steigen" im Sinn von RegLine der letzten X-Bars positive Steigung?

Ich versuchs nur mal zusammenfassen:

* Long wenn mind 1 mit positiver Steigung Long ist

* Short wenn mind1 mit positiver Steigung Short ist

Das wird zu widersprüchen führen (also das beides erfüllt ist). In dem Fall flat?

 

[...]

 

Das führt eben zu keinem Widerspruch - es ist ja so, dass alle Systeme das gleiche Underlying haben. Und da die Kapitalkurven von allen Systemen mit den gleichen Parametern geglättet werden, kann bei long und short nur eine der Kapitalkurven steigen - nämlich die, von dem System, welches richtig liegt ;).

 

Ich kann aber gerne mal das Investox-Regelwerk hier posten, falls das hilfreich sein sollte. Eventuell wird es dann klarer. Das RM findet im übrigen außerhalb des Systems statt - das ist mir nämlich auch sehr wichtig .

Das führt eben zu keinem Widerspruch - es ist ja so, dass alle Systeme das gleiche Underlying haben. Und da die Kapitalkurven von allen Systemen mit den gleichen Parametern geglättet werden, kann bei long und short nur eine der Kapitalkurven steigen - nämlich die, von dem System, welches richtig liegt ;).

das hängt von der Glättung ab. Glättest du über einen "größeren" Zeitraum, so kann die regLine noch positiv sein, obwohl der letzte eintrag grad nach unten geht.

angenommen 2 Systeme sind lange zeit gleich positiv, und dann geht der eine long der andere short, einer ist negativ, aber durch die lange (starke) Steigung davor, sind beide regLines positiv...

 

 

Ich kann aber gerne mal das Investox-Regelwerk hier posten, falls das hilfreich sein sollte. Eventuell wird es dann klarer. Das RM findet im übrigen außerhalb des Systems statt - das ist mir nämlich auch sehr wichtig .

 

Sprich du gibst dem System je nach Performance entsprechendes Risikokapital? (sorry, will dir nicht deine Weisheiten abjagen ;)

 

Hier mal eine schnell "gehackte" Grundform des MasterSystems:

 

eSystemOfSystems.mq4

(ist nicht getestet... wie auch ;)

 

Wie man die Subsysteme anpasst, sollten wir an einem Bsp durcharbeiten, (außer du willst deine Systeme offenlegen, dann könnten wir gleich dein Sys durcharbeiten).

 

EDIT:

achja, kurzanleitung/erklärung zum Sys:

der String sollte dann aus den Namen der Indis bestehen, die die Subsysteme beinhalten. Getrennt durch ";".

Die erste Line des jeweiligen Indikators sollte die Steigung der RegLine sein, die 2. die aktuelle Position des Subsystems (>0 für Long,

Falls es irgendwann erforderlich sein sollte, in ein geschlossenes Forum umzuziehen, dann bitte kurze PM plus die Namen derjenigen, die Zugriff haben sollen/ dürfen.

Falls es irgendwann erforderlich sein sollte, in ein geschlossenes Forum umzuziehen, dann bitte kurze PM plus die Namen derjenigen, die Zugriff haben sollen/ dürfen.

Das (noch) nicht, aber eine andere Frage (ich glaub sie ist schon mal gestellt worden, aber ich find nicht mehr wo ;):

Wer hat jetzt eigentlich Zugriff auf diese Beiträge? sieht man das wo?

sieht man das wo?

 

Jaein.

 

 

Die kleine Übersicht zeigt nur, welche Foren für alle - u.a. auch Crawler- zugänglich sind.

Falls Änderungen/ Anpassungen gewünscht werden, bitten wir um Feedback -bestenfalls im MT4 Sammeltopic.

Ok, danke. Blöde Frage: Kommt man zu der Tabelle auch irgendwie normal über die Seite oder nur über deinen Link? (Ich habs selber noch nicht gefunden )

Ich hatte den Link in dem Sammeltopic eingestellt. Möglich wäre auch, dass wir ihn in das Menü oben im Header einbinden.

Hier mal eine schnell "gehackte" Grundform des MasterSystems:

 

 

(ist nicht getestet... wie auch ;)

 

Wie man die Subsysteme anpasst, sollten wir an einem Bsp durcharbeiten, (außer du willst deine Systeme offenlegen, dann könnten wir gleich dein Sys durcharbeiten).

 

EDIT:

achja, kurzanleitung/erklärung zum Sys:

der String sollte dann aus den Namen der Indis bestehen, die die Subsysteme beinhalten. Getrennt durch ";".

Die erste Line des jeweiligen Indikators sollte die Steigung der RegLine sein, die 2. die aktuelle Position des Subsystems (>0 für Long,

hab ich was verpasst? wie konntest du mit dieser info hier ein code zusammenschreiben?

bisher habe ich nur allgemeine anfragen hier gelesen aber nix konkretes..

hab ich was verpasst? wie konntest du mit dieser info hier ein code zusammenschreiben?

bisher habe ich nur allgemeine anfragen hier gelesen aber nix konkretes..

 

Das ist ja nur das "MetaSystem". Die Grundidee ist doch, das Subsysteme (wie die von conglom-o) in Indikatoren transformiert werden, die als 1. Output die Steigung der LinReg der Equity liefert, und als 2. die aktuelle Position liefern.

Aufgrund der aktuellen Werte der Subsysteme eröffnet, schließt oder dreht das MetaSystem dann selber eine Order.

Nach welchen Regeln, hat conglom-o weiter oben definiert.

 

Damit wär doch alles gesagt was man braucht um das MetaSystem zu schreiben.

Was ich zugegebenermaßen noch nicht gemacht hab, ist das einbauen der Parameter für die LinReg Glättung, die müssen dann ja per Parameter an die Indis weitergeleitet werden, aber das is ja in 1 Minute dazugeschrieben...

 

Der wirkliche Arbeitsteil kommt ja erst: Das umschreiben der Subsysteme in Indis, aber ich glaub die sind auch nicht aufwändig, wir bräuchten nur ein Beispielsystem... Freiwillige? ;)

Ok, es sind noch ein paar kleine Erweiterungen/Änderungen dazugekommen, aber sicherheitshalber:

@conglom-o sollen wir hier weitermachen oder willst du es lieber in einen geschützten Bereich verschieben?

Ok, es sind noch ein paar kleine Erweiterungen/Änderungen dazugekommen, aber sicherheitshalber:

@conglom-o sollen wir hier weitermachen oder willst du es lieber in einen geschützten Bereich verschieben?

 

Von mir aus kann es noch hier bleiben - die Entscheidung überlasse ich aber denen, die hier die Programmierarbeit machen.

 

Ich habe nun mal eines der Subsysteme etwas im Quelltext reduziert, so dass man den Aufbau kennt. Es handelt sich hierbei um ein Swingtradingsystem auf Basis des RSI. In dieser Form ist es natürlich nicht besonders profitabel, aber als Beispiel zum Umbau dürfte es seinen Zweck erfüllen ;).

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen Usern bedanken, die hier mitbasteln. Ein besonderer Dank geht natürlich an Mythos .

 

Wenn mir jemand gesagt hätte, dass es nach nicht einmal 24h seit Threaderöffnung bereits diese Fortschritte gibt, hätte ich ihn bestimmt für verrückt erklärt. In dem Sinne schon mal die Höchstnote von mir für die Community hier: .

 

Ich habe mir bereits den Quelltext vom ersten Entwurf des Metasystems angesehen und verstehe derzeit nur Bahnhof. Liegt aber wohl daran, dass ich noch denke, dass jedes System schematisch wie das von mir gepostete Beispielsystem aufgebaut ist. Nichts desto trotz sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels und gehe stark davon aus, dass es sich hierbei nicht um den mir entgegen kommenden Zug handelt ...

Wenn mir jemand gesagt hätte, dass es nach nicht einmal 24h seit Threaderöffnung bereits diese Fortschritte gibt, hätte ich ihn bestimmt für verrückt erklärt. In dem Sinne schon mal die Höchstnote von mir für die Community hier: .

da setzen wir gleich noch einen drauf, hier das umgeschriebene RSI_Swing, es fehlt nur noch die Regressionsberechnung, die kann MT nit von allein, da werd i eine TB-Funktion machen.

(ferien und lernen "müssen" ist eine gute Motivation für solche Projekte ;)

 

EDIT: ich mach jetzt keinen neuen Post auf, die Lineare Reg is jetzt drin.

iRSI_Swing.mq4

Am Gold im Backtest liefert das System und der Indikator die gleiche Performance (nur der Indi berechnet keine Swaps).

 

 

eSystemOfSystems.mq4

wie gesagt nur ein paar kleine Änderungen was die Logik angeht, Details müsst ihr conglom-o fragen, der entscheided was offen gelegt wird.

 

So, i muss jetzt mal ne Waschmaschine aus dem 4 Stock hiefen. Danach test ich das MetaSystem.

[...]

So, i muss jetzt mal ne Waschmaschine aus dem 4 Stock hiefen. Danach test ich das MetaSystem.

 

Dafür gibt es doch Fenster ;).

Was die Öffentlichkeit angeht: ich denke, dass die Idee eines Metasystems sicher vielen helfen kann und deshalb von mir aus auch nicht zu großen Restriktionen unterliegen sollte. Da aber die Arbeit von Mythos stammt und diese auch ein wenig geschützt werden sollte, hätte ich persönlich gegen eine gewisse Einschränkung nichts einzuwenden. Tom-Next hat ja genug Rechtelevel, so dass man da sicherlich einen geeigneten Mittelweg findet :).

Ein // genereller // Gedanke zum Thema Zugriffslevel

 

 

Theoretisch könnte man es so lösen:

Den Part, der das "Brainstorming" betrifft, könnte man beispielsweise public bzw. mit einer kleinen Zugriffsbeschränkung belassen.

 

Wenn sich aus einer Idee ein richtiges Projekt bzw. ein Produkt entwickeln sollte, es quasi "zur Sache" geht, könnten sich die involvierten Parteien darauf verständigen, wie das weitere Vorgehen aussehen könnte. Eine Möglichkeit wäre, denn entwicklungstechnischen Teil in eines der geschlossenen Foren zu verlagern.

 

Zuvor müssten Systementwickler wie Programmierer zu dem Schluss kommen , dass die existierenden Beschränkungen nicht ausreichen, um Know How und Code (sofern das in unserer Macht steht) urheberrechtlich zu schützen ... plus die Risiken, die sonst noch bestehen... .

Dafür gibt es doch Fenster ;).

das dacht ich auch, aber die Maschine soll noch verkauft werden ;)

 

Zu den Zugriffsrechten: Soweit ich das verstanden habe, sieht hier sowieso nicht jeder rein. Programmiertechnisch hab ich keine Probleme damit es hier zu lassen, da bis jetzt nicht wirklich viel Zeit reingeflossen ist.

 

Zum System: Holy Crap!

Da ich keine FDAX Daten hab, hab ichs einfach mal auf Gold H4 laufen lassen um zu sehen ob es tut was es soll...

Punkt 1: ja es tut was es soll.

Punkt 2: ich weiß der RSI Swing ist abgespeckt etc, aber RESPEKT. Der Swing selber macht ja schon eine halbwegse Performance, aber mit dem SOS (SystemOfSystems) drauf...

 

(das is jetzt von Ende 07 weg)

 

Klar, die intraday-drawdowns sind vermutlich recht hoch. Aber ich überleg grad, welches Potential das Ding hat, wenn es vollwertig ist, und die anderen Subsysteme auch dazugeschalten sind.

 

@conglom-o: wäre es nicht andenkbar, bei dem SOS ein RM in der Form einzubauen, das die Anzahl der "supporting Systems" die Positionsgröße angibt? Also wenn der beste und 2 weitere Systeme mit positivem Slope Long sind -> 3 supporting Systems also "3faches" Risiko/Positionsgröße? nur so eine idee.

 

Back to Topic: also das SOS scheint zu tun was es soll, das umbauen auf Indikatoren detto.

Noch zum RSI: ich hab gesehen beim OrderSend sind StopLoss und TakeProfit level, die zwar in der Form auf 0 sind, aber:

sind im vollen System SL oder TP gesetzt?