Liebe Community-Mitglieder,

 

ich brauche mal ein wenig Hilfe bei der Programmierung. Und zwar geht es darum, dass ich drei verschiedene Handelssysteme auf den FDAX (Sub1 bis 3) am laufen habe, aber eigentlich nur eine Position handeln möchte.

 

Um den nächsten Schritt des Systemhandels zu gehen, steht folgende Idee im Raum: es soll nur (mittels eines Mastersystems) in die aktuelle Richtung des Systems gehandelt werden, welches bspw. in den letzten 4h am profitabelsten war. Die Idee kam dabei von jemanden, der diesen Ansatz mal testweise in Investox umgesetzt hat. Dort sah es sehr profitabel aus, nur leider war die Datenbasis zu gering, so dass ich mich nun frage, ob das mit dem Metatrader auch geht.

 

Ich denke dabei daran, dies über einen kleinen Umweg zu machen. Dieser könnte wie folgt aussehen: die einzelnen Subsysteme handeln nicht, sondern dienen Indikator bzw. werden dazu umgebaut. Ich benötige dabei zum einen den Status der Subsysteme (long, short, flat) als auch den jeweiligen "Profit" bspw. der letzten 4h (dies wäre per Backtest zu optimieren). Dabei ist zu beachten, dass die Subsysteme in der Zwischenzeit ja auch ihre Position verändert haben könnten - nur den aktuellen Status mit der Kursdifferenz im Underlying zwischen jetzt und vor 4h zu multiplizieren reicht also leider nicht.

 

Das Mastersystem bräuchte dann "nur" die Indikatoren abgleichen und nach dem "besten" long oder short gehen bzw. dann später die Position drehen (Details wann wo wie folgen).

 

Nun die Fragen:

- kann ich ein System (inkl. Profitkurve) zu einem Indikator "umbauen"?

- wenn ja: wie kann ich diese Daten (Status und Profit der Subsysteme) dann in das Mastersystem übergeben?

- ist überhaupt verständlich, was ich bezwecke ;)?

 

So viel sei gesagt: ich habe keine Angst vor Programmcodes, nur überwiegen bei mir eher die Ideen und das basteln als dass ich etwas "aus dem Nichts" programmieren könnte. Leider sind meine MQL Kenntnisse nicht so weitreichend, als das ich das hinbekommen würde. Falls also jemand Lust und Zeit hat, mir dabei zu helfen, ist das super.

 

Falls es "zu viel" Aufwand ist, kann man sich auch gerne per Boardmail über Details einer möglichen "Bezahlung" austauschen.

 

Vielen Dank vorab schon mal an alle, die aufgrund meines Textes hier ihren Kopf rauchen lassen .

 

P.S.: ich hoffe, ich habe die richtige Kategorie für mein Topic ausgewählt. Sonst bitte in Handelsansätze / Strategien o.ä. verschieben.

Bearbeitet 13. April 200917 Jr. von conglom-o

Hab mir den Master jetzt nochmal angeschaut und folgendes Problem/Fehler entdeckt:

Die ROC Berechnung in der Originalform geht von positiven Werten aus. Da wir hier aber auch negative Werte haben können (Steigung der Equity) muss man die ROC Formel ein bissl anpassen.

[...]

Ich habe die Tage nochmal im Detail darüber nachgedacht und denke, dass es evtl. ein (mathematischer) Fehler war, aber an sich kein Problem darstellte.

 

Mit der neuen Berechnung wird die ROC ja positiv, wenn die Steigung der Equity "besser" wird. Dies ist rein mathematisch nun vollkommen korrekt. Vom Ansatz her würde ich jedoch die "alte" Berechnung bevorzugen. Warum? Bei der neuen Berechnung (ohne SlopeFilter) dreht der Master seine Position bereits dann, wenn die Steigung der Equity bspw. von -2.5 auf -2.0 wechselt. Die ROC ist dann zwar (mathematisch) positiv, das Subsystem macht aber dennoch weiterhin Verluste (Steigung der Equity mit -2.0 weiter negativ). Um diesen Fall zu vermeiden, ist es also angeraten, den SlopeFilter auf "true" zu setzen!

 

Zusammengefasst: Wenn also gewünscht ist, dass der Master erst dreht, wenn die Equity nachhaltig steigt (Steigung bleibt über längeren Zeitraum positiv), dann ist die "alte" Formel korrekt. Wünscht man jedoch "nur" die ROC zu überprüfen, muss man die "neue" Formel nehmen. Wünscht man die positive ROC bei beginnenden Gewinnen, ist die "neue" Formel mit angeschaltetem SlopeFilter zu wählen.

 

Ich bevorzuge entweder die "alte" Formel oder die neue mit SlopeFilter, da diese beiden Modelle am ehesten dem Grundgedanken des Masters gerecht wird, sich dem System anzuhängen, welches Gewinne(!) macht.

 

Als nächste Ausbaustufe werde ich dann versuchen, den Master flat gehen zu lassen, wenn alle Subsysteme Verluste machen und er in die gleiche Richtung positioniert ist.

 

An dieser Stelle aber nochmals großen Dank und großes Lob an Mythos für seine Arbeit und dafür, dass er auch zwischendurch immer mal kritisch den Master und die Subindikatoren beäugt .

Zusammengefasst: Wenn also gewünscht ist, dass der Master erst dreht, wenn die Equity nachhaltig steigt (Steigung bleibt über längeren Zeitraum positiv), dann ist die "alte" Formel korrekt.

So leider falsch. die alte Formel ist nur dann korrekt, wenn man jenes System will, dessen Slope die stärkste Änderung von 0 weg macht (egal ob positiv oder negativ).

 

Weil eine Änderung der Slope von -2 auf -2.5 ist für die alte Formel gleichwertig mit einer Änderung von 2 auf 2.5

Sind jetzt zwei Systeme über längere Zeit genau gegengleich investiert, so entspricht der Equityverlauf des einen genau dem neagtiven Verlauf des anderen Sys. Damit ist die Slope des einen genau die negative Slope des anderen und damit sind nach der alten Formel beide ROC gleich. Dann ist es nur mehr eine Frage der Reihenfolge welches der 2 der Master als Gewinner nimmt.

 

Also ja, es war ein "mathematischer" Fehler, aber er spielt sehr wohl eine Rolle, eine große sogar!

So leider falsch. die alte Formel ist nur dann korrekt, wenn man jenes System will, dessen Slope die stärkste Änderung von 0 weg macht (egal ob positiv oder negativ).

 

Weil eine Änderung der Slope von -2 auf -2.5 ist für die alte Formel gleichwertig mit einer Änderung von 2 auf 2.5

Sind jetzt zwei Systeme über längere Zeit genau gegengleich investiert, so entspricht der Equityverlauf des einen genau dem neagtiven Verlauf des anderen Sys.

Stimmt natürlich - den Fall, dass es ja auch noch stärker fallen kann und sich dann die negativen Vorzeichen aufheben, hatte ich gar nicht bedacht. Nichtsdestotrotz hat sich gestern in den Tests herausgestellt, dass die "alte" Formel für meinen Ansatz wohl die effektivste ist. Inwieweit es sinnvoll ist, diese mit einem "gehe flat wenn alle Systeme Verluste machen" zu kombinieren, muss ich noch raus finden. Hier wäre meiner Ansicht nach die "korrekte" Formel zu bevorzugen - aber das werden mit der Zeit die Tests zeigen .