Sorry jetzt für die noob Frage aber ich würde gerne wissen wie das mit FOREX jetzt genau fuzt.

Ein Broker hat eine bzw. mehrere Banken auf der anderen Seite.

 

Bank A hat ask 1.0015 bid 1.0013 der dem Kunden via ECN (oder sonst wie) angeboten wird. Spread=2

 

Hat der Broker 2 Banken im Hinterhof:

Bank A hat ask 1.0016 bid 1.0014

Bank B hat ask 1.0015 bid 1.0013

Broker somit ask 1.0015 bid 1.0014 was dem Kunden via ECN (oder sonst wie) angeboten wird. Spread=1

 

Entsprechend bessere Spreads bei mehreren Banken.

 

Nun die Frage…

Ihr bzw. im Netz spricht man immer wieder vom „Markt“ was ja für Future/Aktien ja auch zutrifft. Was ist jetzt der Markt bei FX?

Ich sehe nur Banken die anscheinend selbst Marketmaker sind. Ich lese immer wieder vom „der Markt bestimmt den Preis“…. Ich traue mich dann nie zu fragen „welcher Markt?“

 

Irgendwie müssen die Banken doch untereinander abgeglichen sein sonst wäre Arbitrage für Broker (glaub teilweise bis zu 13 Banken gelesen zu haben bei einem Broker) mit mehreren Banken eine Leichtigkeit.

 

Bei Aktien z.B. kann ich ja auch den Marktplatz selbst bestimmen die teilweise erhebliche Preisunterschiede haben. Arbitrage ist hier aber nicht möglich da die Gebühren noch viel höher sind. Bei Forex fallen diese horrenden Gebühren ja weg also muss eine andere Art des Ausgleiches vorhanden sein.

könntest du mal das skript uploaden?

dann hätte ich eine bessere idee wie du was realisiert hast.

dieses skript müsste ja dann auch posi öffnen und schliessen können. interessant

hab mich noch nicht mit skriptenwicklung auseinander gesetzt.

Ein Script kann genau das gleiche wie ein EA. Beim Script wird die start() Funktion halt nur einmal aufgerufen.

 

Ich wills nur noch ausführlich testen bevor ichs hier online stelle, es is ja ein Profitool (oder sollte eines sein) und da schauen Bugs und ungewünschtes Verhalten blöd aus *G*

Also das Zeug wehrt sich...

 

Die Behandlung von Reqoutes und noch schlimmer: die unterschiedlichen Zeiten für die Orderausführung sind ein schwieriges Unterfangen!

(Und man muss das Ding dann auf einem Rechner laufen lassen, der sonst halbwegs "frei" ist... wenn ich nebenbei herumwerkle häufen sich die Synchronisationsfehler)

 

Aber was ich eigentlich bemerken wollte: Es gibt auch extreme Positiv-ergebnisse (möglicherw. nur in der Demo) wie zB gerade bei gbpusd: 20 Pip Differenz!

 

(zugegeben die Ausstiege waren wiedermal Sync-Fehler )

20pips?????????

das hört sich aber extrem an... irgendwas kann da nicht stimmen.

ich habe ja schon vom CMC und anderen z.B. TW schon eine differenz von 4pips (über mehrere minuten) gesehen aber CMC ist ja kein MT4 broker.

20pips?????????

das hört sich aber extrem an... irgendwas kann da nicht stimmen.

ich habe ja schon vom CMC und anderen z.B. TW schon eine differenz von 4pips (über mehrere minuten) gesehen aber CMC ist ja kein MT4 broker.

 

Ja hab ich mir auch gedacht, ich überleg auch obs in Real auch wäre. Aber es war gerade eine extrem volatile Phase, ich glaub gern das da jeder Broker einen anderen Algoritmus hat wie er solche Situationen im Hintergrund verarbeitet und welche Kurse er dann stellt...

 

Es ist jetzt endlich auch mal passiert, das eine Position "gedreht" hat (also mit Gap eröffnet und dann ohne viel SyncFehler bei Gap wieder geschlossen, die jeweils unteren 3 haben den Gap noch erwischt, die oberen 2 hatten dann leider "Pech" in Summe aber 10 Pip Gewinn (sofern ich noch addieren kann).

 

Also nächste Erkenntniss: nicht zuviele Positionen aufmachen, bzw. nicht versuchen mehr als 2-3 gleichzeitig zu schließen *G*

 

Was immer noch ein großes Problem ist: Wenn ein Gap "länger" offen bleibt:

Versucht man solange Positionen zu eröffnen bis er nicht mehr da ist, dann wirkt sich die unterschiedliche Ausführungszeit bei den Brokern extrem aus und man hat am Schluss sicher unterschiedlich viele Orders offen.

Tut man es nicht: Wieviel Zeit soll zwischen den Versuchen liegen?

 

Ich bastel einfach mal weiter!

Die Kopplung mehrerer MT4-Instanzen ist über alle durch das Betriebssystem unterstützten Interprozeß-Kommunikations-Mechanismen mittels importierter DLL-Funktionen möglich.

 

Ebenso können die Beschränkungen der MQL-File-Funktionen mittels Anlegen von File-System-Junctions (z. B. mit junction oder Winbolic Link) umgangen werden. Daß einfache Links reichen, glaube ich (ohne es gerade probiert zu haben) nicht, da deren Wirkung von den intern genau benutzten System-Aufrufen abhängt, ganz allgemein aber nicht ausreicht.

 

Von den Arbitrage-Möglichkeiten solltet ihr Euch aber nicht zuviel versprechen, für gewöhnlich funktionieren sie nach Spread und der unvermeidlichen Ausführungsverzögerung nicht.

 

Übrigens sollte niemand so naiv sein, anzunehmen, daß die Unternehmen nicht versuchen, selber solche Gelegenheiten abzujagen, ggf. über Vorschieben gesponsorter privater Accounts, und falls dann immer noch etwas übrig bleiben sollte, dem permanent gewinnenden Trader bei den ganzen OTC-Buden nicht diverse weitere Steine in den Weg gelegt werden.

@Technix:

bzgl. dll schreib ich gerade eine maßgeschneiderte. ursprünglich wollt ich mit pointern arbeiten, aber die kann man (scheinbar) nicht zwischen den Modulen weitergeben.

 

ansonsten sind mir die "Gründe dagegen" durchaus bewusst, aber es ist trotzdem ein lustiges Projekt und ich lern grad viel dabei (vor allem was die sch...önen dlls angeht...)

Pointer kann man umrechnen bzgl. des Offsets der Daten, dann stimmen sie wieder. Alternativ kann man den Datenpool an die gleiche Adresse mappen.

 

Fachgerecht ist aber eigentlich die Nutzung von Zugriffsfunktionen auf den Datenpool, womit man von der internen Darstellung unabhängig ist.

Fachgerecht ist aber eigentlich die Nutzung von Zugriffsfunktionen auf den Datenpool, womit man von der internen Darstellung unabhängig ist.

 

Welchen Datenpool? bzw. wie leg ich einen Datenpool an, und welche Zugriffsfunktionen gibts da?

@Technix

schau mal wie dieser Thread angefangen hat. Glaub nicht dass Mythos bzw. ich selber wirklich so naiv sind. Ich finde dieses Projekt interessant da über mehrere Instanzen gearbeitet wird und dadurch ich viel lernen kann. Ich selber habe bisher nur Indikatoren und EAs bei MT4 geschrieben und lerne (wenn Mythos mal sein script hochlädt) was über skripte und ihre Eigenarten kennen.

Wenn man dann nebenher die Eigenarten vom Broker ausnutzen kann noch besser.

 

z.B.

TW: die vola bei denen ist extrem niedrig und sie verschlucken gerne mal ein paar pips.

AT: extrem volatil. Also ein exzellenter Gegenspieler zu TW.

Die meisten unterschiede zu den anderen Broker fand ich jedoch bei CMC. Leider bietet der aber kein MT4 an.

 

Also warum nicht diese Eigenarten beim Broker ausnutzen?

Welchen Datenpool? bzw. wie leg ich einen Datenpool an, und welche Zugriffsfunktionen gibts da?

das würde mich auch interessieren...

Ok, nachdem ich den Tag damit verbracht hab mich wiedermal mit dlls zu ärgern hab ich wieder eine Erkenntniss:

 

Mit dlls kann man zwar auf beliebige Files zugreifen und auch gleichzeitig lesen, aber dafür dauert es 10mal so lang oder so...

Vorteil wär natürlich das man dann mehr als 2 Broker kombinieren könnte... (und nicht blöd in die Unterverzeichnisse installieren...)

aber wenn es statt 4,.. Millisekunden plötzlich 46 Millisekunden braucht wird der Sinn fraglich... :(

so, da es an dem Ding sicher noch viel zu schrauben gibt, aber damit siscop nit so lang warten muss ;)

 

[hide]sOTC_Killer.mq4[/hide]

 

(ohne jegliche Gewähr ;)

ok danke dir...

Hab mal ein paar Fragen zum skript.

Wie gesagt habe ich noch nicht mit skripten gearbeitet also wird es für dich wie eine noobfrage klingen was es auch ist.

 

Skript hat eine Startfunktion was du mit einer Endlosschleife versehen hast damit es tickunabhänig ist. Klasse idee :-)

 

Wird init und deinit den auch aufgerufen? Im Startblock bzw niergens im Ablaufblock werden diese Blöcke aufgerufen.

 

Warum sollte man bei einem einmaligen durchlaufenden Funktion ein init bzw ein deint haben? Warum nicht einfach vor und hinter der Schleife aufstellen? Ok deinit falls vom User es unterbrochen wird... aber init?

Werden die beiden Blöcke beim Skript aufgerufen?

Was mir gefällt ist der Alarmblock und die Zuordnung ob 1 oder 2.

Weiter ins detail bin ich noch nicht gekommen.

Skript hat eine Startfunktion was du mit einer Endlosschleife versehen hast damit es tickunabhänig ist. Klasse idee :-)

jein, das Script ist sowieso tickunabhängig. Es wird in dem Moment ausgeführt wenn ich es auf den Chart ziehe. Egal ob der Chart tickt oder nicht. Die Schleife ist da damit er am leben bleibt ;)

 

Warum sollte man bei einem einmaligen durchlaufenden Funktion ein init bzw ein deint haben? Warum nicht einfach vor und hinter der Schleife aufstellen? Ok deinit falls vom User es unterbrochen wird... aber init?

lol stimmt eigentlich. Ja init und deinit werden aufgerufen. init vor start und deinit eben am Ende. Man könnte natürlich auch einfach den init-Block am Anfang von Start einfügen und deinit am Ende. Aber da ich es von EAs so gewohnt bin hab ichs einfach so übernommen ;)

DAs mit der User-Unterbrechung stimmt in gewisser Weise, aber nur wenn man das script so schreibt, das es per time-out wirklich gekillt wird. dann wird deinit noch zusätzlich ausgeführt. (Also wäre die endlosschleife ein "while(true)" würdes du nie in den Bereich nach der Schleife kommen.

 

Was mir gefällt ist der Alarmblock und die Zuordnung ob 1 oder 2.

Ich trau mich fast nicht fragen aber: Alarmblock? Sollte mir der was sagen? *GG*

 

btw: ich hab jetzt USDJPY in den Test mit aufgenommen. GBPUSD schlägt sich nit so schlecht, da hab ich teils riesige gaps.. (so 8-9 pips) also fürs testen wunderbar ;)

ohh das hätte ich jetzt beim gbpusd nit gedacht wegen dem hohem spread.

Mit Alarmblock meinte ich die übersichtlichkeit deines Codes bei dem Vergleich zwischen 1 und 2.

Yellow Light und Red Light

sorry aber du hast gefragt ;-)

 

mal ne frage... wie oft kam das vor "Made it on second try" (FileOpen) oder warum hast du diese Abfrage ein zweites mal durchgeführt? gabs probleme beim gleichzeitigen schreiben und lesen der datei. Wäre "Sleep(1)" nicht ein wenig kurz dafür wenn es tatsächlich Probleme damit gibt?

mal ne frage... wie oft kam das vor "Made it on second try" (FileOpen) oder warum hast du diese Abfrage ein zweites mal durchgeführt? gabs probleme beim gleichzeitigen schreiben und lesen der datei. Wäre "Sleep(1)" nicht ein wenig kurz dafür wenn es tatsächlich Probleme damit gibt?

 

Es kam teils vor wenn ich nebenbei Sachen am PC mach und das Interval recht eng ist. Wenn man bedenkt das ein Durchlauf (damals, hoffentlich jetzt auch noch ;) 4 Millisekunden gebraucht hat, ist 1 Millisekunde warten sicher genug.

 

btw: WTF is gerade mit dem Dollar los? Irgendwelche Zahlen da? Hab leider die Systeme grad nicht aktiv gehabt, da wär vermutlich grad einiges gegangen...

Schaut mal bitte, ob das jetzt mit dem Science Club funktioniert.

btw: WTF is gerade mit dem Dollar los? Irgendwelche Zahlen da? Hab leider die Systeme grad nicht aktiv gehabt, da wär vermutlich grad einiges gegangen...

Ok, es is no nit vorbei: Hatte grad nen Gap von 12 Pips am EURUSD und er wurde sogar ausgeführt

 

Back to Topic: Ich schreibs doch wieder auf einen EA um (also einfach im experts ordner abspeichern). Es läuft ja durchgehend und bei Skripten sieht man nit ob er läuft. Zusätzlich kannst keine Parameter ändern, was aber bei mehreren Währungspaaren gut wär...

 

Und scheinbar macht mein Opera Probleme beim File auslesen, denn jedesmal wenn ich nebenbei einen Post schreib etc. häufen sich die Syncfehler extrem!

Schaut mal bitte, ob das jetzt mit dem Science Club funktioniert.

 

Jup ich komm rein

// ----- Daten-Pool ----

struct DataPool						// in C, not MQL
{ TYPE1 data1
; TYPE2 data2
; ...
} DataPool							 // static
, * PtrDataPool1
 = (struct DataPool *) malloc		 // stdlib.h
 (sizeof(struct DataPool))
, * PtrDataPool2
 = (struct DataPool *) VirtualAlloc   // Win API
 (NULL, sizeof(struct DataPool), MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
;

// ----- Pointer umrechnen (wozu eigentlich?) ---

struct DataPool
 * ptr1
, * ptr2 = (struct DataPool *)((char *) ptr1 - OFFSET)
;

// ----- Es geht ja direkt -----

ptr1->... ...; ptr2->... ...;

Das Memory-Mapping der Adress-Räume von Files wird z. B. in Microsofts MSDN mit folgendem Beispiel-Code beschrieben. Als Nebeneffekt kann man sich auch noch das explizite Lesen und Scheiben von Files und Ein- und Auslesen in die einzelnen Variablen sparen und hat so insbesondere bei großen Datenmengen oder komplizierten Datenstrukturen eine Beschleunigung beim Arbeits-Beginn und -Ende.

 

Langsamer wird bei dieser Vorgehensweise gegenüber einem sonstigen direkten Speicherzugriff gar nichts (Overhead nach erfolgtem Mappen ist genau 0), da es keine fortlaufenden Zugriffe auf das Filesystem gibt, die Verzeichnissuche, Virenprüfung etc. anstoßen, das File gehört während des Mappings direkt zum Speicherbereich des Prozesses.

 

Ansonsten wird eine Lösung, die remote über das Internet über zig dazwischen liegende Systeme angebunden ist, ohnehin nicht profitabel funktionieren, wenn sie wegen einiger Millisekunden lokaler Aktivitäten in einen Nachteil kommen sollte, da die externen Systeme in Summe größenordnungsmäßig mehr Zeit brauchen. Ohne Nutzung von Memory-Mappings ergibt sich die größte Zeitseinsparung durch permanentes Offenhalten und Neupositionieren offener Files gegenüber vielfachem Öffnen und Schließen, da dabei der Overhead sehr groß ist und in vielen System-Konfigurationen ein Realtime-Virencheck stattfindet.

 

Die APIs dazu sind bei Microsoft in Memory Management Functions und File Management Functions und bei vollständiger Installation der IDE auch im lokal installierten Help-File beschrieben.

 

Zugriffsfunktionen (get-..., set-...) sind selber zu schreiben und dienen zur Abstraktion der Details der Daten-Darstellung und verbergen vor MQL die Dinge, die dort nicht unterstützt sind.

TYPE1 getData1() { return DataPool.data1; }
 // so gibt es Zugriffe auf beliebige Nicht-MQL-Daten-Elemente.

Das kann beliebig erweitert werden, für Arrays, selbstgebaute assoziative Array mit Zugriff über einen String-Key und vermischte Typen usw., um nicht für jede Anwendung immer neu im Quelltext rumstochern zu müssen.

Bearbeitet 12. August 200916 Jr. von Technix

Als Nebeneffekt kann man sich auch noch das explizite Lesen und Scheiben von Files und Ein- und Auslesen in die einzelnen Variablen sparen

 

Danke für die Info. Das klingt ja alles sehr spannend, ich versteh aber leider Nüsse. Das Problem war ja auch weniger der Zeitaufwand sondern eher mögliche Blockaden beim gleichzeitig Zugriff auf die Files.

@ siscop

 

Post 36 <{POST_SNAPBACK}> ist die typische Antwort eines Programmierers, der auch Dinge aufwendig programmiert, die in der Sache wegen des ökonomischen Grundsatzes TANSTAAFL schon von Vornherein im Grenzbereich liegen.

 

Natürlich arbeitet Arbitrage gerade im Kernbereich von TANSTAAFL (schließlich ist Arbitrage gerade er Prozeß, der den Grundsatz erst Realität werden läßt), aber es sollte sich jeder gute Programmierer fragen, ob bei den Anbietern jedweder Finanz-Dienstleistungen nicht ebenso sehr gutes Programmier-Know-How gepaart mit ebenso gutem ökonomischen Know-How und massiven Ressourcen (ggf. bei ihren IT-Dienstleistern) zusammenkommt. Weiterhin gehört die Vermeidung von Arbitrage-Möglichkeiten geradezu zu den panischen Urängsten von Finanz-Dienstleistern, da sie bei kompetenter Umsetzung sowohl blitzartig schnell als auch als dauerhaftes kleines Leck große systematische Verluste erzeugen kann und vielfach auch von potenten Gegenspielern vorgenommen wird (inklusive aller möglichen spieltheoretischen Strategie-Mixe, um nicht vorschnell erkannt zu werden).

 

Das sollte jetzt keine generelle Kritik an Programmierern sein (zumal ich selber sowohl Informatik als auch BWL studiert habe). IT-Leute sind in der Umsetzung sicher kompetent und bei ausreichender Motivation auch rasend schnell. Unzureichende Beachtung von Zusammenhängen in den (ihnen eher nicht so naheliegenden) bearbeiteten Fachgebieten führt aber häufig zu vermeidbaren Aufwendungen, die bei vorheriger vollständiger fachlicher Analyse zumindest deutlich zu reduzieren gewesen wären.

 

Die Annahme der Möglichkeit des "Auseinandernehmens" einer Finanz-Institution durch einen Hobby-Programmierer löst bei mir bei aller Wertschätzung an der Programmier-Arbeit und den auch wirklich vorhandenen riesigen Möglichkeiten Einzelner bei konsequenter Anwendung der heutigen hochentwickelten technischen und ökonomischen Strukturen (inkl. der leichten kurzfristigen Verfügbarkeit umfassendster Ressourcen auf dem technischen und personellen Sektor) doch eher den Eindruck von übermäßigem Optimismus bis auch weitergehendem Erstaunen aus.

 

Zuweilen stellt das intensive Arbeiten in einem Bereich, den man gut beherrscht, auch das Vermeiden von Arbeiten in Bereichen dar, wo der eigentliche Handlungsbedarf besteht, die man aber aus irgendwelchen Gründen nicht so gerne anpackt. Klar hat das Abziehen einer tollen Arbitrage-Nummer riesigen Charme und zuweilen gibt es dafür sogar unglaublich erfolgreiche Beispiele, aber die gibt es beim Sechser im Lotto auch fast jede Woche. Das eklig harte Arbeiten an den kleinen Edges im Trading, die schon viel mit harter Arbeit zu tun haben, hat diesen Charme nicht.

 

Im Berater-Jargon nennt man dieses hobby-mäßige Arbeiten an den Lieblingskindern zeitweise nicht zielorientiert geführter Fachleute "Jugend forscht", ganz ohne Häme/Überschätzung bezüglich Berater, Hobby, Lieblings-Präferenzen, Zielorientierung, Fachleuten, Jugend und Forschung.

 

Der Ökonom würde vor der Bewilligung auch nur einer Personen-Minute, eines Cents oder jeder anderen Ressource (teils schon vollautomatisch im Unterbewußten) unter anderem fragen:

• Warum bin gerade ich als Erster auf diese vermeintlich brilliante Idee gekommen?
  
• Warum werde ich damit konkurrenzlos sein/bleiben?
  
• Warum sollte sich der kompetente Opponent dagegen nicht schon vorab geschützt haben?
  
• Wie schnell wird es dauern, bis der Opponent die Nachteiligkeit erkennt und er sich dagegen schützt?
  
• Was könnte eine grobe Abweichung zwischen den theoretisch erreichbaren Resultaten mit der Realität bewirken?
  

@ Mythos

 

Echte Blockaden (vollständige Verklemmungen) gibt es nicht, solange jeder Prozeß nur in sein(en) File/Datenbereich schreibt und der andere dort nur liest. Dazu ist die einzig nötige Synchronisation der Ausschluß eines gleichzeitigen Lese- und Schreibzugriffs.

 

Dazu dienen bei Microsoft die Synchronization Functions. Dabei kann es nur eine Wartezeit bis zur Beendigung des Schreibens, aber bei Nutzung mehrerer Files keine Blockade geben, die aber (abzüglich des minimalen Overheads für die Prozeß-Umschaltung) auch ohne IPC (Inter process communication) nötig gewesen wäre.

 

Wenn ein blockierendes Lesen innerhalb eines Threads erlaubt ist, kommt man bzgl. des Lesens und Schreibens sogar ganz ohne explizite Synchronisation im User-Code aus, wenn Sockets oder Named-Pipes und darauf aufbauende höher abstrahierende Mechanismen wie z. B. Mailslots oder Message Queuing genutzt werden. (Die Variablen, die die Inhalte für den Hauptthread festhalten, müssen aber gegenüber dem empfangenden Thread immer noch synchronisisert werden, wobei es dann aber sogar eine einfache Crical Section mit dem geringsten Overhead tut.)

 

Damit kann man sich sogar mit einem entfernten MT oder gar einem eigens geschaffenen Arbitrage-Pool-Server (vorher bezüglich der rechtlichen Implikationen genau die AGB des MT-Anbieters lesen und ggf. von einem Juristen auf die Wirksamkeit prüfen lassen!) koppeln.

 

Mit ein wenig Wrapper-Code kann man mit den ganz normalen File-I/O-Funktionen der C-Standard-Bibliothek schreiben/lesen und kriegt den IPC-Mechanismus oft auch ziemlich transparent hin.

Bearbeitet 13. August 200916 Jr. von Technix

Nur zur Sicherheit: Ich studier nicht Informatik. Deine Ausführungen klingen zwar sehr fachlich fundiert, aber ich kann damit nix anfangen.

Das die zwei Instanzen sich nicht "blockieren" in der Sicht ist schon klar. Mit blockieren hab ich eigentlich die Lesefehler gemeint die auftreten wenn die andere Instanz die Datei gerade offen hat.

Wie du schon gesagt hast gibt es hier ganz andere Teile die für den Faktor Zeit verantwortlich sind.

 

Was anderes: Ich glaub die "interne Uhr" bei meinem PC is kaputt. Sleep() braucht scheinbar plötzlich länger als die angegebene Zeitspanne (Sleep(500) braucht 546 Millisekunden ?!) Ist das bei jemandem von euch schonmal vorgekommen? bzw. woran kann das liegen?

Ich werd jetzt mal für heute Schluss machen und mir das ganze morgen nochmal anschauen.

Auf alle Fälle scheint das der Grund zu sein warum ich gedacht hab das dlls soviel langsamer sind... scheinbar gehts mit der dll gleich schnell. Aber wie gesagt: ich tests morgen nochmal.

 

gute Nacht