Handelt jemand zufällig auf AktivTrades den Dax und hat daher eine längere DAX-Historie? Also GER30?

Egal ob Interbankaccount oder Normalaccount.

 

Ich bräuchte Daten von vor Mitte Juni.

Idealerweise Live-Historiedaten.

Falls jemand die hat bitte melden!

 

Vielen Dank!

Als ich handel bei Activtrades den FDAX. Wüsste auch gar nicht, dass die den DAX anbieten. Das klingt auf den ersten Blick etwas pingelig, hat aber seine Bewandnis: da Activtrades die quartalsmässigen (und keine durchgängigen) FDAX Kontrakte taxen, wäre Mitte Juni ein anderer Kontrakt als derzeit - ob Dir das was bringt, weiß man natürlich erst, wenn man den Grund für Deine Anfrage kennt. Es macht dann nämlich schon einen Unterschied, ob du die Daten von Mitte Juni für den damals laufenden Juni- oder den aktuellen September-Kontrakt bekommst .

Vielen Dank conglom-o!

Danke für die Aufklärung. Ich habe bisher nur mit FX zu tun gehabt, deswegen entschuldige meine ungenaue Wortwahl.

 

Ja besser wäre natürlich dann die Daten vom Junikontrakt.

Aber ich merke schon, ganz so einfach wir das nicht mit dem backtesten, weil die sich dann gegenseitig überschreiben, die Kontrakte? Habe ich das richtig verstanden?

Ne, mit dem Backtesten auf dder Datenbasis von Activtrades wäre ich vorsichtig. Dann lieber mit Daten von Altrade (die haben durchlaufenden Kontrakt) testen oder bspw. aus Tradesignal Daten importieren und damit arbeiten. Falls Du Systeme hast, die auf den FDAX laufen, rate ich Dir (aus eigener Erfahrung), diese zum Donnerstag vor dem Verfall glatt zu stellen und erst ab dem Montag wieder einsteigen zu lassen. Falls Du Fragen zur Umsetzung hast, bin ich Dir gerne behilflich.

Ich habe aus der Demo den Juni Kontrakt im Excel Format auf 5 Minuten Basis, den ich gerne anbiete.

 

Seit August aus dem Echtbetrieb.

 

Wenn jemand den Juni-Kontrakt aus dem Echtbetrieb hat, wäre auch ich sehr, sehr dankbar.

 

Die Echtbetriebs-Daten haben auf 15 Minuten eine (zufällige) Abweichung von 0,5 Punkten (O od. H od L od. C), was mich doch sehr verwundert hat (dass es da keine gemeinsame Datenbank gibt ...) bis zu 1,5 Punkten.

Auch bei den Volumina gibt es Unterschiede.

 

Falls meine Daten gewünscht werden, bitte nur sagen wie und wohin.

 

LG, Tom

[...]

Auch bei den Volumina gibt es Unterschiede.

[...]

Das liegt wohl daran, dass es ActivTrades (und keine echten FDAX) Volumina sind, welche man eigentlich so oder so nicht gebrauchen kann. Dass es zwischen Demo- und Realserver Kursunterschiede gibt, ist mir auch schon aufgefallen.

Das liegt wohl daran, dass es ActivTrades (und keine echten FDAX) Volumina sind, welche man eigentlich so oder so nicht gebrauchen kann. Dass es zwischen Demo- und Realserver Kursunterschiede gibt, ist mir auch schon aufgefallen.

 

Stimmt, keine Frage. Weder die Größenordnung noch eine Potenz davon geben die FDAX Volumina wieder. Ich habe bei AT nachgefragt, wie denn diese Daten so interpretiert werden können. Bei der Serviceline meinte man nur, dass diese Daten von der EUREX kommen (was auch immer das heißt).

 

Ich verwende diese Daten in meinem EA trotzdem als Filterkriterium. Das funktioniert auch ganz gut.

Beim Future-Handel müssen die Kontrakte zu einem einheitlichen Kontrakt, dem Endlos-Kontrakt, zusammengehängt werden.

 

Dabei gibt es grundsätzlich ein Problem, da verschiedene Kontrakte wegen der unterschiedlichen Fälligkeiten deutlich unterschiedliche Wirtschaftsgüter sind, die auf dem Markt auch unterschiedliche Preise haben. Rein rechnerisch bestünde der theoretische Unterschied aus den unterschiedlichen Cost-of-Carry. Die Cost-of-Carry bestehen ganz wesentlich aus den zu zahlenden Zinsen (long, bei Zins-Futures bei inverser Zinsstruktur und bei Währungs-Futures in Abhängigkeit der Zinssätze auch bei short), den vereinnahmten Zinsen (genau das Gegenteil der Long-Seite, da die Verzinsung bis zur Fälligkeit durch die Markt-Teilnehmer selber über den Preis geregelt wird), sonstigen Zahlungen (erhaltene bzw. entgangene Dividenden und Sonderausschüttungen) und Kosten zum Handling des Underlyings (insbesondere bei physisch lieferbaren Rohstoffkontrakten). Praktisch weichen die Preisdifferenzen davon zum Teil erheblich (auch innerhalb eines Tages schwankend und als Spread auch eigenständig handelbar) ab, da zusätzlich Erwartungen der Markteilnehmer in Preis- und Zinsänderungen eingehen oder schlichtweg niemand die Arbitrage so schnell hinbekommen hat oder überhaupt daran interessiert war (z. B. weil er sein Preismodell zu große Unsicherheiten zeigt).

 

Der Endlos-Kontrakt kann durch einfaches Zusammenhängen gebastelt werden, was den Vorteil hat, daß die Preise mit den historischen übereinstimmen.

 

Der Endlos-Kontrakt kann auch adjustiert werden, wozu (neben anderen) meist eines der folgenden 3 Verfahren genutzt wird:

1. Die Kurse eines festgelegten Ausgangszeitraumes werden 1:1 übernommen, beim Kontrakt-Wechsel wird die Differenz der Kontrakte vom neuen Kontrakt subtrahiert. Dabei bleiben alle zukünftigen Kurse stabil, haben aber Werte, die niemals gehandelt wurden.
   
2. Die Kurse des letzten Kontraktes werden 1:1 übernommen, beim rückwirkend durchgeführten Kontrakt-Wechsel wird die Differenz der Kontrakte zum vorigen Kontrakt summiert. Vorteil ist, daß der aktuelle (und für ein System meist wichtigste) Kontrakt die gleichen Kurse hat, wie der Endloskontrakt. Nachteil ist, daß mit jedem neuen Kontrakt eine neue Rückwärts-Rechnung nötig wird.
   
3. Der Kontrakt-Wechsel wird über den Zeitraum der Differenz zweier folgender Kontrakt-Fälligkeiststermine kontinuierlich im Verhältnis Rest-Laufzeit des aktuellen Kontraktes / Abstand der beiden Verfallstermine für den aktuellen Kontrakt und 1 - das Verhältnis für den neuen Kontrakt vorgenommen. Das ergibt die am natürlichsten wirkenden Zahlen, die aber einen Bias haben, der beim einen oder anderen Indikator zu subtilen Misdeutungen führen kann.
   

Die beiden ersten Verfahren erzeugen oft wenig intuitive adjustierte Kurse, es sind sogar negative Kurse denkbar. Sie haben aber den Vorteil, daß die Wertveränderung einer Position, die aus lauter fotlaufend gerollten Futures besteht, direkt der Differenz der adjustierten Kurse entspricht.

 

Die Verfahren können modifiziert werden, indem sie über den Logarithmen durchgeführt werden, also bezüglich der Kurse relativ und nicht absolut adjustiert wird.

 

Welche Adjustierung man benutzt, hängt vom Zweck ab, insbesondere welche Indikatoren oder Regeln das Handelssystem benutzt. Für einige Zwecke reichen auch nicht-adjustierte Endloskontrakte und ich kenne mehrere Trader, die sie auch im Backtest erfolgreich nutzen, während sie für andere Trading-Ideen nicht reichen. Eine für alle Zwecke brauchbare einfache Daumenregel gibt es leider nicht, wenngleich viele Trader einfach irgendein vom Datenlieferanten implizit geliefertes Adjustierungsschema nutzen - und je nach System mal vernachlässigbare Fehler, mal aber auch fragwürdige Resultate bekommen.

Beim Future-Handel müssen die Kontrakte zu einem einheitlichen Kontrakt, dem Endlos-Kontrakt, zusammengehängt werden.

Also ich komme bspw. auch gut mit den Einzelkontrakten klar - da "MUSS" überhaupt nichts zusammengehängt werden und ist meiner Ansicht nach mitunter sogar hinderlich. Um eine längere Datenbasis zu bekommen, werden die Daten aber wie von Dir beschrieben bei einigen Anbietern umgewandelt. Bspw. geschieht dies bei Tradesignal - bei Onvista oder Taipan hingegen bekommt man die Kontraktspezifischen Daten.

 

Ich lasse die Systeme lieber wie oben beschrieben über die abgeschlossenen Kontrakte handeln / berechnen, denn das ist ja auch das, was mir der Anbieter (in diesem Falle Activtrades) liefert. Da Activtrades nicht automatisch in die neuen Kontrakte rollt, ist dies in diesem Fall auch die praktikablere Methode. Das mag bei anderen Anbietern (bspw. Altrade) anders aussehen - dies ist dann im Einzelfall zu prüfen.

@ conglom-o

 

Mit der gleichen Strenge gesehen, entspricht eine Signalgebung auf der Basis des alten Kontraktes für den neuen ohne weitere Umrechnung dem nicht adjustierten Endloskontrakt und bei tagesübergreifenden Regeln zur Signalgebung findet die in der Nähe der Rolltermine schon irgendwo statt. Alleine schon wegen der notwendigen Datenmenge für Backtests (die nach statistischen Erfordernissen u. a. von der Trefferquote abhängt und gerade bei Systemen mit geringer Trennschärfe der Regeln sehr stark zunimmt), die über sehr kurze Time-Frames hinausgehen, werden meist Daten mehrerer Kontrakte irgendwie zusammengebracht werden müssen.

 

Wichtig ist nur der Aspekt, daß auf dem Futuresmarkt die Kontrakte in ihren ersten Zeiträumen nach der Neueinführung (also je nach Kontrakttyp schon sehr lange vor ihrem Verfall), mangels Liquidität und wegen unsystematischen Abweichungen nur sehr bedingt für die Signalgebung benutzt werden können und die Haupt-Aufmerksamkeit auf den aktuellen und den folgenden Kontrakt zu richten ist, entweder mit Adjustierung oder ohne, aber immer im Bewußtsein der Problematik und der Auswirkungen je nach getestetem System.

Bearbeitet 19. August 200916 Jr. von Technix

[...] und gerade bei Systemen mit geringer Trennschärfe der Regeln sehr stark zunimmt), die über sehr kurze Time-Frames hinausgehen, werden meist Daten mehrerer Kontrakte irgendwie zusammengebracht werden müssen.

 

Wichtig ist nur der Aspekt, daß auf dem Futuresmarkt die Kontrakte in ihren ersten Zeiträumen nach der Neueinführung (also je nach Kontrakttyp schon sehr lange vor ihrem Verfall), mangels Liquidität und wegen unsystematischen Abweichungen nur sehr bedingt für die Signalgebung benutzt werden können und die Haupt-Aufmerksamkeit auf den aktuellen und den folgenden Kontrakt zu richten ist, entweder mit Adjustierung oder ohne, aber immer im Bewußtsein der Problematik und der Auswirkungen je nach getestetem System.

Dann stimmen wir ja überein . Meine Systeme laufen auf 5-Minutenbasis und da reichen die zwei Tage Tradesperre aus, um Verzerrungen zu vermeiden. Ich steige ja dann auch immer erst in den Folgekontrakt ein, wenn dieser bereits aktuell ist. Die "Vorlaufphasen", welche sie besitzen, lasse ich komplett weg. Die Problematik bei Activtrades ist ja gerade, dass sie keinen FDAXc anbieten - da wäre ein backtesten mit stumpf aneinander gereihten Daten fatal, da die Systeme ja versuchen würden, die Kurssprünge beim Wechsel per long abzugreifen. Wie Du schon sagst, muss man sich bewußt sein, mit welchen Daten man arbeitet - sollte man bspw. auf FDAXc optimieren und bei Activtrades handeln wollen, muss man wissen, dass die Trades nicht gerollt werden und man sie somit ggf. manuell glatt stellen und neu eröffnen muss.